quản lý rủi ro tỏc nghiệp
Đổi mới cơ cấu tổ chức quản trị ngõn hàng cần tớnh đến vấn đề chuyờn nghiệp húa quản trị rủi ro, hỡnh thành cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro đầy đủ và toàn diện. Do đặc điểm của nghiệp vụ QTRRTN cú phạm vi rất rộng, liờn quan đến tất cả hoạt động của ngõn hàng; vỡ vậy để cụng tỏc QTRRTN trong toàn hệ thống đạt được hiệu quả cao hơn, cần tiếp tục nghiờn cứu và hoàn thiện mụ hỡnh tổ chức nhằm nõng cao sự nhận thức, mức độ tham gia trực tiếp cũng như phối kết hợp thực hiện của tất cả cỏc bộ phận trong ngõn hàng.
3.2.5.1. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro tỏc nghiệp và quản lý bằng bỏo cỏo ma trận rủi ro tỏc nghiệp
a) Xõy dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nội bộ, kết hợp sử dụng nguồn dữ liệu bờn ngoài
Cỏc NHTM Việt Nam cần tiến đến chuẩn húa quỏ trỡnh thu thập dữ liệu RRTN nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu nội bộ phong phỳ, đầy đủ và cú độ tin cậy cao. Việc thu thập dữ liệu nhằm mục đớch thống kờ, xõy dựng đường phõn phối tổn thất cho phộp định lượng được cỏc tổn thất dự kiến. Tuy nhiờn, cỏc dữ liệu nội bộ cú thể khụng bao giờ phõn bổ đầy đủ trờn toàn bộ đường phõn phối tổn thất. Trong danh mục RRTN khụng dự kiến thỡ cỏc sự kiện đó xảy ra trong quỏ khứ chỉ hỗ trợ được rất ớt cho tương lai. Hơn nữa, RRTN là loại rủi ro khụng ngừng biến đổi, cú thể phỏt sinh dưới nhiều hỡnh thức đa dạng. đụi khi những dạng RRTN ngoài dự kiến ớt được biết đến nhất lại cú thể xuất hiện và gõy ảnh hưởng lớn cho ngõn hàng. Chớnh vỡ vậy, bờn cạnh nguồn dữ liệu nội bọ, cỏc NHTM cần kết hợp sử dụng cỏc nguồn thụng tin, dữ liệu bờn ngoài, đồng thời kết hợp sử dụng Phõn tớch kịch bản để đỏnh giỏ khả năng chống đỡ của ngõn hàng mỡnh khi gặp phải tỡnh huống như vậy.
b) Quản lý bằng bỏo cỏo ma trận rủi ro tỏc nghiệp
Áp dụng bỏo cỏo ma trận rủi ro tỏc nghiệp (bảng mụ tả tần suất xuất hiện và mức độ ảnh hưởng của cỏc dấu hiệu rủi ro của nghiệp vụ hay ở cỏc
80
Căn cứ vào bỏo cỏo dấu hiệu rủi ro tỏc nghiệp của toàn hệ thống, trong từng mặt nghiệp vụ, lựa chọn những dấu hiệu rủi ro mà trờn thực tế cú thể xảy ra, tiến hành bằng cỏch cho điểm theo thang điểm (tựy vào chớnh sỏch và đặc điểm từng ngõn hàng mà thang điểm cú thể khỏc nhau). Sau khi tổng kết số điểm rủi ro thỡ cú thể quy vào khu vực cú rủi ro thấp hay cao. Những dấu hiệu cú rủi ro cao sẽ phải cú biện phỏp xử lý kịp thời nhằm giảm nhẹ tổn thất cú thể xảy ra.
c) Tham gia và tham khảo thụng tin từ cỏc hiệp hội quản trị rủi ro, hiệp hội dữ liệu tổn thất khu vực và thế giới.
Hiện nay, trờn thế giới cú một số Hiệp hội RRTN, Tổ chức thu thập dữ liệu tổn thất RRTN, hoạt động của cỏc tổ chức này đó mang đến những hiệu ứng tớch cực cho quỏ trỡnh QTRRTN của cỏc Ngõn hàng. Điển hỡnh như hiệp hội quản lý rủi ro RMA (The Risk Management Association). Hiệp hội này đó xõy dựng được thư viện chỉ số rủi ro chớnh (KRIeX.com), là nguồn tham khảo rất cần thiết cho cỏc NHTM. Bờn cạnh đú, Hiệp hội trao đổi dữ liệu rủi ro tỏc nghiệp ORX (The Operational Riskdata eXchange Association- Thụy sĩ) với cơ sở dữ liệu với khoảng 69.800 tổn thất với tổng giỏ trị 23.5 tỷ Euro, được đỏnh giỏ là “cú chất lượng cao, phự hợp và hoàn thiện” cú thể đưa ra một nguồn phõn tớch hiệu quả cho cỏc ngõn hàng.
Tuy nhiờn, để hỗ trợ cỏc NHTM trong việc tham gia cỏc hiệp hội này, cần đến sự phỏt huy vai trũ của Hiệp hội ngõn hàng với tư cỏch là tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh ngõn hàng. Hội nghị hội đồng Hiệp hội ngõn hàng cỏc nước ASEAN lần thức 37 được tổ chức tại Hà Nội đầu thỏng 11/2007 đó tập trung thảo luận những vấn đề liờn quan đến QTRRTN của cỏc ngõn hàng và thống nhất sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt về RRTN. Bờn cạnh đú, Hội nghị cũng thảo luận về việc xõy dựng Cơ quan thu thập dữ liệu tổn thất, bao gồm tất cả cỏc thụng tin về tổn thất rủi ro tớn dụng và RRTN phục vụ cỏc ngõn hàng thuộc khu vực cũng như những ngõn hàng nước ngoài hoạt động trong khu vực ASEAN, nhằm giỳp họ trỏnh được cỏc sự cố trờn cơ sở rỳt kinh nghiệm từ những sự cố đó xảy ra bờn ngoài. Hiệp hội ngõn hàng Việt Nam cũng đó tham gia với Hiệp hội ngõn hàng ASEAN và hiện đang tham gia xõy dựng tổ chức thu thập dữ liệu tổn thất RRTN chung của cả khối, được gọi là “ngõn hàng dữ liệu tổn thất rủi ro tỏc nghiệp ASEAN”. Trong đú,
ngõn hàng thương mại cổ phần Cụng thương Việt Nam được đề cử là đại diện cho cỏc NHTM Việt Nam tham gia Nhúm đặc nhiệm xõy dựng Ngõn hàng dữ liệu này. Tiến trỡnh này cần được đẩy nhanh và sớm phỏt huy hiệu quả đối với cụng tỏc QTRRTN của cỏc NHTM.
3.2.5.2. Hoàn thiện hệ thống thụng tin quản lý
Hệ thống thụng tin quản lý của đa phần cỏc NHTM Việt Nam cũn chưa được hoàn thiện, đi kốm theo đú là cụng nghệ ngõn hàng khụng đồng bộ. Do đú, điều kiện về nguồn thụng tin dữ liệu của cỏc NHTM Việt Nam bị hạn chế. Trong khi đú, một trong những khõu mấu chốt của quỏ trỡnh QTRRTN là thu thập và xử lý thụng tin, từ đú đưa ra những cảnh bỏo hữu hiệu nhằm phũng trỏnh và ngăn ngừa RRTN. Như vậy, để cú được những đỏnh giỏ và phõn tớch chuẩn về mức độ rủi ro, cũng như tớnh toỏn chớnh xỏc giỏ trị rủi ro của một ngõn hàng, thỡ nhất thiết phải hoàn thiện hệ thống quản lý thụng tin sao cho đảm bảo tớnh chớnh xỏc, cập nhật, tớch hợp với hệ thống quản trị kinh doanh chung của ngõn hàng (core banking).
3.2.5.3. Mua sắm, trang bị phần mềm quản lý rủi ro tỏc nghiệp
Việc ứng dụng cỏc giải phỏp phần mềm tiờn tiến sẽ giỳp cho cỏc ngõn hàng cú được những đỏnh giỏ rủi ro và tổn thất của mỡnh với độ chớnh xỏc tương đối cao. Ngoài ra cũn tiết kiệm thời gian, cỏc chi phớ thủ cụng khỏc phỏt sinh trong quỏ trỡnh thực hiện QTRRTN. Do vậy, yếu tố then chốt quyết định sự thành cụng của cỏc NHTM trong triển khai chương trỡnh QTRRTN là giải phỏp phần mềm và khung phỏp lý, quy trỡnh, quy định.
Theo kinh nghiệm của nhiều NHTM lớn trờn thế giới, so với nhiều cấu phần rủi ro khỏc, việc triển khai hệ thống QTRRTN cú sự độc lập tương đối so với cỏc module nghiệp vụ khỏc, do đú khỏ dễ dàng triển khai và thường được làm trước một số cấu phần quản trị rủi ro khỏc. Thực tế này là rất đỏng lưu ý trong trường hợp ngõn hàng cần lập lộ trỡnh thực hiện và cú thứ tự ưu tiờn về thời gian và ngõn sỏch.
Vấn đề tối quan trọng khi triển khai mua sắm, trang bị phần mềm quản trị RRTN là việc xỏc định cỏc tớnh năng cần thiết đối với phần mềm quản trị RRTN. Việc trang bị phần mềm QTRRTN phải tớch hợp được với hệ thống core banking. Bờn cạnh đú, tỡnh trạng cụng nghệ, phần mềm khụng đồng bộ,
82
cỏc chức năng khụng phự hợp với yờu cầu thực tế, dẫn đến tỡnh trạng bỏn tự động, bỏn thủ cụng…việc chỉnh sửa rất tốn kộm và phụ thuộc vào đối tỏc nước ngoài. Vỡ vậy cỏc NHTM Việt Nam cần phõn tớch lựa chọn phương ỏn kỹ thuật cụng nghệ kỹ càng để cú được phương ỏn tối ưu.