— Kiểm định Hausman
Để đảm bảo giá định này tồn tại, kiểm định Hausman được thực hiện bằng cách so sánh hai ước lượng của FEM và REM theo với giả thiết:
H0: βFEM = βREM H1: βFEM # βREM
Nếu sự khác biệt giữa hai ước lượng lớn, khi đó giá trị Prob < 10%, giả thiết H0 bị bác bỏ và kết luận REM không phù hợp để ước lượng dữ liệu bảng. Từ đó
- Kiểm định đa cộng tuyến
Dùng nhân tử phóng đại phương sai VIF Nếu VIF > 10 thì có đa cộng tuyến.
- Kiểm định phương sai sai số thay đổi
Để kiểm định phương sai sai số thay đổi, dùng kiểm định Breusch-Pagan
Giả thiết H1: Phương sai không đồng nhất, nghĩa là phương sai thay đổi (the variance is not homogenous).
Nếu p-value <5% chấp nhận H1 — Kiểm định tự tương quan Giả thiết:
Ho: εi và biến độc lập không tương quan H1: εi và biến độc lập có tương quan
Khi giá trị P_value <0.05 ta bác bỏ Ho, khi đóm εi và biến độc lập tương quan với nhau ta sử dụng mô hình tác động cố định.
Ngoài hai phương pháp tác động cố định và tác động ngẫu nhiên, trong một số trường hợp tác giả sử dụng ước lượng OLS thô (Pooled OLS) cho dạng dữ liệu thu thập này. Ước lượng thô là ước lượng OLS trên tập dữ liệu thu được của các đối tượng theo thời gian, do vậy nó xem tất cả các hệ số đều không thay đổi giữa các đối tượng khác nhau và không thay đổi theo thời gian (Gujarati, 2004)
Ước lượng OLS cho mô hình tác động ngẫu nhiên sẽ cho các tham số ước lượng không chệch nhưng lại không hiệu quả. Hơn nữa, các ước lượng của sai số chuẩn và do đó thống kê t sẽ không còn chính xác. Sở dĩ như vậy là vì ước lượng
OLS bỏ qua sự tự tương quan trong thành phần sai số μit. Để kết quả ước lượng không chệch và hiệu quả, ước lượng GLS khả thi (FGLS) được sử dụng để khắc phục hiện tượng sai số nhiễu tự tương quan.
Tên biến Số quan sát______ Trung bình Độ lệch Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất________ ROA 220 0.0081756 0.0062655 0.0001007 0.0472891 ROE ^220 0.0920284 0.0650507 0.0006826 0.2682345 GDP ^220 0.0614925 0.0060141 0.0524737 0.0707579 ^CPI ^220 0.06617 0.0474134 0.008786 0.186755 SIZE ^220 18.45196 1.160793 15.82754 20.99561 NPL ^220 0.0250474 0.0168678 0.0034 0.114 ^0C ^220 0.6584438 0.1184105 0.2509894 0.9290026 CAP ^220 0.0932383 0.0421566 0.0322527 0.2553888 LQR ^220 0.0144082 0.0182481 0.0037675 0.1292017 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 3 đã trình bày quy trình nghiên cứu, mô tả dữ liệu, đề xuất mô hình nghiên cứu, xác định được dấu kỳ vọng cho các biến độc lập trong mô hình và sử dụng các phương pháp kiểm định mô hình. Chương 4 tiếp theo sẽ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM cổ phần Việt Nam, trình bày các kết quả nghiên cứu, các kiểm định cần thiết cho mô hình nghiên cứu định lượng. Từ đó có cơ sở để phân tích và và đối chiếu với thực tế.
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN