• Biến Độ tuổi (TU)
Biến Độ tuổi có hệ số trong mô hình là -0.0243 với giá trị p – value 0.0186 < 0.05, nghĩa là với độ tin cậy 95%, tuổi tác của người vay ảnh hưởng tới khả năng trả nợ tại Agribank Bến Tre. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, biến Độ tuổi có tác động ngược chiều so với biến phụ thuộc. Điều này phù hợp với đặc điểm xã hội của Việt Nam khi
những người càng lớn tuổi càng có xu hướng an phận thủ thường, động cơ kiếm tiền giảm, sự năng động giảm, và cơ hội tạo ra thu nhập sẽ thấp hơn so với người trẻ.
• Biến Trình độ học vấn
Yếu tố này là biến giả có giá trị từ 1 – 4 thể hiện trình độ học vấn từ dưới Trung học đến Sau Đại học được đưa vào mô hình để tìm hiểu ảnh hưởng của trình độ học vấn nói chung của khách hàng tới khả năng trả nợ vay. Biến số có ý nghĩa thống kê ở mô hình. Biến số Trình độ học vấn có hệ số 0.8127 với giá trị p – value là 0.0000 có ý nghĩa thống kê.
Về mặt lý thuyết, trình độ học vấn của người vay càng cao, người vay càng có khả năng quản lý khoản vay tốt hơn và có được mức thu nhập tốt hơn vì vậy khả năng trả nợ cũng tốt hơn. Nghiên cứu thực nghiệm của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) hay Sileshi, Nyika và Wangia (2012) đã đồng ý với quan điểm trên. Thật vậy, theo kết quả phân tích, trình đồ học vấn trung học có khả năng trả nợ thấp nhất do đa phần người vay còn trong độ tuổi dưới 18, còn phụ thuộc vào gia đình.
Kết quả phân tích thực nghiệm cho thấy những khách hàng có trình độ học vấn càng cao thì khả năng trả nợ vay càng tăng. Trong khi đối với nhóm khách hàng có trình độ học vấn đại học chỉ ảnh hưởng tới quy mô trả nợ thì nhóm khách hàng có trình độ sau đại học vừa ảnh hưởng tới quy mô trả nợ vừa ảnh hưởng tới thời gian trả nợ. Có nghĩa là xét về yếu tố đúng hạn, nhóm khách hàng có trình độ sau đại học hiệu quả hơn hẳn so với các nhóm còn lại. Còn xét về yếu tố quy mô trả nợ, nhóm khách hàng cao đẳng, đại học và sau đại học đều có ảnh hưởng hiệu quả hơn các nhóm còn lại. Nhìn chung khách hàng có trình độ sau đại học có hiệu quả trả nợ tốt hơn các nhóm còn lại. Điều này có thể là do trình độ học vấn cao hơn hẳn đã giúp cho nhóm khách hàng này có nhiều năng lực hơn (kiến thức, sự trải nghiệm, nhận thức,…) các nhóm còn lại và điều đó giúp cho họ quản lý rủi ro cũng như sử dụng khoản vay hiệu quả hơn.
Như vậy cũng giống như lý thuyết và một số nghiên cứu thực nghiệm trước, yếu tố trình độ học vấn đã thể hiện sự tác động tích cực tới khả năng trả nợ vay.
• Thu nhập
Biến số Thu nhập được ngân hàng thu thập để đánh giá tiềm năng trả nợ của khách hàng. Về mặt lý thuyết, khách hàng có mức thu nhập cao hơn sẽ có khả năng trả nợ tốt hơn và phần lớn những nghiên cứu thực nghiệm như của Sileshi, Nyika và Wangia (2012) cũng đưa ra kết quả tương tự.
Trong đề tài này, biến số Thu nhập có hệ số là 0.0206 với giá trị p – value là 0.0376 < 0.05, biến Thu nhập có ý nghĩa thống kê ở trong mô hình với độ tin cậy 95%. Vì hiện nay đã số ngân hàng cấp thẻ tín dụng điều có yêu cầu về lương cơ bản, và liên kết trực tiếp với tài khoản lương cơ bản để khấu trừ hàng tháng cho nên thu nhập càng cao thì càng được hạn mức tín dụng càng lớn và chứng tỏ rằng khả năng trả nợ càng cao.
