Hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ mọi hoạt động của ngân hàng được nhanh chóng, kịp thời, chính xác, an toàn là. Cơ sở dữ liệu đóng vai trò nên tảng cho công tác dự báo và lượng hóa RRTG. Vì thế, VIB cần định hướng nâng cấp hai yếu tố này hiện đại, tương ứng với sự phát triển của VIB và của thị trường tài chính.
3.1.5. Hướng tới mục tiêu áp dụng Basel III vào trong hoạt động của ngân hàng
Basel III là khuôn khổ quản trị rủi ro với những tiêu chí chặt chẽ hơn, được Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel (BCBS) công bố năm 2010. Mục tiêu của chuẩn mới là đối phó với khủng hoảng tài chính, nâng cao tính bền vững của hệ thống ngân hàng, góp phần ngăn ngừa những tổn thất hệ thống có thể xảy ra trong tương lai.
Tháng 12/2019, VIB là ngân hàng Việt Nam đầu tiên hoàn thành triển khai cả 3 trụ cột của Basel II sớm hơn 1 năm so với quy định tại thông tư 41/2016/TT- NHNN và thông tư 13/2018/TT-NHNN. Vì thế, để hướng tới việc quản lý rủi ro toàn diện theo các chuẩn mực quốc tế, VIB cần có định hướng đưa chuẩn mực quản trị rủi ro theo Basel III vào thử nghiệm, từ đó hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro của ngân hàng. Nếu thực hiện thành công, VIB sẽ tiếp tục giữ vị thế luôn tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực quản trị quốc tế để trở thành ngân hàng có uy tín, chất lượng và hiệu quả hàng đầu.
70
1.6. Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tỷ giá tại VIB
3.1.6. Hoàn thiện một số điểm về chính sách, mô hình, quy trình quản trị rủi ro tỷ giá
Trong thời gian tới, để làm rõ hơn những chính sách đang được thực hiện tại VIB, ngân hàng cần xem xét hoàn thiện một số nội dung sau:
- Quy định các chiến lược, biện pháp và công cụ phòng ngừa rủi ro thị trường mà ngân hàng có thể sử dụng; đặc biệt làm rõ các trường hợp bắt buộc hoặc ưu tiên sử dụng, các biện pháp không được sử dụng.
- Ban hành chính sách kiểm nghiệm sức căng (stress testing) đối với rủi ro thị trường đánh giá mức độ thiệt hại có thể xảy ra trong điều kiện thị trường có những biến động xấu ngoài dự tính ban đầu của NH, và phải cân nhắc những tổn thất này trong qúa trình xây dựng các chính sách QTRR.
- Ban hành chính sách kiểm thử lại mô hình (back testing): Đảm bảo rằng các mô hình được áp dụng chính xác trong việc đo lưởng rủi ro và không đánh giá thấp các thiệt hại tiềm tàng trong tương lai.
- Quy định việc lập và sử dụng các báo cáo rủi ro thị trường nhằm đảm bảo các báo cáo RRTT đầy đủ thông tin và được báo cáo đến các cấp có thẩm quyền kịp thời.
- Thành lập bộ phận chuyên môn hoặc nhóm chuyên trách về dự báo tỷ giá. - Xây dựng chiến lược về việc nâng cấp công nghệ lõi của VIB, ban hành quy trình phối hợp xây dựng giữa bộ phận IT và các bộ phận kinh doanh ngoại hối.
3.1.7. Đào tạo và nâng cao năng lực, kiến thức và đạo đức của nguồn nhân lực tham gia quản trị RRTG
Công tác đào tạo nhân lực cần đáp ứng được yêu cầu về trình độ nghiệp vụ kinh doanh cao, đòi hỏi các cán bộ có tính năng động nhạy bén, có khả năng phân tích đánh giá xu hướng biến động của thị trường trong nước cũng như quốc tế. VIB cần đặc biệt chú ý đào tạo chuyên sâu dài hạn. Ưu tiên nhân sự cho bộ phận kinh doanh và nghiên cứu thị trường trẻ trung, có khả năng phân tích nhạy bén với thị trường, giỏi tiếng Anh. Việc tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực để tạo cơ sở cho sự phát triển sau này.
Kinh doanh ngoại hối một công việc căng thẳng, đòi hỏi sức làm việc cao, bền bỉ. Chính vì vậy ngân hàng cần có các chính sách khen thưởng hợp lý đối với các cán bộ kinh doanh giỏi, mức thưởng được quy định gắn liền với mức lợi nhuận đạt được trong từng kỳ nhằm khuyến khích các cán bộ kinh doanh ngày càng phát huy hơn khả năng của mình và tinh thần trách nhiệm với đồng vốn kinh doanh của ngân hàng, khích lệ nhân viên gắn bó lâu dài với VIB.
VIB cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ quản trị RRTG chuyên biệt có chuyên môn sâu để tăng cường hiệu quả quản trị RRTG. Để
Ngoài đào tạo nhằm nâng cao năng lực và kiến thức, VIB cần tổ chức đào tạo, giáo dục nâng cao đạo đức, phẩm chất của nhân viên, cũng như hoàn thiện các kỹ năng xã hội cho nhân viên nhằm đảm bảo quá trình làm việc của nhân viên được hiệu quả.
Tăng cường giám sát rủi ro đạo đức, tác nghiệp của cán bộ. Tích cực xây dựng các chương trình đào tạo trong và ngoài nước cho cán bộ, nhân viên để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Trong thời gian tới, VIB nâng cao trình độ nguồn nhân lực tham gia quản trị RRTG thông qua các hình thức như:
- Tích cực cử cán bộ tham gia các Hội thảo, các khoá đào tạo trong và ngoài nước về QTRR nói chung, quản trị RRTG nói riêng.
- Mời các chuyên gia nước ngoài giảng dạy về quản trị RRTG và kinh nghiệm thực hành quản trị RRTG tại các nước khác, nhằm nâng cao kiến thức cũng như học hỏi kinh nghiệm thực hành quản trị RRTG thống nhất với quy trình, thông lệ quốc tế.
- Tổ chức và tham gia các Diễn đàn về QTRR, quản trị RRTG nhằm trao đổi kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế về quản trị RRTG.
- Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu về quản trị RRTG mang tính ứng dụng và thực tiễn cao đối với hoạt động của Ngân hàng.
- Về lâu dài, VIB nên có kế hoạch tuyển chọn và cử các cán bộ nòng cốt, có năng lực đi học chuyên sâu dài hạn về quản trị RRTG ở các Trường Đại học nổi
72
tiếng của nước ngoài, khi mà ở Việt Nam các Trường đại học đều chưa có Chuyên ngành về quản trị RRTG. Ngân hàng cần xem xét các điều kiện ràng buộc cần thiết để những cán bộ này sau khi đi học, sẽ trở về làm việc cho Ngân hàng, tránh tình trạng chảy máu chất xám.
- Bên cạnh đó, VIB dựa vào mối quan hệ hợp tác với các Ngân hàng bạn trên thế giới (như ngân hàng CBA của Australia hiện đang giữ 20% cổ phần VIB) , đề nghị chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ đào tạo cán bộ bằng cách cử cán bộ sang làm việc và học tập tại chính Ngân hàng bạn.
3.1.8. Tăng cường khả năng dự báo biến động của thị trường
Việc dự báo sự chuyển biến của thị trường là một việc làm khó khăn, tuy nhiên nếu có bộ phận chuyên phân tích thị trường và có thể đưa ra các dự báo cho biến động của thị trường trong tương lai sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh cho VIB.
Việc dự đoán tỷ giá cũng như nhiều chiều hướng biến động của tỷ giá là điều rất quan trọng trong công tác quản trị rủi ro tỷ giá, đồng thời tận dụng được các cơ hội kinh doanh ngoại tệ để thu được lợi nhuận cao. Việc đánh giá đúng chiều hướng của tỷ giá sẽ mang lại nguồn lợi lớn cho ngân hàng, nhưng nếu dự đoán sai cũng sẽ gây ra các tổn thất lớn.
Cán bộ kinh doanh cần nắm vững và áp dụng linh hoạt hai phương pháp phân tích chiều hướng của giá cả trong tương lai, đó là phân tích thị trường cơ bản (Fundamental Analysis) phương pháp phân tích kỹ thuật (Technical Analysis).
Phương pháp phân tích thị trường cơ bản (Fundalmental Analysis) dựa trên các tin tức của thị trường để đoán ra chiều hướng của tỷ giá trong tương lai. Lý thuyết này nghiên cứu nguyên nhân của sự thay đổi của tỷ giá. Dựa vào các thông tin trên thị trường, các chỉ số kinh tế, có thể phân tích dự đoán về chiều hướng của giá cả trong tương lai. Tuy nhiên có những tin tức gây ra biến đổi lớn về tỷ giá trong trường hợp này, nhưng trong trường hợp khác lại không ảnh hưởng gì tới tỷ giá.
