Từ kết quả nghiên cứu của luận văn, tác giả đề xuất một số kiến nghị cho các nghiên cứu sắp tới như sau:
Thứ nhất, các nghiên cứu tiếp theo có thể phát triển theo hướng mở rộng kích thước mẫu và giai đoạn nghiên cứu
Thứ hai, các nghiên cứu trong tương lai về chủ đề này có thể tiếp cận theo hướng bổ sung thêm các biến độc lập mới để phát triển về mô hình nghiên cứu, qua đó làm sáng tỏ hơn các yếu tố có ảnh hưởng đến RRTD của các CN và PGD Agribank tỉnh Bến Tre.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 •
Chương 5 đã kết luận lại những kết quả nghiên cứu có được trong chương 4 về tác động của các các yếu tố đến RRTD của các CN và PGD Agribank tỉnh Bến Tre trong giai đoạn nghiên cứu. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm hạn chế RRTD của các CN và PGD Agribank tỉnh Bến Tre trong thời gian tới. Ngoài ra, trong Chương này tác giả cũng đã nêu một số hạn chế của đề tài và những hạn chế này là cơ sở cho hướng phát triển tiếp theo của nghiên cứu trong tương lai.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt:
1. Lê Thị Tuyết Hoa và Đặng Văn Dân, 2017, Giáo trình Lý thuyết Tài chính -
Tiền tệ, Nhà xuất bản Kinh tế TPHCM.
2. Nguyễn Quốc Anh, 2016, Tác động của RRTD đến hiệu quả kinh doanh của
các ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế
TPHCM.
3. Nguyễn Thị Ngọc Diệp và Nguyễn Minh Kiều, 2015, ‘Anh hưởng của yếu tố đặc điểm đến RRTD ngân hàng thương mại Việt Nam’, Tạp chí Phát triển kinh tế,
26(3), 49 - 63.
4. Võ Thị Quý và Bùi Ngọc Toản, 2014, ‘Các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam’, Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở
TP.HCM, 3 (36).
Tiếng Anh:
5. Arellano, M. and Bond, S., 1991, ‘Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations’, The review of
economic studies, 58, 277-297.
6. Arellano, M. and Bover, O., 1995, ‘Another look at the instrumental variable estimation of error-components models’, Journal of Econometrics, 68, 29-51.
7. Ashour, M. O., 2011, Banks Loan Loss Provision Role in Earnings and
Capital Management -Evidence from Palestine, A Thesis Submitted in Partial
Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in Accounting & Finance, Islamic University - Gaza.
8. Basel Committee on Banking Supervision, 2002.
9. Berger, A. and DeYoung, R., 1997, ‘Problem loans and cost efficiency in commercial banks’, Journal of Banking and Finance, 21, 849-870.
10. Blundell, R. and Bond, S., 1998, ‘Initial conditions and moment restrictions in
dynamic panel data models’, Journal of Econometrics, 87(1), 115-143
Castro, V., 2013, ‘Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI’, Economic Modelling, 31, 672-683.
LLR GGDP CPI EXI ESI GL SIZE OEXPR NIM LDR ROE LLR I 1.0000 GGDP I 0.0048 1.0000 CPI I -0.2081 -0.1290 O1.OOO EXI I -0.1214 0.0627 0.2948 1.0000 ESI I -0.2145 -0.0080 0.9440 0.3264 1.0000 GL I 0.2982 -0.1064 -0.0204 0.2055 -0.0498 1.0000 SIZE I 0.2157 0.1773 -0.3254 -0.1678 -0.2736 -0.1568 1.0000 OEXPR I 0.2704 -0.0795 -0.0183 -0.1421 -0.0377 -0.0176 -0.1701 1.0000 KI M I 0.3844 -0.0359 0.1499 0.1399 0.1691 -0.0249 -0.0901 0.6857 0 1.000 LD R I -0.1175 0.0836 0.2531 0.2230 0.2689 0.0090 -0.2404 0.1960 0.345 9 1.0000 RO E I 0.0799 -0.0665 0.3308 0.2565 0.3706 -0.0626 0.2829 0.0409 2 0.369 0.0666 1.0000
11. Chaibi, H. and Ftiti, Z., 2015, ‘Credit risk determinants: Evidence from a cross-country study’, Research in International Business and Finance, 33, 1- 16.
