5 năm năm Trên Tổng
2.3.2. 38B Những hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Những hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản trị RRTK của Eximbank vẫn cịn những khó khăn, vướng mắc những hạn chế nhất định:
Thứ nhất, Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro thanh khoản
Một là,Cơ cấu bộ máy quản trị RRTK bước đầu đã được thiết lập, với các bộ phận chức năng với nhiệm vụ quy định khá rõ ràng, tuy nhiên các quy chế, quy trình hoạt động của các bộ máy quản trị: HĐQT, ban điều hành, các ủy ban, các Hội đồng... chưa bảo đảm sự phối hợp tương tác chia sẻ thông tin và ra các quy định phù hợp chức năng nhiệm vụ của bộ máy nhằm phát huy vai trò và hiệu quả cao nhất của bộ máy quản trị. Chưa chú trọng hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và trách nhiệm củacác thành viên HĐQT..về quản trị RRTK.
Hai là, Năng lực của cán bộ quản trị RRTK còn hạn chế. Quản trị rủi ro vốn là một lĩnh vực đầy thách thức, địi hỏi cả kinh nghiệm lẫn chun mơn sâu rộng. Nhân lực được đào tạo bài bản về quản trị rủi ro ở Eximbank vốn đã ít nay bị thu hút sang các ngân hàng nước ngoài với mức lương hấp dẫn hơn, môi trường làm việc năng động hơn. Bên cạnh đó. nhiều nhân viên phụ trách quản trị RRTK là các nhân viên trẻ, kiến thức mà họ có được là do chính Ngân hàng đào tạo. Điều nàv tuy có mặt tích cực là dễ dàng thích nghi với điều kiện cụ thể, nhưng lại có mặt hạn chế là nhân viên quản trị RRTK dễ dàng bị chi phối bởi các mục tiêu lợi nhuận, tăng trưởng của ngân hàng mà thiếu một cái nhìn khách quan về RRTK
Ba là, Mơ hình quản trị RRTK đã được đề ra nhưng việc đưa vào thực tế hoạt động còn chậm, và chưa được quan tâm như rủi ro tín dụng. Các bộ phận liên quan vào q trình quản trị RRTK cịn chưa phát huy được vai trị quan trọng của mình. Điều này thể hiện ở sự mở nhạt của ALCO trong công tác này, sự thiếu hẳn các chính sách cụ thê hướng dẫn quản trị RRTK theo tình hình của Eximbank, cũng như thiếu các
59
Thứ hai, nhận diện rủi ro thanh khoản
Eximbank chưa xây dựng mơ hình nhận diện RRTK qua các tín hiệu thị trường. Việc tìm kiếm, thu thập thơng tin và dữ liệu cho việc phân tích và dự báo trong quy trình này cũng tồn tại như một thử thách đối với Eximbank.
Thứ ba, đo lường rủi ro thanh khoản
Vai trò cũng như chất lượng hoạt động của quản trị tài sản - nợ nói chung và trong quản trị RRTK nói riêng cịn yếu, mức độ trưởng thành chủ yếu mới ở trình độ phân tích khe hở truyền thống kết hợp với một số đặc điểm của của mức độ cao hơn như dự báo dòng Tiền..
Mặc dù đã bước đầu xây dựng và vận hành mơ hình Stress-test, tuy nhiên, mơ hình này vẫn có những hạn chế:
Một là, Tỷ lệ dòng Tiền Wi được định lượng theo phán đốn riêng của Ngân hàng do khơng có con số thống kê trong các tình huống khác nhau nên có thể dẫn đến sai sót so với thực tế.
Hai là, Số Tiền thu được tà các biện pháp ứng phó có tính chính xác và độ tin cậy phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu cho phép xác định số liệu ước lượng liên quan đến các hạng mục tài sản có thể thu hồi được từ các biện pháp ứng phó; các thay đổi trong thị trường (bao gồm cả hành vi của người gửi tiền trước các biện pháp tăng lãi suất huy động, động thái rút tiền khi đáo hạn hoặc rút trước hạn khi có các thơng tin bất lợi liên quan đến khả năng thanh khoản của Ngân hàng, khách hàng vay) và các yếu tố chủ quan và khách quan trong công tác điều hành.
Ba là, Đối với kỳ hạn khả năng chi trả: Mơ hình mới chỉ thực hiện cho khả năng chi trả trong 7 ngày tới, đối với khả năng chi trả ngay chưa kết hợp thực hiện trong mơ hình này do các hạng mục TSN -TSC trong khả năng chi trả ngay ít biến động nên khơng thể dùng mô phỏng.
Bốn là, Đối với biện pháp ứng phó: Một sổ biện pháp trong các biện pháp ứng
60
xây dựng kế hoạch (giả định) đối phó tình trạng khủng hoảng thanh khoản, nhưng chưa được luyện tập và cập nhật thưởng xuyên, liên tục.
Thứ tư, Kiểm soát - xử lỷ rủi ro thanh khoản
Chưa đa dạng hóa các tài sản “Có” nhằm giảm thiểu rủi ro. Qua phân tích thực trạng có thể thấy Ngân hàng ưu tiền việc dự trữ tiền - tài sản “Có” và sử dụng Tiền dự trữ này đáp ứng nhu cầu thanh khoản của mình. Ngân hàng chưa lựa chọn cho mình chiến lược quản lý thích hợp cho việc quản lý thanh khoản hàng ngày, dựa trên các phương pháp tiếp cận tổng hợp của ngân hàng về thanh khoản bao gồm các mục tiêu định tính và định lượng.
Cơ chế quản lý vốn chưa hiệu quả, ngân hàng mới chỉ bước đầu triển khai quản lý vốn tập trung nhằm cân đối một cách hiệu quả nhất cho mục tiêu sử dụng vốn theo định hướng và kế hoạch kinh doanh, Chưa thực hiện áp dụng chính sách lãi suất gửi hay vay vốn nội bộ linh hoạt theo hướng khuyến khích các chi nhánh tăng cường huy động vốn tại địa bàn chuyển về Hội sở chính để ổn định nguồn vốn, điều hịa cho tồn hệ thống, chưa kiểm sốt chặt chẽ các khoản tiền lớn chuyển đi và chuyển về trong ngày của khách hàng tại Hội sở chính và từng chi nhánh.
Nguôn vốn huy động ngắn hạn cịn chiếm tỷ trọng cao, cơng tác chỉ đạo các chi nhánh tăng cường nguồn vốn dự phịng thanh khoản thơng qua một loạt các biện pháp tong hợp như giao hạn mức vốn vav. hạn mức huv động nhưng chưa ưu Tiền côna tác tăng cường huy động vốn, giữ nguồn vốn tăng trưởng ổn định của các chi nhánh, đặc biệt là cần khuyến khích Sở giao dịch, chi nhánh và đơn vị thành viên tăng cường cơ chế lãi suất thỏa thuận đối với khách hàng cá nhân và tổ chức có tiền gửi lớn.
Các biện pháp đối phó với RRTK của Eximbank cịn thiếu định hướng. Các chiến lược quản lý RRTK khi xảy ra của Eximbank cịn mang tính tự phát. Việc đảm bảo khả năng tiếp cận dễ dàng các nguồn cung thanh khoản như MB đã thực hiện là khá tốt nhưng việc sử dụng những nguồn này khi RRTK xảy ra như thế nào cho hợp lý
61
nhất, an tồn nhất với chi phí rẻ nhất trong từng tình huống căng thẳng khác nhau là chưa được tính tới. Eximbank cịn thiếu chuẩn bị trong công tác này.
Quản trị RRTK bao gồm cả các biện pháp kế hoạch thực hiện trong Trường hợp dư thừa, thiếu hụt và khủng hoảng thanh khoản. Tuy nhiên, Eximbank mới đưa ra các quy định, quy trình xử lý trong trưởng họp thiếu hụt thanh khoản mà chưa có những quy định liên quan đến trình tự, cách thức xử lý trong trưởng họp dư thừa thanh khoản. Trong khi đó, dư thừa thanh khoản cũng gây tổn thất cho ngân hàng do không đạt được lợi nhuận kỳ vọng.
Thứ năm, những hạn chế khác
Cơng tác dự báo và phân tích thị trường của Eximbank còn nhiều hạn chế. Các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Eximbank nói riêng cịn có tư tưởng ỷ lại quá nhiều vào cơ chế nhà nước. Bên cạnh đó nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam đã không chấp hành nghiêm túc các tỷ lệ an tồn, cơng tác nghiên cứu dự báo nghiên cứu tình hình thị trường đã khơng được các ngân hàng khơng được chú trọng, vì vậy mà các NHTM Việt Nam luôn bị động trước những biến động bất ngở của thị trường.
Tính liên kết hệ thống giữa Eximbank và các NHTM để đảm bảo an toàn thanh tốn cịn yếu, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, đẩy lãi suất lên cao tạo khe hở cho khách hàng gửi tiền “làm giá, tăng lãi suất” hoặc rút tiền chuyển sang các NHTM khác dẫn đến làm suy yếu khả năng chống đỡ thiểu hụt thanh khoản của hệ thống. Việc hoạt động trong mơi trường thiếu lành mạnh này có thể là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp đẩy Eximbank vào RRTK trong tương lai