CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.4. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU
Trong phân tích hời quy tún tính đa biến, theo Tabachnick & Fidell (1991), để phân tích hời quy đạt được kết quả tớt nhất, thì kích cỡ mẫu phải thỏa mãn công thức N ≥ 8m + 50. Trong đó: n là kích cỡ mẫu – m là sớ biến độc lập của mơ hình.
Mơ hình nghiên cứu của luận văn bao gồm 10 biến độc lập, do đó kích thước mẫu tới thiểu để đáp ứng tiêu chuẩn trên là 130 kì quan sát. Vì vậy, tác giả sẽ chọn kích thước mẫu cho nghiên cứu là 136 bao gồm 17 NHTM cổ phần của Việt Nam với dữ liệu được thu thập trong thời gian 8 năm từ 2010 đến 2017. Kích thước mẫu này đủ để đảm bảo độ tin cậy về mặt thống kê của kết quả hồi quy khi thực hiện phân tích hời quy tún tính đa biến.
Dữ liệu về các yếu tố nội tại của ngân hàng được thu thập từ Báo cáo thường niên trong giai đoạn 2009 - 2017 được công bố trên website của của 17 NHTM Việt Nam bao gồm: ACB, Eximbank, HD Bank, Sacombank, Vietcombank, Vietinbank, Đông Á, MSB, Techcombank, VP Bank, BIDV, Seabank, MB, AB Bank, VIB, SHB và OCB. Dữ liệu về các biến vĩ mô bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp và đầu tư nước ngoài được lấy từ nguồn của Ngân hàng Thế giới (World Bank), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Cục thống kê Việt Nam. Tác giả sẽ sử dụng phần mềm STATA 14 để xử lý sớ liệu trong mơ hình.
TĨM TẮT CHƯƠNG 3
Chương 3 đề x́t mơ hình nghiên cứu các ́u tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Mơ hình nghiên cứu kế thừa có chọn lọc từ các nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài, đặc biệt là nghiên cứu của Ferrouhi El Mehdi & Lehadiri Abderrassoul (2014). Để tiến hành phân tích hời quy, tác giả đã thực hiện các bước thu thập dữ liệu bảng từ nguồn dữ liệu đáng tin cậy của Báo cáo thường niên trong giai đoạn 2009 - 2017 được công bố trên website của của 17 NHTM Việt Nam và kho dữ liệu của World Bank, IMF và Cục thống kê Việt Nam. Về phương pháp nghiên cứu, tác giả sử dụng ba phương pháp ước lượng là phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), mơ hình hời quy tác động ngẫu nhiên (REM) và mơ hình hời quy tác động cớ định (REM) để ước lượng mức độ tác động của các yếu tố đến rủi ro thanh khoản. Sau đó, tác giả đề xuất sử dụng các kiểm định như Breusch-Pagan Lagrangian và kiểm định Hausman để lựa chọn giữa ba phương pháp ước lượng. Ngoài ra khi tiến hành phân tích mơ hình hời quy tún tính, để kết quả hời quy có ý nghĩa, hiệu quả và chính xác tác giả đưa ra một số tiêu chuẩn kiểm định để đảm bảo các giả định hồi quy không bị vi phạm.