3.3.1. Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu của đoạn văn bao gồm dữ liệu của 500 khách hàng cá nhân hiện đang còn dư nợ vay từ 2018 đến tháng cuối ngày 31/12/2020 được xuất từ hệ thống
của ACB Phan Đăng Lưu. Để có kết quả mang độ chính xác cao, sự sai lệch giữa nghiên
cứu và thực tế càng nhỏ thì kịch thước mẫu phải càng lớn. Theo Hair và cộng sự (1998)
3.3.2. Cách chọn biến số
Khi đã xem xét nhiều yếu tố khác nhau, tác giả quyết định sử dụng mô hình hồi quy Logistic để định lượng biến Y bằng SPSS. Biến phụ thuộc (Y) chỉ có 2 trường hợp nhận giá trị sau: trường hợp Y=1 nếu khách hàng có khả năng trả nợ nếu Y=0 nếu khách
hàng không có khả năng trả nợ. Khả năng thanh toán khoản vay có thể hiểu là khả năng
của người vay có thể hoàn trả khoản vay đúng thời hạn quy định trong hợp đồng vay giữa ngân hàng với khách hàng vay là không bị trễ hạn hoặc mất khả năng thanh toán, không trả được nợ vay. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các NHTM, các khoản nợ từ nhóm 3 trở lên được xem là không có khả năng thu hồi khi đến
hạn trả gốc và lãi. Nợ nhóm 2 là nợ cần chú ý và bao gồm các khoản nợ vay quá hạn từ 1 đến 10 ngày, khách hàng vẫn còn khả năng thanh toán nợ vay so với nhóm nợ 3, 4, 5, đây chỉ là dấu hiệu cho thấy khả năng thanh toán nợ vay của khách hàng đang bị giảm sút. Trong nghiên cứu này, các khoản nợ của khách hàng thuộc nhóm 3, 4 và 5 nghĩa là những khách hàng không có khả năng thanh toán (Y=0). Ngược lại, các khoản nợ nhóm
1, 2 được cho là có khả năng thanh toán và đảm bảo khoản vay (Y=1).
Trong nghiên cứu này, tác giả chọn 4 biến giả (giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn và lịch sử tín dụng) trong 10 biến độc lập. Vì trong phân tích hồi quy các biến được đưa vào mô hình phải được lượng hoá bằng các con số, tuy nhiên thực tế có những
biến số kinh tế không được biểu thị trực tiếp bằng con số. Dưới đây là các biến độc lập và giả thuyết tương ứng:
• X1: Tuổi (năm)
Giả thuyết H1: tuổi của KHCN càng cao thì khả năng trả nợ càng thấp. Kỳ vọng dấu âm (-)
Khách hàng vay có độ tuổi càng cao, từ trung niên trở lên thì khả năng thanh toán nợ càng thấp. Vì họ không có nhiều khả năng tạo ra nguồn thu
Biến độc lập Đo lường Dấu kỳ vọng
Tuổi Tuổi người vay -
• X3: Trình độ học vấn (0= chưa tốt nghiệp phổ thông, 1= tốt nghiệp phổ thông, 2= đại học, 3= sau đại học)
• Giả thuyết H3: Trình độ học vấn càng cao thì khả năng trả nợ càng cao. Kỳ vọng dấu dương (+)
• X4: Tình trạng hôn nhân (1= đã kết hôn, 0= chưa kết hôn)
Giả thuyết H4: Khách hàng vay đã lập gia đình thì có khả năng trả nợ cao
hơn, vì họ sẽ có trách nhiệm hơn và ít mạo hiểm hơn khi đưa ra các quyết
định. Kỳ vọng dấu dương (+).
• X5: Nghề nghiệp (biến giả với 2 giá trị: 1= nghề nghiệp khác, 0= công
nhân)
Giả thuyết H5: những người làm việc có tính ổn định, môi trường làm việc ít rủi ro thì có khả năng trả nợ cao. Kỳ vọng dấu dương (+).
• X6: Thu nhập của khách hàng vay (triệu đồng/tháng)
Giả thuyết He: Thu nhập của khách hàng vay càng cao thì khả năng trả nợ càng cao. Kỳ vọng dấu dương (+).
• X7: Lịch sử tín dụng (1= khách hàng vay từng có khoản vay quá hạn ở nhóm 3,4 và 5, 0= khách hàng chưa từng phát sinh nợ quá hạn)
Giả thuyết H7: những khách hàng vay đã hoặc đang có khoản vay nợ quá
hạn thì khả năng trả nợ càng thấp. Kỳ vọng dấu âm (-). • X8: Quy mô khoản vay (triệu đồng) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Giả thuyết Hs: Tổng số tiền khoản vay càng lớn thì khả năng trả nợ càng cao. Vì trước khi ngân hàng đưa ra quyết định cho vay khoản vay lớn đã qua rất nhiều quy trình thẩm định chặt chẽ, rủi ro không trả nợ vay thấp. Kỳ vọng dấu (+).
• X9: Thời hạn vay (tháng)
Giả thuyết H9: thời hạn cho vay càng dài thì khả năng trả nợ càng cao. Kỳ vọng dấu dương (+).
• X10: Lãi suất (%)
Giả thuyết H10: Lãi suất vay càng cao thì khả năng trả nợ càng thấp. Kỳ
Giả thuyết H11: Giá trị tài sản càng cao thì khả năng trả nợ càng cao. Kỳ vọng dấu dương (+).
Giới tính 0= Nam1= Nữ + Trình độ học vấn 0= chưa tốt nghiệp phổ thông 1= tốt nghiệp phổ thông 2= đại học 3= sau đại học +
Tình trạng hôn nhân 0= chưa kết hôn1= đã kết hôn +
Nghề nghiệp 1= nghề nghiệp khác 0= công nhân + Thu nhập Triệu đồng/ tháng + Lịch sử tín dụng 1= khách hàng vay từng có khoản vay quá hạn ở nhóm
3,4 và 5
0= khách hàng chưa từng phát sinh nợ quá hạn
-
Quy mô khoản vay Triệu đồng +
Thời hạn vay Tháng +
Lãi suất % -
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 3 của khoá luận trình bày về mô hình nghiên cứu, các kiểm định mô hình, phương pháp thu nhập dữ liệu và cách chọn biến số. Sau bước thảo luận cách chọn
biến số, tác giả đã tổng hợp 11 biến độc lập dựa trên các lược khảo nghiên cứu trước đó
x∖ Năm Chỉ tiêU\ 2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 +/- % +/- % Cho vay 88.702 135.210 187.555 46.508 52.4 52.34 38.7
CHƯƠNG 4. THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Tong quan về Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Phan Đăng Lưu
Ngày 12/04/2016, Ngân hàng TMCP Á Châu chính thức khai trương trụ sở mới của chi nhánh Phan Đăng Lưu tại địa chỉ 24B Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Những ngày đầu thành lập chưa tạo dựng được tiếng tâm trên thị trường cũng như đội ngũ nhân sự ít, chưa hoàn thiện nên ngân hàng đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Nhưng với tinh thần quyết tâm phấn đấu cùng đội ngũ cán bộ nhân viên ngày càng được tào tạo bài bản và không ngừng trau dồi nghiệp vụ,tinh thần đoàn kết kiên cường vượt khó đã giúp cho Chi nhánh phát triển được như ngày hôm nay.
Nhìn lại chặng đường 05 năm hình thành và phát triển, ACB - Chi nhánh Phan Đăng Lưu luôn đồng hành và hỗ trợ tận tình cho khách hàng nhằm mang đến sự hài lòng cũng như tin tưởng đối với hệ thống ngân hàng ACB. Với những kết quả đạt được,
ACB - Chi nhánh Phan Đăng Lưu đã có nhiều năm liền đạt được danh hiệu là đơn vị hoạt động xuất sắc. Ngoài ra trong thời gian 05 năm hoạt động, chi nhánh Phan Đăng Lưu cũng đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm, từ đó nâng cao khả năng nhận biết và phát hiện những rủi ro trong kinh doanh nhằm đưa ra phương án hạn chế, phòng ngừa cũng như các chiến lược hiệu quả cho các chính sách hoạt động và định hướng sau này của chi nhánh. Đồng thời tập thể cán bộ ngân hàng tại chi nhánh thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện tay nghề nghiệp vụ và luôn phấn đấu không ngừng để có thể cùng chi nhánh Phan Đăng Lưu vượt qua được những khó khăn, thử thách phía trước để có thể tiếp tục là một trong những đơn vị hoạt động xuất sắc nhất của hệ thống ngân hàng ACB.