• Kỳ hạn vay (KH)
Biến Kỳ hạn vay có hệ số trong mô hình là 0.0354 với giá trị p – value 0.0000 < 0.05, nghĩa là với độ tin cậy 95%, kỳ hạn vay của người vay ảnh hưởng tới khả năng trả nợ tại Agribank Bến Tre. Biến này có tác động cùng chiều với biến phụ thuộc. Điều này đúng với giả thuyết ban đầu, các khoản nợ càng ngắn hạn sẽ khiến cho khả năng trả nợ của khách hàng càng giảm do áp lực về thời gian trả nợ sẽ khiến cho khách hàng không đỉ khả năng xoay sở tìm kiếm nguồn trả nợ.
• Số tiền vay (TV)
Biến Số tiền vay thể hiện tổng giá trị khoản vay của khách hàng. Về mặt giả thuyết nghiên cứu, số tiền vay càng lớn sẽ càng giúp cho khách hàng dễ xoay sở hơn và tạo ra những khoản chi mang lại giá trị cao hơn. Trong khi đó những khách hàng vay khoản nhỏ lẻ thường sử dụng cho mục đích tiêu dùng, những mục đích mang tính cấp thời và
rủi ro. Một nghiên cứu thực nghiệm như của Kohansal và Mansoori (2009) cũng ủng hộ giả thuyết này.
Tại nghiên cứu này biến số Số tiền vay đã có ảnh hưởng không đúng như kỳ vọng khi thể hiện sự tác động âm và có ý nghĩa thống kê. Cụ thể hệ số biên của biến là -0.0006 với giá trị p – value là 0.0316 < 0.05, có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95%. Cho thấy có thể những khoản vay lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro về việc trả nợ đúng hạn hơn so với những khoản vay nhỏ hơn.
• Mục đích vay (MD)
Biến số Mục đích vay có hệ số 1.0162 với p – value là 0.0001 < 0.05, nghĩa là với độ tin cậy 95%, biến Mục đích vay ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank – Bến Tre. Điều này phù hợp với thực tế do những khách hàng vay vốn với mục đích sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra nguồn thu nhập đối ứng, do đó khả năng trả nợ sẽ cao hơn so với những khách hàng vay vốn với mục đích khác như vay tiêu dùng, vay mua bất động sản…
• Lãi suất (LS)
Lãi suất là một trong các biến số phổ biến được nghiên cứu trong những đề tài tương tự. Biến số này đều có ý nghĩa thống kê trong hai mô hình với tác động biên mô hình là -0.3769 với giá trị p – value là 0.0000. Về mặt lý thuyết cũng như nghiên cứu thực nghiệm, yếu tố lãi suất thể hiện gánh nặng chi trả của khách hàng và vì vậy nếu lãi suất càng cao, khả năng trả nợ càng thấp. Đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế khó khăn, việc sử dụng đồng vốn vay hiệu quả đã khó trong khi đó lãi suất càng cao làm giảm hiệu quả sử dụng vốn vay.
Kết quả hồi quy mô hình cho thấy lãi suất tác động nghịch chiều với biến phụ thuộc, với hệ số biên là – 0.3530 với giá trị p – value là 0.0000 có ý nghĩa thống kê. Như vậy,
giống như lý thuyết, kết quả thực nghiệm cũng cho thấy sự tác động của lãi suất lên khả nâng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Bến Tre.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
Thông qua nội dung chương này, tác giả đã trình bày rất chi tiết về mô hình, quá trình phân tích dữ liệu và các kết quả rút ra. Với số lượng mẫu khá lớn (290 quan sát), đối tượng nghiên cứu phong phú, bằng sự hỗ trợ của Eview 8.0, mô hình hồi quy về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân đã được hình thành, từ đó các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ có ý nghĩa thống kê được xác định, bao gồm các biến số sau: Độ tuổi, Trình độ học vấn, Thu nhập, Kỳ hạn vay, Số tiền vay, Mục đích vay, Lãi suất. Sau đó tác giả đã phân tích tình hình thực tế của từng biến tại chi nhánh để hiểu hơn về kết quả. Đây là cơ sở hình thành các khuyến nghị nhằm gia tăng khả năng trả nợ đối với ngân hàng khi cho khách hàng cá nhân vay vốn sẽ được trình bày ở chương 5, cũng là chương cuối của bài luận văn.
