4.2.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ:
Bảng 4.1 trình bày thống kê mô tả biến phụ thuộc và biến độc lập được sử dụng trong mô hình hồi quy bao gồm gía trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của 27 NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2014 ứng với tổng số quan sát là 135. Trong đó giá trị bình quân của ROA là 0,92%, giá trị lớn nhất là 4,7%, giá trị nhỏ nhất là 0,01% và độ lệch chuẩn tương ứng là 0,66%. Saigonbank là NHTM có ROA lớn nhất vào năm 2010 và NVB có ROA nhỏ nhất vào năm 2012. Độ lệch chuẩn của ROA là 0,66% cho thấy ROA của các NHTM có sự khác biệt nhau khá lớn.
Giá trị bình quân logarit của tổng tài sản (LnTA) là 31,84. Năm 2014 Vietinbank có giá trị tổng tài sản lớn nhất là 34,12, giá trị nhỏ nhất là 29,49 của
MDB vào năm 2013. Độ lệch chuẩn tương ứng là 1,11 cho thấy LnTA của các NHTM không chênh lệch nhau nhiều.
Tổng nguồn vốn trên tổng tài sản (TETA) có giá trị bình quân là 11,76%. Trong các NHTM thì tổng tài sản của MDB có giá trị lớn nhất là 61,41% vào năm 2013, năm 2011 ACB có giá trị nhỏ nhất là 4,26%. Độ lệch chuẩn tương ứng là 8,26% cho thấy TETA của các NHTM dao động khá lớn quanh giá trị bình quân.
Bình quân của tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) có giá trị là 2,98%. Tỷ lệ này có giá trị lớn nhất là 9,61% của MDB năm 2013, giá trị nhỏ nhất là 0,38% của HDB năm 2013. Độ lệch chuẩn tương ứng là 1,46% cho thấy NIM của các NHTM chênh lệch nhau khá lớn.
Giá trị bình quân của đa dạng hóa (HHIRD) là 23,2%. Đa dạng hóa có giá trị lớn nhất là 64,89% của HDB năm 2013, giá trị nhỏ nhất là 0,38% của ACB năm 2012. Độ lệch chuẩn tương ứng là 21,66% cho thấy HHIRD của các NHTM chênh lệch nhau khá lớn.
Chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) có giá trị bình quân của là 53,07 %, giá trị lớn nhất là 92,74% của NVB năm 2013, giá trị nhỏ nhất là 22,71% của Saigonbank năm 2010. Độ lệch chuẩn tương ứng là 14,86% cho thấy CIR dao động khá lớn quanh giá trị bình quân .
RGDP có giá trị bình quân của là 5,86 % và độ lệch chuẩn tương ứng là 0,46%. Giá trị bình quân của chỉ số lạm phát là 9,53 % và độ lệch chuẩn tương ứng là 4,96%.
Bảng 4.1: Thống kê mô tả
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
ROA 135 0. 915 0. 6627 0. 0111 4.7289 HHIRD 135 23.206 21.6632 -51.348 64.8921 LnTA 135 31.83614 1.107167 29.4931 34.12497 TETA 135 11.7634 8.2657 4.2556 61.4083 NIM 135 2.9762 1.4553 0.377 9.6073 CIR 135 53.0757 14.8609 22.7101 92.7379 RGDP 135 5.8609 0.4589 5.2478 6.4237 INF 135 9.5313 4.9626 4.0915 18.6778
( Nguồn: Dữ liệu nghiên cứu của đề tài từ báo cáo tài chính của các NHTM Việt Nam)
Ghi chú: Tỉ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản; HHIRD: Đa dạng hóa thu nhập; LnTA: Quy mô ngân hàng; TETA: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản; NIM: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ;CIR: Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập; RGDP: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; INF: Lạm phát.
* Ma trận tương quan:
Bảng 4.2: Ma trận hệ số tương quan
ROA LnTA TETA NIM HHIRD CIR RGDP INF
ROA 1 LnTA -0.2012 1 TETA 0.369 -0.678 1 NIM 0.5326 -0.3456 0.7054 1 HHIRD -0.0371 0.2985 -0.3298 -0.5111 1 CIR -0.7067 -0.1624 0.0062 -0.1754 -0.2174 1 RGDP 0.3242 -0.056 -0.0565 -0.1207 0.073 -0.4057 1 INF 0.3933 -0.0667 0.0121 0.1898 -0.174 -0.3523 0.3728 1
( Nguồn: Dữ liệu nghiên cứu của đề tài từ báo cáo tài chính của các NHTM Việt Nam)
Ghi chú: ROA: Tỉ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản; HHIRD: Đa dạng hóa thu nhập; LnTA: Quy mô ngân hàng; TETA: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản; NIM: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ;CIR: Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập; RGDP: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; INF: Lạm phát.
Hệ số tương quan chỉ ra mối quan hệ hai chiều giữa từng cặp biến với nhau. Hệ số tương quan càng lớn cho thấy mối quan hệ giữa hai biến càng chặt và ngược lại khi hệ số tương quan thấp diễn tả mối quan hệ giữa hai biến không chặt. Đồng thời với hệ số dương chỉ ra mối quan hệ cùng chiều giữa các cặp biến, hệ số âm cho thấy quan hệ ngược chiều giữa hai biến. Kết quả cho thấy biến ROA có tương quan mạnh nhất với CIR (-0.7067) và tương quan yếu nhất với HHIRD (-0.0371), LnTA có tương quan mạnh nhất với TETA (-0,678), TETA có tương quan mạnh nhất với NIM (0,7054). Do lo ngại việc đưa những biến này vào mô hình có thể xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến nên tác giả tiếp tục thực hiện kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến.
* Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến:
Người viết tiến hành kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến thông qua chỉ số VIF.
Bảng 4.3: Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến Variable VIF TETA 3.82 NIM 3.41 LnTA 2.22 CIR 1.76 HHIRD 1.74 RGDP 1.48 INF 1.4 Mean VIF 2.26
Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008, Nếu VIF >10 thì có hiện tượng đa cộng tuyến. Kết quả nghiên cứu cho thấy các giá trị VIF đều nhỏ hơn 10, kết luận: các biến độc lập này không có quan hệ chặt chẽ với nhau nên ít có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình. Tác giả có thể đưa cùng lúc tất cả các biến vào chạy hồi quy.