ACB - Chi nhánh Phan Đăng Lưu sẽ luôn luôn hoạt động cùng với phương châm
“Ngân hàng của mọi nhà” nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ
Doanh số cho vay
Cho vay trung hạn 124.099 163.016 199.326 38.917 31.4 36.31 22.3 Doanh số cho vay 212.801 298.226 386.881 85.425 40.1 88.65 5 29.7
Bảng 4.1. Doanh số cho vay KHCN ACB Phan Đăng Lưu giai đoạn 2018-2020
(Nguồn: ACB Phan Đăng Lưu) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Xét số liệu trong 3 năm gần đây mặc dù đối mặt với những thách thức và khó khăn đặc biệt là dịch bệnh Covid - 19 hoạt động cho vay KHCN diễn ra rất tốt, doanh số cho vay liên tục tăng ổn định qua các năm. Trong cơ cấu doanh số cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao và tăng đều qua các năm. Bên cạnh sự tăng cao của doanh số cho vay ngắn hạn thì cho vay trung hạn cũng có sự tăng trưởng lớn, đóng góp một phần
không nhỏ vào sự phát triển của tổng doanh số cho vay. Giai đoạn 2019 - 2020 dưới tác động của đại dịch Covid 19 nhưng Chi nhánh vẫn duy trì được sự tăng trưởng ổn định của doanh số đã phản ánh hoạt động của Chi nhánh luôn theo đúng kế hoạch đề ra cũng như Chi nhánh thực hiện tốt công tác hỗ trợ các cá nhân - hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn, ổn định tình hình kinh doanh sau dịch.
Doanh số thu nợ
Đơn vị tính: triệu VNĐ
Doanh số thu nợ cá nhân tại ACB - Chi nhánh Phan Đăng Lưu giai đoạn 2018 - 2020
Hình 4.1. Doanh số thu nợ KHCNACB Phan Đăng Lưu giai đoạn 2018-2020 (Nguồn: ACB Phan Đăng Lưu)
về vấn đề thu hồi nợ Chi nhánh đã làm tốt công tác đảm bảo khách hàng sử dụng
vốn đúng mục đích phát triển hiệu quả trong việc kinh doanh tạo nguồn thu trả nợ. Nhìn
vào hình 4.1 tổng doanh số thu hồi nợ có sự tăng trưởng đều qua các năm. Qua hình 4.1
thể hiện doanh số thu hồi nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao, thu nợ trung hạn mặc dù có sự tăng trưởng đều và ổn định qua các năm nhưng không đáng kể. Mặc dù giai đoạn năm 2020 là năm dịch bệnh bùng phát khiến một số hộ kinh doanh - cá nhân bị ảnh
~ Năm ∖ Chỉ tiêu 2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 +/- % +/- % Nợ xấu 1905 2679 4108 774 40.6 1429 53.3 Dư nợ 530.30 6 582.715 607.094 51.869 9.7 24.379 4.1 Tĩĩẹ 04 03 03 0.001 30.9 0.002 49.2
Dư nợ cho vay
Đơn vị tính: triệu VNĐ
Dư nợ cho vay KHCN tại ACB - Chi Nhánh Phan Đăng Lưu giai đoạn 2018-2020 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2018 2019 2020
• Dư nợ ngắn hạn • Dự nợ trung hạn • Tổng dư nợ
Hinh 4.2. Dư nợ cho vay KHCNACB Phan Đăng Lưu giai đoạn 2018-2020 (Nguồn: ACB Phan Đăng Lưu)
Qua bảng số liệu đã thể hiện những kết quả khả quan trong những năm qua. Dư nợ ngắn hạn được xem như là nguồn vốn bổ sung kịp thời giúp khách hàng giải quyết, tháo gỡ các khó khăn cũng như các vấn đề về tài chính trong ngắn hạn. Đồng thời với vị trí Chi nhánh nằm tiếp giáp quận 3, một trong những khu vực mà tỷ trọng về kinh doanh các ngành, nghề dịch vụ lớn thì việc vay để bổ sung nguồn vốn trong ngắn hạn đối với các hộ kinh doanh cá nhân nhỏ lẻ được coi là một phương án tốt, đồng thời việc
áp dụng lãi suất tốt của Chi nhánh sẽ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí lãi suất hơn. Tuy nhiên, đối mặt với tình hình dịch bệnh ở giai đoạn 2019-2020 hầu hết các ngành dịch vụ, vận tải.. ..đều bị ảnh hưởng nặng nề đã làm cho nhiều khách hàng e ngại đi vay, hầu như đều mang tâm lý chờ đợi sự ổn định của dịch bệnh. Đối với dư nợ trung hạn, thì đây là nguồn vốn cần thiết cho các kế hoạch sản xuất kinh doanh có thời hạn lâu dài, việc lựa chọn các khoản vay trung hạn sẽ giúp khách hàng giảm thiểu gánh về khả năng xoay nguồn thu, giảm áp lực về lãi, nợ gốc qua đó giúp khách hàng linh hoạt hơn trong việc trả nợ. Để có được những kết quả trên, Chi nhánh đã không ngừng tìm hiểu, chủ động và tích cực tư vấn, tìm ra giải pháp cũng như những phương án, sản phẩm vay phù hợp đối với nhu cầu và tình hình tài chính của khách hàng.
