CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – ch
3.2.2. Rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – chi nhánh Hà
Hà Nội.
Rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣờng đƣợc xét trên những chỉ tiêu phản ánh trực tiếp (t lệ nợ xấu) hay các chỉ tiêu gián tiếp nhƣ tốc độ tăng quy mô dƣ nợ hay cơ cấu tín dụng.
3.2.2.1. Cơ cấu tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – chi nhánh Hà Nội
Cơ cấu tín dụng có vai trò quan trọng, ảnh hƣởng đến mức độ rủi ro trong nhiều tiêu thức khác nhau nhƣ theo k hạn , theo nhóm khách hàng, nhóm ngành nghề/lĩnh vực cho vay hay tính chất khoản vay. Một cơ cấu tín dụng hợp lý có thể giảm thiểu rủi ro tín dụng và có thể đem lại hiệu quả cao trong hoạt động tín dụng.
Cơ cấu tín dụng theo k hạn
Theo k hạn, tín dụng đƣợc chia thành tín dụng ngắn hạn (tối đa 12 tháng), trung và dài hạn (từ 1 năm trở lên). Ngoài ra, SHB chi nhánh Hà Nội còn có các hợp đồng cho vay đối với khách hàng của SHS (công ty chứng khoán SHB), các khoản này là khoản cho vay có bảo lãnh của SHS và có cầm cố bằng các chứng từ có giá (cổ phiếu) của khách hàng.
Hình 3.6 - Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn giai đoạn 2012-2015
ơn vị : %
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm tại chi nhánh)
Trong cơ cấu tín dụng theo k hạn, khoản tín dụng ngắn hạn luôn chiếm t trọng cao (trên 80%) còn lại tín dụng trung và dài hạn dƣới 20%. Cơ cấu này là tƣơng đối hợp lý do tín dụng ngắn hạn có ƣu điểm là quay vòng nhanh, có rủi ro thấp trong khi tín dụng trung và dài hạn có thu nhập cao hơn nhƣng rủi ro tín dụng cao hơn. Tuy nhiên, với chủ trƣơng đã đƣợc ban giám đốc chi nhánh đặt ra là tăng cƣờng cho vay ngắn hạn, khống chế các món cho vay trung dài hạn không vƣợt quá 30%, SHB chi nhánh Hà Nội đã tập trung vào cho vay ngắn hạn để đảm bảo an toàn trong cho vay, khống chế rủi ro tín dụng đối với cho vay trung dài hạn qua đó kiểm soát tốt rủi ro tín dụng của chi nhánh.
Cơ cấu tín dụng theo đối tƣợng khách hàng.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – chi nhánh Hà Nội có định hƣớng hoạt động tập trung phát triển khách hàng tổ chức, đặc biệt là các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, do vậy t trọng tín dụng đối với tổ chức kinh tế luôn chiếm t trong cao (từ 59%-53%), ngoài ra SHB chi nhánh Hà Nội cũng
0% 20% 40% 60% 80% 100% 2012 2013 2014 2015 Trung và dài hạn Ngắn hạn
tập trung cho vay các đối tƣợng khách hàng cá nhân và các khách hàng doanh nghiệp lớn nhƣ các Tập đoàn nhà nƣớc hoặc các Tổng công ty,…
Hình 3.7 - Cơ cấu tín dụng theo nhóm khách hàng giai đoạn 2012- 2015
ơn vị: %
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm tại chi nhánh)
Theo cơ cấu tín dụng trên, phần lớn dƣ nợ tập trung cho vay tổ chức kinh tế, điều này cũng dễ hiểu khi cho vay tổ chức kinh tế phát sinh dƣ nợ lớn để có thể hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của năm. Tuy nhiên, SHB chi nhánh Hà Nội cũng đang giảm dần các khoản cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, thay vào đó là các khoản vay cá nhân, đây là xu hƣớng điều chỉnh phù hợp với định hƣớng phát triển mảng bán lẻ của SHB nói chung và chi nhánh Hà Nội nói riêng.
3.2.2.2. Cơ cấu nhóm nợ và nợ xấu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – chi nhánh Hà Nội
Theo quy định về phân loại nợ tại Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam về việc ban hành « Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng để xử lý rủi ro tín dụng
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 2013 2014 2015 Cá nhân DN lớn DN vừa và nhỏ
trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng » và Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng. Trong giai đoạn vừa qua, nợ nhóm 1 và nhóm 2 của SHB chi nhánh Hà Nội luôn chiếm trên 94%.
Hình 3.8 - Cơ cấu tín dụng theo chất lƣợng nợ giai đoạn 2012-2015
ơn vị : %
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm tại chi nhánh)
T lệ nợ xấu là chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của một ngân hàng.Nợ xấu (từ nhóm 3-5) trong giai đoạn 2012-2015 luôn dƣới 7% tổng dƣ nợ. Tuy nhiên giai đoạn 2012-2013, do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhận bị ảnh hƣởng dẫn đến nợ xấu gia tăng trong hệ thống ngân hàng nói chung và hệ thống các chi nhánh của SHB nói riêng mà SHB chi nhánh Hà Nội cũng không ngoại lệ. Nhƣng t lệ nợ xấu của SHB chi nhánh Hà Nội cũng thuộc nhóm các chi nhánh có t lệ nợ xấu thấp trong hệ thống chi nhánh của SHB
75% 80% 85% 90% 95% 100% 2012 2013 2014 2015 Nợ nhóm 5 Nợ nhóm 4 Nợ nhóm 3 Nợ nhóm 2 Nợ nhóm 1
nói riêng và hệ thống các chi nhánh của các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội nói riêng.
Ngoài việc đảm bảo tốc độ tăng trƣởng số lƣợng khách hàng và dƣ nợ cho vay, SHB chi nhánh Hà Nội cũng chú trọng tới yếu tố chất lƣợng tín dụng. Thực tế cho thấy trong những năm qua, SHB chi nhánh Hà Nội đã kiểm soát tín dụng chặt chẽ và có hiệu quả, luôn duy trì t lệ nợ xấu dƣới 4.0%.
T lệ nợ xấu của SHB chi nhánh Hà Nội trong giai đoạn 2012-2013 tăng khoảng 1.19% từ 5.57% lên 6.76%, tuy nhiên trong giai đoạn 2013-2014, tổng dƣ nợ tín dụng có sự giảm nhẹ. Đây là hệ quả của những khó khăn chung của nền kinh tế dẫn đến việc các doanh nghiệp khó có khả năng trả nợ khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hƣởng bởi khó khăn chung của nền kinh tế cũng nhƣ ngân hàng thắt chặt quy định trong quy trình cho vay cũng nhƣ thận trọng hơn trong vấn đề thẩm định khách hàng. Đến năm 2015, t lệ này đã đƣợc kiểm soát ở mức 2.64%, t lệ này là một t lệ an toàn cho SHB chi nhánh Hà Nội.