Ngân hàng MUFG Union bank
MUFG Union bank là ngân hàng có trụ sở tại New York với 398 chi nhánh tại California, Washington và Oregon. Nhận thức được vai trò quan trọng của quản trị rủi ro hoạt động trong kinh doanh ngân hàng, ban lãnh đạo rất trong tâm đến hệ thống quản trị rủi ro hoạt động. Ngân hàng có hệ thống quản trị rủi ro hoạt động khá hoàn chỉnh và cơ cấu tổ chức gồm 3 vòng kiểm soát khá hoàn chỉnh, bao gồm:
- Vòng kiểm soát thứ nhất: quản trị rủi ro hoạt động tại mỗi đơn vị. Theo đó, tại mỗi đơn vị đều có một bộ phận nhận diện, đánh giá và quản trị rủi ro trong phạm vi hoạt động của đơn vị mình, đươc gọi là BURMs (Business Unit Risk Managers). MUFG Union Bank đã thành lập 9 BURMs
với số lượng nhân sự của mỗi BURMs là từ 2-3 thành viên.
- Vòng kiểm soát thứ hai: Bộ phận quản trị rủi ro hoạt động với trách nhiệm nghiên cứu, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị tại vòng kiểm soát thứ nhất.
Đồng thời bộ phận quản trị rủi ro hoạt động cũng là đơn vị kiểm tra, giám sát
và đánh giá các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động của ngân hàng - Vòng kiểm soát thứ ba: Bộ phận giám sát rủi ro hoạt động độc lập
(Independent Risk Monitoring Group) chịu trách nhiệm đánh giá tính hiệu quả của khung quản trị rủi ro hoạt động và thực hiện tư vấn cho ủy ban quản
quản trị rủi ro hoạt động, Ủy ban quản trị rủi ro và quản trị vốn, Bộ phận chuyên trách về quản trị rủi ro hoạt động.
MUFG Union Bank sử dụng đồng bộ các công cụ quản trị rủi ro hoạt động như LDC, RCSA, KRI. Các BURMs được trang bị kiến thức, hướng dẫn sử dụng dụng các công cụ trực tiếp để thực hiện. Theo đó việc nhận diện và thu thập sự kiện rủi ro hoạt động được quản lý trực tiếp bởi BURMs. Các sự kiện được thu thập, đánh giá và phân loại theo danh mục rủi ro hoạt động của ngân hàng. KRIs được xây dựng với các ngưỡng phù hợp được đánh giá theo ma trận bao gồm cả chỉ số hoàn thành và cá ma trận khác đảm bảo hỗ trợ cho công tác đánh giá rủi ro. Các nội dung về quản trị rủi ro hoạt động đều được thực hiện bởi BURMs, bao gồm công tác đào tạo, truyền thông đến việc áp dụng các công cụ quản trị rủi ro hoạt động khác như thuê ngoài, phân tích kịch bản. Bộ phận quản trị rủi ro hoạt động tại Hội sở đóng vai trò hỗ trợ, hướng dẫn và xây dựng chính sách, hướng dẫn chung cho công tác quản trị rủi ro hoạt động của toàn hàng. Với tổ chức bộ máy như trên, bộ máy quản trị rủi ro hoạt động vừa gọn nhẹ, nhưng am hiểu tình hình thực tế của từng bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị rủi ro hoạt động của ngân hàng.
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank)
Nhận thức được tầm quan trọng của quản trị rủi ro hoạt động, nhiều năm nay, VietinBank luôn coi trọng quản trị rủi ro hoạt động với mục tiêu cân bằng lợi nhuận - rủi ro, đảm bảo tăng trưởng kinh doanh an toàn, hiệu quả, góp phần xây dựng và duy trì sự ổn định bền vững của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Mô hình 3 vòng kiểm soát về quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế đã được nghiên cứu, định hình cho giai đoạn trung hạn và bước đầu ứng dụng tại VietinBank, bao gồm: Vòng 1 và 1,5 (chi nhánh và các đơn vị trụ sở chính quản lý theo nghiệp vụ); vòng 2 (các đơn vị thuộc Khối Quản lý rủi ro) và
vòng 3 (Kiểm toán nội bộ). Từ đó, phân tách trách nhiệm rõ ràng về quản lý rủi ro giữa các vòng; từ cấp giao dịch đến khung quản trị toàn hàng; giảm
thiểu sự phân tán trong dữ kiện về rủi ro; kiểm soát toàn bộ các lĩnh vực trọng yếu của ngân hàng. Việc ứng dụng mô hình 3 vòng kiểm soát góp phần giảm sự chồng chéo trong công việc, chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, đồng thời tăng hiệu quả quản trị rủi ro và năng suất hoạt động thông qua sự kết nối tại các đầu mối. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường thông tin hai chiều và tăng hiệu quả trong quản trị rủi ro, hệ thống Quản lý hồ sơ rủi ro (Riskprofile) đã được nghiên cứu xây dựng và bước đầu triển khai ở cấp chi nhánh. Theo đó, các đơn vị trụ sở chính đề xuất các biện pháp kiểm tra, giám sát, theo dõi và hỗ trợ cho các chi nhánh có mức độ rủi ro cao nhằm giảm thiểu mức độ ảnh hưởng và tần suất xảy ra. Các chi nhánh nắm được vấn đề cần khắc phục để chủ động xử lý, thực hiện các biện pháp cải thiện, nâng cao năng lực quản lý rủi ro. Bên cạnh đó, Vietinbank chú trọng nâng cao văn hóa, ý thức tuân thủ quản trị rủi ro. VietinBank đã đa dạng hóa các hình thức đào tạo truyền thông, không giới hạn ở những buổi đào tạo trực tiếp, mà còn được thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau. Tiêu biểu là các chương trình như: Hội thảo về Quản lý rủi ro hoạt động và phòng chống rửa tiền (tháng 7/2015), tọa đàm Quản lý rủi ro với chi nhánh (tháng 8 - 9/2015), các thông điệp rủi ro hoạt động hiển thị trên màn hình chờ máy tính của cán bộ, nhân viên toàn hệ thống, đặc biệt là thành công của Chương trình “Nhà quản lý rủi ro hoạt động thông minh”. Chương trình đã tập hợp nhiều ý tưởng khả thi của cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống nhằm nhận diện những rủi ro trọng yếu, đề xuất biện pháp hạn chế rủi ro tại từng nghiệp vụ cụ thể, góp phần chuyển thể văn hóa quản trị rủi ro vào văn hóa doanh nghiệp một cách hiệu quả.
VietinBank đã có những bước chuẩn bị căn bản để định hình xây dựng một ngân hàng ngang tầm khu vực; đồng thời định hướng phát triển bền vững
dựa trên nền tảng mô hình quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, nhiều dự án quan trọng của VietinBank về quản trị rủi ro đã được triển khai và đạt được những kết quả ấn tượng. Theo đó, VietinBank đã hoàn thành các phương pháp tính vốn cho các rủi ro trọng yếu, các phương pháp đo lường và theo dõi rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo thông lệ quốc tế và phù hợp với hướng dẫn của NHNN. VietinBank cũng là đơn vị tiên phong khởi động những dự án trọng điểm và thực hiện thành công như: Thu thập sự kiện tổn thất (LDC), Tính toán tài sản rủi ro theo yêu cầu Basel II (RWA)... Công tác quản trị rủi ro tại VietinBank hiện nay đang dần được hoàn thiện, tiệm cận dần với các yêu cầu theo Basel II.