CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Thống kê mô tả
Bảng 4.1: Thống kê mô tảccác biến được sử dụng trong nghiên cứu
Tên biến Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất
NIM 0.031 0.012 0.005 0.085 ROA 0.009 0.007 -0.006 0.044 ROE 0.095 0.089 -0.820 0.287 CAP 0.093 0.043 0.032 0.332 LIQ 0.621 0.157 0.185 1.318 IMPCOST 0.023 0.009 0.008 0.074 MANAEFF 0.872 0.058 0.602 0.956 SIZE 11.509 1.179 8.111 14.088 COSTEFF 0.016 0.006 0.006 0.054 BUSMIX 0.007 0.006 -0.017 0.034 MPO 0.037 0.043 0.001 0.217 INF 0.066 0.047 0.009 0.187 GDP 0.061 0.006 0.052 0.070
Nguồn: Tính tốn từ dữ liệu bankscope, báo cáo tài chính của các ngân hàng và worldbank, 2009-2018
- Theo kết quả phân tích thống kê mơ tả các biến tại bảng 4.1, chúng ta thấy tỷ lệ NIM, ROA và ROE của các NHTM tại Việt Nam phân bố khá dài cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa các NHTM tại Việt Nam. Chi phí trung gian NIM của các ngân hàng trung bình 3%. Khả năng sinh lợi của ngân hàng mang giá trị âm (-) trong dữ liệu nghiên cứu là NHTM CP Tiên Phong (TPB) khi hoạt động thua lỗ năm 2011 (ROA, ROE lần lượt -0,6%, -82%), trong thời gian này hoạt động kinh doanh của TPB yếu kém bắt buộc phải thực hiện tái cơ cấu do nợ xấu tăng, làm ăn thua lỗ đến âm vốn chủ sở hữu đặc biệt là tình trạng mất thanh khoản và vấn đề quản trị rủi ro, nhưng do TPB mới thành lập từ năm 2008 và chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên thành thị và sau khi thực hiện tái cấu trúc từ năm 2012 bằng việc tăng vốn cho ngân hàng khi Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji quyết định góp thêm vốn vào ngân hàng TPB với tỷ lệ nắm giữ 20% vốn cổ phần và chú trọng cơ chế quản trị rủi ro, từ 2 năm sau đó cho thấy TPB có nhiều khởi sắc cho đến hiện nay cũng là nằm trong những ngân hàng tiên phong đạt chuẩn Basel II tại Việt Nam. Điều này cho thấy việc tầm quan trọng của vốn ngân hàng cũng như cơng tác quản trị rủi ro có ảnh hưởng rất quan trọng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
- Vốn ngân hàng được đại diện bằng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản trong dữ liệu nghiên cứu cũng có sự phân bố rộng từ 3,2% đến 33,2% và đạt trung bình là 9,3%. Vốn thấp nhất là NHTM CP Sài Gòn, ngân hàng này có tỷ lệ vốn giảm dần từ 8,4% trong năm 2009 xuống còn 3,2% năm 2018, nguyên nhân chính là tổng tài sản của ngân hàng này tăng đều qua các năm tuy nhiên việc tăng vốn (chủ yếu là vốn điều lệ) gặp nhiều khó khăn, việc SCB trong giai đoạn tái cơ cấu 2015-2019 thông qua việc chào bán riêng lẻ 170,5 triệu cổ phần cho các cổ đông hiện hữu là tổ chức hoặc cổ đông cá nhân sở hữu từ 1% vốn trở lên tuy nhiên hiện nay chưa đạt được thỏa thuận với một số đối tác và cổ đông chiến lược. Tỷ lệ vốn cao nhất là NHTM CP Bản Việt vào năm 2009 do tổng tài sản thấp (khoảng 3000 tỷ đồng) trong khi đó vốn điều lệ đạt 1000
tỷ đồng do đó tỷ lệ CAP cao, đây là một trong số ít ngân hàng nhỏ được yêu cầu bắt buộc phải tăng vốn điều lệ lên 3000 tỷ đồng trong năm 2010.
- Về tính thanh khoản như phần trên trình bày bằng dư nợ vay rịng/dư nợ vay và ký quỹ ngắn hạn. Tỷ lệ rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng Việt Nam đạt trung bình 62,1%. Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ ngân hàng đó có tính thanh khoản thấp, tỷ lệ cho vay ngắn hạn ít hoặc ngân hàng này đang gặp khó khăn trong kinh doanh điển hình như TPB năm 2011. Theo kết quả thống kê thì năm 2009 rủi ro thanh khoản của NHTM CP Bản Việt vào năm 2009 rất cao 131,8% trong khi đó thấp nhất là Tpbank năm 2011. Để kiểm soát rủi ro thanh khoản, NHNN Việt Nam đã đưa ra thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, có hiệu lực từ 01/01/2020, theo đó, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn từ 01/01/2020 - 30/9/2020 là 40%; từ 01/10/2020 - 30/9/2021 là 37%; từ 01/10/2021 - 30/9/2022 là 34%; từ 01/10/2022 là 30%. Do đó, các ngân hàng hiện đang gặp vấn đề về thanh khoản buộc phải điều chỉnh chính sách kinh doanh của mình để đáp ứng quy định NHNN về quản trị rủi ro.
- Quy mô ngân hàng dao động từ 8.1 đến 14.1, quy mô ngân hàng cao nhất là NHTM CP đầu tư và phát triển Việt Nam trong năm 2018 đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng và thấp nhất là NHTM CP Bản Việt vào năm 2009 có hơn 3000 tỷ đồng. Điều này cho thấy quy mô tài sản của các NHTM tại Việt Nam phân bố không đồng đều và có sự khác biệt rất lớn. Tổng tài sản của 4 ngân hàng lớn BIDV, Agribank, Vietinbank, VCB chiếm 43,85%/tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam.