CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
4.4 Kiểm định lựa chọn mơ hình
4.4.1 Kiểm định lựa chọn Pooled và FEM
Giả định của kiểm đinh là các quan sát giữa các Ngân hàng qua các năm khơng tìm thấy sự khác biệt, mơ hình Pooled phù hợp với dữ liệu. Khi dữ liệu mẫu tồn tại sự khác biệt các ngân hàng quathì dữ liệu bảng FEM phù hợp với mẫu nghiên cứu hơn.
Bài nghiên cứu sử dụng kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled và mơ hình dữ liệu bảng FEM.
Giải thuyết H0: Mơ hình Pooled phù hợp với mẫu nghiên cứu Giả thuyết H1: Mơ hình FEM phù hợp với mẫu nghiên cứu.
Bảng 4.5: Kết quả kiểm định lựa chọn Pooled và FEM
Giá trị thống kê F P-value
1.29 0.1799
Nguồn: Phần mềm Stata 12 (Phụ lục 4)
Kiểm định cho p-value của mơ hình lớn hơn 0.05, nên chưa đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H0. Vậy mơ hình hồi quy theo Pooled OLS sẽ phù hợp so với mơ hình hiệu ứng tác động cố định FEM.
Tác giả sử dụng mơ hình Pooled OLS làm mơ hình nghiên cứu.
4.4.2 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled và mơ hình dữ liệu bảng REM
Tác giả tiếp tục kiểm định Breusch, T. S. và A. R. Pagan. (1980) lựa chọn mơ hình Pooled và REM với giả thuyết như sau:
Giả thuyết H0: Mơ hình Pooled phù hợp dữ liệu mẫu hơn REM Giả thuyết H1: Mơ hình REM phù hợp dữ liệu mẫu hơn Pooled
Bảng 4.6: Kết quả kiểm định lựa chọn Pooled và REM
Chi bình phương (χ2) P-value
0.00 1.0000
Nguồn: Phần mềm Stata 12 (Phụ lục 5)
Kiểm định cho giá trị p-value của mơ hình lớn hơn 0.05, nên chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0. Vậy mơ hình REM khơng phù hợp với dữ liệu mẫu hơn mơ hình
Pooled. Vậy ta chọn mơ hình Pooled là mơ hình phân tích hồi quy trên dữ liệu bảng trong bài nghiên cứu.
4.4.3 Kiểm định lựa chọn mơ hình FEM và mơ hình dữ liệu bảng REM
Tác giả tiếp tục thực hiện kiểm định Hausman nhằm lựa chọn giữa hai mơ hình REM và FEM với giả thuyết dữ kiện như sau:
Giả thuyết H0: Mơ hình REM phù hợp dữ liệu mẫu hơn FEM Giả thuyết H1: Mơ hình FEM phù hợp dữ liệu mẫu hơn REM Bảng 4.7: Kết quả kiểm định lựa chọn FEM và REM
Chi bình phương (χ2) P-value
28.14 0.0031
Nguồn: Phần mềm Stata 12 (Phụ lục 6)
Kiểm định cho p-value cho mơ hình nhỏ hơn 0.05, nên đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0. Vậy mơ hình FEM hiệu ứng tác động cố định phù hợp với dữ liệu mẫu hơn mơ hình REM.
Sau khi phân tích lựa chọn kiểm định mơ hình, tác giả lựa chọn mơ hình Pooled OLS – mơ hình ước lượng hồi quy trên dữ liệu không gian, và mơ hình hiệu ứng tác động cố định FEM làm mơ hình phân tích dữ liệu bảng cho bài nghiên cứu này.