CHƯƠNG 3 : DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3 Dữ liệu nghiên cứu
Bài viết nghiên cứu 27 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2010-2014 với nguồn dữ liệu bảng gồm 135 quan sát. Các chỉ số được sử dụng trong nghiên cứu đo lường các biến của mô hình là nguồn dữ liệu thứ cấp được tính toán từ các báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm của các NHTM Việt Nam. Nguồn dữ liệu đã được các NHTM công bố trên cổng thông tin điện tử của từng ngân hàng và đây là những báo cáo có kiểm toán mang tính chính xác cao. Đối với số liệu tình hình kinh tế vĩ mô mỗi năm, tác giả tổng hợp từ các báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).Người viết sử dụng dữ liệu bảng vì nó cung cấp nhiều dữ liệu thông tin hơn khi ta quan sát những biến đổi của một ngân hàng trong nhiều năm cũng như so sánh các ngân hàng khác nhau trong cùng một năm. Cấu trúc của dữ liệu bảng gồm dữ liệu chéo và dữ liệu thời gian.
Do các NHTM Việt Nam có qui mô không đồng đều, để người đọc thấy rõ được sự so sánh giữa các ngân hàng có qui mô tương đồng, người viết chia 27 NHTM này thành 3 nhóm theo qui mô tổng tài sản. Bao gồm:
- Nhóm 1 gồm các NHTM có tổng tài sản trên 100.000 tỷ như: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Đầu Tư (BIDV), Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank), Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritimebank) , Ngân hàng TMCP Quân Đội (MMB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (VCB), Ngân hàng TMCP Công Thương (Vietinbank).
- Nhóm 2 gồm các NHTM có tổng tài sản từ 50.000 tỷ đến 100.000 tỷ như: Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Đông Á (Dongabank), Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (Lienvietpostbank), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) , Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank).
- Nhóm 3 gồm các NHTM có tổng tài sản nhỏ hơn 50.000 tỷ như: Ngân hàng TMCP An Bình (Abbank), Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh (Hdbank), Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank), Ngân hàng TMCP Phát Triển Mekong (MDB), Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB), Ngân hàng TMCP Nam Á (Namabank), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB), Ngân hàng TMCP Đại Dương (OCB), Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (Pgbank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank), Ngân hàng TMCP Việt Á (Vietabank), Ngân hàng TMCP Bản Việt (Vietcapital).
3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, sử dụng kỹ thuật hồi quy bảng để phân tích tác động của đa dạng hóa thu nhập và 6 yếu tố khác liên quan đến đặc điểm của ngân hàng ( bao gồm tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập, quy mô, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ) và điều kiện nền kinh tế vĩ mô ( như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát ) đến lợi nhuận hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam.
Đầu tiên người viết kiểm tra ma trận tương quan để thấy được mối quan hệ từng cặp biến với nhau. Sau đó kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến bằng lệnh VIF.
Bài viết chỉ sử dụng 1 mô hình hồi quy và chạy 2 hiệu ứng ( Fixed Effects và Random Effects ) sau đó sử dụng kiểm định Hausman để đánh giá mô hình FEM hay REM là phù hợp hơn trong nghiên cứu này. Trên cơ sở mô hình phù hợp người viết đã tiến hành kiểm định các khuyết tật của mô hình nghiên cứu : kiểm định hiện tượng tự tương quan và hiện tượng phương sai sai số không đổi.
3.5 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU:
Để phân tích một vấn đề nào đó người viết sẽ có nhiều cách tiếp cận và lựa chọn mô hình phù hợp với bài viết của mình. Với đề tài này, ban đầu người viết chạy mô hình fixed effect. Sau khi chạy mô hình fixed effect, người viết tiếp tục chạy mô hình Random effect.
Sau khi có hai mô hình fixed effect và random effect người viết tiếp tục chạy kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp.
Xét giả thiết : Ho: mô hình Random effet H1: mô hình fixed effect
Với giá trị P-value của kiểm định hausman bằng 0.4527 lớn hơn 0.05 vậy chấp nhận giả thiết Ho, bác bỏ giả thiết H1. Vậy mô hình Random effect phù hợp với dữ liệu nghiên cứu.
* Kiểm định tự tương quan:
Người viết sử dụng câu lệnh xtserial để thực hiện kiểm định Wooldridge cho hiện tượng tự tương quan trong mô hình cho kết quả sau:
Giá trị P-value của kiểm định tự tương quan lớn hơn 0.05 cho thấy mô hình không tồn tại tự tương quan.
* Kiểm định hiện tượng phương sai sai số không đổi:
Prob > F = 0.1726 F( 1, 26) = 1.967 H0: no first-order autocorrelation
Do đặc thù mô hình Random effect chỉ ra sự độc lập giữa phần dư và các biến độc lập nên hiện tượng phương sai sai số thay đổi dường như không tồn tại trong mô hình Random effect. Do vậy, có thể thấy mô hình đạt tin cậy.