3.2.1.1 Giải pháp về mặt mô hình quản trị rủi ro
Thứ nhất, xây dựng mô hình KDNH tập trung thì hoạt động kinh doanh mua bán ngoại tệ bán buôn chỉ thực hiện tại trung ương và một vài chi nhánh lớn hàng đầu như các Sở giao dịch ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Các chi nhánh khách chỉ thực hiện nghiệp vụ thu đổi ngoại tệ, kinh doanh bán lẻ tức là chỉ thực hiện mua bán ngoại tệ với số lượng hạn chế nhất định hay chỉ với những khách hàng nhỏ lẻ.
Thứ hai, để quản trị rủi ro trong hoạt động KDNH theo cơ cấu tổ chức của một số Ngân hàng lớn trên thế giới thì ngoài bộ phận giao dịch trực tiếp (Front office) và bộ phận thanh toán (Back office), cần phải có các bộ phận để kiểm soát và quản lý rủi ro (Mid office). Trong thực tế tại MB đã có đầy đủ các bộ phận nêu trên. Tuy nhiên, bộ phận Mid office cần nâng cao vai trò của mình trong công tác quản trị rủi ro ngoại hối. Cụ thể:
- Quản lý tài khoản điều tiết hoạt động KDNH toàn hệ thống, quản lý tốt và hiệu quả trạng thái ngoại tệ của toàn hệ thống.
- Xây dựng các hạn mức, các biện pháp quản trị rủi ro đối với hoạt động bán hàng ngoại hối áp dụng trong từng thời kỳ.
- Kiểm soát tuân thủ phân cấp uỷ quyền, quy định, quy trình, các giới hạn, hạn mức theo quy định.
- Kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của các giao dịch của từng giao dịch theo các nội dung: Kiểm tra tính hợp lý về giá của các giao dịch; Ngày hiệu lực của giao dịch; Hạn mức của các khách hàng; Hạn mức trạng thái...
- Được kiến nghị, đề xuất trình Ban lãnh đạo ngân hàng thay đổi Quy định về hoạt động KDNH nếu phát hiện những bất hợp lý ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn hoạt động của MB.
- Sử dụng các công cụ kỹ thuật để tính toán và theo dõi kết quả KDNH hàng ngày, hàng tháng, năm. Đưa ra các cảnh báo tới Khối Treasury và Ban lãnh đạo ngân hàng khi có các dấu hiệu rủi ro phát sinh.
- Đầu mối thực hiện các báo cáo kiểm soát rủi ro cho Ban lãnh đạo. Chịu trách nhiệm lập báo cáo định kỳ liên quan đến hoạt động giao dịch ngoại tệ theo quy định.
- Thực hiện đánh giá, đề xuất thẩm quyền giao dịch ngoại tệ với khách hàng là TCKT và cá nhân trong từng thời kỳ và hướng dẫn thực hiện thẩm quyền trên toàn hệ thống MB.
3.2.1.2 Hiện đại hoá các trang thiết bị kỹ thuật, phần mềm quản trị rủi ro phục vụ hoạt động kinh doanh ngoại hối
Sau 16 năm thành lập cho đến nay hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của MB cũng đã được trang bị khá hiện đại và đầy đủ, tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu trong hoạt động KDNH, điều này gây khó khăn cho ngân hàng trong việc giao dịch, phân tích nghiên cứu thị trường. TTNH hàng ngày càng phát triển mạnh cùng với xu thế chung của nền kinh tế, để phù hợp với tình hình mới đòi hỏi các ngân hàng phải có trình độ công nghệ thông tin hiện đại, cập nhật.
Trang thiết bị kỹ thuật và các phần mềm quản trị rủi ro là một công cụ quan trọng giúp cho người quản lý có được thông tin một cách đầy đủ, chính xác về rủi ro nói chung và rủi ro tỷ giá nói riêng. Một số phần mềm quản trị rủi ro tốt như: Oracle risk manager, Bloomberg, hệ thống đánh giá rủi ro VAR...Ngoài ra, hệ thống phần mềm chuyên dụng phục vụ cho phòng thanh toán...Căn cứ vào tình hình thực tế MB có thể lựa chọn cho mình phần mền quản trị rủi ro phù hợp. Vấn đề ở đây là cần phải lưu ý xem phần mền này, hệ thống này có phù hợp với chế độ kế toán mà ngân hàng đang thực hiện hay không.
3.2.1.3 Tổ chức các buổi hội thảo khách hàng để tư vấn về các công cụ phái sinh trong phòng ngừa rủi ro ngoại hối
Cần tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo để giới thiệu và tư vấn nhằm mục đích vừa nâng cao nhận thức của khách hàng về rủi ro ngoại hối vừa giúp cho khách hàng hiểu biết về các công cụ phái sinh ngoại hối. Phát triển các công cụ phái sinh và thị trường phái sinh là giúp cho các doanh nghiệp có thêm cơ hội lựa chọn loại hình giao dịch hối đoái phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Khi sử dụng các công cụ phái sinh doanh nghiệp có được sự lựa chọn về tỷ giá mong muốn. Mặt khác, cần tập trung ưu tiên đào tạo và bồi dưỡng cho các cán bộ trực tiếp kinh doanh trên thị trường hối đoái quốc
tế về các công cụ phái sinh nói chung và phái sinh ngoại hối nói riêng, vì đây là những sản phẩm mới, phức tạp cả về lý thuyết lẫn thực tiễn áp dụng. Ngoài ra cần trang bị thêm những kiến thức và kinh nghiệm về TTNH và thị trường tiền tệ quốc tế, kỹ năng phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản trên cơ sở chọn lọc, tổng hợp và phân tích thông tin để dự đoán xu hướng diễn biến của thị trường nhằm sử dụng các công cụ phái sinh một cách hiệu quả nhất. Thông qua đó để có thể tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ cho khách hàng của mình hiểu biết hơn về TTNH.
3.2.1.4 Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ kinh doanh ngoại hối và thực hiện chính sách khen thưởng hợp lý
Để trở thành một ngân hàng dẫn đầu trong hoạt động KDNH trong nước, hoà nhập với các ngân hàng thế giới thì một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là phải chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có khả năng theo kịp sự phát triển của trình độ khoa học công nghệ. Đòi hỏi các chuyên viên kinh doanh (Dealer) không chỉ thành thạo nghiệp vụ mà còn phải giỏi ngoại ngữ, am hiểu pháp luật và các thông lệ quốc tế, sử dụng thành thạo các trang thiết bị phục vụ cho công việc. Có như vậy mới đạt hiệu quả cao trong hoạt động KDNH.
Thị trường ngoại tệ ngày càng sôi động, diễn biến phức tạp và sự cạnh tranh cũng rất khốc liệt, một giao dịch viên giỏi là người có khả năng thu thập, phân tích, xử lý thông tin, có sự nhạy cảm nghề nghiệp để xử lý tình huống giao dịch hiệu quả.
Đặc biệt để hạn chế rủi ro tỷ giá, ngân hàng phải đào tạo đội ngũ cán bộ có khả năng thành thạo các nghiệp vụ quản trị rủi ro tỷ giá, có khả năng dự báo chính xác những biến động của tỷ giá. Đây là một công việc khó khăn đòi hỏi phải có trình độ và kinh nghiệm cao, từ đó có thể hạn chế được một cách cao nhất rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNH đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng.
Đào tạo cán bộ chủ chốt không chỉ những kiến thức chuyên môn mà phải bồi dưỡng cả những kiến thức về quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, v...v Trong một số trường hợp, vấn đề hiểu nhầm trong giao dịch ngoại hối hay không thông thạo ngoại ngữ cũng xảy ra những rủi ro đáng tiếc. Vì thế, để tránh những rủi ro này, cần tự tạo ra các biện pháo quản lý như ghi lại hội thoại qua điện thoại, sử dụng hệ thống điện thoại không ngắt quãng, sử dụng Telerate hoặc màn hình giao dịch Reuter hoặc Telex, đồng thời nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên ngành cho các giao dịch viên.
Xây dựng đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh mang nét văn hoá riêng của MB là một công tác đã và đang được ngân hàng chú trọng. Đặc biệt, đối với những cán bộ KDNH, sự trung thực và vô tư của các giao dịch viên lại càng cần hơn bao giờ hết, bởi vì không ít những rủi ro nặng nề đã xảy ra do có sự thoả thuận riêng giữa giao dịch viên với các đối tác mua bán.
Việc tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng khi các đối tác trên thị trường liên ngân hàng là những người có trình độ và chuyên môn rất cao là một điều không hề đơn giản. Chính vì vậy, ngoài việc chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, cần phải có chính sách khen thưởng động viên kịp thời đối với những chuyên giỏi đạt được thành tích cao và vượt bậc, có những đóng góp lớn cho thành công của ngân hàng...mức khen thưởng được dựa trên mức lợi nhuận đạt được nhằm khuyến khích họ ngày càng phát huy hơn khả năng của mình, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, từ đó đem lại hiệu quả ngày càng cao cho ngân hàng.
3.2.1.5 Giải pháp về mặt thông tin
Thứ nhất, thường xuyên xây dựng những báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của các đối tác chiến lược, khách hàng chủ đạo, các đối thủ cạnh tranh để làm căn cứ cho việc thực hiện các giao dịch KDNH tránh rủi ro trong thanh toán.
Thứ hai, xây dựng bộ phận phân tích thông tin tài chính ngân hàng, tập hợp và phân tích các văn bản chế độ của NHNN có liên quan đến hoạt động KDNH trong nước và quốc tế.
Thứ ba, cung cấp bản tin phân tích tình hình ngoại hối, sự biến động tỷ giá trong ngày chuyển tới các chi nhánh và các khách hàng lớn vào
đầu ngày.