Test Value = 3 t df Sig. (2- tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper ĐL1 69.164 199 .000 3.952 3.84 4.07 ĐL2 77.472 199 .000 3.976 3.87 4.08 ĐL3 84.972 199 .000 3.946 3.85 4.04 ĐL4 79.740 199 .000 4.071 3.97 4.17 ĐL 103.059 199 .000 3.990 3.91 4.07
(Nguồn: Tính tốn của tác giả)
Để điểm đánh giá của “Đo lường rủi ro tín dụng” tăng, cần cải thiện các biến đạt giá trị trung bình đánh giá thấp hơn trung bình của nhân tố Đo lường rủi ro tín dụng.
Vì nó thể hiện hạn chế của QTRRTD đó là biến: ĐL1, ĐL2 và ĐL3.
Kiểm định One sample T–test Về yếu tố tài chính khách hàng
Bảng 4.21: Giá trị trung bình của yếu tố tài chính khách hàng Test Value = 3 Test Value = 3 t df Sig. (2- tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper KH1 92.944 199 .000 4.077 3.99 4.16 KH2 108.398 199 .000 3.988 3.92 4.06 KH3 96.035 199 .000 4.065 3.98 4.15 KH4 94.483 199 .000 4.274 4.18 4.36 KH5 105.936 199 .000 4.000 3.93 4.07
KH6 99.477 199 .000 4.024 3.94 4.10
KH 138.792 199 .000 4.071 4.01 4.13
(Nguồn: Điều tra thực tế của tác giả)
Để điểm đánh giá của “Tài chính khách hàng” tăng, cần cải thiện các biến đạt giá trị trung bình đánh giá thấp hơn trung bình của nhân tố Tài chính khách hàng.
Vì các yếu tố này sẽ thể hiện hạn chế của QTRRTD đó là biến: KH2, KH3, KH5 và KH6.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
Trong chương 4, tác giả đã nêu lên thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn. Đồng thời, tổng hợp nghiên cứu các yếu tố tác động đến quản trị rủi ro tín dụng thể hiện bằng các nội dung sau: Thống kê mô tả mẫu khảo sát, đánh giá độ tin cậy của thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tính tương quan gữa các biến với biến phụ thuộc, phân tích mơ hình hồi quy, từ các cơng việc này của chương 4 để làm tiền đề cho chương 5 đề ra các giải pháp kiến nghị để cải thiện quản trị rủi ro tại ngân hàng TMCP Sài Gòn.
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Kết luận
Từ các yếu tố lý thuyết và dựa trên các nguyên nhân chủ quan gây ra RRTD của SCB tác giả đưa ra 07 biến độc lập: Dự báo RRTD, Đo lường RRTD, Chính sách tín dụng, Quy trình RRTD, Kiểm sốt rủi ro tín dụng, Chất lượng nguồn nhân lực và Tài chính khách hàng vào nghiên cứu.
Sau khi đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy, kết quả nghiên cứu cho thấy QTRRTD của SCB chịu tác động bởi 07 yếu tố gồm: Dự báo RRTD, Đo lường RRTD, Chính sách tín dụng, Quy trình RRTD, Kiểm sốt RRTD, Chất lượng nguồn nhân lực, Tài chính khách hàng. Trong đó, nhân tố tác động mạnh nhất đến quản trị rủi ro tín dụng là Chính sách tín dụng, tiếp theo lần lượt là nhân tốn Kiểm sốt rủi ro tín dụng, Chất lượng nguồn nhân lực, Quy trình tín dụng, Tài chính khách hàng cuối cùng là Dự báo RRTD.
Phương trình tuyến tính cho thấy, 07 nhân tố đều tác động cùng chiều với quản trị rủi ro tín dụng của SCB. Như vậy, để tăng cường công tác QTRRTD cần thực hiện điều chỉnh phù hợp các nhân tố trên. Sau đây, tác giả sẽ đề xuất một số kiến nghị kiến dựa trên kết quả nghiên cứu đạt được.
5.2 Các kiến nghị
5.2.1 Kiến nghị cho yếu tố Chính sách tín dụng
Theo kết quả phân tích hồi quy, yếu tố chính sách tín dụng là yếu tố tác động mạnh nhất đến công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng với hệ số Beta = 0.352. Tuy nhiên, kết quả thống kê mô tả của yếu tố Chính sách tín dụng lại đứng cuối trong 07 yếu tố (Mean = 3.969). Vì vậy, tăng cường cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đối với yếu tố Chính sách tín dụng, cần phải cải thiện các biến thành phần có trung bình khá thấp như: CS1 - Chính sách tín dụng chưa được truyền thơng đầy đủ đến các chi nhánh, phịng giao dịch, phịng ban liên quan, từng nhân viên tín dụng ; CS2 - Chính sách tín
dụng chưa được điều chỉnh đúng với tình hình thực tế và đa ngành nghề lĩnh vực cho vay và CS4 - Chính sách phê duyệt tín dụng chưa được phân quyền theo từng cấp độ để hạn chế rủi ro tín dụng. Vậy nên, các kiến nghị sẽ dựa trên các điểm này để tăng cường Chính sách tín dụng.
Thứ nhất: Để một chính sách, quy trình mới được phổ biến đến từng chi nhánh,
phịng giao dịch, phịng ban; cần có một quy trình phân bổ sát sao, khoa học. Thơng qua việc tổ chức các chiến dịch marketing nội bộ, để tuyên truyền giúp cho ban lãnh đạo và CBNV SCB là những người hiểu rõ nhất về các chính sách, sản phẩm dịch vụ của ngân hàng mình nhằm ây dựng hình ảnh ngân hàng SCB hiện đại, chuyên nghiệp.
Đặt tên cho chiến dịch truyền thơng chính sách mới
Để giúp cho việc ghi nhớ và liên tưởng dễ dàng khi có một chính sách tín dụng mới, tránh việc nhầm lẫn với các chính sách cũ, khi truyền thơng phân bổ cần đảm bảo rằng có một cái tên đáng nhớ, gợi liên tưởng thì sẽ dễ dàng truyền đạt cho cán bộ nhân viên hơn.
Tổ chức các buổi truyền thơng chính sách mới cho từng đối tượng CBNV
Để tăng hiệu quả cho chính sách mới cần có các buổi truyền thông, work-shop cho từng đối tượng nhân viên ở từng vùng, chi nhánh. Tùy theo đối tượng của buổi cần phải tìm ra những nội dung thiết thực, then chốt để truyển đạt cho từng chi nhánh, từng nhân viên tín dụng… để họ có thể hiểu và thực hiện được với nội dung phân bổ.
Thành lập một nhóm dự án gồm các chuyên viên có kỹ năng xây dựng
chương trình marketing phù hợp, thiết kế các bài viết ngắn gọn mơ tả về chính sách mới với hình thức bắt mắt dễ đọc; bài viết này sẽ được gửi mail nội bộ cho tất cả các cán bộ nhân viên các phịng ban. Các thơng điệp chủ chốt sẽ được chạy quảng cáo và hiện thường xuyên ở trang Quản lý văn bản nội bộ, chữ ký trên mail nội bộ và màn hình desktop của từng cán bộ nhân viên như một kênh quảng cáo nhắc nhớ sẽ hiệu quả hơn.
Thứ hai: Đa dạng các sản phẩm và phát triển sản phẩm riêng biệt phù hợp với
đặc thù từng ngành nghề nhằm đảm bảo việc phát triển nguồn khách hàng mới cho Ngân hàng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản phẩm dịch vụ.
Ở mảng cho vay tín dụng khách hàng cá nhân, trong thời gian tới, SCB cần thiết kế, xây dựng danh mục các sản phẩm tín dụng mới nhắm đến đối tượng khách hàng vay mua xe ơ tơ, vì hiện nay nhu cầu sở hữu xe ơ tơ của người dân là rất lớn.
Ở mảng cho vay tín dụng khách hàng doanh nghiệp, để phát triển thêm số lượng khách hàng cần thường xuyên tài trợ, giao lưu, tham gia các hội thảo doanh nghiệp tổ chức thường niên. Tìm hiểu nhu cầu theo đặc thù riêng biệt từng ngành nghề của doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm mới phù hợp.
Thứ 3: Tại hội sở chính thì cần tách bạch 2 chức năng quyết định tín dụng và quản lý tín dụng trên cơ sở phân định trách nhiệm. Cần đưa ra các chức năng rõ ràng giữa bộ phận thẩm định, bộ phận phê duyệt, quản lý rủi ro tín dụng, hỗ trợ tín dụng,..
- Tại các đơn vị kinh doanh cần tách bạch bộ phận chức năng tiếp xúc với khách hàng, chức năng phân tích tín dụng, chức năng tác nghiệp.
Với mơ hình trên thì bộ phận khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng. Tại đây sẽ hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hộ sơ vay sau đó sẽ chuyển hồ sơ đến bộ phận phân tích tín dụng.
5.2.2 Kiến nghị cho yếu tố Dự báo rủi ro tín dụng
Với kết quả nghiên cứu thì Dự báo rủi ro tín dụng là yếu tố tác động mạnh thứ hai đến QTRRTD với Beta =0.187. Vì vậy, tăng cường cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đối với yếu tố Dự báo rủi ro tín dụng, cần phải cải thiện các biến thành phần có trung bình khá thấp như: (DB3) - Dự báo rủi ro tín dụng bằng phương pháp khai phá tri thức
từ dữ liệu còn bất cập, (DB2) – Cơ chế dự báo biến động thị trường, khủng hoảng kinh tế chưa tốt. Vậy nên, các kiến nghị sẽ dựa trên các điểm này.
Thứ nhất: Phương pháp khai phá tri thức từ dữ liệu là một phương pháp tiếp cận mới, góp phần giúp cho Ngân hàng đưa ra quyết định kịp thời, nâng cao hiệu quả kinh doanh ngồi ra cịn tăng cường khả năng cạnh tranh.
Khi khảo sát tác giả đã tìm ra nguyên nhân cơ bản gây ra RRTD là do thiếu thông tin về tài chính và việc thẩm định khách hàng chưa tốt. Chính vì vậy cần xây dựng hệ thống thu thập thơng tin hiệu quả:
- Dựa trên các thông tin về khách hàng (cá nhân, doanh nghiệp, ngân hàng) đã có mối quan hệ tín dụng SCB cần tổng hợp nhanh chóng và cập nhật kịp thời để sử dụng trong cơng tác thẩm định tín dụng. Trung tâm thơng tin tín dụng của SCB phải có khả năng liên kết với trung tâm thơng tin tín dụng của các Ngân hàng khác để hội nhập thông tin kịp thời.
- Hợp tác với NHNN để thực hiện kết nối hệ thống thu thập thông tin giữa các Ngân hàng, tăng tính chính xác và đầy đủ của hệ thống thu thập thông tin.
Thứ hai: Cần nâng cao hiệu quả sử dụng của Trung tâm thơng tin tín dụng
(CIC).
- NHNN sẽ thực hiện cập nhật và liên kết thơng tin tín dụng giữa các Ngân hàng với nhau để đáp ứng tính đầy đủ và chính xác của CIC theo đó sẽ làm nền tảng cho phân tích, thẩm định tín dụng của CBTD của Ngân hàng.
- Tiến hành thiết lập các mối quan hệ với các dịch vụ, tổ chức cung cấp thông tin trên thế giới để khai thác thơng tin tín dụng của các doanh nghiệp đa quốc gia.
5.2.3 Kiến nghị cho yếu tố Chất lượng nguồn nhân lực
Theo kết quả phân tích hồi quy, Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố tác động đứng thứ ba trong 7 nhân tố tác động đến công tác QTRRTD tại ngân hàng với hệ số Beta =0.156; đồng thời nhân tố này đứng thứ tư (Mean = 4.043) khi thống kê mơ tả các nhân tố.
Vì vậy, tăng cường cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đối với yếu tố Dự báo rủi ro tín dụng, cần phải cải thiện các biến thành phần có trung bình khá thấp là: (NL1) Ngân
hàng chưa có chính sách đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho CBTD.
Việc nâng cao chất lượng chuyên nghiệp của cán bộ với mục tiêu giảm thiểu rủi ro nhân lực và rủi ro hoạt động là điều vô cùng cần thiết, cụ thể:
- Chú trọng xem xét chất lượng tuyển dụng đầu vào để xây dựng nguồn nhân lực trẻ có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức tốt hồn thành cơng việc được giao.
- Cần đào tạo hướng dẫn tập trung các chuyên đề về quy trình nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, đặc biệt là nhân viên mới. Đồng thời đào tạo các lớp kỹ năng mềm như: giao tiếp, xây dựng hình ảnh, kỹ năng xử lý tình huống,.. cho cán bộ tín dụng để xây dựng hình ảnh chun nghiệp cho CBNV SCB với khách hàng.
- Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn theo định kỳ hàng quý để kiểm tra kiến thức về sản phẩm, song song với đó là giúp CBNV ghi nhớ tốt hơn qua các câu hỏi kiểm tra.
- Xây dựng các chính sách khuyến khích, đãi ngộ hợp lý cho cán bộ tín dụng. Và nên có chế độ khen thưởng, phạt rõ ràng.
Cần phải làm cho cán bộ tín dụng hiểu và nhận thức thức đủ về bản chất của các loại rủi ro tín dụng mà ngân hàng ln phải đối mặt (hiểu rõ về nguyên nhân, hậu quả, biện pháp phòng ngừa và hạn chế của RRTD). Mời các chuyên gia pháp lý để giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm về các tính huống liên quan đến tín dụng ngân hàng.
5.2.4 Kiến nghị cho yếu tố Quy trình tín dụng
Theo kết quả phân tích hồi quy, Quy trình tín dụng là yếu tố tác động đứng thứ tư trong 7 nhân tố tác động đến công tác QTRRTD tại ngân hàng với hệ số Beta =0.146; đồng thời nhân tố này đứng thứ ba (Mean = 4.062) khi thống kê mô tả các nhân tố. Vì vậy, tăng cường cơng tác QTRRTD đối với yếu tố Quy trình tín dụng, cần phải cải thiện các biến thành phần có trung bình khá thấp là: (QT1) - Quy trình tín dụng chưa được cập nhật phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, (QT2)
- Quy trình tín dụng của ngân hàng chưa đảm bảo tính logic khoa học, rõ ràng và cụ
thể và (QT5) - Quy trình cho vay cịn nhiều bất cập, thủ tục vay phức tạp.
Thứ nhất: Hiện nay quy trình cấp tín dụng cịn nhiều rườm rà, tác giả muốn có
kiến nghị là cần điều chỉnh thủ tục vay đơn giản, nhất là về thời gian làm thủ tục. Các ngân hàng thực tế cạnh tranh về nhiều mặt như về lãi suất, cách chăm sóc khách hàng, và cả thủ tục vay. Chính điều này cũng là một điều làm khách hàng trăn trở và lựa chọn Ngân hàng khác.
Thứ hai: Ngân hàng cần áp dụng quy trình tín dụng được tách bạch giữa các bộ
phận, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận liên quan, tức cần nâng cao trách nhiệm của cán bộ tín dụng trong việc thực hiện tn thủ đúng quy trình tín dụng:
Trong khâu xét duyệt cho vay chi nhánh cần đảm bảo khả năng thu hồi nợ của khách hàng, cần nâng cao ý thức chủ động trong quá trình giám sát khoản vay từ trước, trong và sau khi cấp tín dụng cho khách hàng.
Cần chú ý đặc biệt ở khâu sau cho vay phải thường xuyên đơn đốc cán bộ tín dụng kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng. Việc kiểm tra thường xuyên và đột xuất giúp cho cán bộ tín dụng phân tích và đánh giá được chính xác, cụ thể tình hình hoạt động kinh doanh và mục đích sử dụng vốn của khách hàng ở hiện tại.
Thứ ba: Nâng cao năng lực thẩm định của cán bộ tín dụng. Vì cơng tác thẩm
định rất quan trọng trong quy trình cấp tín dụng và giúp quy trình tín dụng phù hợp với sự phát triển và tình hình thị trường.
Thực hiện bồi dưỡng các nghiệp vụ theo định kỳ, cần đào tạo chuyên môn về công tác thẩm định.
Quy trình tín dụng phù hợp với sự phát triển và tình hình thị trường thì cán bộ tín dụng, cán bộ quản lý nợ thường xuyên khai thác hệ thống thông tin trên thị trường để không bị lạc hậu.
Áp dụng công nghệ phần mềm tiên tiến vào thẩm định dự án, trên cơ cở đó đánh giá được dự án một cách nhanh nhất.
5.2.5 Kiến nghị cho yếu tố Kiểm sốt rủi ro tín dụng
Theo kết quả phân tích hồi quy, Kiểm sốt rủi ro tín dụng là yếu tố tác động đứng thứ năm trong 7 nhân tố tác động đến công tác QTRRTD tại ngân hàng với hệ số Beta =0.141; đồng thời nhân tố này cũng đứng thứ năm (Mean = 4.031) khi thống kê mô tả các nhân tố.
Nên để tăng cường công tác QTRRTD đối với nhân tố này, cần phải thiện các biến thành phần có trung bình thấp là: (KS3) - Việc chấp hành quy trình tín dụng, tn
thủ các quy định của các cán bộ tín dụng cịn mang tính đối phó; biện pháp chế tài xử lý vi phạm chưa đủ tính răn đe và (KS4) - Ngân hàng hiện chưa có các biện pháp khống chế và xử lý dứt điểm vấn đề thiếu minh bạch, chưa rõ ràng trong thẩm định vay vốn của khách hàng. Các kiến nghị của tác giả sẽ dựa trên các điểm này để tăng cường