II Cổ đông chiến lược nước ngoài Mizuho Bank Ltd 556.334.933 15,00%
1. THÔNG TIN CHUNG
nâng cấp nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản trị. Cơng tác rà sốt và nâng cao chất lượng dữ liệu tại Vietcombank ngày càng được chú trọng và duy trì thường xuyên, liên tục nhằm đáp ứng u cầu về kiểm sốt chất lượng cũng như tính đầy đủ của dữ liệu. Vietcombank xác định mục tiêu đảm bảo chất lượng dữ liệu là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn này để duy trì và nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng.
Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới kinh tế trong nước và thế giới, Vietcombank đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý rủi ro và khơng ngừng hồn thiện, nâng cao hệ thống quản trị rủi ro của Ngân hàng. Trong năm 2020, Vietcombank tiếp tục duy trì tỷ lệ an toàn vốn cao hơn mức quy định; đồng thời tích cực hồn thiện các sáng kiến để áp dụng Trụ cột 2 - Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) theo Basel II nhằm đáp ứng trước thời hạn toàn bộ 03 Trụ cột của Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Không chỉ dừng lại ở việc triển khai Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, trong thời gian qua, Vietcombank đã tiếp tục rà sốt, hồn thiện các điều kiện cần thiết để đáp ứng Basel II theo phương pháp nâng cao; qua đó sẵn sàng rà sốt và đáp ứng u cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngay khi các quy định, hướng dẫn liên quan đến triển khai Basel II theo phương pháp nâng cao được ban hành.
QUẢN TRỊ RỦI RO
Rủi ro tín dụng bao gồm: (i) Rủi ro tín dụng (là rủi ro do khách hàng khơng thực hiện hoặc khơng có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với ngân hàng); (ii) Rủi ro tín dụng đối tác (là rủi ro do đối tác không thực hiện hoặc khơng có khả năng thực hiện một phần hoặc tồn bộ nghĩa vụ thanh tốn trước hoặc khi đến hạn của các giao dịch tự doanh; giao dịch repo và giao dịch reverse repo; giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro; giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài chính để phục vụ nhu cầu của khách hàng, đối tác).
Khung quản lý rủi ro tín dụng của Vietcombank bao gồm cơ cấu tổ chức, các chính sách, quy trình, mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng, hạn mức và báo cáo rủi ro tín dụng. Một số kết quả quản lý rủi ro tín dụng chính trong thời gian vừa qua có thể kể đến như sau:
• Vận hành hiệu quả hệ thống khung dấu hiệu cảnh báo sớm (“EWS”), nhằm đánh giá và nhận diện sớm các đối tượng khách hàng doanh nghiệp tiềm ẩn rủi ro, từ đó nâng cao chất lượng danh mục tín dụng của Ngân hàng thơng qua việc đánh giá thường xuyên khách hàng sau cho vay, kịp thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa, xử lý nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Ngân hàng. Việc nhận diện khách hàng được xây dựng dựa trên cơ sở phân tích định lượng các dữ liệu trên hệ thống ngân hàng lõi, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ kết hợp với bộ câu hỏi định tính nhằm đánh giá uy tín, lịch sử quan hệ tín dụng cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng.
• Rà sốt thường xun, điều chỉnh kịp thời hệ thống các văn bản chính sách về quản lý rủi ro tín dụng, gồm: (i) chính sách quản lý rủi ro tín dụng; (ii) quy định về giới hạn tín dụng đối với một khách hàng/nhóm khách hàng; (iii) quy định về thẩm quyền phê duyệt tín dụng; (iv) chính sách bảo đảm tín dụng; (v) quy định về cho vay/bảo lãnh/mua trái phiếu doanh nghiệp/bao thanh toán; (vi) bộ quy trình tín dụng theo từng đối tượng khách hàng… phù hợp với quy định của pháp luật, khẩu vị rủi ro cũng như đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Ngân hàng.
• Xây dựng, hồn thiện các mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng theo Basel II; từng bước đưa vào ứng dụng trong các chính sách quản lý rủi ro tín dụng và hoạt động điều hành kinh doanh.