Một hệ thống quản trị rủi ro chất lượng phải được đặt trong môi trường quản trị rủi ro phù hợp. Chiến lược rủi ro trong đó xác định mức độ rủi ro chung và mức độ chấp nhận rủi ro riêng làm kim chỉ nam cho sự vận hành hệ thống quản trị RRTD. Hơn nữa, khung quản trị RRTD bao hàm các chiến lược phát triển tín dụng chung, những chính sách tín dụng cơ bản, quan trọng chính là một yếu tố cần thiết trong hệ thống quản trị RRTD. Vậy nên, chiến lược rủi ro của ngân hàng phải được hình thành trên những đánh giá toàn diện, cụ thể tình hình kinh doanh của ngân hàng, lợi nhuận kỳ vọng.
Sau hơn 4 năm triển khai, đến nay VietinBank đã cơ bản đáp ứng đầy đủ chuẩn mực theo Hiệp ước vốn Basel II. Năm 2019, VietinBank sẵn sàng để đổi mới mô hình quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.
Là 1 trong 10 ngân hàng được NHNN lựa chọn triển khai Basel II đến nay, VietinBank đã cơ bản hoàn thành các quy định theo Basel II và định hình xây dựng một ngân hàng ngang tầm khu vực, phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế:
Hoàn thiện mô hình tổ chức: Mô hình 3 tuyến bảo vệ theo thông lệ quốc tế được VietinBank hoàn thành và ứng dụng ngay từ quý III/2015. Mô hình này mang lại kết quả rõ rệt trong công tác quản trị điều hành. Mô hình bao gồm: Tuyến 1: Chi nhánh và các đơn vị trụ sở chính quản lý theo nghiệp vụ; Tuyến 2: Các đơn vị thộc khối QLRR và Tuyến 3 là bộ phận kiểm toán nội bộ. Công tác
các rủi ro trọng yếu đều được VietinBank triển khai, từ đó đưa ra các giải pháp QLRR phù hợp. Năm 2018, sau khi NHNN ban hành thông tư số 13/2018/TT- NHNN, VietinBank đã điều chỉnh mô hình nhằm đáp ứng quy định của cơ quan quản lý. Bằng hoạt động này, VietinBank đã nâng cao sức mạnh tổng thể trong QLRR từ cấp giao dịch đến khung quản trị toàn hàng, giảm thiểu sự phân tán trong dữ liệu về rủi ro, đảm bảo kiểm soát toàn bộ các lĩnh vực trọng yếu.
Cải thiện cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin (CNTT) và nhân sự: Để tăng cường thông tin hai chiều, tăng hiệu quả QTRR, hệ thống quản lý hồ sơ rủi ro (Riskprofile) đã được VietinBank xây dựng và triển khai ở cấp độ Chi nhánh. Theo đó VietinBank đề xuất các giải pháp kiểm tra, giám sát, theo dõi và hỗ trợ chi nhánh có mức độ rủi ro cao nhằm giảm thiểu ảnh hưởng và tần suất xảy ra. Từ đó các chi nhánh nắm được vấn đề cần khắc phục để chủ động xử lý, thực hiện các biện pháp cải thiện, nâng cao năng lực QLRR. Việc phối hợp thông tin hai chiều giúp VietinBank tầm soát mức độ rủi ro của chi nhánh, nâng cao vị thế kiểm soát rủi ro. Ngoài ra, hệ thống CNTT và các chuẩn mực dữ liệu đã và đang được củng cố theo các phương pháp tiên tiến, tạo thuận lợi cho VietinBank khi tiến đến những phương pháp nâng cao.
Những thách thức về nhân sự cũng được VietinBank giải quyết bằng việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao. Riêng đội ngũ cán bộ triển khai các dự án nâng cao năng lực QTRR được đầu tư đào tạo để trở thành các chuyên gia nòng cốt cho từng lĩnh vực, loại hình rủi ro.
3.2. Giải pháp
3.2.1. Kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng phát sinh từ các nguyên nhân bên ngoài, bên trong
Cơ sở hình thành giải pháp: Qua phân tích, RRTD tại ngân hàng tuy thấp nhưng vẫn còn bất ổn. RRTD vẫn tiềm ẩn biểu hiện như: NQH, nợ xấu. Quản trị RRTD hiệu quả nghĩa là các chỉ tiêu biểu hiện RRTD phải nằm trong mức kiểm soát và hiệu quả không tốt khi RRTD tăng cao. Do đó, bên cạnh những lý thuyết vận dụng hiệu quả thì ngân hàng phải tăng cường cho hoạt động quản trị RRTD
động của các yếu tố bên trong, bên ngoài. Đặc biệt là dự đoán sớm RRTD do các yếu tố bên ngoài thông qua hệ thống công nghệ thông tin cao từ đó có kế hoạch đối phó với sự thay đổi mới. Ngoài ra, ngân hàng kết hợp song song với các thành tựu đã đạt được trong hoạt động quản trị RRTD để nâng cao chất lượng tín dụng và ổn định chất lượng này trong thời gian tới.
Thực hiện giải pháp:
Tăng cường các công cụ phát hiện RRTD từ môi trường bên ngoài: Phát triển và hiện đại hóa công nghệ thông tin:
Tiêu chuẩn hóa và hiện đại hóa tất cả các nghiệp vụ ngân hàng: để đảm bảo khả năng hòa nhập với các ngân hàng khác trong khu vực trên mọi lĩnh vực như cung cấp và tiếp nhận xử lý thông tin ngân hàng, thông tin thương mại và thông tin kinh tế, ngân hàng cần có sự hoàn thiện cao về mạng thông tin như mạng thông tin diện rộng, kết nối trực tuyến với với các mạng nội bộ của tất cả chi nhánh trong hệ thống NHCT, mạng Internet, mạng SWIFT, mạng thanh toán thẻ...
Đầu tư vào những kỹ thuật tiên tiến: ngân hàng cần xây dựng một bộ phận riêng về công nghệ thông tin được trang bị đầy đủ và thường xuyên nâng cấp vì công nghệ thay đổi với tốc độ cao hiện nay. Tuy nhiên, cần phải có sự xem xét kỹ lưỡng đầu tư trang thiết bị tránh lãng phí tài chính.
Với hệ thống mạng tin học tốt, ngân hàng sẽ thu được thông tin chính xác từ hệ thống ngân hàng quốc gia, quy định và chính sách mới được ban hành của pháp luật quốc gia. Từ đó, tiếp cận nguồn thông tin mới nhanh nhất, hạn chế sự lạc hậu trong hoạt động hằng ngày hay nâng cao hiệu quả công tác thẩm định và phân tích tín dụng, các trang thiết bị hiện đại làm rút ngắn thời gian, nguồn nhân lực phục vụ.
Áp dụng khai phá tri thức từ dữ liệu:
Ngân hàng cần có phương pháp dự báo về RRTD tín dụng từ đó có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro. Bên cạnh các công cụ cở sở như hệ thống Corebanking, ngân hàng phải tìm tòi các nguồn thông tin mới để phục vụ cho
được sử dụng để phân tích RRTD, phát hiện gian lận, tiếp thị khách hàng, quan hệ khách hàng, dự báo tỷ giá ngoại tệ, quản lỷ rủi ro tác nghiệp, làm sạch dữ liệu. Thực hiện khai phá dữ liệu giúp ngân hàng phát hiện được gian lận, dự báo tỷ giá ngoại tệ để kết hợp với quá trình phân tích tín dụng, làm trong sạch nguồn dữ liệu tại ngân hàng.Trong những năm gần đây, khai phá tri thức từ dữ liệu (Knowledge discovery in database – KDD) và khai phá dữ liệu (data mining – DM) được xem như một cách tiếp cận mới trong tri thức từ dữ liệu.
Ví dụ: Hệ thống đánh giá RRTD Falcon của HNC inc, sử dụng tỷ lệ lớn các ngân hàng bán lẻ để xác định các giao dịch nghi ngờ thẻ tín dụng; Hệ thống FAIS của FINCEN xác định các giao dịch tài chính mà có thể chỉ ra rằng các hành động rửa tiền…; ngân hàng UBS đã nghiên cứu sử dụng khai phá dữ liệu để phát triển các ứng dụng cho các tiếp thị, rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro và làm sạch dữ liệu; ngân hàng Dexia sử dụng DM để tạo một mô hình cho việc bán hàng chéo và nâng cao hiêu quả của việc bán hàng. Ngân hàng HSCB của Hong Kong đã sử dụng các công cụ SPSS (các công cụ sử dụng DM) cho việc mở rộng quan hệ khách hàng, giảm chi phí tiếp thị, tiếp thị đến với khách hàng nhanh hơn…
VietinBank Chi nhánh Uông Bí nên xem xét về khả năng thực hiện khai phá tri thức dữ liệu, có thể kiến nghị biện pháp khai phá tri thức dữ liệu lên hội sở chính NHCT nếu như không đủ khả năng.
