CHѬѪNG 4: KӂT QUҦ NGHIÊN CӬU VÀ BÀN LUҰN
4.5. KiӇm ÿӏnh các giҧ ÿӏnh hӗi quy tuyӃn tính và các giҧ ÿӏnh khác
ÿѭӧc này khơng cịn là các ѭӟc lѭӧng có phѭѫng sai nhӓ nhҩt, hay nói cách khác,
chúng khơng cịn là các ѭӟc lѭӧng hiӋu quҧ nhҩt (khơng cịn là BLUE, best linear
unbiased estimator). Trong bài viӃt này, tác giҧ sӱ dөng kiӇm ÿӏnh thӕng kê Wald hiӋu chӍnh ÿӇ kiӇm ÿӏnh các phҫn dѭ có cùng phѭѫng sai vӟi giҧ thuyӃt không là phѭѫng sai cӕ ÿӏnh. QuyӃt ÿӏnh lӵa chӑn không chҩp nhұn giҧ thuyӃt không khi giá trӏ p-value nhӓ hѫn 5%.
Mһt khác, nӃu giҧ ÿӏnh cӫa CLRM có các sai sӕ hoһc các phҫn dѭ là ngүu nhiên và không tѭѫng quan vӟi nhau bӏ vi phҥm, lúc này hiӋn tѭӧng tӵ tѭѫng quan ÿã xҧy ra. Mһc dù sӵ có mһt cӫa hiӋn tѭӧng này khơng ҧnh hѭӣng ÿӃn tính khơng chӋch và tính nhҩt quán cӫa các ѭӟc lѭӧng OLS nhѭng các ѭӟc lѭӧng này thu ÿѭӧc khơng cịn hiӋu quҧ. Hұu quҧ cӫa nó là các kiӇm ÿӏnh t và F khơng cịn ÿáng tin cұy khi có hiӋn tѭӧng tӵ tѭѫng quan. Trong bài viӃt này, tác giҧ lҥi càng cҫn phҧi kiӇm tra hiӋn tѭӧng này vì tӯ thiӃt kӃ nghiên cӭu cӫa mơ hình (3.2.1) ÿã cho thҩy có hiӋn tѭӧng tӵ tѭѫng quan
(Lundholm and Myers, 2002). Tác giҧ sӱ dөng kiӇm ÿӏnh Wooldridge test ÿӇ kiӇm
ÿӏnh hiӋn tѭӧng tӵ tѭѫng quan vӟi giҧ thuyӃt khơng là khơng có tѭѫng quan chuӛi.
QuyӃt ÿӏnh lӵa chӑn không chҩp nhұn giҧ thuyӃt không khi giá trӏ p-value nhӓ hѫn
5%.
Mӝt giҧ ÿӏnh khác cNJng thѭӡng xuyên bӏ vi phҥm chính là hiӋn tѭӧng phân phӕi cӫa phҫn dѭ không phҧi là phân phӕi thѭӡng (Hair 2010, tr. 185). Khi giҧ ÿӏnh này bӏ
vi phҥm thì cNJng ÿӗng nghƭa mơ hình hӗi quy ÿã bӏ chӍ ÿӏnh sai, các ѭӟc lѭӧng hӋ sӕ
hӗi quy cNJng khơng có phân phӕi thѭӡng nên các kiӇm ÿӏnh t khơng cịn hiӋu lӵc và
các ѭӟc lѭӧng hӗi quy thu ÿѭӧc khơng cịn là ѭӟc lѭӧng hiӋu quҧ. ViӋc vi phҥm giҧ
ÿӏnh này không thӵc sӵ là vҩn ÿӅ quan trӑng ÿӕi vӟi các tham sӕ thu ÿѭӧc tӯ hӗi quy
mơ hình thӏ trѭӡng nhѭng nó lҥi là vҩn ÿӅ lӟn khi tính tốn lӧi suҩt bҩt thѭӡng cӫa mӝt
sӵ kiӋn nào ÿó. Trong bài viӃt này, tác giҧ sӱ dөng kiӇm ÿӏnh Shapiro-Wilk ÿӇ kiӇm
ÿӏnh giҧ ÿӏnh phân phӕi thѭӡng vӟi giҧ thuyӃt khơng là phҫn dѭ có phân phӕi thѭӡng.
QuyӃt ÿӏnh lӵa chӑn không chҩp nhұn giҧ thuyӃt không khi giá trӏ p-value nhӓ hѫn
5%.
ϯϵ
gian
Mӝt chuӛi thӡi gian ÿѭӧc xem là mӝt chuӛi ngүu nhiên và dӯng(stationary) khi
trung bình và phѭѫng sai cӫa nó cӕ ÿӏnh qua thӡi gian và giá trӏ cӫa hiӋp phѭѫng sai
giӳa hai khoҧng thӡi gian (two time periods) chӍ phө thuӝc vào khoҧng cách hoһc ÿӝ
trӉ giӳa hai khoҧng thӡi gian mà không phө thuӝc vào thӡi gian thӵc mà tҥi thӡi ÿiӇm
ÿó hiӋp phѭѫng sai ÿѭӧc tính. NӃu mӝt chuӛi ÿѭӧc xác ÿӏnh là khơng dӯng thì các kӃt
quҧ cӫa các kiӇm ÿӏnh t, F, … khơng cịn ÿáng tin cұy. Trong bài viӃt này tác giҧ sӱ
dөng kiӇm ÿӏnh Fisher-type ÿӇ kiӇm ÿӏnh nghiӋm ÿѫn vӏ/kiӇm ÿӏnh dӯng vӟi giҧ
thuyӃt khơng là có nghiӋm ÿѫn vӏ. QuyӃt ÿӏnh lӵa chӑn không chҩp nhұn giҧ thuyӃt
không khi giá trӏ p-value nhӓ hѫn 5%.
Ki%m /nh s( c*n thit ph,i áp dng d< li+u b,ng
NӃu kӃt quҧ kiӇm ÿӏnh Hausman lӵa chӑn REM, tác giҧ thӵc hiӋn kiӇm ÿӏnh
Breusch-Pagan Lagrange multiplier (LM) ÿӇ quyӃt ÿӏnh có cҫn phҧi thӵc hiӋn mӝt mơ hình hӗi quy phӭc tҥp nhѭ REM hay chӍ cҫn hӗi quy OLS ÿѫn giҧn. Giҧ thuyӃt không cӫa kiӇm ÿӏnh này là khơng có sӵ khác biӋt giӳa các ÿѫn vӏ kӃ tốn (tӭc khơng có tác
ÿӝng bҧng, panel effect). QuyӃt ÿӏnh lӵa chӑn không chҩp nhұn giҧ thuyӃt không khi
giá trӏ p-value nhӓ hѫn 5%.
Ki%m /nh s( c*n thit ph,i s= dng bin iu tit
KiӇm ÿӏnh biӃn ÿiӅu tiӃt nhҵm xác ÿӏnh có thӵc sӵ cҫn thiӃt phҧi thêm biӃn ÿiӅu
tiӃt vào mơ hình bҵng kiӇm ÿӏnh likelihood ratio test vӟi giҧ thuyӃt không là không
cҫn thiӃt phҧi có tác ÿӝng ÿiӅu tiӃt. QuyӃt ÿӏnh lӵa chӑn khơng chҩp nhұn giҧ thuyӃt
ϰϬ
KiӇm ÿӏnh giҧ ÿӏnh Chҭn ÿoán
BiӋn pháp khҳc phөc nӃu giҧ ÿӏnh bӏ
vi phҥm Nguӗn
KiӇm ÿӏnh giҧ ÿӏnh phѭѫng sai không ÿәi (Homoscedasticity, var(ui) = δ2) - Thӵc hiӋn Modified Wald test - Phѭѫng pháp cӫa Daniel Hoechle (2007). Chѭѫng 9 KiӇm ÿӏnh giҧ ÿӏnh khơng có hiӋn tѭӧng tӵ tѭѫng quan (cov(ui, uj) i
j - KiӇm ÿӏnh Wooldridge test Chѭѫng 10 KiӇm ÿӏnh giҧ ÿӏnh phҫn
dѭ có phân phӕi chuҭn,
(ui ~ N(0, δ2 )
- KiӇm ÿӏnh Shapiro-
Wilk - ChӍ ÿӏnh lҥi mơ hình Trang 77-79
KiӇm ÿӏnh giҧ ÿӏnh không xҧy ra hiӋn tѭӧng
ÿa cӝng tuyӃn (no
multicollinearity)
- HӋ sӕ phóng ÿҥi phѭѫng sai (VIF)
- Bӓ 1 hoһc hѫn biӃn có liên quan ra khӓi mơ hình
- Tăng cӥ mүu bҵng cách thu thұp thêm dӳ liӋu
- Xem xét lҥi mơ hình
- ChuyӇn ÿәi biӃn liên quan sang mӝt dҥng khác
Chѭѫng 8
Bҧng 3.4 - KiӇm ÿӏnh các khҧ năng vi phҥm các giҧ ÿӏnh cӫa ѭӟc lѭӧng CLRM cho dӳ liӋu chéo (toàn bӝ thông tin trong bҧng ÿѭӧc lҩy tӯ sách Gujarati and Porter (2010))
ϰϭ