12. Clair, R. T., ,1992, ‘Loan growth and loan quality: some preliminary evidence from Texas banks’, Economic Review, Federal Reserve Bank of Dallas, Third Quarter, 9-22.
13. Curak, M., Pepur, S. and Poposki, K., 2013, ‘Determinants of nonperforming loans - evidence from Southeastern European banking systems’, Banks and Bank
Systems, 8(1).
14. Das, A. and Ghosh, S., 2007, Determinants of credit risk in India state owned
banks: An Empirical Investigation, MPRA.
15. Fainstein, G., 2011, ‘The Comparative analysis of credit risk determinants in the banking sector of the Baltic States’, Review of Economics and Finance, 1923- 7529-2011-03-20-26.
16. Fitch, T. P., 1997, Dictionary of Banking Terms, Barron’s Educational Series. Inc.
17. Fofack, H. 2005, Nonperforming Loans in Sub - Saharan Africa: Causal Analysis and Macroeconomic implications, World Bank Policy Research Working Paper 3769.
18. Foos, D., Norden L. and Weber M., 2010, ‘Loan growth and Riskiness of banks’, Journal of Banking and Finance, 34, 2929-2940.
19. Hess, K., Grimes, A. and Holmes, M. J., 2008, Credit losses in Australasian Banking, Working Paper In Economics 08/10.
20. Imbierowicz, B. and Rauch, C., 2014, ‘The relationship between liquidity risk and credit risk in banks’, Journal of Banking anndFinance, 40, 242-256.
PHỤ LỤC
Ket quả chạy mô hình hồi quy trên phần mềm Stata Ma trận tương quan
(1) (2) LLR (3) LLR (4) LLR LLR L.LLR 0.430*** 0.203*** 0.430*** 0.345** [7.28] [3.06] [7.28] [2.32] GGDP -0.0240 0.205 -0.0240 0.0344 [-0.21] [1.37] [-0.21] [0.21] CPI -0.0212 0.0000253 -0.0212 -0.00459 [-0.48] [0.00] [-0.48] [-0.07] EXI -0.0323 -0.0810** -0.0323 -0.0367* [-1.45] [-2.53] [-1.45] [-1.93] GL 0.00381*** 0.00377*** 0.00381*** 0.00382*** [8.29] [8.27] [8.29] [12.57] SIZE 0.00177 -0.00644 0.00177 0.00130 [1.09] [-1.26] [1.09] [0.53] OEXPR -0.146 -0.00531 -0.146 -0.171 [1.09] [-0.03] [-1.09] [-1113] NIM 0.399*** 0.461*** 0.399*** 0.377*** [5.31] [5.42] [5.31] [3.45] LDR -0.00816*** -0.00684 -0.00816*** -0.00424 [-2.76] [-1.61] [-2.76] [-1.26] ROE -0.00906 -0.00607 -0.00906 -0.00152 [-0.88] [-0.52] [-0.88] [-0.10] cons -0.00355 0.0188 -0.00355 -0.00763 [-0.33] [0.92] [-0.33] [-0.56] N 240 240 240 240 R-sq 0.533 0.478 Kiểm định tự tương quan
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
HO: no first-order autocorrelation
F(l, 23) = 5.993
Prob > F = 0.0224
Kiểm định phương sai sai số thay đổi
White’s test for Ho: homoskedasticity
against Ha: unrestricted heteroskedasticity
chi2(108) = 151.81
Prob > chi2 = 0.0035