-Tiếp tục tuân thủ Basel II trong hoạt động quản trị RRTD:
Thực hiện đúng quy trình quản trị RRTD: Quy trình quản trị RRTD phù hợp với khẩu vị rủi ro của ngân hàng.Vì thế, tiếp tục thực hiện quy trình quản trị RRTD với đủ các bước trong quy trình trên cơ sở tuân thủ các quy tắc cho vay sẽ giúp ngân hàng hạn chế tổn thất RRTD. Các CBTD nếu thực hiện đúng quy trình cho vay thì có thể đánh giá được khả năng xảy ra rủi ro và có biện pháp lường trước rủi ro xảy ra. Ngoài ra, đối tượng khách hàng là doanh nghiệp tư nhân, khoản vay trung và dài hạn thì ngân hàng phải có sự gắt gao hơn trong thực hiện quy trình quản trị RRTD.
tín dụng được hoàn thiện. Mặc dù bộ phận này không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng giúp khôi phục lại hoặc ngăn chặn kịp thời những sản phẩm mà CBTD không làm đúng khuôn mẫu dẫn đến méo mó, lệch lạc.
Lãnh đạo của ngân hàng phải luôn quan tâm giám sát để tạo môi trường kiểm soát tốt, chỉ đạo xử lý triệt để mọi sai phạm dù lớn hay nhỏ, chỉ đạo phòng tín dụng phối hợp, hỗ trợ để bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động tốt hơn. Có như vậy bộ phận này sẽ giúp ngăn chặn được những vụ việc cho vay sai đặc biệt có thể phát hiện sớm những rủi ro tiềm ẩn cũng như hạn chế được phần nào thiệt hại do những nguyên nhân từ phía khách hàng gây ra.
3.2.2. Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn
Cơ sở hình thành giải pháp: Hiện nay, tỷ lệ CAR còn hơi thấp, sát với chuẩn mực quốc tế và quy định của NHNN. Bên cạnh đó, Thông tư số 36/2014/TT – NHNN có hiệu lực từ 1/1/2015 quy định tỷ lệ cấp tín dụng so với vốn huy động (LDR) là 90%. Vì thế, ngân hàng phải giảm tỷ lệ LDR xuống theo đúng quy định của NHNN hoặc tăng vốn huy động song song duy trì tình hình hoạt động tín dụng hiện tại.
Mục đích của giải pháp: Nhằm tăng nguồn vốn huy động đáp ứng đủ các điều kiện của NHNN và Basel II. Với nguồn vốn dồi dào để cấp tín dụng thì mang đến cho ngân hàng ngày càng nhiều lợi nhuận, cũng như đạt ngưỡng an toàn theo yêu cầu của Basel II là phải nâng tỷ lệ CAR cao hơn 8% và đảm bảo khả năng thanh khoản với tỷ lệ LDR trong hoạt động theo quy định của NHNN.
Thực hiện giải pháp: Để tăng cường nguồn vốn huy động hơn so với hiện tại thì ngân hàng cần thực hiện một số biện pháp như sau như:
Mở rộng chi nhánh và mạng lưới phòng giao dịch: Khách hàng ngày càng yêu cầu cao đối với ngân hàng mà họ giao dịch về vị trí thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Hiện nay, không gian hoạt động của Chi nhánh tương đối nhỏ hẹp. Bên cạnh đó, Thành phố Uông Bí hiện tại là thành phố loại 2 và mở rộng quy mô trong tương lai theo Đại hội Đảng thành phố Uông Bí nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vì thế, với vị trí là một trong những ngân hàng có uy tín dẫn đầu thì
tại xã, phường chưa có phòng giao dịch và có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai, cụ thể là 1 phòng giao dịch tại phường Phương Nam có tiềm năng là khu nông nghiệp và là khu vực sẽ phát triển các khu công nghiệp trong thời gian tới, đồng thời thu hút khách hàng tại địa phận giáp ranh Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Địa điểm của các phòng giao dịch cần có sự thông thoáng về giao thông.
Đa dạng hóa các công cụ huy động vốn: Mở rộng hình thức huy động vốn bắt nguồn từ việc cải tiến và thay đổi sản phẩm hiện có như đa dạng các kỳ hạn gửi tiền, ngoài các kỳ hạn thông thường có thể mở thêm các kỳ hạn khác. Phát triển các sản phẩm mới.
Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động huy động vốn: Tăng cường chất lượng của dịch vụ thanh toán; tăng cường triển khai các dịch vụ thanh toán bằng Internet (homebanking, Internetbanking, Phonebanking...); triển khai các dịch vụ mới hỗ trợ cho hoạt động huy động vốn như dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn tại VietinBank ATM, với dịch vụ này chủ thẻ E-Partner có thể chuyển tiền nhàn rỗi sang tiền gửi có kỳ hạn tại bất kỳ thời gian nào, phát triển các dịch vụ kèm theo như cho thuê két sắt, gửi giữ tài sản.
Lãi suất thu hút: chính sách lãi suất huy động hợp lý, tối ưu hóa lãi suất tiết kiệm, phát triển các dịch vụ thanh toán và các sản phẩm thanh toán nhằm giảm chi phí vốn đầu vào, ngân hàng nên áp dụng hệ thống lãi suất tiết kiệm theo nhiều bậc (bậc thang) để thu hút khách hàng, đồng thời có thể giảm chi phí vốn đối với các tài khoản tiền gửi có số dư thấp.
Mở rộng đối tượng khách hàng, thay đổi cơ cấu và tăng tính ổn định cho nguồn vốn huy động: mở rộng đối tượng khách hàng, tăng cường nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế, tăng cường nguồn vốn huy động trung và dài hạn. Việc mở rộng đối tượng khách hàng phải kết hợp với chính sách Marketing đúng đắn. Bên cạnh đó cần mở rộng khách hàng thuộc nhiều nhóm vay khác nhau cụ thể như cho vay tín chấp, cho vay hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ hoặc cho vay liên kết giữa các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có cùng hình thức kinh doanh.
báo sơ lược về tình hình tài chính cũng như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cuối mỗi quý, năm trên phương tiện truyền tin để cho khách hàng có cái nhìn tổng quát hơn về ngân hàng. Từ đó, tạo cơ sở niềm tin cho khách hàng hơn nữa. Ngoài ra, tổ chức các buổi truyền thông, trò chuyện với khách hàng đặc biệt là khối cơ quan, trường học... và thực hiện chi lương, mở các tài khoản thanh toán cá nhân cho các đối tượng khách hàng này miễn phí như: thanh toán các hóa đơn điện, nước, dịch vụ khác. Cùng với sự tuyên truyền thì khuyến mãi cũng được thực hiện xuyên suốt, ngân hàng nên xem xét các hình thức khuyến mãi của các ngân hàng trong khối ngân hàng tư nhân để hỗ trợ như: hình thức quay xổ số dự thưởng theo số hoặc seri, số chứng từ có giá, áp dụng lãi suất ưu đãi đối với các khách hàng giao dịch lâu năm, hay qua tặng vào các dịp lễ, tết...
Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên marketing cao: tuyển chọn nhân viên theo sở trường của họ, trang bị kiến thức Marketing qua các khóa học do ngân hàng tổ chức, có các chỉ tiêu để họ hoàn thành cụ thể và được khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3.2.3. Phân tách bộ phận tín dụng hợp lý
Cơ sở hình thành giải pháp: Theo cơ cấu của hệ thống VietinBank tại mỗi chi nhánh, bộ phận tín dụng tại phòng khách hàng sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ là tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng và phân tích thẩm định tín dụng. Tuy nhiên, tại ngân hàng thì một CBTD tìm kiếm khách hàng và phân tích thẩm định tín dụng thì ngân hàng sẽ dễ gặp RRTD do rủi ro về mặt đạo đức và rủi ro về mặt tác nghiệp do thiếu sự chuyên sâu của CBTD. Vì thế, đòi hỏi phải có sự tách bạch trong bộ phận tín dụng.
Mục đích của giải pháp: Việc cơ cấu lại bộ máy kinh doanh đảm bảo tính khách quan trong bộ máy tín dụng gián tiếp giúp cho các quyết định cho vay mang tính khách quan hơn, cũng như nhờ sự chuyên môn hóa sâu hơn theo chức năng mà việc phân tích và phản biện tín dụng sâu sắc và chính xác hơn, giúp nhận dạng rủi ro tiềm tàng và có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Với cơ cấu tổ chức như thế sẽ tạo nên cơ chế kiểm tra và giám sát liên tục, song song trong quá
nội bộ của nhiều ngân hàng hiện nay vẫn còn hạn chế.
Thực hiện giải pháp: Cần phân tách bộ phận tín dụng thành 03 bộ phận chuyên môn khác nhau như bộ phận Quan hệ khách hàng (tập trung chủ yếu vào hoạt động tiếp thị, tìm kiếm, tiếp xúc...), bộ phận phân tích thẩm định tín dụng