Để thực hiện được đồng bộ và nhất quán các giải pháp trên, c ần phải c ó sự h tr từ các cơ quan o đ , tác giả xin đ xuất một số iến nghị như sau:
3.3.1. Kiến nghị đối với Ch ính phủ và cơ qu an Nhà nước ♦♦♦ Ồn định môi trường kinh tế V ĩ mô
động, ảnh hưởng b ao trùm đến toàn bộ hoạt động của cả doanh nghiệp và hoạt
động của ngân hàng trong nền kinh tế . Nếu nền kinh tế vĩ mô bất ổn, các chính sách đi ều hành thay đổi bất thường sẽ làm cho hoạt động của doanh nghiệp luôn đối mặt với các rủi ro mang t ính vĩ mô . Những rủi ro này nằm ngoài tầm ki ểm soát nhưng c ó ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến sự phát tri ển của
doanh nghiệp .
Chính sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế nên các khách hàng sẽ ảnh hưởng đến sự quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng . Do vậy, để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của ngân hàng, Chính phủ c ần tiếp tục đảm bảo tính ổn định của nền kinh tế trong thời gian tới: - Kiểm soát các yếu tố tiềm ẩn rủi ro trong nền kinh tế, kiềm chế lạm
phát và bình ổn giá cả. Hiện nay, lãi suất đã giảm xuống nhiều so với thời gian trước, song doanh nghiệp gặp nhi ều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư sản xuất. Lãi suất sẽ ổn định hơn khi lạm phát được ki ểm soát tốt. - Theo dõ i và điều hành chặt chẽ cán cân thanh toán, hạn chế nhập siêu,
thắt chặt chi tiêu chính phủ, đầu tư khu vực công được củng cố . Đồng thời, giảm ội chi ngân sách nhà nư c, giảm gánh nặng n công
- Điều hành các chính sách tài chính và tiền tệ một cách hợp lý, tăng
cư ng thu h t vốn đ u tư và thu hút dòng vốn này, các chính
sách kinh tế đặc biệt là chính sách quản lý ngoại hối, v lâu dài phải thực sự c ởi mở và hợp lý . Đồng thời nâng cao mức tín nhiệm của Việt Nam trong mắt nhà đ u tư quốc tế.
❖ Cải thiện các thủ tục hành chỉnh, hoàn thiện hành lang pháp lỷ
C ác kế hoạch và chính sách hỗ trợ phát triển của Chính phủ, cũng như các việc cải thiện các thủ t c hành ch nh, hoàn thiện hành lang pháp l sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh
khách hành quan trọng của ngân hàng) phát tri ển thì các nhu c ầu vay vốn cũng như gửi tiền sẽ ổn định hơn, giúp cho công tác quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thêm hiệu quả. Do đó, xin đề xuất một số kiện nghị sau với C hí nh phủ để hỗ trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp:
- Chính phủ và các ban ngành c ó liên quan c ần tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật pháp để khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật . - C ải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận l ợi cho các doanh
nghiệp trong việc thành lập, đăng kí kinh doanh, đầu tư nhằm giúp hệ thống các doanh nghiệp ngày càng phát triển.
- Trong việc ban hành và thực hiện các cơ chế chính sách pháp luật c ần nắm bắt nhanh và kịp thời mọi sự phát triển của nền kinh tế xã hội, c ần phải thu thập ý kiến đ ầy đủ, khách quan từ các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp để đảm bảo việc thực thi chính xác, hiệu quả, công b ằng và phù hợp với đi ều kiện thực tế.
- C ó kế hoạch phát triển kinh tế, tạo môi trường sản xuất kinh doanh ổn định cho các doanh nghiệp . Đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tránh việc làm giá, cạnh tranh hông lành mạnh hay inh oanh độc quy n
- Đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại, hợp tác với nước ngoài nhằm tìm kiếm các cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp .
- Hoàn thiện cơ s ở hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thông tin, kiểm toán, kế toán theo chuẩn mực quốc tế... để thúc đầy nền kinh tế phát triển ổn định, tạo điều
kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và ngân
hàng thương mại nói riêng phát tri n an toàn, b n v ng và hội nhập quốc tế . Quy chế này c n c các quy định rõ v : Các ch tiêu đo lư ng rủi ro thanh khoản, chất lư ng tài sản có, các tài sản thanh khoản, năng lực đi vay, ng ti n, sự phân bố tài sản và nghĩa vụ tài chính (công nợ) theo ngày đến hạn, đo lường
ra quy chế về quản trị rủi ro thanh khoản cũng c ần phải quy định các nguyên tắc nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra tại chỗ.
3.3.2 . Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
❖ Hoan thi ện các h ệ thống luật pháp, cá c văn b ản ch ế độ cho các ngân hàng thương m ại
Trong thời gian qua, ngân hàng Nhà nước đã c ó các dấu hiệu tích cực trong việc hoàn thiện các văn bản chế độ cho hệ thống ngân hàng, hướng đến theo chuẩn của thế giới . Đó là việc ban hành Thông tư số: 13/2010/TT- NHNN quy định về “các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng” và thông tư 19 sửa đổi, bổ sung thông tư 13... B ên cạnh đó, các quy định v hư ng n giao ịch, thanh toán điện t , quản l vốn hả ng, giao dịch trên thị trường mở. đã được ban hành . Tuy nhiên, c ò n nhi ều bất cập trong việc tri n hai các quyết định này và cũng như c n nh ng vư ng mắc trong việc t nh toán và tuân thủ các quy định trên o đ , ngân hàng hà nước c ần tiếp tục có những hướng dẫn hỗ trợ, bổ sung về phương pháp và cách thức thực hiện các quy định đảm ảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng theo đ ng chu n mực
❖ Điều hành linh hoạt ch ỉnh sá ch tiền tệ
C ần tính toán chi tiết, công khai khi đưa ra các chính sách ti ền tệ có ảnh hư ng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng. Việc đưa ra ch nh sách đã c n sự tính toán chi tiết, quá trình thực hiện ch nh sách cũng hết sức minh bạch, tránh đ ngân hàng và khách hàng của ngân hàng hoang mang. V i nh ng chính sách tạo ra thay đổi l n, NHNN càn có sự giải thích công khai v m c tiêu và công bố lộ trình áp d ng và các giải pháp quản l v mô liên quan đến hoạt động của đ các ngân hàng có th lư ng h a đư c các nhu c u v vốn.
Thêm vào đó , NHNN cần lường trước những diễn biến theo sau một quyết định mang t ầm vĩ mô để có những phòng ngừa thích hợp hoặc chia nhỏ
trong quá trình thực hiện. Việc đi ề u hành chính sách ti ền tệ phải tuân theo nguyên tắc thị trường nhằm mục đích ổn định tỷ giá, ki ềm chế lạm phát, đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, sử dụng công cụ lãi suất để định hướng và điều tiết lãi suất thị trường theo mục tiêu cuối cùng của chính sách ti ề n tệ . Nâng cao hiệu quả của chính sách ti ề n tệ giúp thúc đ ẩy nề n kinh tế tăng trưởng b ề n vững. Song chính sách ti ề n tệ nên theo đuổi các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn không nên quá tham vọng theo đuổi nhi ều mục tiêu làm giảm hiệu quả tác động của ch nh sách đối v i n n kinh tế, tạo ra sự mâu thu n hông đáng c trong việc phát đi t n hiệu cho thị trư ng. o đ , c ần nâng cao khả năng dự báo trên thị trường tiền tệ, công khai hó a các mục tiêu trung gian, m c tiêu cuối c ng của ch nh sách ti n tệ
Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng của các công cụ trong chính sách tiền tệ như: dự trữ bắt buộc, công cụ tái chiết khấu, tái cấp vốn... B ên cạnh đó, NHNN c ần phát tri ển thị trường tiền tệ về quy mô và chiều sâu, đa dạng hó a các công cụ nợ trên thị trường ti ền tệ, hình thành thị trường Repo song phương; nới lỏng các điều kiện gia nhập thị trường, chuẩn hó a quy trình giao ịch đ gi p các nâng cao hiệu quả mua án vốn, tạo đi u iện
cho các c th tiếp cận vốn của , gi p tăng hả năng ph ng ngừa rủi ro thanh hoản
NHNN c ần tiếp tục nhất quán trong điều hành, khuyến khích các NHTM vay l ẫn nhau trước khi vay NHNN; ki ể m soát chặt chẽ một số ngân hàng nhỏ, inh oanh m hiệu quả đ hệ thống mạnh hơn goài ra,
NHNN c ần tiếp tục phát huy chức năng thanh tra, giám sát và cấm những sản phẩm huy động vốn được gọi là “linh hoạt” mà nhiều NHTM đã đưa ra (thực chất là lách luật) làm sai với quy định huy động vốn của NHNN, khiến cho cuộc đua lãi suất trở nên ngày càng gay gắt và gây ra tình trạng căng thẳng thanh hoản
❖ Xây dựng số liệu, đưa ra dự đoán thị trường.
