4.1.1.1. Tỷ lệ kinh doanh phi lãi (NTR)
Tỷ lệ kinh doanh phi lãi (NTR) thể hiện mức độ đóng góp của các hoạt động kinh doanh ngoài lãi đối với tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của NHTM. Chỉ số NTR càng cao cho thấy mức độ đóng góp của các hoạt động kinh doanh ngoài lãi vào tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của các ngân hàng càng cao. Dựa vào bảng thống kê có thể thấy được, giá trị trung bình của NTR là -0.59 cho thấy mức độ đóng góp của các hoạt động kinh doanh ngoài lãi thấp cho các ngân hàng thương mại trong khi giá trị tối đa là 0.5 cho thấy một số ngân hàng đã có được sự đa dạng hóa trong các sản phẩm dịch vụ nhằm phụ vụ cho hoạt động kinh doanh phi truyền thống của họ để tăng thêm thu nhập cho hoạt động kinh doanh của họ.
4.1.1.2. Quy mô của NH (SIZE)
Quy mô của ngân hàng (SIZE) được ước lượng thông qua tổng tài sản của các ngân hàng được khảo sát. Qua bảng thống kê, quy mô của ngân hàng có giá trị trung bình là 7.948 với giá trị tối đa là 9.107751 và độ lệch chuẩn là 0.53.
4.1.1.3. Tỷ trọng dư nợ cho vay trên tổng tài sản (LOAN)
Tỷ lệ cho vay (LOAN) được đo lường thông qua dư nợ cho vay trên tổng tài sản của các ngân hàng, giá trị trung bình là 56.55% cho thấy phần lớn các ngân hàng đã đầu tư gần 50% tài sản của họ vào các khoản cho vay và ứng trước. Các ngân hàng đã đạt mức đầu tư tối đa vào cho vay tới 90% trong khi giá trị cho vay và ứng trước tối thiểu là 36%. Điều này cho thấy là một số ngân hàng đã và đang đầu
ROA NTR DTL SIZE EQUITY NPL LOAN GDP INF ROA 1.00 00 NTR 0.52 40 1.00 00 40
tư khoảng 50% tài sản của họ cho hoạt hoạt động cho cấp vốn tín dụng, và đây được xem là nguồn thu nhập chính của ngân hàng.
4.1.1.4. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ (NPL)
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) được đo lường thông qua nợ xấu trên tổng dư nợ của các ngân hàng có giá trị trung bình là 0.0215273 với giá trị tối đa là 18.31% và độ lệch chuẩn là 0.0170882.
4.1.1.5. Tỷ lệ vốn CSH trên tổng tài sản (EQUITY)
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (EQUITY) được đo bằng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của các NHTM có giá trị trung bình là 9.65% cho thấy phần lớn các ngân hàng đang sử dụng các chính sách phòng ngừa rủi ro để tránh khỏi các rủi ro nợ xấu cho vay. Giá trị tối đa của tỷ lệ vốn chủ sở hữu là 33.24%. Do đó, để có thể thỏa mãn các yêu cầu theo Basel II và đa dạng hóa các sản phẩm, loại hình hoạt động, tạo ra nhiều nguồn thu nhập hơn, các ngân hàng cần gia tăng vốn chủ sở hữu để tăng hệ số an toàn vốn (CAR).
4.1.1.6. Tỷ lệ tiền gửi khách hàng trên tổng nợ phải trả (DTL)
Cấu trúc tài trợ (DTL) được ước lượng thông qua tiền gửi khách hàng trên tổng nợ phải trả của các ngân hàng. Neu tỷ lệ tiền gửi khách hàng càng cao thì khả năng sinh lời của ngân hàng càng thấp. Do việc duy trì quy mô tiền gửi khách hàng quá lớn, tuy có thể góp phần phát triển hoạt động tín dụng nhưng đồng thời cũng làm tăng áp lực trả nợ của các ngân hàng (trả lãi cho khách hàng) làm tăng chi phí đồng thời hạn che hiệu quả hoạt động của NHTM. Qua bảng số liệu cho thấy, cấu trúc tài trợ có giá trị trung bình là 82.11%, giá trị DTL thấp nhất là 0.0828285 và cao nhất là 0.9856832 cho thấy nguồn thu chủ yếu của ngân hàng vẫn từ hoạt động tiền gửi khách.
4.1.1.7. Tăng trưởng kinh tế (GDP)
Biến số vĩ mô (GDP) thể hiện khả năng tăng trưởng của nền kinh tế cũng ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt động kinh doanh ngoài lãi của ngân hàng. Cụ thể, biến có giá trị trung bình 11.22459 với các giá trị nằm trong khoảng từ 11.02537 đến 11.37969 và độ lệch chuẩn là 0.1135041.
41
4.1.1.8. Tỷ lệ lạm phát (INF)
Biến số vĩ mô (INF) thể hiện tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh phi truyền thống của ngân hàng. Cụ thể, biến có giá trị trung bình 0.06491 với các giá trị nằm trong khoảng từ 0.0063 đến 0.1858 và độ lệch chuẩn là 0.06491 có thể thấy rằng các giá trị của INF thấp hơn so với giá trị GDP.