Chương 1 GIỚI THIỆU NGHIÊNCỨU
2.4. Các nghiêncứu thực nghiệm
2.4.1. Nghiêncứu nước ngoài
John M. Chapman (1990), Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending,
nghiên cứu phân tích những nguyên nhân gây ra nợ xấu mảng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng, đồng thời kiểm định thực tế và kết luận những nhân tố chính tác động đến rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân. Đề tài chỉ ra những nhân tố như: nhân khẩu học của người đi vay (tuối tác, giới tính, tình trạng hơn nhân, số người phụ thuộc, thời gian cư trú); tính chất nghề nghiệp của khách hàng đi vay; tình hình tài chính của người đi vay; tính chất của khoản nợ. Cuối cùng nghiên cứu đưa ra mối liên hệ quan trọng giữa những nhân tố rủi ro.
Kohansal và Mansoori (2009), Factors Affecting on loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan-Razavi Province of Iran, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy logic khi tìm hiểu khả năng khi trả nợ của nông dân tại tỉnh Kohansal và Razavi của Iran. Hai tác giả đã tiến hành nghiên cứu trên mẫu dữ liệu gồm 175 nông dân vào năm 2008. Mơ hình nghiên cứu bao gồm biến phụ thuộc Y đạt giá trị bằng 1 nếu người nông dân không bao giờ trả nợ trễ hạn cho khoản vay trả dần theo từng phần, bằng 0 nếu một lần trả nợ đúng hạn. Biến độc lập: độ tuổi của người vay chính, diện tích của một trang trại, số năm kinh nghiệm trong công việc của người nông dân, tổng thu nhập, lãi suất của khoản vay, thời gian của khoản cho vay, tổng chi phí hành chính mà người nơng dân phải trả để đạt được sự chấp thuận cho vay, kích cỡ của khoản vay, số thành viên phụ thuộc, tổng số kỳ thanh toán cho khoản vay. Ngoại trừ biến độ tuổi của người
vay chính và diện tích của một trang trại, các biến số cịn lại đều có ý nghĩa thống kê trong mơ hình. Các tác giả đã đưa ra kết luận rằng lãi suất của khoản vay là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của người nông dân kế tiếp là biến số kinh nghiệm của người nông dân.
Sarah Miller (2014) Risk Factors for Consumer Loan Default: A Censored
Quantile Regression Analysis, nghiên cứu sử dụng 2 mơ hình: mơ hình rủi ro tỷ lệ của Cox (1974) và mơ hình lượng tử Portnoy (2003) được kiểm duyệt một cách linh hoạt hơn. Kết luận lợi nhuận dự kiến cho các khoản vay có rủi ro thấp và trung bình cao hơn đáng kể khi dự đoán các xác suất từ hồi quy lượng tử được chú trọng hơn là xác suất nguy cơ được dự báo tỷ lệ. Trong nghiên cứu này, bỏ qua tác động sự thay đổi thời gian của các biến sẽ dẫn đến việc đánh giá thấp các khoản vay có rủi ro thấp và trung bình so với các khoản vay có rủi ro cao.
Frederick Murdoch Quaye, Valentina Hartarska và Denis Nadolnyak (2017)
Factors Affecting Farm Loan Delinquency in the Southeast, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến các khoản vay nông trại ở Đông Nam nước Mỹ. Đề tài kiểm tra các yếu tố và hành vi ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người nông dân ở Đông Nam Mỹ trong thời hạn vay được quy định. Một nông dân vi phạm nghĩa vụ trả nợ được định nghĩa là người vay có thời hạn vay quá hạn ít nhất một năm và vẫn chưa thanh toán xong. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu mặt cắt ngang 10 năm (2003-2012) từ dữ liệu khảo sát ARA của USDA. Về mặt khách quan, kết quả cho thấy tuổi là một yếu tố quan trọng và nơng dân lớn tuổi ít có khả năng mất thanh toán hơn so với các đối tác trẻ của họ. Nông dân với trang trại lớn hơn và những người có nhiều năm kinh nghiệm canh tác đều ít có khả năng khơng trả được nợ. Dự kiến, nơng dân có thu nhập từ trang trại thuần cao hơn có xu hướng trả các khoản vay của họ nhiều hơn theo thời gian tương đối. Nơng dân có bảo hiểm, và những người có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn có xác suất trả nợ cao hơn. Kết quả cũng cho
thấy rằng những người nơng dân có tỷ lệ nợ/ tài sản cao hơn có nhiều khả năng bị trả nợ quá hạn.
Norhaziah Nawai và Mohd Noor Mohd Shariff (2012) Factors Affecting
Repayment Performance in Microfinance Programs in Malaysia, nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trả nợ trong các chương trình tín dụng vi mơ ở Malaysia. Nghiên cứu sử dụng mẫu từ các chương trình TEKUN Nasional. Kết quả của nghiên cứu cho thấy có 10 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trả nợ của người vay là tuổi tác, giới tính, kinh nghiệm kinh doanh, giáo dục tôn giáo, tổng thu nhập hộ gia đình, tổng doanh thu, khoảng cách đến văn phịng cho vay, hình thức kinh doanh, thời gian cho vay và phê duyệt cho vay. Nếu giảm giá cho những người đi vay vừa đủ để khuyến khích họ hoàn trả khoản vay của họ đúng tiến độ mà khơng có sự chậm trễ. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đề xuất thành lập một tổ chức ngân hàng tài chính vi mơ chun dụng chính thức nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và nhỏ, đặc biệt là ở Malaysia sử dụng cả nhóm cho vay và phương thức cho vay cá nhân. Nghiên cứu cho thấy rằng tín dụng nhỏ dành cho các doanh nhân nhỏ đã giúp họ cải thiện hoạt động kinh doanh của họ và khuyến khích người nghèo tham gia vào các hoạt động kinh doanh.
Uma Murthy và ctg (2017) Factors Influencing Non-Performing Loans in
Commercial Banks: The Case of Banks in Selangor, nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến các khoản nợ xấu tại các NHTM ở Selangor, Malaysia. Đề tài sử dụng những phương pháp xác xuất thống kê bằng phần mềm SPSS: Phương pháp mô tả, tương quan và hồi quy hồi quy. Cách tiếp cận mô tả hiển thị kết quả trực tiếp trong khi tương quan hiển thị mối quan hệ giữa biến phụ thuộc (Không trả nợ) và các biến độc lập (tiêu chuẩn sống, thu nhập của người tiêu dùng, kinh tế đất nước, lãi suất ngân hàng). Ngoài ra, nhà nghiên cứu cũng đã đề cập tóm tắt mơ hình, ANOVA và bảng hệ số trong nhiều lần hồi quy. Đồng thời thảo luận về ý nghĩa và hạn chế của nghiên cứu này. Cuối cùng, nhà
nghiên cứu đã đưa ra một số kiến nghị cho các nhà nghiên cứu trong tương lai, những người sẽ nghiên cứu các chủ đề tương tự.