- Lựa chọn độ tin cậy cho trước
1.4.Kinh nghiệm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụngtại ngân
thương mại trong và ngoài nước
1.4.1. Kinh nghiệm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng
thương mại trong và ngoài nước
1.4.1.1. Kinh nghiệm ngoài nước
*Quản trị rủi ro do tập trung tín dụng bằng biện pháp đặt ra hạn mức phát vay
Phòng ngừa rủi ro do tập trung tín dụng là hoạt động được xem xét thường xuyên của ngân hàng các nước trong việc quản lý danh mục tín dụng của mình. Biện pháp sử dụng là đặt ra các hạn mức cho vay dựa trên vốn tự có của ngân hàng đối với khách hàng vay riêng lẻ hay nhóm khách hàng vay. Đơn cử như sau:
- Tại Hồng Kông, Singarore và Thái Lan: Giới hạn cho vay khách hàng đơn lẻ ở mức 25% vốn tự có của ngân hàng.
- Tại Ân Độ: Giới hạn cho vay đối với khách hàng đơn lẻ ở mức 15% vốn tự có của ngân hàng và giới hạn cho vay nhóm khách hàng ở mức 40%
vốn tự có của ngân hàng.
- Tại Hàn Quốc: Giới hạn cho vay đối với khách hàng đơn lẻ ở mức 20% vốn tự có của ngân hàng và giới hạn cho vay nhóm khách hàng ở mức
25% vốn tự có của ngân hàng . Tổng các dư nợ lớn hơn 10% vốn tự có ngân
hàng không được vượt quá 5 lần vốn tự có ngân hàng.
- Tại Mexico: Giới hạn khoản vay từ 12-40% vốn ngân hàng tùy thuộc vào hệ số đủ vốn của ngân hàng. Tổng 3 dư nợ lớn nhất không được
vượt quá
Các nguyên tắc trích lập dự phòng là cách thức hữu hiệu để quản trị rủi ro do tổn thất tín dụng. Việc trích lập dự phòng phải căn cứ vào thực tế trả nợ vay thay vì căn cứ vào khả năng trả nợ và lịch sử trả nợ trong quá khứ của khách hàng. Các nước chia sẻ kinh nghiệm rằng họ áp dụng các nguyên tắc dự phòng khác nhau dựa theo việc phân loại nợ vay có khả năng gây tổn thất ở các mức độ khác nhau. Sau đây là một số ví dụ cụ thể: