CHƯƠNG 4 : PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.2. Kết quả nghiên cứu
4.2.5. Kiểm định chuẩn đốn các mơ hình
Việc kiểm định chuẩn đốn các mơ hình được tiến hành thông qua các kiểm như kiểm định White và kiểm định Breusch-Pagan để kiểm tra phương sai thay đổi. Giả thiết H0 của các kiểm định này phát biểu rằng “phương sai không thay đổi” và giả thiết đối H1là “phương sai thay đổi”. Nếu giá trị P. value của kiểm định White lớn 5% và giá trị Prob>chi2 của kiểm định Breusch-Pagan lớn 5% thì khơng có cơ sở để bác bỏ giải thiết H0 và có thể kết luận rằng phương sai không thay đổi (phương sai đồng nhất). Tiếp đến, là dùng kiểm định Durbin-Watson và kiểm định Breusch-Godfrey để kiểm tra tự tương quan của dữ liệu chuỗi thời gian. Trong đó, chúng tơi sử dụng kiểm định Durbin's alternative, thay thế cho kiểm định Durbin-Watson, để tính tốn trực tiếp ra mức ý nghĩa thống kê của kiểm định Durbin-Watson, bằng cách dùng lệnh durbinalt. Nếu giá trị Prob>chi2 của hai kiểm định này đều lớn hơn 5%, thì có thể kết luận rằng khơng có tự tương quan của dữ liệu chuỗi thời gian. Bên cạnh đó, chúng tơi cũng tiến hành kiểm tra xem mơ hình có bỏ qua biến nghiên cứu nào khơng bằng cách sử dụng kiểm định Ramsey RESET, nếu giá trị Prob>F lớn hơn 5%, thì có thể kết luận mơ hình khơng có bỏ xót biến nghiên cứu. Cuối cùng là việc thực hiện kiểm tra tính ổn định của mơ hình thơng qua kiểm tra tổng tích lũy hiệu chỉnh của phần dư (CUSUMSQ). Nếu tổng tích lũy hiệu chỉnh của phần dư nằm trong dải tiêu chuẩn ứng với mức ý nghĩa 5% thì có thể kết luận phần dư của mơ hình có tính ổn định và vì thế mơ hình là ổn định. Tiếp đến, các kiểm định chuẩn đốn mơ hình sẽ được thực hiện và kết quả kiểm định chuẩn đốn các mơ hình được báo cáo trong Bảng 4.6. Kết quả kiểm định chuẩn đoán dành cho biến DLn(Y) và biến DLn(K) về phương sai thay đổi thông qua kiểm định White và kiểm định Breusch-Pagan như sau: giá trị p.value của kiểm định White đối với biến DLn(Y) và DLn(K) lần lượt là 0.3405 và 0.4186 và giá trị Prob>chi2 của kiểm
định Breusch-Pagan cho biến DLn(Y) là 0.8771 và biến DLn(K) là 0.3755. Tất cả các giá trị này đều lớn hơn 0.05. Do đó, khơng có cơ sở để bác bỏ giả thiết H0, phương sai đồng nhất (phương sai thay đổi). Tiếp theo, các kiểm định Durbin's alternative và kiểm định Breusch-Godfrey, dùng để kiểm tra tự tương quan của các biến dành cho DLn(Y) và DLn(K). Giá trị Prob>chi2 của hai kiểm định này lần lượt dành DLn(Y) là 0.1826, 0.0569 và giá trị này dành cho biến DLn(K) là 0.1258, 0.0668. Tất cả các kết quả này
đều lớn hơn 0.05 và khơng có cơ sở để bác bỏ giả thiết H0, khơng có sự tương quan.
Để kiểm tra xem mơ hình có bị bỏ xót biến quan trong nào khơng, kiểm định Ramsey RESET được thực hiện. Giá trị Prob>F của kiểm định Ramsey RESET cho biến DLn(Y) và DLn(K) lần lượt là 0.0569 và 0.0668. Với kết quả này, có thể kết luận rằng mơ hình đã khơng bỏ xót biến quan trọng nào. Cuối cùng là việc thực hiện kiểm tra tính ổn định của mơ hình thơng qua kiểm tra tổng tích lũy hiệu chỉnh của phần dư Cusumsq cho hai biến DLn(Y) và DLn(K). Kết quả kiểm tra cho thấy tổng tích lũy hiệu chỉnh của phần dư nằm trong dải tiêu chuẩn ứng với mức ý nghĩa 5%. Do đó có thể kết luận phần dư của mơ hình có tính ổn định và vì thế mơ hình là ổn định (xem Biểu đồ 4.1 cho biến DLn(Y) và Biểu đồ 4.2 cho biến DLn(K).
Các biến DLn(L), DLn(F), và DLn(T) cũng lần lượt được thực hiện các kiểm định chuẩn đốn mơ hình tương tự như hai biến DLn(Y) và DLn(K) và kết quả các kiểm định của các biến này cũng được báo cáo trong Bảng 4.6. Khi thực hiện kiểm định đối với biến DLn(L) thì hầu hết các kết quả kiểm định đều tốt, ngoại trừ kiểm định Breusch-Godfrey cho ra kết quả các biến bị tự tương quan và kết quả kiểm tra tính ổn định của mơ hình cũng cho kết quả là mơ hình khơng ổn định. Trong khi đó, các kiểm định đều cho ra kết quả tốt đối với DLn(F) và DLn(T). Tuy nhiên, kết quả kiểm định xem mơ hình của hai biến này có bỏ xót biến quan trọng trong mơ hình khơng và kết quả cho cả hai biến này là có sự bỏ xót biến quan trọng trong mơ hình.
Bảng 4.6 – Kết quả kiểm định chuẩn đốn mơ hình. Kiểm định DLn(Y) DLn(K) DLn(L) DLn(F) DLn(T) White (P.value) 0.3405 0.4186 0.3517 0.1086 0.4544 Breusch- Pagan (Prob>chi2) 0.8771 0.3755 0.7418 0.0873 0.1544 Durbin's alternative (Prob>chi2) 0.1826 0.1258 0.0863 0.3524 0.6592 Breusch- Godfrey (Prob>chi2) 0.0569 0.0668 0.0253 0.2414 0.5365 Ramsey RESET (Prob>F) 0.2971 0.1255 0.1173 0.0011 0.0312 CUSUMSQ Ổn định Ổn định Không ổn định Ổn định Ổn định Nguồn: Tác giả tự tính tốn thơng qua phần mềm Stata.
Biểu đồ 4.1 – Kết quả kiểm định Cusumsq cho biến DLn(Y)
Biểu đồ 4.2 – Kết quả kiểm định Cusumsq cho biến DLn(K)
Nguồn: Tác giả tự tính tốn thơng qua phần mềm Stata.