Nợ xấu khách hàng cá nhân tại ACB - Chi nhánh Phan Đăng Lưu
Bảng 4.2. Nợ xấu KHCN tại ACB Phan Đăng Lưu giai đoạn 2018-2020
(Nguồn: ACB Phan Đăng Lưu)
Tình hình nợ xấu giai đoạn 2018-2020 của Chi nhánh có xu hướng tăng tuy nhiên
không đáng kể. Trong đó tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ chỉ dao động từ 0.4% đến 0.7% vẫn thấp so với tỉ lệ 1%-2% mà Ngân hàng ACB cho phép.
Nhìn vào bảng 4.2 ta thấy sự chêch lệch giữa năm 2020 so với năm 2019 cao hơn so với 2019 so với 2018 bởi vì ảnh hưởng của dịch bệnh tại thời điểm trên, một số khách hàng không trả nợ đúng hạn do không có nguồn trả nợ Ngân hàng vì tình hình giãn cách xã hội nghiêm trọng tại khu vực TP.HCM gây đứt gãy nguồn thu nhập ổn định thường xuyên của khách hàng, đặc biệt là các ngành nghề dịch vụ. Lý do khác dẫn
đến việc nợ xấu tại Chi nhánh tăng cao do việc phân kỳ tại thời điểm này còn nhiều hạn
chế, kỳ hạn nợ không thích hợp với dòng tiền của khách hàng dẫn đến khó kiểm soát được dòng tiền dùng để trả nợ của khách hàng. Ngoài ra còn chưa có sự liên kết chặt chẽ thông tin giữa các Ngân hàng với nhau khiến nhiều cá nhân vay nơi này trả nơi khác
khiến cho khoản nợ tăng dẫn đến mất khả năng chi trả.
Tuy nợ xấu có xu hướng tăng nhưng so với tổng dư nợ thì mức tăng không đáng
chế tối đa nguy cơ vỡ nợ là phù hợp với tình hình thực tế tại Ngân hàng ACB - Chi Nhánh Phan Đăng Lưu
4.2. Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mô hình được xây dựng dựa trên mẫu dữ liệu gồm 500 quan sát là khách hàng cá nhân vay tại Ngân hàng ACB - chi nhánh Phan Đăng Lưu. Qua tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng tại ACB Phan Đăng Lưu những năm gần đây cho thấy khả năng trả nợ chịu tác động của các yếu tố như: tuổi, giới tính, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, thu nhập, lịch sử tín dụng, quy mô khoản vay, thời hạn vay, lãi suất, tài sản đảm bảo.
Giới tính
■Nữ
■Nam
Hình 4.3. Biểu đồ cơ cấu giới tính
Giới tính: từ hình 4.3, có thể thấy khách hàng vay vốn tại Chi nhánh chủ yếu là nữ chiếm tỷ lệ 57.6% tương ứng với 288 khách hàng và khách hàng vay vốn giới tính nam chiếm tỷ lệ 42.4% tương ứng với 212 khách hàng. Có thể thấy mẫu dữ liệu tình hình thực tế tại Chi nhánh Phan Đăng Lưu tỷ lệ nữ vay vốn cao hơn nam. Tại khu vực các thành phố lớn, việc phụ nữ đi vay vốn phổ biến hơn do sự bình đẳng về giới tính, phụ nữ tại thành phố thường có xu hướng muốn tự chủ về tình hình tài chính cá nhân và muốn chia sẻ gánh nặng tài chính với gia đình
■ Chưa tốt nghiệp phổ thông
■ Tốt nghiệp phổ thông
■ Đại học
■ Sau đại học
Hình 4.4. Biểu đồ cơ cấu trình độ học vấn
Trình độ học vấn: theo mẫu số liệu có 457 khách hàng tốt nghiệp phổ thông, đại học, sau đại học chiếm tỷ lệ lần lượt là 24.2%, 56.2%, 11% và nhóm khách hàng chưa tốt nghiệp phổ thông chiếm tỷ lệ 8.6% tương ứng 43 khách hàng. Có thể thấy khách hàng đi vay vốn tại Chi nhánh có trình độ học vấn tốt từ tốt nghiệp phổ thông trở lên chiếm tỷ lệ cao, điều này cũng góp phần giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu tại Chi nhánh do trình độ học vấn tốt là một trong những cơ sở để Ngân hàng đánh giá uy tín của khách hàng, đối tượng khách hàng có trình độ thường có mức thu nhập thường xuyên cao vốn là nguồn thu trả nợ Ngân hàng. Đối với nhóm khách hàng chưa tốt nghiệp phổ thông Chi nhánh thường đánh giá khách hàng dựa theo một số tiêu chí cụ thể nhầm xác định uy