5 năm năm Trên Tổng
3.2.3. 43B Nhóm giải pháp về nhận biết, đo lường và theo dõi rủi ro thanh khoản
3.2.3.1. 68BTiếp tục xây dựng, hoàn thiện và triển khai các thử nghiệm khả năng chi
trả và phân tích tình huống
Eximbank nên tiếp tục nghiên cứu, hồn thiện và triển khai xây dựng các kịch bản theo các nhóm kịch bản sau sao cho phù hợp nhất với mục tiêu của NH
68
tại Việt Nam hoặc trên thế giới. Nhóm kịch bản này hướng về quá khứ và chỉ tính đến các yếu tố rủi ro trong hiện tại
- Nhóm các kịch bản đặc biệt: hướng đến các tình huống cụ thể trên các thị trường, theo từng nhóm khách hàng và sản phẩm. Đây là nhóm kịch bản kết hợp nhìn về q khứ và tương lai và có tính đến các yếu tố rủi ro cụ thể trong những tình huống căng thẳng.
- Nhóm các kịch bản kinh tế vĩ mơ: liên quan đến các cú sốc của nền kinh tế và được hiệu chỉnh theo vị trí của ngân hàng trên thị trường. Đây là các kịch bản hướng tới tương lai và thưởng tính đến sự biến động, xuất hiện của các yếu tố rủi ro dưới sự tác động của các biến kinh tế vĩ mô.
- Nhóm các kịch bản “ngồi quy chn:các kịch bản này khơng có hoặc ít có liên quan tới các sự kiện trong quá khứ và mang tính định hướng tương lai. Các kịch bản này liên quan tới các thử nghiệm ngựợc chiều, có nghĩa là đánh giá khả năng xảy ra của một kịch bản trong đó ngân hàng gặp rủi ro.
Eximbank nên hướng đến việc xây dựng các kịch bản bao gồm cả bốn nhóm kịch bản trên, nhưng trong tương lai gần nên hoàn thiện hệ thống các kịch bản gồm các kịch bản chuẩn, các kịch bản đặc biệt và đặc biệt là các nhóm kịch bản kinh tế vĩ mơ. Việc định hướng mục tiêu, phê chuẩn các lựa chọn về kịch bản cũng như việc bàn bạc, đánh giá kết quả các cuộc thử nghiệm và đưa ra các biện pháp cần được thực hiện dưới sự giám sát của ALCO và có sự tham gia trực tiếp của ban điều hành, giám đốc các chi nhánh lớn và trưởng phòng nguồn vốn.
Các cuộc thử nghiệm khả năng chi trả này cần cho thấy được tác động của các tình hình căng thẳng dự tính lên: (1) các dịng tiền, (2) vùng đệm thanh khoản, (3) lợi nhuận và (4) khả năng thanh toán của Eximbank
Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về rủi ro thiếu hụt tạm thời chi trả và các biện pháp xử lý: ngồi việc cảnh báo thơng qua các tỷ lệ đảm bảo thanh toán cần thiết lập các cảnh báo đối với các tỷ lệ đảm bảo an toàn khác, cần chú ý là các quy trình, cảnh báo này khơng ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng thanh khoản, song nó có thể là chỉ báo sớm của nhiều rủi ro.
69
3.2.3.2. 69BTiếp tục triển khai áp dụng một cách có hiệu quả cơ chế chuyển vốn nội bộ
Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp là một lợi thế rất đáng kể nhằm quản lý chặt chẽ dòng tiền vào, dòng tiền ra của hệ thống trên cơ sở hoàn thiện việc quản lý nguồn vốn tập trung nhằm quản lý tốt thanh khoản và tăng hiệu quả sử dụng vốn, tối đa lợi nhuận. Eximbank cần thực hiện hiệu quả việc gắn kết giá mua bán vốn nội bộ với giá thị tnrởng qua việc thực hiện định giá mua bán vốn nội bộ có tính đến các chi phí quản lý rủi ro nói chung và chi phí duy trì tài sản thanh khoản nói riêng.
Tuy nhiên, ngồi việc tính bài tốn chi phí - lợi nhuận mang lại khi mở các chi nhánh, phịng giao dịch, Eximbank phải tính đến việc ln chuyển các dòng vốn giữa chi nhánh, phịng giao dịch với hội sở chính như thể nào để đảm bảo tính thanh khoản của cả hệ thống với chi phí thấp nhất. Trong mọi tình huống, việc luân chuyển vốn nội bộ phải gắn với hiệu quả kinh doanh của từng chi nhánh, phòng giao dịch và vốn được tập trung về hội sở chính; có như vậy mới dự báo, đo lường được nhu cầu thanh khoản một cách chính xác và từ đó có chiến lược quản trị thanh khoản phù hợp.
Cơ chế chuyển vốn nội bộ còn phải tính đến sự khác biệt về điều kiện kinh tế - xã hội ở địa bàn mà chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động. Một chính sách giống nhau đối với mọi điểm giao dịch có thể dẫn đến việc mất thị phần khơng đáng có; chẳng hạn, lãi suất huy động tiền gửi ở các địa bàn đều giống nhau có thể làm giảm lượng tiền gửi ở một số địa bàn có mức độ cạnh tranh cao hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Một chính sách phân biệt hố phù hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nhở lợi thế quy mơ.
3.2.3.3. 70BThực hiện phân tích hành vi của tài sản có và tài sản nợ
Vì dịng tiền vào và ra khỏi ngân hàng ln có tính chu kì, tính mùa vụ và tính xu hướng do đó qua việc thống kê các số liệu trong lịch sử của ngân hàng về lượng Tiền gửi và cho vay có thể dự đốn được những nguy cơ RRTK và lượng thanh khoản cần trong các trưởng họp đó, điển hình như việc lượng Tiền gửi thưởng bị rút ra nhiều vào trước tết, dự đoán được điều này, Eximbank có thể thực hiện tính tốn gần đúng lượng tiền dự tính cần thiết một cách cụ thể để đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng.Ngoài
70
ra, Eximbank cũng cần thực hiện nghiên cứu các ảnh hưởng của các sự kiện lớn trong lịch sử lên dịng tiền để có thể nắm bắt được xu hướng biến động của tài sản và nợ cũng như các danh mục ngoài bảng cân đối khi các biển thị trường thay đổi, tạo sự chủ động cho ngân hàng trong việc xây dựng các phương án đối phó nếu thị trường biến động tương tự trong tương lai.
Ngoài ra cũng cần tăng cường việc dự báo, phân tích xu hướng thị trường trong tương lai gần để có thể suy đốn được những thay đổi trong bảng cân đối cũng như dòng tiền vào ra của tài sản - nợ, tăng tính chủ động trong việc lập kế hoạch đầu tư hay huy động của ngân hàng.