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1. Kết luận
Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết, phân tích thống kê mô tả và phân tích kinh tế lượng với số lượng mẫu là 290 quan sát trong thời kỳ từ năm 2015 - 2018, đề tài đã tiến hành tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Bến Tre. Kết quả hồi quy mô hình như sau:
ln (𝑃(𝑌 = 1)
𝑃(𝑌 = 0))
= 2.6978 – 0.0243*TU + 0.5674*HV + 0.0206*TN + 0.0354*KH – 0.0006*TV + 1.0162*MD – 0.3769*LS
Nhóm biến số về nhân khẩu học của người vay là Độ tuổi, Trình độ học vấn, Thu nhập đều thể hiện những sự ảnh hưởng nhất định tới khả năng trả nợ. Trong đó, biến Độ tuổi ảnh hưởng âm tới khả năng trả nợ, các biến Trình độ học vấn, Thu nhập đều biến động cùng chiều với biến phụ thuộc khả năng trả nợ.
Bên cạnh đó, yếu tố liên quan đến đặc điểm của khoản vay như Kỳ hạn vay, Số tiền vay, Mục đích vay và Lãi suất đều có ý nghĩa thống kê trong mô hình, với độ tin cậy 95%. Trong đó, biến Số tiền vay và Lãi suất ảnh hưởng âm tới khả năng trả nợ, nghĩa là những khoản vay có số tiền vay lãi suất càng cao thì xác suất không trả được nợ cũng tăng theo. Ngược lại, biến Kỳ hạn vay và Mục đích vay đều tác động tích cực tới khả năng trả nợ của khách hàng, nghĩa là nếu những khoản vay có kỳ hạn vay càng cao thì xác suất khách hàng trả được nợ càng cao; và những khoản vay có mục đích sản xuất kinh doanh thì xác suất trả được nợ đúng hạn tăng lên.
Ngoài ra, tại nghiên cứu này, biến số Giới tính, Tình trạng hôn nhân và biến Tài sản đảm bảo không có ý nghĩa thống kê, nghĩa là với độ tin cậy 95%, 3 biến này không ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Bến Tre.
5.2. Khuyến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bến Tre
Từ kết quả phân tích hồi quy đã nghiên cứu ở chương 4, đồng thời dựa vào những cơ sở lý thuyết ở các chương trước, tác giả đề xuất khuyến nghị dành cho Agribank Bến Tre nhằm gia tăng khả năng trả nợ khách hàng cá nhân như sau:
Thứ nhất, trong công tác xét duyệt trước khi cho vay, cán bộ tín dụng cần chú ý các yếu tố nhân khẩu học như Độ tuổi, Trình độ học vấn, Thu nhập của khách hàng cá nhân vay vốn. Trong đó, cán bộ tín dụng cần trọng những khách hàng cá nhân có độ tuổi cao, ưu tiên khách hàng có độ tuổi thấp hơn, trình độ học vấn cao và thu nhập cao ổn định. Xét riêng về quy mô trả nợ, nhóm khách hàng có trình độ sau đại học, đại học hoặc cao đẳng có hiệu quả hơn các nhóm còn lại. Do có trình độ học vấn cao nên những khách hàng này có khả năng quản lý khoản nợ vay tốt hơn và thu nhập tốt hơn các nhóm còn lại dẫn tới khả năng trả nợ tốt hơn. Tuy nhiên, hiện nay với sự phát triển bùng nổ về công nghệ thông tin, trình độ học vấn của con người được nâng cao từ nhiều mặt và nhiều cách khác nhau. Vì thế ngoài việc đánh giá qua bằng cấp, khả năng quản lý tài chính để tất toán được những khoản nợ đúng hạn cũng được đánh giá qua nhiều cách khác nhau. Chi nhánh cần thu thập nhiều nguồn thông tin hơn để đánh giá trình độ học vấn của khách hàng một cách khách quan nhất. Ngoài ra, yếu tố thu nhập của khách hàng cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Bến Tre. Trong phạm vi nghiên cứu, yếu tố này tác động tích cực tới khả năng trả nợ, nghĩa là thu nhập của khách hàng vay vốn càng cao, xác suất khách hàng trả nợ càng tăng. Tuy nhiên, thu nhập là yếu tố có thể thay đổi theo thời gian, điều này phụ thuộc vào nghề nghiệp, vị trí và khả năng của khách hàng. Do đó, chi nhánh cần cập nhật thông tin liên tục để có thể đánh giá chính xác hơn, ngăn ngừa rủi ro cho chi nhánh.
