CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2 Phương pháp phân tích số liệu
- Đối với mục tiêu 1: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại VietinBank
Cần Thơ.
Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh và một số phương pháp khác để chi tiết, phân loại khách hàng, xem xét tỷ trọng của đối tượng nghiên cứu trong tổng số khách hàng, tình hình biến động số khách hàng và quá trình trả nợ vay của họ.
Đối với mục tiêu 2: Xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả
năng trả nợ vay vốn SXKD của khách hàng cá nhân tại VietinBank Cần Thơ. Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay vốn sản xuất kinh doanh của khách hàng cá nhân ta sử dụng mơ hình hồi quy đa biến probit có dạng như sau:
KHANANGTRANO = α0 + α1HOCVAN + α2SOTIENVAY + α3TYLEVTC+ α4TGQHTD + α5TGHDKD + α6TYLETSDB + α7THOIHANVAY + α8MUCDICHVAY
KHANANGTRANO: Là khả năng trả nợcủa khách hàng cá nhân vay vốn
SXKDđược đo lường bằng 2 giá trị 0 và 1 (nhận giá trị 0 nếu khách hàng khơng có khả năng trả nợ tức khách hàng có nợ xấu thuộc nhóm nợ 3,4,5 và nhận giá trị 1 nếu khách hàng có khả năng trả nợ hay khơng có nợ xấu thuộc nhóm nợ 1,2).
Biến độc lập:
HOCVAN: Học vấn của khách hàng vay
SOTIENVAY: Số tiền vay vốn của khách hàng
TILEVTC: Tỷ lệ vốn tự có của khách hàng vay
TGQHTD: Thời gian quan hệ tín dụng của khách hàng vay với Vietinbank
Cần Thơ
TGHDKD: Thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng vay
TYLETSDB: Tỷ lệ tài sản đảm bảo trên tổng số vốn vay của khách hàng
THOIHANVAY: Thời hạn vay của khách hàng
MUCDICHVAY: Mục đích vay vốn của khách hàng
Bảng 3.2: Các biến ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay SXKD của khách hàng cá nhân
Biến số Xi Diễn giải biến số Kỳ vọng
HOCVAN X1 Số năm đi học của người vay + SOTIENVAY X2 Số tiền vay trên hợp đồng tín dụng, đơn
vị tính triệu đồng
-
TYLEVTC X3 Tỷ lệ vốn tự có của người vay tham gia trong phương ánSXKD
+
TGQHTD X4 Số tháng người vay giao dịch tín dụng với VietinBank đến 31/12/2018
+
TGHDKD X5 Số tháng hoạt động trong lĩnh vực SXKD mà người vay cần vay vốn
+
TYLETSDB X6 Tỷ lệTSĐB/Số tiền vay +
THOIHANVAY X7 Số tháng vay vốn trên hợp đồng tín dụng - MUCDICHVAY X8 Bằng 1 nếu sử dụng vốn vay đúng mục
đích, bằng 0 nếu sử dụng vốn vay sai mục đích
Trình độ học vấn (X1) là số năm đi học của khách hàng vaytác giả kỳ vọng
tương quan thuận với khả năng trả nợ của khách hàng. Điều này có nghĩa là khách hàng có trình độ học vấn càng cao thì khả năng trả nợ càng cao. Trình độ học vấn của khách hàng cao thì họ có kiến thức sâu nên việc tính tốn kinh doanh hiệu quả và an toàn hơn. Khi khách hàng có học vấn cao thì họ sẽ nhận thức được việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào SXKD để làm tăng lợi nhuận, tạo được nguồn thu nhập trả nợ cho ngân hàng. Yếu tố này cũng là một trong những chỉ tiêu mà VietinBank Cần Thơ quan tâm khi khách hàng muốn tiếp cận vay vốn.
Số tiền vay (X2) là số tiền khách hàng được vay trên hợp đồng tín dụng, tác
giả kỳ vọng tương quan nghịch với khả năng trả nợ của khách hàng. VietinBank Cần Thơ xét duyệt cho vay thì số tiền vay của khách được xác định dựa vào khả năng tài chính, kế hoạch xản xuất kinh doanh và tỷ lệ TSĐB của khách hàng. Số tiền vay càng cao thì cán bộ thẩm định sẽ thẩm định rất kỹ vì số tiền vay lớn nếu gặp rùi ro thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, khách hàng vay số tiền lớn phải có nguồn thu lớn thì mới trang trãi trả lãi ngân hàng nên khách hàng khó có khả năng trả nợ nếu có rùi ro xảy ra.
Tỉ lệ vốn tự có (X3) là tỷ lệ giữa vốn tự có với tổng số tiền vay, tác giả kỳ
vọng tương quan thuận với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Khi khách hàng có tỷ lệ vốn tự có tham gia trên phương án SXKD càng cao thì khả năng trả nợ của khách hàng càng cao.Vốn tự có cao chứng tỏ khả năng tài chính của khách hàng cao, đây cũng là một trong những chỉ tiêu ban đầu để xét duyệt cho vay khách hàng của VietinBank Cần Thơ.
Thời gian quan hệ tín dụng (X4) là số tháng khách hàng được vay ngân
hàng, tác giả cũng kỳ vọng tương quan thuận với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Bởi vì nếu thời gian quan hệ tín dụng với ngân hàng ngắn cho thấy những khách hàng này là khách hàng mới giao dịch vay vốn với VietinBank Cần Thơ, thì CBTD chưa nắm rõ hết hoạt động của khách hàng. Nếu khách hàng vay lâu năm thì CBTD sẽ nắm rõ được khả năng trả nợ của khách hàng hơn.
Thời gian hoạt động kinh doanh (X5) là số tháng hoạt động trong lĩnh vực SXKD mà khách hàng vay vốn. Theo kỳ vọng của tác giả trong nghiên cứu này thì biến kinh nghiệm kinh doanh có mối tương quan thuận với khả năng trả nợ của khách hàng. Khi khách hàng có kinh nghiệm trong lĩnh vực vay vốn càng lâu năm thì khả năng phân tích, phán đốn trong kinh doanh càng sâu sắc và thực tế hơn những người mới vào nghề. Đầu tư làm ăn có hiệu quả thì họ sẽ có khả năng trả nợ cho ngân hàng, không phát sinh nợ xấu. Khi vay vốn những khách hàng có uy tín và nhiều kinh nghiệm thì VietinBank Cần Thơ sẽ có chính sách ưu đãi khi vay vốn.
Tỷ lệ TSDB(X6) là tỷ lệ giá trị của tài sản trên số tiền vay, kỳ vọng của tác
giảcó mối tương quan thuận với khả năng trả nợ của khách hàng. Theo quy chế cho vay của VietinBank thì tất cả khách hàng cá nhân vay vốn với mục đích SXKD đều phải có TSĐB. Tài sản đảm bảo tạo ra một hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động tín dụng của VietinBank, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.
Thời hạn vay (X7) là số tháng vay trên hợp đồng tín dụng, kỳ vọng của tác giả có mối tương quan nghịch với khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân. Đặc điểm SXKD của khách hàng cá nhân là SXKD theo mùa vụ, kinh doanh nhỏ lẻ, vòng quay vốn ngắn. Do đó, nếu ngân hàng xét duyệt cho vay với thời hạn vay dài khơng hợp lý thì có thể dẫn đến việc chiếm dụng vốn ngân hàng, lúc này việc sử dụng vốn khơng đúng mục đích ngân hàng khó kiểm sốt dễ dẫn đến nợ xấu, khách hàng khơng có khả năng trả nợ. Bên cạnh đó tình hình kinh tế cũng biến động theo thời gian, khi nền kinh tế biến động xấu cũng ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của khách hàng cá nhân, do đó nếu thời hạn vay dài thì ngân hàng cũng khó thu hồi nợ.
Mục đích vay (X8) là khách hàng sử dụng vốn vay đúng với mục đích như
trên hợp đồng tín dụng hay khơng, được đo lường bằng 2 giá trị 0 và 1, 0 là sai mục đích, 1 là đúng mục đích, là yếu tố quan trọng trong quá trình cho vay đối với khách hàng cá nhân bởi vì đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng là góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay và
giúp cá nhân đảm bảo khả năng hoàn trả cho ngân hàng. Tác giả đã sử dụng biến giả để đo lường mức độ ảnh hưởng của mục đích vay đến khả năng trả nợ của khách hàng. Kỳ vọng kết quả ước lượng mơ hình cho thấy mục đích vay có mối tương quan thuận với khả năng trả nợ của khách hàng.
Các kiểm định mơ hình
Phân tích hồi quy khơng chỉ là việc mơ tả các dữ liệu quan sát được từ các kết quả quan sát được trong mẫu, ta phải suy rộng kết luận cho mối liên hệ giữa các biến trong tổng thể, sự chấp nhận và diễn dịch kết quả hồi quy không thể tách rời các giả định cần thiết và sự chẩn đoán về sự vi phạm các giả định đó, nếu các giả định bị vi phạm, thì các kết quả ước lượng được khơng đáng tin cậy nữa. Vì vậy để có thể ước lượng mơ hình chính xác cần phải thực hiện một số kiểm định hiện tượng tương quan giữa các biến. Hệ số tương quan là chỉ số thông kê đo lường mối liên hệ tương quan giữa hai biến số. Hệ số tương quan bằng 0 (hay gần bằng 0) có nghĩa là hai biến số khơng có liên hệ gì với nhau, ngược lại nếu hệ số bằng -1 hay 1 có nghĩa là hai biến số có mối liên hệ tuyệt đối.
Trong mơ hình probit tác giả có sử dụng các kiểm định:
+ Kiểm tra mức ý nghĩa của mơ hình trong mơ hình probit thơng qua chỉ số
Prob>chi2, nếu chỉ số này dưới 0.01 thì mơ hình có ý nghĩa ở mức 1%, nếu 0.01
≤ Prob>chi2< 0.05 thì mơ hình có ý nghĩa ở mức 5%, nếu 0.05 ≤ Prob > chi2< 0.1 thì mơ hình có ý nghĩa ở mức 10%.
+ Xác suất dự đốn trúng của tồn mơ hình thơng qua chạy . 1start, nếu chỉ số này càng cao càng tốt cho thấy xác suất dự đốn trúng của mơ hình, mơ hình đáng tin cậy.
+ Hệ số xác định R2 tức là các biến trong mơ hình giải thích được bao nhiêu % khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn SXKD tại VietinBank Cần Thơ, hệ số này càng cao càng tốt.
+ Kiểm tra mức ý nghĩa của từng biến trong mơ hình probit thơng qua chỉ số P>|z|, nếu chỉ số này dưới 0.01 thì biến có ý nghĩa ở mức 1%, nếu 0.01 ≤
P>|z|< 0.05 thì biến có ý nghĩa ở mức 5 %, nếu 0.05 ≤ P>|z|< 0.1 thì biến có ý nghĩa ở mức 10 %.
+ Kiểm tra sự tự tương quan giữa các biến thông qua chạy công thức cor Y HOCVAN SOTIENVAY TYLEVTC TGQHTD TGHDKD TYLETSDB THOIHANVAY MUCDICHVAY, nếu hệ số giữa các biến gần bằng 0 thì hai biến số khơng có liên hệ gì với nhau, ngược lại hệ số bằng -1 hay 1 có nghĩa là hai biến số có mối liên hệ tuyệt đối.
- Đối với mục tiêu 3: Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng trả nợ vay vốn sản xuất kinh doanh của khách hàng cá nhân tại VietinBankCần Thơ.
Kết luận, thông qua các nghiên cứu thì tác giả đã chọn mơ hình probit để ước lượng kết quả nghiên cứu với các biến: học vấn, số tiền vay, tỷ lệ vốn tự có, thời gian qua hệ tín dụng, thời gian hoạt động kinh doanh, tỷ lệ tài sản đảm bảo, thời hạn vay, mục đích vay. Bên cạnh đó tác giả cũng sử dụng các kiểm định để xem kết quả nghiên cứu có phù hợp khơng.