SHB thực hiện theo quy định về quản lý rủi ro thanh khoản do Hội đồng quản trị ban hành với mục tiêu như sau:
- Bảo đảm Ngân hàng có đủ lượng vốn với chi phí hợp lý để đáp ứng các nhu cầu thanh khoản.
- Tuân thủ các quy định về tỷ lệ an toàn thanh khoản của NHNN.
- Duy trì một lượng tài sản có tính lỏng phù hợp với từng giai đoạn hoạt động.
- Định lượng được nhu cầu vốn trong từng thời kỳ và có kế hoạch đáp ứng
- Thiết lập được quy trình để quản lý tình hình thanh khoản của Ngân hàng
- Quản lý các nguồn vốn trong phạm vi giới hạn được duyệt.
- Đảm bảo Ngân hàng luôn hoạt động ổn đình, an toàn và hiệu quả. Hệ thống quản trị rủi ro thanh khoản của SHBđược phân công như sau:
86
❖Hội đồng quản trị
- Định kỳ ít nhất 6 tháng 1 lần xem xét, rà soát chính sách quản lý RRTK để đảm bảo các mục tiêu của ngân hàng được xác định một cách rõ ràng và các chính sách hiện hành hỗ trợ cho việc thực hiện mục tiêu đó;
- Xem xét, giám sát trạng thái RRTK của ngân hàng thông qua việc đánh giá các báo cáo về thanh khoản theo quy định và hoạt động quản lý RRTK của ALCO;
- Lựa chọn nhân sự cấp cao cho ALCO để thực hiện nhiệm vụ quản lý RRTK;
- Xem xét và nếu thích hợp thì có những thay đổi trong các kế hoạch chiến lược của ngân hàng.
- Giám sát việc thiết lập hệ thống, quy trình, chính sách, kiểm soát nội bộ để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đầu tư, cho vay, quản lý tiền gửi và các hoạt khác có nguy cơ chịu RRTK của ngân hàng đồng bộ với các chiến lược của ngân hàng và phù hợp với các quy trình trong chính sách này.
- Giám sát việc quản lý RRTK.
❖Tổng Giám đốc
- Xây dựng hệ thống quản lý RRTK theo định hướng của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các bộ phận chịu trách nhiệm quản lý RRTK thực hiện công việc.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các bộ phận để quản lý RRTK trong điều kiện khủng hoảng thanh khoản hoặc trong điều kiện thị trường có khó khăn về thanh khoản ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.
- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý để lập các báo cáo liên quan
87
- Bố trí đủ nguồn nhân lực, vật lực, cơ cấu tổ chức phù hợp, hệ thống thông tin quản lý hiệu quả để thực hiện việc quản lý RRTK.
- Ban hành các quy trình , thủ tục để thực hiện quản lý RRTK
❖Ủy ban ALCO
- Ủy ban ALCO thực hiện các mục tiêu chiến lược của Hội đồng quản trị về quản lý RRTK.
- Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện giám sát và kiểm soát hoạt động
quản lý RRTK. Quyết định phương pháp, công cụ để nhận diện, đo lường, giám
sát RRTK. Phê duyệt các quy trình, chính sách, hạn mức quản lý RRTK.
- Chỉ đạo xây dựng các phương pháp cần thiết để nhận diện, đo lường, giám sát và kiểm soát RRTK
❖Khối nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ
- Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và ALCO về việc cân đối nguồn vốn và quản lý khả năng thanh khoản của SHB hàng ngày, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn cho thanh toán và cho hoạt động kinh doanh;
- Lập kế hoạch về nguồn vốn và sử dụng vốn cho từng kỳ hạn (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm) trên cơ sở kế hoạch kinh doanh hàng năm đã được phê duyệt.
- Thực hiện hoạt động kinh doanh hàng ngày để bảo đảm an toàn vốn, bảo đảm thanh khoản và các mục tiêu về thu nhập
- Xây dựng các quy trình, thủ tục nội bộ liên quan đến quản lý thanh khoản trình Tổng giám đốc.
❖Khối quản lý rủi ro
- Phối hợp với Khối nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ xây dựng chính sách quản lý RRTK
- Phối hợp Ban công nghệ thông tin xây dựng hệ thống thông tin quản lý
88
RRTK.
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách, quy định, hạn mức quản lý
RRTK, tổng hợp báo cáo và phân tích kết quả cho ALCO và Tổng giám đốc.
❖Khối công nghệ thông tin
Xây dựng hệ thống thông tin về quản lý RRTK theo yêu cầu của các Khối nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ, quản lý rủi ro.
❖Kiểm soát và kiểm toán nội bộ
- Ban kiểm toán nội bộ có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ luật pháp, chính sách, các quy định, các tỷ lệ, hạn mức và đảm bảo cho hệ thồng quản lý RRTK hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và trong giới hạn được phê duyệt.
- Ban kiểm toán nội bộ có trách nhiệm tiến hành kiểm toán về bản chất và
mức độ RRTK và hệ thống quản lý RRTK. Định kỳ hàng năm, Ban kiểm toán nội
bộ phải thực hiện rà soát và đánh giá độc lập tính chính xác, độ tin cậy, tính an toàn và hiệu quả của từng nhân tố và từng giai đoạn của hệ thống quản lý RRTK.