GỢI Ý CHÍNH SÁCH HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN CHO CÁC NGÂN

CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH

5.2. GỢI Ý CHÍNH SÁCH HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN CHO CÁC NGÂN

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

5.2.1. Chính sách về quy mơ ngân hàng và vốn chủ sở hữu

Đa số các NHTM tại Việt Nam hiện nay vẫn là ngân hàng nhỏ, phần lớn trong đó có năng lực tài chính khá kém, thiếu hụt thanh khoản, thiếu năng lực và kinh nghiệm quản trị ngân hàng. Do đó, để cải thiện những hạn chế này, các NHTM cần nỗ lực tăng quy mô về vốn. Tuy nhiên vấn đề tăng vốn chủ sở hữu và tăng quy mô

tài sản của các NHTM Việt Nam cả ở tầm vi mơ lẫn vĩ mô đều phải tính đến những đặc thù, những vấn đề riêng biệt của từng ngân hàng. Việc tăng tổng tài sản phải gắn liền phân bổ sử dụng tài sản hợp lý, hiệu quả, an toàn.

Ngoài ra, cần chú ý đến danh mục các tài sản dự trữ thanh khoản, bảo đảm tấm đệm an toàn cho thanh khoản. Bên cạnh đó, các ngân hàng cần duy trì một cấu trúc vớn hợp lý hơn bằng cách tăng cường hơn việc huy động nguồn tiền gửi từ công chúng và các tổ chức, hạn chế việc vay mượn vốn trên thị trường liên ngân hàng để giải quyết các vấn đề thiếu hụt thanh khoản vì chi phí sử dụng vớn cho hình thức vay mượn này thường cao hơn khá nhiều.

5.2.2. Chính sách về nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

- NHTM cần sử dụng vốn hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, đúng bản chất kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng; Tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nền kinh tế thực; Đầu tư hợp lý trái phiếu chính phủ, tín phiếu NHNN để đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhằm đảm bảo sự ổn định trong hoạt động mỗi khi thị trường biến động.

- Các ngân hàng cần xem xét việc sử dụng địn bẫy tài chính một cách phù hợp với tình hình thực tế tại ngân hàng để có thể gia tăng lợi nhuận nhờ nhận được lợi ích từ tấm chắn thuế đờng thời kiểm soát được rủi ro tài chính của việc sử dụng địn bẫy để đảm bảo sự an tồn trong q trình hoạt động, phịng tránh các rủi ro có thể gặp trong đó có rủi ro thanh khoản.

5.2.3. Chính sách về các nguồn vốn huy động

- Các ngân hàng cần nâng cao khả năng huy động vốn của mình, đa dạng các nguồn vốn huy động bằng cách xem xét ưu nhược điểm của ngân hàng mình so với các ngân hàng khác từ đó đề ra chính sách huy động hợp lý nhằm giúp ngân hàng huy động được nguồn vốn kinh doanh đủ để đáp ứng cho nhu cầu hoạt động tại mọi thời điểm với mức chi phí sử dụng vớn hợp lý nhằm hạn chế rủi ro thiếu hụt thanh khoản và tối đa hóa lợi nhuận thu được.

- Mỡi ngân hàng cần có bộ phận quản lý các nguồn vốn huy động một cách chặt chẽ, khoa học, thường xuyên bám sát hoạt động của các bộ phận chịu trách nhiệm huy động vốn và sử dụng vốn trong phạm vi ngân hàng và điều phối hoạt

động các bộ phận này với nhau để tránh tình trạng thừa hoặc thiếu hụt thanh khoản. Chẳng hạn, bất cứ khi nào bộ phận phụ trách huy động tiền gửi dự kiến nhận được ng̀n tiền gửi có giá trị lớn trong một vài ngày tới, thông tin này cần được chuyển ngay tới bộ phận quản trị thanh khoản để điều phối sử dụng nguồn vốn này. Điều này sẽ cho phép bộ phận quản lý các nguồn vốn huy động hoạch định đón đầu để xử lý hiệu quả hơn phần thanh khoản thặng dư hay thâm hụt đang xuất hiện.

