Gap VND Đến 1 tháng Từ 1 đến 3 tháng Từ trên 3 đến 12 tháng
Tiền gửi và cho vay tại các TCTD
khác 5,143 3,072 428
Cho vay khách hàng 1,944 4,602 1,593
1 Tổng tài sản có 7,087 7,674 2,021
Tiền gửi và vay từ các TCTD khác 2,002 - 91
Huy động vốn từ khách hàng 5,787 2,480 438
Các công cụ tài chính phái sinh và
các khoản nợ tài chính khác 448 - 3,535
2 Tổng tài sản nợ 8,237 2,480 4,064
3 Chênh lệch ngoại bảng 302 142 (125)
Dòng tiền ra từng kỳ hạn VND
trước điều chỉnh (1-2+3) (848) 5,309 (2,158)
Dòng tiền lũy kế tối đa VND trước
điều chỉnh (848) 4,461 2,303
… … … …
Dòng tiền từng kỳ hạn nếu trừ tiền mặt và hỗ trợ thanh khoản (Dòng tiền sử dụng)
45 5,309 (2,001)
Dòng tiền lũy kế nếu trừ tiền mặt và hỗ trợ thanh khoản (Dòng tiền sử
dụng)
(Nguồn: Trích Mẫu báo cáo nội bộ WBV)
2.3.3.3. Kiểm soát rủi ro thanh khoản
- Khối Tài chính – Kế toán thực hiện kiểm soát các tỷ lệ thanh khoản;
- Việc kiểm soát rủi ro được thực hiện theo đúng quy định trong Chính sách quản lý thanh khoản của Ngân hàng.
- Trường hợp các tỷ lệ chạm tới ngưỡng cảnh báo nội bộ, Khối Tài chính – Kế toán ngay lập tức sử dụng các công cụ thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối để đưa các tỷ lệ về trong ngưỡng cho phép. Đồng thời thông báo ngay cho Khối QLRR để cùng theo dõi và giám sát;
- Trường hợp các tỷ lệ vượt quá hạn mức rủi ro, Khối Tài chính – Kế toán nhanh chóng thông báo cho Khối QLRR theo đúng quy định để đưa ra các biện pháp khắc phục.
2.3.3.4 Theo dõi rủi ro thanh khoản
- Khối QLRR thực hiện theo dõi các hạn mức và các ngưỡng cảnh báo nội bộ về rủi ro thanh khoản;
- Việc theo dõi độc lập về trạng thái rủi ro thanh khoản sẽ được thực hiện thông qua việc xây dựng các báo cáo về rủi ro thanh khoản;
2.3.3.5 Báo cáo rủi ro thanh khoản
- Khối QLRR thực hiện xuất dữ liệu từ hệ thống và các báo cáo theo thông tư 35/2015/TT-NHNN, Thông tư 11/2018/TT-NHNN và các nguồn thông tin khác (nếu có) để lập báo cáo theo dõi hạn mức hàng ngày nhằm theo dõi các tỷ lệ thanh khoản và tình hình tuân thủ hạn mức rủi ro thanh khoản;
Bảng 2.15: Các loại báo cáo thanh khoản của WBV