Phương pháp phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu các hành vi của thị trường, dự đoán sự biến động của tỷ giá dựa trên cơ sở phân tích các đồ thị và nghiên cứu các quy luật thay đổi của tỷ giá đã diễn ra trong quá khứ.
Để tăng cường được sự đánh giá về tình hình thị trường và tỷ giá, ngân hàng cần có một bộ phận độc lập chuyên thu thập, sàng lọc phân tích các tin tức trên thị trường rồi từ đó đưa các nhận định về thị trường. Bộ phận này có thể đăng tải các nhận định của mình cho các đơn vị kinh doanh làm cơ sở tham khảo ra các quyết định kinh doanh (dưới hình thức bản tin định kỳ, báo cáo phân tích chuyên sâu)
3.1.9. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu
Việc đầu tư công nghệ và thiết bị cần lựa chọn kỹ thuật và công nghệ ngân hàng hiện đại; xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng hợp lý, phù hợp với điều kiện Việt Nam để tin học hóa các nghiệp vụ một cách đồng bộ, từng bước tự động hóa theo chuẩn mực quốc tế.
Bên cạnh đó, Ngân hàng cần tăng cường đầu tư cho an ninh an toàn hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng bằng các giải pháp kỹ thuật; triển khai các đề án cải tạo, nâng cấp các giải pháp an ninh mạng, bảo mật dữ liệu; xây dựng trung tâm dự phòng thảm họa hiện đại, không để xảy ra rủi ro bất kỳ một sự cố bất khả kháng nào đối với mảng nghiệp vụ ngân hàng.
Xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung là điều kiện cần thiết để xây dựng bất kỳ hệ thống quản trị rủi ro nào trong ngân hàng. Kho dữ liệu này phải chứa toàn bộ các thông tin, dữ liệu về hoạt động của ngân hàng cũng như các nguồn thông tin bên ngoài như lãi suất thị trường, tỷ giá, các số liệu vĩ mô...Trên cơ sở đó, hệ thống mới đưa ra các thuật toán tính toán và phân tích mức độ rủi ro, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và các tham số khác trong các mô hình lượng hoá rủi ro.
Một trong những biện pháp có thể thực hiện giúp Ngân hàng nhanh nhất có được một hệ thống chương trình quản trị RRTG là đầu tư mua sắm một hệ thống do công ty chuyên sản xuất chương trình phần mềm cho ngân hàng cung cấp. Hiện tại trên thế giới có rất nhiều công ty có sẵn các sản phẩm như thế và các giải pháp này áp dụng được với các NHTM ở nhiều quy mô khác nhau.
Hiện nay, các NHTM trên thế giới thường sử dụng nền tảng giao dịch (Platform) của các thương hiệu hàng đầu như ORACLE, BLOOMBERG, REUTERS… Với các phần mềm đánh giá rủi ro trong hoạt động kinh doanh đầu cơ
74
có thể đánh giá lãi/lỗ cho từng giao dịch viên và cho phép người quản lý kiểm soát rủi ro trong việc kinh doanh một cách dễ dàng.
Ngoài ra, nhiều ngân hàng lớn cũng xây dựng các nền tảng của riêng ngân hàng để giao dịch với các đối tác và khách hàng như JP Morgan, Standard Chartered…
VIB cần nghiên cứu đầu tư và ký kết các hợp đồng để các đơn vị cung cấp nền tảng hỗ trở sau khi mua nền tảng sẽ được hỗ trợ hướng dẫn sử dụng, điều chỉnh theo đặc trưng riêng của VIB, cập nhật thường xuyên các phiên bản mới nhất và bảo mật.
