6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN
3.2.1. Nhóm giải pháp dài hạn
3.2.1.1. Áp dụng mô hình lượng hóa rủi ro.
Mô hình lượng hóa rủi ro bằng các đại lượng toán xác xuất, thống kê. Đây là phương pháp mà lâu dài các ngân hàng cần hướng tới giúp cho quản trị rủi ro hiệu quả và khoa học. Tuy nhiên, không phải một sớm một chiều có thể áp dụng ngay được. Bám vào các điều kiện xếp hạng cho thấy về lâu dài để ứng dụng Basel II trong việc xếp hạng còn phải tập trung giải pháp lớn như:
- Nghiên cứu hệ thống thông tin cần thiết để phục vụ cho việc xếp hạng. Với từng loại đối tượng rủi ro, từng loại tín dụng riêng biệt cần có những thông tin cụ thể gì. Để có thể giảm bớt thời gian, cần có sự tư vấn của các tổ chức xếp hạng quốc tế.
- Chuẩn bị cơ sở dữ liệu, hồ sơ khách hàng một cách đầy đủ theo như những thông tin đã nghiên cứu trên.
- Khi đã có hệ thống thông tin cần có hệ thống công nghệ để lưu trữ số liệu đảm bảo đủ cho việc vận hành và hệ thống phần mềm để nhập thông tin một cách khoa học, (hiện nay Agribank đã có nhưng cần chỉnh sửa nội dung cho phù hợp, cụ thể tác giả đề xuất ở phần giải pháp hiện đại hóa công nghệ thông tin).
Đồng thời, phải có phần mềm để tự động tính toán xác xuất rủi ro, thống kê tỷ lệ tổn thất, dư nợ và ước lượng mức tổn thất. Khi áp dụng phương pháp xếp hạng nâng cao cần có phần mềm tự động tính kỳ hạn hiệu quả trên cơ sở dòng tiền trả nợ của khách hàng.
- Điều kiện áp dụng phương pháp này phải có đội ngũ nhân lực, có những hiểu biết về tin học, chuyên ngành, quản trị. Vì vậy, Agribank phải có chiến lược thu hút, tuyển dụng nhân lực, đào tạo nhân lực đủ để khi có điều kiện áp dụng mô hình lượng hóa rủi ro theo Basel II.
3.2.1.2. Nâng cao khả năng dự báo rủi ro của Hệ thống Xếp hạng tín dụng.
Để có thể xếp hạng theo mô hình trên đòi hỏi các ngân hàng phải có nguồn lực dự báo, từ dự báo xu hướng khách hàng, khoản vay đến dự báo xác suất rủi ro, tỉ lệ tổn thất. Do vậy, Agribank cần:
- Thuê các chuyên gia xếp hạng từ các công ty nổi tiếng để tư vấn đào tạo phương pháp dự báo.
- Sau khi trang bị phần mềm, cần phối hợp linh hoạt các phương pháp luận xếp hạng (phương pháp chuyên gia/phương pháp thống kê/phương pháp thống kê có điều chỉnh theo chuyên gia) cho từng nhóm đối tượng khách hàng.
- Đo lường, lượng hóa các thước đo rủi ro, thử nghiệm, kiểm chứng đầy đủ, độc lập trước khi đưa vào ứng dụng;
- Trang bị phần mềm dự báo để có thể tự động tính toán đo lường tổn thất, rủi ro.