nhánh Agribank khu vực TP .HCM
4.5 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
Một số kiến nghị đến Ngân hàng Nhà nước có thể tham khảo như:
Ngân hàng Nhà nước cần có những quy định cụ thể, hệ thống chế tài đủ mạnh để buộc các cá nhân, các thành phần kinh tế công khai minh bạch thông tin quản lý. NHNN có thể phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Cơ quan Thuế… trong việc chia sẻ thông tin, dữ liệu của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm nắm bắt được tình trạng của nền kinh tế, từ đó có thể ban hành các chính sách vĩ mơ, chính sách tiền tệ và cả các quy định về quản trị rủi ro cho hệ thống Ngân hàng thương mại.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cần phải xây dựng hệ thống thông tin quản lý rủi ro tín dụng và sử dụng công nghệ hiện đại trong phân tích, xử lý rủi ro tín dụng, cảnh báo, nhận biết sớm rủi ro và nguy cơ vi phạm giới hạn rủi ro. Muốn quản trị tốt rủi ro tín dụng, các NHTM Việt Nam phải có cơ sở dữ liệu đầy đủ. Hệ thống thơng tin quản lý rủi ro tín dụng phải bảo đảm an tồn, chính xác, kịp thời,
liên tục báo cáo cấp có thẩm quyền rủi ro phát sinh trong hoạt động; phân tích nguồn cơ sở dữ liệu và quy trình để đo lường, theo dõi rủi ro, định kỳ hàng năm được đánh giá lại để cập nhật hoặc nâng cấp.
Cuối cùng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần ban hành quy định chi tiết quản lý rủi ro tín dụng gồm đầy đủ các nội dung: xây dựng chính sách, quy định; nhận dạng, đo lường, kiểm sốt rủi ro tín dụng; yêu cầu vốn tối thiểu đối với rủi ro tín dụng và cơ chế trích lập dự phịng rủi ro tín dụng; quy trình cơng nghệ quản trị rủi ro tín dụng. NHNN cần có một bộ phận giám sát chuyên trách với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền lực trong việc giám sát hoạt động quản lý rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước có vai trị là cầu nối xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về rủi ro tín dụng trong nước và liên kết với khu vực châu Á nhằm hỗ trợ các NHTM Việt Nam ứng phó kịp thời rủi ro tín dụng và giảm thiểu rủi ro trong tương lai.
KẾT LUẬN CHƯƠNG IV
Dựa trên thực trạng rủi ro tín dụng tại các chi nhánh Agribank khu vực TP.HCM được nêu ở Chương III, đồng thời dựa trên định hướng hoạt động kinh doanh nói chung, định hướng hoạt động tín dụng nói riêng trong những năm tới, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các chi nhánh Agribank khu vực TP.HCM. Ngoài những kiến nghị liên quan đến Agribank khu vực TP.HCM, tác giả cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ các NHTM nói chung và Agribank nói riêng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng xảy ra.
KẾT LUẬN
Những năm vừa qua, việc xử lý nợ xấu tại các Ngân hàng thương mại được đẩy mạnh và đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng ln ln tồn tại và có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Hậu quả của nợ xấu không chỉ ảnh hưởng trong phạm vi các NHTM mà còn tác động đến nền kinh tế quốc gia. Để có giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các chi nhánh Agribank khu vực TP.HCM cần phải xác định các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng tại các chi nhánh này. Từ đó mới có biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Với yêu cầu đó, đề tài đã nêu một số nội dung tổng quan về rủi ro tín dụng; nhận dạng, phân tích các nguyên nhân gây rủi ro tín dụng. Những giải pháp mà tác giả kiến nghị chủ yếu tập trung vào các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng.
Tuy nhiên do hạn chế về mặt thời gian, điều kiện thu thập thông tin thực tế cũng như khả năng nghiên cứu nên đề tài vẫn cịn nhiều hạn chế nhất định. Vì thế, các nghiên cứu về đề tài này ở tương lai cần phải được tiếp tục trong quá trình tuân thủ các quy định và trong điều kiện những thay đổi của môi trường kinh doanh thực tiễn.