3.1.10. Tăng cường sử dụng các công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro tỷ giá
Trong nhiều trường hợp khi các NHTM thực hiện các giao dịch phái sinh để phòng ngừa RRTG, nếu NHTM có thể tìm được đối tác thực hiện các giao dịch này trên thị trường liên ngân hàng thì việc hạn chế RRTG trở nên dễ dàng. Ngược lại khi không tìm được đối tác có nhu cầu đối ứng với mình thì ngân hàng cũng không sử dụng được công cụ phái sinh. Vì vậy, trước hết, để có thể đáp ứng các nhu cầu khác nhau về khối lượng và thời hạn của công cụ phái sinh, VIB cần đa dạng hóa mối quá hệ với các TCTD khác để nhanh chóng tìm được đối tác khi cần thực hiện nghiệp vụ phái sinh. Ngoài ra, việc thiết lập mối quan hệ tốt với các ngân hàng bạn tạo cơ hội thu hút được nguồn vốn giá tốt, giúp giảm chi phí sử dụng công cụ phái sinh cho ngân hàng.
Triển khai theo dõi, phân loại mục đích sử dụng các công cụ phái sinh, đặc biệt là các giao dịch trên thị trường liên ngân hàng, phân biệt giao dịch nào là kinh doanh chênh lệch giá, giao dịch nào là để cố định chi phí, loại trừ RRTG.
Xây dựng kế hoạch chi tiết về dòng tiền từ đó dự tính kế hoạch phòng ngừa RRTG bằng công cụ phái sinh.
Xây dựng chính sách cụ thể về trường hợp nào sẽ sử dụng công cụ phái sinh, tỷ lệ sử dụng công cụ phái sinh để quản trị RRTG cho trạng thái của VIB.
1.7. Các kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho hoạt động quản trị rủi ro tỷ giá
3.1.11. Kiến nghị với Chính phủ
- Tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá với các chính sách tiền tệ đã được thực thi khá thành công từ năm 2017 đến nay.
- Đẩy mạnh các hỗ trợ về cơ chế, chính sách cho hoạt động sản xuất, đặc biệt là công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi sản xuất toàn cầu, tạo nền tảng tăng trưởng ổn định hoạt động xuất nhập khẩu. Tiếp tục thu hút dòng vốn FDI bằng các giải pháp hữu hiệu thu hút đầu tư nước ngoài.
- Có lộ trình rõ ràng, giám sát và đánh giá thường xuyên hiệu quả triển khai Basel II tại các NHTM, hướng tới việc áp dụng Basel III và xa hơn nữa là cập nhật các chuẩn mức hiện đại đồng thời với các ngân hàng lớn trên thế giới.
- Điều tiết hiệu quả cán cân thương mại, đảm bảo hỗ trợ về cung cầu ngoại tệ khi có biến động để duy trì tâm lý an tâm vào sự ổn định tỷ giá.
- Khuyến khích hoạt động của Công ty Kiểm toán độc lập, nhằm tạo lập môi trường công khai minh bạch về tài chính của các NHTM.
- Có chính sách về cơ chế tiền lương phù hợp để đảm bảo thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao làm việc tại các NHTM Việt Nam; đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực quản trị rủi ro trong NHTM.
3.1.12. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước
3.1.12.1. Hoàn thiện chính sách tỷ giá
Để cho NHTM quản trị được rủi ro tỷ giá tốt thì cần thiết NHNN cần có cơ chế quản lý và công cụ thị trường phù hợp hạn chế sự can thiệp từ NHNN, để cho hoạt động kinh doanh của các NHTM là hướng tới tỷ giá thị trường linh hoạt phản ảnh đúng quan hệ cung cầu.
Đối với tỷ giá, do có tính nhạy cảm cao nên việc điều hành tỷ giá phải diễn ra theo từng giai đoạn. Hiện nay biên độ giao động của tỷ giá đã được thu hẹp từ ±3% xuống còn ±1%, trong giai đoạn này việc thu hẹp biên độ của tỷ giá là cần thiết nhằm hạn chế những biến động quá lớn của tỷ giá trong các giao dịch hàng
76
ngày, góp phần hạn chế rủi ro cho cá nhân, tổ chức và các TCTD. Tiếp theo cần phải điều chỉnh cách công bố tỷ giá hiện tại bởi tỷ giá VND mới chỉ gắn định với USD mà chưa có gắn định với các ngoại tệ khác, điều này được thể hiện trên 2 phương diện: Xét về phương diện tập quán thị trường, khối lượng giao dịch bằng USD chiếm tỷ trọng rất lớn. Xét về phương diện công bố tỷ giá, hiện nay tỷ giá USD/VND được xác định và được công bố dường như độc lập hoàn toàn với quan hệ tỷ giá giữa USD và các loại ngoại tệ khác. Vì vậy, trong công bố tỷ giá NHNN