Môi trường kinh tế - xã hội: Hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh tiền tệ, do đó chịu tác động mạnh mẽ từ các yếu tố của nền kinh tế xã hội trong nước và thế giới. Môi trường kinh tế - xã hội ổn định giúp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, khả năng hoàn trả vốn vay sẽ cao hơn, rủi ro tín dụng của
ngân hàng giảm, từ đó ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng tốt hơn và ngược lại. Môi trường pháp lý : Các yếu tố pháp lý là điều kiện đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các hoạt động tín dụng của các ngân hàng
31
thương mại. Nếu môi trường pháp lý chưa hoàn chỉnh thiếu đồng bộ sẽ gây khó khăn, bất lợi cho cả doanh nghiệp và ngân hàng. Đặc biệt là cơ chế, chính sách của NHNN là nhân tố đặc biệt quan trọng, tác động mạnh mẽ đến hoạt động hoạt động tín dụng của NHTM. NHNN ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu khách quan của nền kinh tế, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước sẽ giúp công tác quản trị rủi ro của NHTM tốt hơn.
Sự cạnh tranh từ các NHTM khác: Trong mọi hoạt động kinh doanh, cạnh tranh là một yếu tố tác động rất lớn. Hoạt động tín dụng cũng không ngoại lệ. Nếu các NHTM càng cạnh tranh gay gắt thì càng khó khăn cho công tác quản trị rủi ro tín dụng vì để thu hút khách hàng, nhiều NHTM phải hạ thấp một số tiêu chí thẩm định khách hàng, ngân hàng chấp nhận rủi ro để đạt được lợi nhuận cần thiết.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 của luận văn, tác giả đã khái quát các vấn đề cơ bản về cho vay và rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của NHTM, tác giả cũng đã đề cập đến các chỉ tiêu đo lường mức độ rủi ro trong cho vay KHCN và các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân để làm cơ sở nghiên cứu cho các chương tiếp theo của luận văn.
32
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH
2.1KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính thức hoạt động với tư cách là một Ngân hàng TMCP vào ngày 02/6/2008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Đến nay Vietcombank đã trải qua hơn 56 năm xây dựng và phát triển, đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án,... cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh
33
doanh ngoại tệ và các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử... .Với sự đánh giá cao của các tổ chức quốc tế bình chọn Vietcombank là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” trên nhiều lĩnh vực hoạt động (quản lý tiền mặt, kinh doanh ngoại hối, tài trợ thương mại).
Năm 1991, Chi nhánh Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được thành lập. Trong thời gian đầu thành lập, Chi nhánh Sở Giao dịch là đơn vị phụ thuộc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Trung ương (Hội sở chính), đóng vai trò đầu mối thực thi chiến lược phát triển các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Trung ương, là cầu nối giữa ngân hàng với khách hàng.
Năm 2006, Chi nhánh Sở Giao dịch đã chính thức tách ra khỏi Hội Sở chính, trở thành một đơn vị hoạt động kinh doanh độc lập, có tư cách tương đương với chi nhánh cấp 1 của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. SGD chính thức đi vào hoạt động ngày 01/01/2006 với đầy đủ các nghiệp vụ như: Huy động vốn, tín dụng, thanh toán thẻ,..
Ngày 30/10/2008, Chi nhánh Sở Giao dịch NH TMCP Ngoại thương Việt Nam đã chính thức khai trương trụ sở hoạt động mới tại 31-33 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trong số các cơ quan thành viên của Vietcombank, chi nhánh Chi nhánh Sở Giao dịch luôn là lá cờ tiên phong đạt thành tích cao trong mọi hoạt động, là nơi tiên phong thực hiện các chủ trương chính sách của Vietcombank, đi đầu trong việc thử nghiệm và triển khai các sản phẩm mới cũng như thực hiện một số nghiệp vụ đặc thù khác. Chi nhánh Chi nhánh Sở Giao dịch cũng là một trong hai đơn vị luôn có đóng góp lớn nhất cho lợi nhuận của Vietcombank.
Tính đến nay, nhân sự của chi nhánh Sở Giao dịch với gần 600 cán bộ, trên 95% có trình độ Đại học, tổng nguồn vốn huy động đạt 71.500 tỷ đồng,
34
dư nợ 27.700 tỷ đồng, phát hành trên 300.000 thẻ ghi nợ, cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại cho mọi thành phần kinh tế. Kết quả hoạt động kinh doanh luôn duy trì tăng trưởng tương đối ổn định trong những năm gần đây. Chi nhánh SGD luôn tự hào là một trong những đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh được giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận [13].