Tiếng Việt
Agribank, Báo cáo số 1500/NHNo-TD ngày 12/02/2018, Tổng kết chuyên đề tín dụng năm 2017.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (2014, 2015, 2016, 2017) của các chi nhánh Agribank khu vực TP. HCM
Bùi Duy Tùng & Đặng Thị Bạch Vân (2015), Ảnh hưởng của các yếu tố nội tại đến
nợ xấu các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế 26 (10),
111-128
Các Báo cáo thường niên của Agribank các năm 2014, 2015, 2016, 2017.
Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Nhà Xuất Bản Hồng Đức.
Hồng Văn Hoa, Tơn Thị Nga (2009), “Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi
ro trong hoạt động tín dụng tại Vietcombank Huế”, Tạp chí khoa học và cơng nghệ,
Đại học Đà Nẵng – Số 4(33), trường Đại học Kinh tế Quốc dân).
Lê Thị Hạnh (2017), “Kiểm sốt rủi ro tín dụng theo Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Tài chính kỳ II tháng 12/2016.
Lê Thị Huyền Diệu (2010), Luận cứ khoa học về xác định mơ hình Quản lý rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
Nguyễn Đăng Dờn (2005), Tiền tệ ngân hàng, Nxb thống kê, TP Hồ Chí Minh.
Nguyễn Minh Kiều (2006), Nghiệp vụ Ngân hàng, NXB Thống kê.
Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng và Thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài
chính.
Phan Thị Linh (2016), “Quản trị rủi ro trên cơ sở ứng dụng BASEL II tại các ngân
hàng thương mại nhà nước”, Tạp chí Tài chính kỳ II, số tháng 7/2016.
Tiếng Anh
1. Basel Committee on Banking Supervision (September 2000), Principles for the Management of Credit Risk
2. Basel Committee on Banking Supervision (September 2000), Sound Credit Risk
Assessment and Valuation for Loans.
Các Website:
agribank.com.vn – AGRIBANK
sbv.gov.vn – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
tapchitaichinh.vn – Tạp chí tài chính
Các nguy cơ rủi ro đối với khách hàng
Nguy cơ Các biểu hiện Cơng cụ phân tích phát hiện rủi ro
Rủi ro - Bộ máy quản lý khơng kiểm sốt được kinh doanh gây thất thoát tài sản, lỗ -Tổ chức sản xuất kinh doanh không hợp lý làm tăng chi phí gây lỗ.
-Sự gián đoạn trong sản xuất do hỏng hóc về cơng nghệ.
-Hoạt động bán hàng không hiệu quả làm giảm doanh thu gây lỗ.
Phân tích các thơng tin định tính: -Trình độ, kinh nghiệm, đội ngũ quản lý.
-Cơ cấu tổ chức sản xuất, kinh doanh.
-Năng lực điều hành của doanh nghiệp
-Đạo đức của chủ doanh nghiệp -Các yếu tố về cơ sở hạ tầng, đầu vào.
Rủi ro tài chính
-Vốn vay lớn với lãi suất thay đổi làm chi phí lãi vay có thể biến động lớn. -Nghĩa vụ trả nợ không hợp lý, lớn hơn nguồn trả nợ.
- Rủi ro tỷ giá.
-Phân tích định lượng các số liệu tài chính, trong đó đặc biệt chú ý đến mức độ và sự biến động theo thời gian của: hệ số đòn bẩy, hệ số thanh khoản, hệ số lợi nhuận, cơ cấu nợ vay.
-Đặc thù kinh doanh.
Rủi ro quản lý
-Dịng tiền khơng bảo đảm -Chi phí tăng
-Phân tích định lượng số liệu tài chính để đánh giá chất lượng quản lý của doanh nghiệp.
-Dòng tiền
-Các khoản phải thu, phải trả -Hệ số lợi nhuận Rủi ro thị trường -Mức độ cạnh tranh cao, dễ dàng bị mất khách hàng -Ngành nghề mới chưa ổn định -Đặc thù ngành có mức độ biến động cao -Phân tích định tính và định lượng: -Tình hình cạnh tranh trong ngành -Phân tích bản chất của ngành -Tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp
nghiệp
-Xu hướng các chính sách có tác động đến doanh nghiệp.