SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI SHB.
1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản tại một số ngân hàng trênthế giới thế giới
Rủi ro thanh khoản ở Malaysia năm 1997 -1998.
• Khủng hoảng kinh tế Châu Á năm 1997 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Malaysia. Trong những năm 1990 sau giai đoạn tăng trưởng quá nhanh Malaysia rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Khi đó đồng Ringgit mất đến 50% giá trị, niềm tin tiều dùng suy giảm nghiêm trọng. Nếu như các khoản nợ xấu tại thời kỳ ngay trước khủng hoảng dao động từ 2-3% thì khi bong bóng vỡ ra, tỷ lệ nợ xấu tăng lên hai con số, đỉnh điểm vào tháng 8/1998 nợ xấu lên tới 11,4%. Đối mặt với những khó khăn trên Chính phủ Malaysia đã có cách tiếp cận rất rõ ràng đối với việc kiểm soát tài chính, thực hiện nhiều biện pháp như giảm lãi suất qua đó giảm đáng kể gánh nặng nợ xuống một mức thấp đủ để khuyến khích đầu tư từ lĩnh vực tư nhân và đủ thấp để người tiêu dùng các nhân có thể chịu đựng được. Một điều đáng chú ý trong cuộc khủng hoảng là có nhiều biện pháp được thực hiện bởi Ngân hàng trung ương (Bank Negara) như lập ra 3 tổ chức để giảm nợ xấu, lành mạnh hệ thống tài chính và khôi phục đà tăng trưởng là: Danaharta để xử lý nợ xấu, CDRC để thỏa thuận với các ngân hàng có nợ xấu, SPV để bơm vốn cho hệ thống tài chính. Ngân hàng Negara thành lập ra cơ quan quản lý vốn Danaharta như một cách để bơm thêm vốn vào các ngân hàng đang cần vốn và Ngân hàng Negara cũng theo đuổi việc sát nhập lại các
34
ngân hàng. Malaisia có khoảng hơn 60 tổ chức tín dụng bao gồm các ngân hàng và các công ty tài chính.... Các tổ chức nay được sát nhập lại thành 10 tập đoàn ngân hàng lớn, được tái cơ cấu để trở nên tốt hơn về nhiều mặt: tỷ lệ nợ xấu về ngưỡng an toàn, kiểm soát rủi ro, huy động vốn và được giám sát tốt hơn. Qua đó rủi ro của hệ thống tài chính giảm rất nhiều các ngân hàng đã trở lên mạnh hơn, nền kinh tế Malaysia đã tăng trưởng trở lại và ngay cả trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua, Malaysia vẫn tỏ ra vững vàng và là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế ảm đạm.
Rủi ro thanh khoản ở Thái Lan 1997.
• Trong cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997, Thái Lan là một trong các nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Do nên kinh tế Thái Lan tăng trưởng quá nóng kết hợp với nguồn cung tín dụng mở rộng của các định chế tài chính dẫn tới tình huống “dễ mua - dễ bán” mà rút cuộc đã dẫn đến đầu cơ tràn lan nhiều loại tài sản, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Khi bong bóng kinh tế bị vỡ và đồng Baht thái bị tấn công đầu cơ với quy mô lớn, Chính phủ Thái tuyên bố thả nổi đồng Baht, ngay lập tức đồng Baht mất 50% giá trị kéo theo chỉ số thị trường chứng khoán Thái Lan đã tụt từ mức 1.280 cuối năm 1995 xuống còn 372 năm 1997. Đồng thời, mức vốn hóa của thị trường vốn giảm từ 141,5 tỷ USD xuống còn 23,5 tỷ USD. Từ đó nợ xấu tại hệ thống ngân hàng gia tăng cuối năm 1997 đạt mức kỷ lục 46% trên tổng dư nợ tín dụng, vốn thực tại các ngân hàng bị suy giảm. Đứng trước áp lực đó Chính phủ Thái Lan phải đưa ra các giải pháp kịp thời kiểm soát vấn đề này. Cũng như các nước Đông Nam Á khác, Thái Lan cũng xử lý nợ xấu bằng 03 giải pháp cơ bản: Bơm vốn trực tiếp, Công ty quản lý tài sản AMC mua bán nợ xấu, và trung gian tái cơ cấu nợ CDRC. Trong đó AMC là giải pháp mà Thái Lan đã áp dụng hiệu quả từ thời khủng hoảng cho đến nay.
35
Rủi ro thanh khoản ở Mỹ 2007.
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008 đã trở thành một cơn ác mộng đối với hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Xảy ra từ năm 2007 nhưng cho đến nay hậu quả mà nó để lại cho nền kinh tế toàn cầu là vô cùng nghiệm trọng. Chính thức nổ ra tại Mỹ khi bong bóng bất động sản vỡ các cá nhân gặp khó khăn trong việc trả nợ, các tổ chức tín dụng cho vay mua nhà không thu hồi được nợ mất khả năng thanh khoản đẫn tới phải làm thủ tục xin phá sản hoặc rơi vào tình trạng cổ phiếu mất giá mạnh. Nhiều người gửi tiền ở các tổ chức này đã lo sợ và đến rút tiền gây ra hiện tượng đột biến rút tiền gửi khiến các tổ chức này càng gặp khó khăn hơn. Trước tình hình đó Cục dự trữ liên bang Mỹ đã tiến hành các biện pháp nhằm tăng mức độ thanh khoản của thị trường tín dụng chẳng hạn như thực hiện nghiệp vụ thị trường mở mua vào các loại công trái Mỹ, trái phiếu cơ quan Chính phủ và trái phiếu cơ quan chính phủ đảm bảo theo tín dụng nhà ở, tiến hành giảm lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng liên tục qua 6 đợt trong vòng chưa đầy 8 tháng từ 5,25% xuống còn 2% đến T12/2008 chỉ còn 0,25% . Ngày 3/10/2008 Tổng thống Mỹ Bush đã ký cho phép thực hiện gói kích thích 700 tỷ dollar nhằm kích thích tiêu dùng như trợ giúp người thất nghiệp, hỗ trợ dinh dưỡng cho người nghèo và người thu nhập thấp, phát triển cơ sở hạ tầng... qua đó vực dậy nền kinh tế.
Nền kinh tế Việt Nam có nhiều nét tương đồng vớicác nước nêu trên, từ những kinh nghiệm quản trị rủi ro các nước đã và đang áp dụng đã đem lại hiệu quả nhất định, qua đó Việt Nam rút ra được những bài học kinh nghiệm trong việc quản trị rủi ro như: Hạ lãi suất xuống mức thấp, sát nhập các ngân hàng yếu kém, thành lập ra Công ty quản lý tài sản để mua bán nợ xấu, thiết lập các quy định về quản trị rủi ro định lượng như là hệ số nợ, hệ số đòn bẩy, các giới hạn tập trung, hệ số thanh khoản. Xây dựng mô hình quản trị rủi ro thật tốt để nhận dạng, đo lường và quản trị hiệu quả nhiều hình thái rủi ro khác nhau.
36