Thứ hai, chi nhánh cần chú trọng tới việc xây dựng hệ thống thu thập thông tin về khách hàng cá nhân một cách chính xác ngay từ ban đầu, tránh để xảy ra trường hợp số liệu bị bóp méo (ví dụ: thu nhập của khách hàng) và sự cẩu thả hay sự thông đồng giữa cán bộ tín dụng và khách hàng. Đồng thời phải có phương pháp giám sát hữu hiệu và những chế tài cụ thể đối với những cán bộ cố tình sai phạm.
Thứ ba, cán bộ tín dụng cần kiểm soát chặt chẽ trong quá trình cho vay khách hàng cá nhân, đặc biệt là mục đích vay vốn. Chi nhánh cần xây dựng được hệ thống cảnh báo sớm hữu hiệu về các nguy cơ khách hàng sử dụng vốn sai mục đích. Chi nhánh có thể thiết lập hệ thống báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình sử dụng vốn của khách hàng để tích hợp vào hệ thống cảnh báo này phải đảm bảo tính chính xác cao. Điều này cũng có nghĩa là ngân hàng phải thiết kế các hoạt động giám sát các chế tài dành cho cán bộ tín dụng chịu trách nhiệm theo dõi khoản vay. Ngoài ra, cần chú ý và cân nhắc những khoản vay lớn, có kỳ hạn dài. Đối với những khoản vay này, cần có công tác theo dõi định kỳ về tiến độ trả nợ.
5.3. Khuyến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nam
5.3.1. Khuyến nghị liên quan đến nhân sự
Con người là yếu tố quan trọng nhất, vì vậy, để thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro tín dụng, ngân hàng cần có những chính sách chung để gia tăng chất lượng cán bộ tín dụng.
Thứ nhất, Agribank cần nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân sự. Công tác tuyển dụng cần phải chủ động, có kế hoạch hành động cụ thể và việc xây dựng các chính sách đãi ngộ hấp dẫn để có thể thu hút được các nhân sự giỏi, có kinh nghiệm làm việc từ bên ngoài về làm việc cho Agribank.
Thứ hai, ngân hàng cần tăng cường công tác đào tạo và tài đào tạo. Đảm bảo 100% nhân viên tân tuyển được đào tạo theo các chương trình thống nhất, cần bổ sung những
nội dung mang tính thực tế, các kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện công việc để đảm bảo sau khi được đào tạo, nhân viên tân tuyển nhanh chóng bắt kịp được công việc. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn cho các cán bộ nhân viên để phổ biến chính sách mới, văn bản mới của ngân hàng và các cơ quan bên ngoài liên quan nhằm đảm bảo các cán bộ nhân viên nắm bắt nội dung và vận dụng thống nhất. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm của các cán bộ nhân viên.
Thứ ba, ngân hàng cần có chế độ đãi ngộ hợp lý. Agribank cần có chế độ đãi ngộ hợp lý, tránh tình trạng chảy máu chất xám như: chính sách lương thỏa đáng và khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ tín dụng tiếp thị được nhiều khách hàng vay, mang lại dư nợ cao cho ngân hàng. Đồng thời cần tạo môi trường làm việc lành mạnh để nhân viên phát huy hết khả năng làm việc cho ngân hàng, gắn bó lâu dài với ngân hàng.
5.3.2. Điều chỉnh danh mục sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân
Để có thể nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng một cách gián tiếp, Agribank cần xây dựng cho mình một cơ cấu danh mục cho vay theo các sản phẩm ở mức hợp lý, tránh tình trạng tập trung quá nhiều vào các sản phẩm cho vay có tính ổn định không cao và tiềm ẩn nhiều rủi ri khi tình hình thị trường không thuận lợi. Agribank cần đẩy mạnh cho vay các sản phẩm có giá trị tăng cao như vay sinh hoạt tiêu dùng, vay nhà ở, vay sản xuất kinh doanh và làm dịch vụ. Các sản phẩm này không những mang lại thu nhập cao từ lãi mà còn đem lại nhiều lợi nhuận từ thu phí dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thẻ, dịch vụ tiền gửi.
5.3.3. Xây dựng chính sách tín dụng linh hoạt, hiệu quả
Trong điều kiện kinh tế có nhiều biến động, môi trường cạnh tranh diễn ra ngày