- Mặt khác, các ngân hàng cần có sự xem xét, đánh giá lại một cách thường xuyên các nỗ lực thiết lập và duy trì các mới quan hệ với các chủ sở hữu, duy trì tính đa dạng hố của các ng̀n vớn huy động nhằm cung cấp một tấm đệm thanh khoản khi ngân hàng gặp khó khăn về thanh khoản với chi phí sử dụng vớn hợp lý và điều này phải được xem là một phần khơng thể thiếu trong chính sách quản lý thanh khoản. Nếu các ngân hàng chỉ tập trung vào một sớ ít ng̀n vớn để sử dụng sẽ làm tăng rủi ro thanh khoản. Bộ phận quản trị thanh khoản trong ngân hàng cần theo dõi, xem xét và lựa chọn các nguồn vốn khác nhau dựa trên ưu nhược điểm của từng nguồn vốn để có sự lựa chọn phù hợp. Những nguồn vốn có thể sử dụng để đáp ứng các nhu cầu thanh khoản bao gồm:

+ Các loại tài sản đã đáo hạn và chưa đáo hạn nhưng có thể bán công cụ đầu tư ngắn hạn khác có thể được chuyển dễ dàng thành tiền mặt.

+ Tiền gửi huy động bao gồm cả phát hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn. + Các hạn mức tín dụng mà ngân hàng khác cam kết cấp cho ngân hàng này. + Hạn mức chiết khấu do NHNN cấp.

+ Tiền mặt ngoại tệ nhập khẩu từ ngân hàng ở nước ngoài.

+ Khai thác các cơ chế mà theo đó ngân hàng có thể thế chấp tài sản để vay hay ký các hợp đồng mua lại (repo) với các ngân hàng khác để có được vốn nhanh nhất. Repo bao gồm một hợp đồng giữa người mua và người bán, thường sử dụng trái phiếu chính phủ hoặc các tài sản tài chính, trong đó người bán trái phiếu cho người mua kết hợp đồng thời với một hợp đồng mua lại những chứng khoán đó ở một mức giá đã thỏa thuận tại một thời điểm nhất định trong tương lai.

5.2.4. Chính sách về nợ xấu

- Các ngân hàng cần thực hiện công tác đánh giá tình hình nợ xấu tồn đọng tại ngân hàng của mình một cách khách quan và trung thực thông qua việc thực hiện đánh giá đồng bộ chất lượng các khoản vay và khả năng thu hồi nợ cũng như giá trị của các khoản nợ xấu bằng bảng thống kê chi tiết. Từ đó, ngân hàng sẽ có thể xác định được chính xác những khoản nợ xấu tờn đọng để đưa ra những cách xử lý phù hợp và hiệu quả.

- Để nhanh chóng xử lý các khoản nợ xấu, các NHTM cần nỡ lực dùng ng̀n lực tài chính của bản thân để thực hiện công tác thanh lý tài sản đảm bảo và thu hồi nợ. Bên cạnh đó, các NHTM có thể thực hiện bán lại nợ xấu khơng có khả năng thu hời và có tài sản đảm bảo cho các công ty mua bán nợ theo giá thị trường nhằm tận dụng ng̀n lực từ bên ngồi hỡ trợ các ngân hàng xử lý nợ xấu các năm trước một cách nhanh chóng.

- Các ngân hàng có thể sử dụng ng̀n quỹ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng để bù đắp vào phần vớn bị mất đối với các khoản nợ xấu không thể xử lý được bằng những cách đã nêu để nhanh chóng đưa nguồn vốn của các khoản nợ xấu quay trở lại phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế.

- Các NHTM cần thực hiện công tác phân loại nợ theo đúng quy định của NHNN để từ đó có cơ sở để trích lập dự phịng rủi ro tín dụng một cách phù hợp đờng thời có thể theo dõi, kiểm soát các khoản nợ quá hạn, nợ xấu để thực hiện cơng tác thu hời nợ một cách có hiệu quả.

- Các ngân hàng phải trích lập dự phịng cho từng nhóm nợ xấu theo đúng tỷ lệ được quy định bởi NHNN, không được giấu giếm tình hình trích lập hoặc cớ tình thay đổi mức trích lập nhằm làm đẹp báo cáo tài chính, gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng để giữ hình ảnh, uy tính của mình với các cổ đông và khách hàng.

- Việc trích lập dự phịng rủi ro tín dụng cần được thực hiện đầy đủ và thường xuyên theo định kỳ hàng quý theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN và Thông tư 09/2014/NHNN.