3.2.1 Dữ liệu nghiên cứu
Số liệu cho nghiên cứu được thu thập theo tần suất hàng năm cho khoảng thời gian từ năm 1988 đến năm 2017. Các dữ liệu thứ cấp được thu thập từ Ngân hàng thế giới, Tổng Cục Thống kê Việt Nam bao gồm: GDP thực, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.
3.2.2 Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, trong đó phương pháp nghiên cứu chính là định lượng.
3.2.2.1 Phương pháp định tính
Tác giả sử dụng các kỹ thuật so sánh, phân tích, đánh giá để xem xét thực trạng tăng trưởng kinh tế và vốn FDI ở Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu, đồng
27
thời đánh giá vai trị của FDI cũng như các nguồn đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Là cơ sở để củng cố thêm các bằng chứng thực nghiệm từ mơ hình nghiên cứu.
3.2.2.2 Phương pháp định lượng
Luận văn áp dụng kiểm định tính dừng ADF để kiểm tra tính dừng của các biến trước khi thực hiện phân tích thực nghiệm mối quan hệ giữa chúng. Đối với chuỗi gốc không dừng sẽ được loại bỏ xu hướng hoặc lấy sai phân đến khi có được chuỗi dừng trước khi đưa vào mơ hình. Sau khi kiểm định tính dừng, nghiên cứu tiếp tục xem xét mối quan hệ cân bằng trong dài hạn giữa hai biến bằng kiểm định đồng liên kết Johansen, việc kiểm định đồng liên kết nhằm xem xét liệu các chuỗi dữ liệu theo thời gian khơng dừng có bất kỳ mối quan hệ cân bằng nào trong dài hạn hay khơng, hay nói cách khác chúng có bất ổn đồng nhịp hay khơng. Nếu các chuỗi dữ liệu là khơng dừng nhưng chúng có mối quan hệ đồng liên kết, yếu tố hiệu chỉnh sai số cần được thêm vào phương trình hồi quy để phản ánh đúng mối quan hệ của các biến trong ngắn hạn, đồng thời có thể nắm bắt được mối quan hệ của chúng trong dài hạn. Cuối cùng nghiên cứu sử dụng mơ hình VAR để mơ hình hóa mối quan hệ giữa FDI, tăng trưởng kinh tế dưới tác động của khủng hoảng kinh tế. Mơ hình VAR là mơ hình vector các biến số tự hồi quy, là mợt dạng tổng qt của mơ hình tự hồi quy đơn chiều khi dự báo một tập hợp biến. Mỗi biến số phụ tḥc tuyến tính vào các giá trị trễ của biến số này và giá trị trễ của các biến số khác. Theo Sims (1980), VAR được xem xét như là một công cụ giá trị để khảo sát hiệu ứng động của một cú sốc đối với biến này lên biến khác. Đây cũng là phương pháp thích hợp để kiểm tra mợt q trình với nhiều chuỗi thời gian khi VAR cung cấp các tiêu chí khác nhau để đưa ra độ dài tối ưu cho các biến. Hơn nữa, nó bao gồm hệ thống phương trình mà cho phép các biến có mối quan hệ với nhau, và là mợt hệ đồng thời trong đó tất cả các biến được coi là biến nợi sinh. Có thể nói đây là mợt trong những mơ hình phổ biến nhất trong nghiên cứu định lượng mối quan hệ giữa FDI và GDP. Vì mối quan hệ giữa các biến số kinh tế không đơn thuần chỉ tác động theo 1 chiều, trong nhiều trường hợp biến đợc lập (biến giải thích) ảnh hưởng lên biến phụ thuộc và ngược lại. Do đó ta cần xem xét tác đợng qua lại giữa các biến này cùng một lúc.
28
Để giúp giải quyết vấn đề này lựa chọn tối ưu là sử dụng mơ hình VAR, mơ hình khá linh động và dễ dàng sử dụng trong phân tích với chuỗi thời gian đa biến (multivariate).
Tóm tắt chương 3:
Chương 3 đã đưa ra mơ hình nghiên cứu, biện luận từng biến trong mơ hình, nói rõ điểm mới của luận văn so với các nghiên cứu khác là sử dụng biến giả khủng hoảng. Chương 3 cũng cho biết nguồn số liệu lấy từ Ngân hàng thế giới và Tổng cục thống kê, đồng thời nêu ra hai phương pháp sử dụng trong bài là phương pháp định tính và phương pháp định lượng với việc kiểm định tính dừng ADF, sử dụng mơ hình VAR.
29
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN