- Tăng cường nhận thức cũng như ý thức và sự chủ động của các ban lãnh đạo trong việc quản trị rủi ro thanh khoản theo những chuẩn mực an toàn. Bao gồm tăng cường sự tham gia của ban lãnh đạo vào quản trị rủi ro thanh khoản ở tầm chiến lược, gắn kết trách nhiệm cụ thể và yêu cầu thực hiện đầy đủ các vai trò cần thiết trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản. Cần xây dựng và sửa đổi hệ thống chính sách và theo dõi, giám sát thường xuyên hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản.
- SCB cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách quản trị rủi ro thanh khoản, xây dựng khung quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế. Cần xây dựng các chính sách đặc biệt được xây dựng cho các trường hợp căng thẳng thanh khoản; chính sách riêng cho từng loại tiền tệ và từng loại nguồn vốn.
- Để đảm bảo tính phù hợp và thực tiễn, hệ thống chính sách này cần được các phòng ban liên quan xem xét và điều chỉnh định kỳ tối thiểu 6 tháng một lần, đối với các chính sách hoạt động cần được đánh giá lại thường xuyên hơn các chính sách mang tính chiến lược.
Hình 3.2: Mô hình quản lý thanh khoản hiện tại và mô hình đề xuất
Mô hình quản lý thanh khoản hiện tại Mô hình quản lý thanh khoản đề xuất
Nguồn: Quyết định 37/2012/QĐ-SCB-HĐQT [16] : quan hệ quản lý HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ỦY BAN QLRR TỔNG GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG ALCO BAN KIỂM SOÁT KIỂM TOÁN NỘI BỘ Phòng Quản trị nguồn vốn Phòng QLRR Thị trƣờng - Rủi ro thanh khoản - Cơ cấu nguồn vốn - Các quy định về tỷ lệ an toàn vốn QLRR Thanh khoản Cấp đơn vị QLRR Thanh khoản Cấp đơn vị QLRR Thanh khoản Cấp đơn vị Phòng Quản trị nguồn vốn - Rủi ro thanh khoản - Cơ cấu nguồn vốn - Các quy định về tỷ lệ an toàn vốn HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ỦY BAN QLRR TỔNG GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG ALCO BAN KIỂM SOÁT KIỂM TOÁN NỘI BỘ Phòng QLRR Thị trƣờng QLRR Thanh khoản Cấp đơn vị QLRR Thanh khoản Cấp đơn vị QLRR Thanh khoản Cấp đơn vị Phòng Hỗ trợ ALCO
--- : quan hệ kiểm soát
Mô hình đề xuất thêm phòng hỗ trợ ALCO, phòng này sẽ tổng hợp thông tin về tình hình thanh khoản, tình hình tài sản có, tài sản nợ của SCB một cách kịp thời để báo cáo, đề xuất lên hội đồng ALCO; thông báo đến các đơn vị kế hoạch về nguồn vốn – sử dụng vốn trong tháng đã được hội đồng ALCO duyệt. Từ đó giúp SCB quản trị thanh khoản tốt hơn.
3.2.3. Xử lý, thu hồi nợ và nâng cao chất lƣợng tín dụng nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản
- SCB cần tăng cường công tác xử lý, thu hồi nợ trong đó tập trung thu hồi nợ quá hạn - nợ xấu. Đưa tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 5% và nợ xấu xuống dưới 3% tổng dư nợ.
- SCB cần tăng trưởng tín dụng một cách thận trọng, phát triển hoạt động cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên, tận dụng nguồn vốn ngoại tệ nhàn rỗi để cho vay tài trợ xuất nhập khẩu.
- Giảm dần các khoản cho vay bất động sản và cho vay phi sản xuất theo đúng chủ trương của NHNN.
- Triển khai và đưa vào vận hành dự án tin học hóa quy trình tín dụng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng đồng thời đảm bảo cho công tác quản trị, điều hành được nhanh chóng và kịp thời trong công tác tín dụng.
- Triển khai hoạt động mua bán nợ thông qua công ty mua bán nợ và bán nợ cho các TCTD khác.
- Đẩy mạnh thu hồi đối với các khoản nợ đã xử lý bằng dự phòng nhằm tạo nguồn thu cho hoạt động kinh doanh và cải thiện tình hình tài chính.
3.2.4. Quản trị nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn
Theo thông tư 15/2009/TT-NHNN ban hành ngày 10/08/2009 quy định tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn đối với các NHTM là 30%. Hiện nay, tình hình huy động vốn trung và dài hạn của các TCTD còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến các rủi ro tiềm ẩn do chênh lệch về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Vì thế việc NHNN ban hành quy định tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn đối với TCTD là để đảm bảo an toàn hoạt động, đặc biệt là khả năng thanh khoản.
Như đã trình bày ở chương 2 thì tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn của SCB còn tương đối cao và chưa đạt theo quy định của NHNN, vì thế SCB cần điều chỉnh tỷ lệ này cho hợp lý và đạt theo quy định chủa NHNN là < 30% để đảm bảo an toàn hoạt động, không để xảy ra tình trạng chênh lệch về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Muốn đạt được tỷ lệ như trên thì SCB cần thực hiện các biện pháp:
- Đẩy mạnh huy động nguồn vốn trung và dài hạn, chẳng hạn như đưa ra các sản phẩm huy động hấp dẫn cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi NHNNN áp dụng trần lãi suất huy động cho kỳ hạn dưới 12 tháng, thì việc tăng lãi suất huy động cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên sẽ thu hút khách hàng gửi tiền, từ đó sẽ làm gia tăng nguồn vốn huy động trung dài hạn.
- Đối với cho vay trung và dài hạn, cần quản lý chặt chẽ hơn, quá trình thẩm định, xét huyệt cần kỹ càng hơn, đồng thời đặc biệt chú trọng và quan tâm đến việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khoản giải ngân trước trong và sau giải ngân.
3.2.5. Các giải pháp khác
Đẩy mạnh công tác huy động vốn và tăng tính ổn định của nguồn vốn là điều kiện góp phần làm giảm khả năng rủi ro thanh khoản có thể xảy ra. Giải pháp cụ thể cho việc tăng cường đẩy mạnh công tác huy động vốn là:
+ Nghiên cứu và triển khai các sản phẩm dịch vụ, chương trình và chính sách huy động với tính hấp dẫn cao, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ để hỗ trợ công tác huy động vốn, trong đó ưu tiên nguồn vốn có tính ổn định và nguồn vốn giá rẻ.
+ SCB cần giải quyết tốt vấn đề cân đối nguồn sử dụng và chuẩn bị nguồn vốn để thực hiện chi trả cho các khách hàng tham gia các sản phẩm huy động kỳ hạn gửi dài rút vốn trước hạn khi có nhu cầu sử dụng vốn. Bên cạnh đó, ngân hàng cần tăng cường tư vấn về sản phẩm hướng đến đối tượng khách hàng có nguồn vốn nhàn rỗi trong thời gian dài như khách hàng làm việc tại cơ quan hành chính sự nghiệp, viên chức đã nghỉ hưu,...
+ Khách hàng cá nhân là nhóm khách hàng có nguồn tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn của SCB qua các năm, vì thế cần đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm huy động tối đa nguồn vốn này.
+ Giảm độ tập trung vào một số khách hàng tổ chức kinh tế lớn. Nguồn vốn này có ưu điểm là chi phí thấp (chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn) nhưng tới một giới hạn nào đó sự phụ thuộc vào một số khách hàng lớn sẽ gây rủi ro cho ngân hàng (đặc biệt trong những thời kỳ cầu về vốn tăng mạnh, đây là đối tượng để các ngân hàng khác cạnh tranh lôi kéo, nên chi phí để giữ được những khách hàng này thực tế không phải là thấp). Ngân hàng cũng cần cân bằng mục tiêu lợi nhuận với mục tiêu thanh khoản, cần có chính sách hỗ trợ, chăm sóc khác hàng tốt, dựa trên tổng hòa lợi ích.
+ Để đáp ứng việc chấm dứt huy động vàng theo lộ trình của NHNN, SCB cần xây dựng các sản phẩm, chính sách ưu đãi để khuyến khích khách hàng gửi vàng
chuyển sang gửi VND. Việc này vừa giúp giảm áp lực trong việc chuẩn bị nguồn vàng để chi trả cho khách hàng vừa giúp SCB gia tăng nguồn vốn huy động VND.
- Giải pháp về quản trị nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực
+ Chất lượng nguồn nhân sự sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu hoạt động quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro thanh khoản nói riêng. Chính bộ phận này sẽ tham mưu đắc lực cho cấp lãnh đạo trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời ngăn chặn, khắc phục những rủi ro phát sinh và hướng hoạt động kinh doanh đến những thành công mới. Do vậy, ngân hàng cần có kế hoạch tuyển dụng, sử dụng nhân viên một cách khoa học, minh bạch và bình đẳng. Bên cạnh đó SCB cần chú trọng công tác hướng đẫn và đào tạo cho nhân viên về tầm quan trọng cũng như các quy trình quản trị rủi ro theo các chuẩn mực và thông lệ mới nhất.
+ Yêu cầu Ban lãnh đạo tự nâng cao kiến thức của bản thân về quản trị rủiro thanh khoản thông qua các khóa đào tạo và các hội thảo về quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng nói riêng.
- Phát triển công nghệ và nâng cao hiệu suất sử dụng
+ Dựa trên hệ thống ngân hàng lõi hiện đại để phát triển hệ thống khai thác, xử lý và phân tích thông tin theo yêu cầu về báo cáo quản lý kinh doanh. SCB nên tích cực ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến vào hoạt động quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro thanh khoản nói riêng để nâng cao năng lực quản trị và khả năng hạn chế các tác nhân ảnh hưởng xấu đến hoạt động của ngân hàng, từ đó có sự đầu tư hợp lý vào cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị phụ trợ việc truyền tin và thường xuyên theo dõ, nâng cấp theo yêu cầu..
+ Phát triển công nghệ theo chiều sâu bằng việc mua ngoài hoặc đầu tư nghiên cứu phát triển các phần mềm, tiện ích phù hợp, kịp thời và đầy đủ chính xác với yêu cầu hoạt động theo dõi, đo lường và giám sát rủi ro thanh khoản, đặc biệt phải kể đến
các phần mềm hỗ trợ hoạt động định giá chuyển nội bộ, tính toán chênh lệch dòng tiền và hoạt động xây dựng, phân tích kịch bản.
3.3. KIẾN NGHỊ
3.3.1 Kiến nghị đối với chính phủ
- Tiếp tục thực hiện kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô
Nền kinh tế phát triển thiếu tính ổn định sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động của mọi thành phần kinh tế trong đó có hoạt động của ngân hàng, vì vậy việc thực hiện các biện pháp ổn định kinh tế và kiềm chế lạm phát trong thời gian tới là cần thiết nhằm góp phần tạo một môi trường thuận lợi và hỗ trợ các ngân hàng phát triển hoạt động. Để thực hiện mục tiêu này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ nhiều biện pháp và sự phối hợp thực hiện của các cơ quan và chính quyền địa phương.
+ Việc tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cần được tiếp tục thực hiện, đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ hàng hóa nhưng không gây ra bất ổn kinh tế và làm lạm phát tăng cao trở lại.
Chính phủ cần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp khuyến khích sản xuất đặc biệt đối với các lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế. Tiếp tục giảm lãi suất cho vay khu vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp vừa và nhỏ; doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận được các chính sách hỗ trợ phát triển, vay được vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nhất là đối với những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển, đang sản xuất những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhưng gặp khó khăn về tài chính. Tạo thanh khoản và phục hồi thị trường bất động sản thông qua đó khôi phục hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
Xóa bỏ các rào cản đầu tư bất hợp lý, tạo mọi điều kiện thuận lợi về hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính nhằm khuyến khích đầu tư của các thành phần kinh tế trong nước và đầu tư từ nước ngoài.
+ Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, kết hợp sử dụng linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ với thực thi chính sách tài khóa để thực hiện kiềm chế lạm phát theo mục tiêu đã đề ra.
Chính phủ cần thực hiện các biện pháp để giữ mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý, điều hành tỷ giá phù hợp, không để biến động lớn ảnh hưởng đến thị trường. Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại nhằm đảm bảo cung cấp đủ và kịp thời vốn cho sản xuất, giảm nợ xấu, bảo đảm thanh khoản và an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.
Kết hợp với việc thực hiện chính sách tài khóa như tăng cường tiết kiệm, giảm bội chi ngân sách, rà soát, sắp xếp lại danh mục đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả đầu tư, kinh doanh từ nguồn vốn nhà nước. Đẩy mạnh xuất khẩu và khuyến khích giảm nhập siêu để cải thiện cán cân thanh toán.
Chính phủ cần tăng cường kiểm soát thị trường, chất lượng và giá cả các mặt hàng, đảm bảo cung cầu hàng hóa, dịch vụ để không xảy ra đột biến tăng giá các mặt hàng, ngăn chặn việc đầu cơ và các hành vi thao túng thị trường.
+ Triển khai quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
+ Chính phủ cần thực hiện đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại hệ thống tài chính, ngân hàng với trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh và bảo đảm an toàn hoạt động. Phát triển thị trường chứng khoán và các dịch vụ tài chính để tạo ra kênh huy động vốn dài hạn cung cấp cho nền kinh tế. Hoàn thiện và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các ngành, lĩnh vực. Phát triển nguồn nhân lực theo hướng
tăng năng suất lao động xã hội và tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
+ Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nhất là giải quyết việc làm cho người lao động. Hỗ trợ đời sống cho người dân đặc biệt các hộ nghèo, người già, người về hưu và thực hiện các chính sách ưu tiên dành cho khu vực nông thôn, thúc đẩy sản xuất tại các vùng kinh tế chưa phát triển nhằm ổn định đời sống dân cư và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
- Hoàn thiện môi trƣờng pháp lý
+ Nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, đánh giá tác động của chính sách tài chính đến thị trường. Thực hiện hoàn thiện hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách đối với thị trường tài chính và dịch vụ tài chính theo hướng điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ. Từ việc hoàn thiện khung pháp lý, chính phủ có thể tăng cường sự điều tiết vĩ mô và thực hiện giám sát hiệu quả các hoạt động trên thị trường.
+ Ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về thực thi luật để quy định và điều chỉnh một cách đồng bộ hoạt động của các ngân hàng. Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính theo hướng đơn giản hóa, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính phù hợp với điều kiện và