Xây dựng cơ s ở số liệu qua các năm, ghi lại các biến động thị trường, giúp ngân hàng dự đoán chính xác hơn nhu c ầu thanh khoản.
NHNN c ần nâng cao phân tích thị trường từng ngành, từng thời kỳ, công tác dự báo, phát triển hệ thống cảnh báo s ớm. Thông qua đó, NHNN đưa ra đánh giá và dự báo kinh tế vĩ mô của từng ngành về các yếu tố như tình hình kinh tế, sản lượng biến động, xu hướng phát triển của từng ngành và của nền kinh tế, nhu cầu tiêu dùng dân cư cũng như các TCKT, cung c ầu tiền. Căn cứ vào đó, các NHTM có thể xác định được các xu hướng và đề ra chiến lược phù hợp.
❖ Thanh tra, giám sát chặt chẽ việc duy trì các tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản của các ngân hàng
NHNN đó ng vai trò quan trọng trong việc điề u tiết, phát tri ển các hoạt động của ngân hàng. V i tư cách trực tiếp ch đạo hoạt động của các ngân hàng, NHNN c ần thanh tra, giám sát chặt chẽ việc duy trì các tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh hoản của các ngân hàng như t lệ DTBB, t lệ dự tr thanh toán, hệ số an toàn vốn CAR. Luôn gi vai trò chủ đạo, đi u tiết hoạt động ngân hàng, tạo tính ổn định cho thị trường.
❖ Duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng
NHNN c ần tạo và duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng trong hệ thống để cạnh tranh huy động vốn giữa ngân hàng lớn và ngân hàng nhỏ là công b ằng . Ngăn chặn việc các ngân hàng lớn tự ý đ ẩy cao lãi suất huy động gây khó khăn về nguồn vốn đối với các ngân hàng nhỏ.
❖ Phối kết hợp hi ệu quả V ới Bộ Tài ch ỉnh và cá C B ộ, b an ngành khác
NHNN c ần c ó sự kết hợp chặt chẽ v ới B ộ T ài chính và các B ộ, ban ngành khác, kết hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài chính đồng bộ để có thể phát huy được hiệu quả cao nhất, tránh việc trống đánh xuôi, kèn thổi ngư c ồng th i, tiếp t c thực hiện đồng bộ các giải pháp ưu tiên i m chế
lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời quan tâm tăng trưởng tín dụng nó ng, bình ổn tỷ giá ngoại tệ, giá vàng và ổn định lãi suất trên thị trường .
3.3.3 . Kiến nghị đối với Hiệp hội ngân hàng
Hiệp hội ngân hàng c ần có biện pháp kịp thời nắm tình hình, phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực thi luật Ngân hàng và các luật liên quan, đồng thời kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi bổ sung, nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về Ngân hàng và các luật có liên quan.
Hiệp hội ngân hàng nên theo dõi tình hình hoạt động QTRRTK cụ thể từng ngân hàng thành viên để kịp thời nắm bắt tình hình, nhữmg khó khăn, vướng mắc trong hoạt động QTRRTK của các tổ chức thành viên, từ đó tổng hợp, phản ánh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.
Hiệp hội ngân hàng cần thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, quảng bá chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực Ngân hàng nói chung và vấn đ QTRRTK nói riêng, song song v i đ là thành lập các diễn đàn trao đổi về QTRRTK góp phần hỗ trợ các Ngân hàng hội viên đạt được mục tiêu kinh doanh và đáp ứng yêu c ầu hội nhập kinh tế quốc tế.
Hiệp hội ngân hàng nên tổ chức xuất bản và phát hành tạp chí về Thị trư ng tài chính ti n tệ. rong đ c trình ày r các vấn đ liên quan đến QTRRTK để giúp cập nhật thông tin và kiến thức bổ ích cho các ngân hàng thành viên.
Hiệp hội ngân hàng có thể xây dựng các kế hoạch, nội dung đào tạo, bồi ư ng, khảo sát v vấn đ QTRRTK trong hoạt động ngân hàng từ các chương trình tài tr của nư c ngoài nh m cập nhật kiến thức, k năng nghiệp vụ ngân hàng và quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh ngân hàng . Đồng th i, tổ chức các h a đào tạo, bồi ư ng, khảo sát trong nư c và nư c ngoài nh m đáp ứng yêu c u của các Ngân hàng Hội viên. Bên cạnh đ , iệp
hội ngân hàng có thể hợp tác với các Học viên, Viện nghiên cứu, T rường đại học trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu khoa học và công nghệ Ngân hàng tiếp nhận các chương trình, dự án tài trợ trong lĩnh vực đào tạo và thực hiện các chương trình dự án đó trong nước và quốc tế có liên quan đến QTRRTK, nhằm nâng cao kiến thức đó cho ngân hàng hội viên.
Hiệp hội ngân hàng c ần đưa nội dung quản trị và phòng ngừa rủi ro thanh khoản như một nội dung quan trọng của các thành viên Hiệp hội . Hiệp hội cùng với NHNN nên đúc kết ra các kinh nghiệm để xây dựng được những đi n hình trong hệ thống, từ đ c th áp ng vào các
Ngoài ra, các NHTM c ần c ó sự liên kết toàn hệ thống; cùng đảm b ảo an toàn thanh hoản cho từng ngân hàng n i riêng và cho cả hệ thống n i chung C ác NHTM c ần minh bạch hó a thông tin, chủ động phối hợp đối phó với từng tình huống, trong các trư ng h p c th h tr cho nhau vay trên thị trư ng liên ngân hàng . Đồng thời, sự liên kết trong toàn hệ thống sẽ giúp các ngân hàng phát tri n và tạo sức mạnh cạnh tranh hội nhập quốc tế, i vì thanh khoản của các NHTM chính là bức tranh toàn cảnh phản ánh thanh khoản của toàn bộ n n inh tế ì vậy, muốn cho n n inh tế c thanh hoản tốt thì không thể chỉ c ần c ó một ngân hàng, một ngành mà cần c ó sự phối hợp của các cấp, các ngành.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Từ những bất cập trong công tác QTRRTK tại ngân hàng và những nguyên nhân của những tồn tại. Trên cơ s ở đó giải pháp ở chương 3 giúp cho hoạt động QTRRTK tại NHTMCP Á Châu hiệu quả hơn và gi p ngân hàng tối thiểu hóa rủi ro, tối đa hó a l ợi nhuận, mang lại sự ổn định và phát triển bền vững cho ngân hàng cũng như toàn hệ thống.
KẾT LUẬN
•
Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng toàn c ầu hóa nền kinh tế thế giới, ngành ngân hàng Việt Nam đứng trước nhi ều cơ hội và thách thức khác nhau. Một trong những thách thức l ớn đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam đó là giải quyết các vấn đề thiếu hụt thanh khoản và đưa ra các giải pháp quản lý thanh khoản. Luận văn “Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ả Châu- Thực trạng và giải pháp" được viết với mong muốn được góp phần giúp NHTM Việt Nam nêu lên những tồn tại và có một số biện pháp giúp công tác quản trị được hiệu quả hơn .
Như vậy, chúng ta có thể thấy hoạt động QTRRTK của một NHTM tốt không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro mà c òn đảm bảo cho ngân hàng khả năng phát tri ển bền vững. Công tác QTRRTK yếu kém ở từng ngân hàng