Bài nghiên cứu này thu thập dữ liệu theo tháng trong giai đoạn 2008-2017, kích thước của mẫu là 120. Dữ liệu vềlạm phát của từng tháng được đo lường bởi chỉsố CPI được thu thập từ International Financial Statistics (IFS) của QuỹTiền tệ Quốc tế(IMF). Các mức lãi suất huy động được sử dụng trong bài bao gồm lãi suất huy động không kì hạn, kì hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và trên 12 tháng được niêm yết theo quy định của Agribank. Tất cảnhững dữ liệu được sửdụng trong bài đều có đơn vịlà %/ tháng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trong chương 3 bài luận văn đã trình bày về mô hình hồi quyđược sử dụng, các thuật toán và cách thức chọn mẫu của bài nghiên cứu, tiếp theo chương 4 sẽtrình bày vềkết quảnghiên cứu đã thuđược sau khi chạy hồi quy bằng phần mềm Eviews 8.
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢPHÂN TÍCHTÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN LÃI SUẤT BÁN LẺCỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐÔNG GIA LAI
Chương 4 sẽ trình bày sơ lược về các chính sách tiền tệtại Việt Nam giai đoạn 2008- 2017 và kết quả thu được sau khi chạy hồi quy các chuỗi dữ liệuđể xác định xem liệu có sự tồn tại mối quan hệ trong dài hạn và ngắn hạn giữa lạm phát và các mức lãi suất
huy động vào giai đoạn 2008-2017 hay không? Và mức độ điều chỉnh của Ngân hàng
nhà nước đưa ra liệu có sự mất cân xứng khi lãi suất nằmở trên và dưới mức cân bằng?
Trước khi tiến hành hồi quy tác giả cũng sẽ thực hiện các thống lê mô tả, kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu và xác định mối quan hệ đồng liên kết.