Cơ cấu bộ máy tổ chức của SGD:
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch Vietcombank
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Sở giao dịch năm 2018 [13])
Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của chi nhánh Sở Giao dịch Vietcombank sắp xếp tinh gọn, khoa học phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh doanh của Chi nhánh tại địa bàn, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trong hoạt động kinh doanh, phù hợp với tình hình đổi mới của ngành ngân
Phân loại Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh (%) 16/15 17/16 18/17 35
hàng cũng như nhu cầu của thị trường. Trong xu thế chung của toàn hệ thống Vietcombank trong việc thực hiện sứ mệnh “là ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế”, chi nhánh Sở Giao dịch Vietcombank hiện đã được nâng cấp và thực hiện chuyển đổi theo mô hình mới với 03 khối: Khối kinh doanh, Khối dịch vụ và Khối hỗ trợ. Tại trụ sở chính có 10 phòng, trong đó 5 phòng làm nhiệm vụ kinh doanh, trực tiếp giao dịch với khách hàng là Phòng Dịch vụ KHTC, Phòng Dịch vụ KHCN, Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1, Phòng Khách hàng doanh nghiệp 2, Phòng Khách hàng Cá nhân; các phòng còn lại với nhiệm vụ hỗ trợ là Phòng Ngân quỹ, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Tổng hợp, Phòng Quản lý nhân sự, Phòng tin học. Về mạng lưới, hiện chi nhánh có 10 PGD phủ khắp địa bàn Hà Nội, tất cả các PGD đều có chức năng thực hiện hầu hết các nghiệp vụ kinh doanh tương tự trụ sở Chi nhánh nhằm đáp ứng nhu cầu tối đa của khách hàng tại từng địa bàn.
2.1.2 Tình hình kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch.
2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn
Trong hoạt động Ngân hàng, vốn là yếu tố đầu quan trọng có vai trò quyết định đến qui mô hoạt động, khả năng cạnh tranh, chứng tỏ uy tín của NHTM đối với với xã hội (cá nhân, các tổ chức kinh tế - chính trị xã hội trong nước và quốc tế) và với thị trường hoạt động. Một Ngân hàng với nguồn vốn huy động lớn, cơ cấu nguồn vốn ổn định, bảo đảm khả năng thanh khoản sẽ là cơ sở vững chắc để mở rộng qui mô của các hoạt động quan trọng khác như: Tín dụng, kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế, bảo lãnh, thanh toán, chuyển tiền...
Giai đoạn 2015 - 2018 là giai đoạn nền kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp với các cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ, châu Âu, Nhật Bản,
36
cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, giá dầu mỏ biến động liên tục... việc huy động vốn của các NHTM hết sức khó khăn. Mặc dù lãi suất huy động liên tục giảm với mức chênh lệch lớn so với các ngân hàng TMCP khác nhưng do uy tín của Vietcombank và chính sách khách hàng tốt nên vốn huy động của Vietcombank- chi nhánh SGD vẫn tương đối cao, ổn định và tăng trưởng đều qua các năm. Cụ thể:
Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn
1. Theo đối tượng 56.89
3 660.59 64.700 071.50 6 10 7 10 0 11 - Tiền gửi TCKT 30.50
9 532.08 35.260 039.25 5 10 0 11 1 11 - Tiền gửi dân cư 26.38
4 28.51 1 29.440 32.25 0 10 8 10 3 10 9 2. Theo thời hạn 56.89 3 60.59 6 64.700 71.50 0 10 6 10 7 11 0 - Kỳ hạn >12 tháng 15.70 7 516.91 18.326 819.60 7“ ĨÕ 8" 10 7^^ 10 - Kỳ hạn <12 tháng 27.78 6 129.48 30.047 031.55 6^^10 2^ 10 Õ5" 1 - Không kỳ hạn 13.40 0 014.20 16.306 220.34 6 10 5 11 4 12
3. Theo loại tiền 56.89
3 660.59 64.700 071.50 6 10 7 10 0 11 - Nội tệ 34.26 1 236.43 37.162 141.39 6 10 2 10 1 11 - Ngoại tệ 22.63 2 24.16 4 27.517 30.10 9 10 7 11 4 10 9
37
Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng huy động vốn theo đối tượng
■ Tiền gửi
TCKT
■ Tiền gửi
Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng huy động vốn theo thời gian
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
■ Kỳ hạn > 12
■ Kỳ hạn <12
tháng
38
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Sở giao dịch 2015-2018 [13])
Huy động vốn tăng đều qua các năm, đến 31/12/2018 đạt mức 71.500 tỷ đồng tăng 6.800 tỷ đồng so với năm 2017 (tương ứng tăng 10%) và hoàn thành 110% kế hoạch năm 2018. Huy động vốn của SGD chiếm trên 35% vốn của các chi nhánh VCB trên địa bàn Hà Nội và 8% huy động từ nền kinh tế của toàn hệ thống Vietcombank.
Về cơ cấu nguồn vốn, tỷ lệ huy động vốn tiền gửi dân cư và tiền gửi TCKT trên tổng vốn tương đối ổn định ở khoảng 55%-45% và tăng dần qua các năm.
Về huy động vốn ngoại tệ và nội tệ đều vượt mức so với kế hoạch. Trong năm 2017 và 2018, chi nhánh SGD giữ ổn định và tăng trưởng tốt, đặc biệt là duy trì số dư tiền gửi ngoại tệ trong điều kiện lãi suất USD huy động bằng “0” và lãi suất huy động VNĐ thấp hơn các ngân hàng khác (từ 0,3- 0,5%) là một khó khăn lớn. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát tốt dòng tiền của doanh nghiệp và tăng cường quan hệ với khách hàng nên huy động vốn ngoại tệ năm
Phân loại Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh (%) 16/15 17/16 18/1 7 I. Theo đối tượng 18.447 20.974 24.750 27.70
0 ∏ 3^ 11 8" ∏2^ 39
2018 tăng đáng kể, đạt 30.109 tăng 9% so với năm 2017.
Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi ngắn hạn và trung dài hạn tương đối ổn định ở khoảng 20%:50%:30%, vốn ngắn hạn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng vốn phù hợp với nền kinh tế thị trường. Những năm gần đây nền kinh tế luôn có những biến động, điều này có thể phản ánh thông qua lãi suất huy động vốn của các NHTM, có một số thời gian vốn huy động ngắn hạn có lãi suất cao hơn vốn huy động dài hạn. Đây là động thái tránh yếu tố rủi ro về lãi suất do những biến động không thể lường trước của thị trường vốn; điều này dẫn đến khả năng đáp ứng các dự án vay vốn trung và dài hạn ngày càng khó khăn.
Tiền gửi không kỳ hạn tăng đều qua các năm từ 13.400 tỷ đồng năm 2015 lên 20.342 tỷ đồng năm 2018, Đây là nguồn vốn giá rẻ đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của Chi nhánh Sở Giao dịch. Có được kết quả trên là do Chi nhánh SGD đã thực hiện dịch vụ quản lý vốn tập trung với các khách hàng lớn: Mobifone, VietnamAirlines, PVN, EVN,... Đặc biệt, thông qua hoạt động cho vay và tài trợ dự án, SGD đã thu hút được các khách hàng lớn chuyển dòng tiền về tập trung tại SGD như: FPT, Xăng dầu Hàng không, EVN, TCT Điện lực miền Bắc,... Ngoài ra SGD đã triển khai thành công công tác phối hợp thu NSNN với KBNN và cục thuế Hà Nội.
2.1.2.2 Hoạt động tín dụng
Hoạt động tín dụng chủ yếu là cho vay và bảo lãnh. Các nghiệp vụ mua bán vốn trên thị trường liên Ngân hàng, đầu tư,... được tập trung tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam.“Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Chi nhánh Sở Giao dịch điều hòa vốn giữa các phòng giao dịch để nâng cao hiệu quả quản lý cũng như điều tiết vốn, đảm bảo khả năng thanh khoản và hiệu quả kinh doanh vốn. Theo đó, vốn để đáp ứng nhu cầu của hoạt động tín dụng sẽ là vốn đi mua lại của Hội sở với mức chênh lệch giữa lãi suất bán và mua được qui định theo từng thời kỳ
40
khác nhau cho từng kỳ hạn cho vay.”
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động cho vay
- Dư nợ bán buôn 13.277 15.293 16.128 016.88 5 11 5 10 5 10 - Dư nợ SMEs 7 71 5 77 21.11 7 1.24 8 10 3 14 2 11 - Dư nợ cá nhân 4.45 3 4.90 6 7.51 0 9.57 3 11 0 15 3 12 7
II. Theo thời hạn 18.447 20.974 24.750 027.70 3 11 8 11 2 11
- