CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
2.2 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Khi thực hiện đề tài này tác giả đã tham khảo các nghiên cứu thực nghiệm đã được thực hiện và công bố trong thời gian qua để làm cơ sở nghiên cứu, có rất nhiều bài nghiên cứu liên quan nhưng tác giả chỉ liệt kê một số bài nghiên cứu tiêu biểu mà tác giả tham khảo trong thời gian thực hiện đề tài, cụ thể:
Nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011), tác giả đã thu thập số liệu bằng việc phỏng vấn 436 hộ, sử dụng mơ hình probit tác giả đã xác định được một số nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang. Để mơ hình nghiên cứu được tốt hơn, tác giả đã cơ cấu mẫu giữa những hộ trả nợ đúng hạn và những hộ trả nợ không đúng hạn, các
Tỷ lệ nợ xấu = Nợ xấu
Tổng dư nợ
số liệu thu thập được phân bổ theo đơn vị hành chính cấp huyện, theo khả năng trả nợ của nông hộ, theo nguồn đi vay của nông hộ. Trong 7 biến độc lập trong mơ hình thì có 5 biến có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 1% và 5% đó là: thu nhập sau khi vay, lãi suất của khoản vay, ngành nghề chính tạo ra thu nhập của nông hộ, số thành viên trong gia đình có thu nhập, trình độ học vấn của chủ hộ.Nghiên cứu này đã chứng minh thu nhập sau khi vay, số thành viên trong gia đình có thu nhập có mối tương quan thuận, còn lãi suất có mối tương quan nghịch với khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ. Và nghiên cứu này cũng cho thấy xác suất trả nợ của những khoản vay có nguồn trả nợ từ sản xuất nông nghiệp cao hơn những khoản vay có nguồn trả nợ từ những hoạt động khác. Bên cạnh đó chủ hộ có trình độ học vấn càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ càng cao.
Nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011),trong bài viết này các tác giả đã trình bày kết quả nghiên cứu các nhân tố chính ảnh hưởng đến RRTD tại Vietcombank Cần Thơ bằng mơ hình xác suất probit. Nghiên cứu này xác định vốn tự có của khách hàng vay càng lớn thì khả năng xảy ra RRTD càng thấp và ngược lại. Bên cạnh đó sử dụng vốn đúng mục đích sẽ hạn chế RRTD ngân hàng và kinh nghiệm chuyên mơn của cán bộ tín dụng (CBTD), số lần kiểm tra, giám sát các khoản vay của họ càng nhiều thì RRTD càng thấp. Nghiên cứu cũng xác định được việc đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của khách hàng vay vốn cũng có xu hướng làm giảm thiểu RRTD.
Luận văn thạc sĩ của Nguyễn Hữu Thiện (2011) về “Phân tích những yếu tố
tác động đến RRTD cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Vĩnh Long” được tiến hành phỏng vấn 225 khách hàng vay vốn cá nhân của các
NHTM tại Vĩnh Long. Kết quả phân tích hồi quy logistic cho thấy có 3 yếu tố ảnh hưởng đến RRTD là mục đích vay vốn, hình thức tài sản đảm bảo và mức độ ổn định của thị trường. Đồng thời, luận văn này cũng nghiên cứu các yếu tố định tính ảnh hưởng thơng qua phỏng vấn chuyên gia như: lãi suất vay, vốn tự có tham gia vào phương án vay, đạo đức và trình độ cán bộ ngân hàng. Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp ngăn ngừa RRTD
Nguyễn Duy Nam (2013) đã sử dụng mơ hình binary logistic để chỉ ra được các biến có ảnh hưởng đến RRTD gồm: lãi suất, lợi nhuận, tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo (TSĐB), vốn tự có tham gia, mức độ ổn định của thị trường. Trên cơ sở đó tác giả đã đưa ra các giải pháp để phòng ngừa và hạn chế RRTD tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trên địa bàn Vĩnh Long.
Ngồi ra ta có thể tham khảo thêm một số tài liệu của các nhà nghiên cứu nước ngoài như:
Yasir Mehmood, Mukhtar Ahmad, Muhammad Bahzad Anjum (2012) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến trễ hạn trả nợ tín dụng nơng nghiệp cho thấy sự giám sát cẩu thả của nhân viên ngân hàng, sử dụng vốn vay sai mục đích, lãi suất cao và sự biến đổi trong kinh doanh gây ra sự chậm trễ trong việc trả nợ của khách hàng.
Kohansal, Mansoori (2009) sử dụng mơ hình logit để giải thích khả năng trả nợ vay đúng hạn. Kết quả cho thấy kinh nghiệm của nông dân, thu nhập, khoản vay nhận được và giá trị tài sản thế chấp có quan hệ đồng biến với khả năng trả nợ; trong khi lãi suất cho vay, khoản trả góp nghịch biến với khả năng trả nợ.
Salas, Vincente và Saurina (2002) đã sử dụng mơ hình kiểm định với bảng dữ liệu giai đoạn 1985-1997 để điều tra các yếu tố gây ra các khoản nợ xấu của các ngân hàng Tây Ban Nha. Nghiên cứu cho thấy với tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP, sự mở rộng tín dụng nhanh chóng, sự mở rộng quy mơ ngân hàng, tỷ lệ an toàn vốn và vị thế của ngân hàng trên thị trường tài chính khác nhau sẽ dẫn đến sự khác biệt về tỷ lệ nợ xấu.
Jimenez, Gabriel và Saurina (2005) khi tiếp tục nghiên cứu về vấn đề nợ xấu tại các NHTM tại Tây Ban Nha giai đoạn 1984-2003, đã cung cấp bằng chứng sống động rằng tỷ lệ nợ xấu có liên quan mật thiết đến tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP, mặt bằng lãi suất cao và điều kiện tín dụng dễ dãi. Nghiên cứu này cho rằng với lãi suất cao, các ngân hàng thường bị hút vào “ tâm lý bầy đàn” khi lôi kéo nhau cho vay quá mức dẫn đến các khoản nợ xấu.
Như vậy, qua nghiên cứu tài liệu có liên quan trong và ngồi nước như
trên ta thấy các bài nghiên cứu đã đưa ra cở sở vững chắc cho việc sử dụng mơ hình để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng,các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD tại ngân hàng, từ đó đề ra những giải pháp tích cực cho vấn đề nghiên cứu. Kết quả quan trọng nhất mà các tác giả đóng góp là sự khẳng định mơ hình đến nay vẫn còn ý nghĩa nghiên cứu và định lượng. Những thành quả của các bài nghiên cứu trên cũng là cơ sở để tác giả kế thừa phương pháp phân tích và làm căn cứ để tác giả tham khảo lựa chọn các biến trong bài nghiên cứu của mình.