Mơ hình Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa t Mức ý nghĩa Sig.
Đo lường đa cộng tuyến B Sai số chuẩn Beta Dung sai VIF (Hằng số) -1.187 0.262 -4.529 0.000 KH 0.142 0.056 0.133 1.755 0.045 0.801 1.248 QT 0.170 0.061 0.146 2.809 0.006 0.554 1.806 CS 0.424 0.061 0.352 6.961 0.000 0.587 1.704 NL 0.171 0.054 0.156 3.170 0.002 0.622 1.606 KS 0.166 0.057 0.141 2.903 0.004 0.642 1.558 DB 0.191 0.056 0.187 3.433 0.001 0.505 1.979 ĐL 0.132 0.048 0.136 2.754 0.007 0.615 1.625
(Nguồn: Tính tốn của tác giả )
Dựa vào bảng 4.12 kết quả Coefficientsa tác giả thấy các biến độc lập: Dự báo RRTD, đo lường RRTD, quy trình tín dụng, chính sách tín dụng, kiểm sốt rủi ro, chất lượng nguồn nhân lực, khách hàng đều có Sig nhỏ hơn 0.05, nên các biến đều có ý nghĩa ở độ tin cậy 95%. Với hệ số Beta lần lượt là 0.133, 0.146, 0.352, 0.156, 0.141, 0.187, 0.136 đều dương nên các biến ảnh hưởng cùng chiều với QTRRTD. Vì vậy ở độ tin cậy 95% các biến độc lập đều ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.
Trong đó:
- Yếu tố tác động mạnh nhất đến quản trị rủi ro tín dụng là chính sách tín dụng (CS) với beta = 0.352.
- Yếu tố thứ 2 là dự báo RRTD (DB) có hệ số beta = 0.187,
- Yếu tố thứ 3 là chất lượng nguồn nhân lực (NL) có hệ số beta = 0.156. - Yếu tố thứ 4 là quy trình tín dụng (QT) với hệ số beta = 0.146
- Yếu tố thứ 5 là kiểm sốt tín dụng (KS) có hệ số beta = 0.141.
- Yếu tố thứ 6 tác động đến quản trị rủi ro tín dụng là đo lường rủi ro tín dụng (ĐL) với beta = 0.136.
- Cuối cùng là yếu tố khách hàng tác động yếu nhất đến QTRRTD với beta = 0.133.
4.3.3.4 Phương sai của phần dư không đổi
Biểu đồ 4.3: Đồ thị phân tán Normail P – P Plot
Biểu đồ 4.4: Đồ thị phân tán Scatterplot
(Nguồn: Tính tốn của tác giả )
Qua kết quả chạy dữ liệu ở đồ thị phân tán Normail P – P Plot ở hình 4.2 và đồ thị phân tán Scatterplot ở hình 4.3, cho thấy phần dư phân tán ngẫu nhiên có sự cân đối xung quanh đường đi qua tung độ 0. Kết quả này mang lại cho giả định phương sai của phần dư khơng đổi của mơ hình hồi quy khơng bị vi phạm.
4.4.3.5 Các phần dư có phân phối chuẩn
Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008, tập1,trang 226). Phần dư có thể khơng tuân theo phân phối chuẩn vì những lý do (Sử dụng sai mơ hình, phương sai không phải là hằng số, số lượng các phần dư khơng đủ nhiều để phân tích).
Như vậy nên thực hiện nhiều cách khảo sát khác nhau để đảm bảo tính xác thực của kiểm định. Kiểm tra kết quả xây dựng biểu đồ tần số Histogram để khảo sát phân phối của phần dư ta được:
Trung bình Mean1 = -9.15E - 16
Biểu đồ 4.5: Biểu đồ tần số Histogram
(Nguồn: Tính tốn của tác giả )
Qua biểu đồ tần số Histogram ở hình 4.4, cho thấy một đường cong phân phối chuẩn được đặt chồng lên biểu đồ tần số. Nên phân phối phần dư xấp xỉ chuẩn ta kết luận rằng giả thiết phân phối chuẩn không bị vi phạm.
4.4.3.6 Kết quả kiểm định lại giả thuyết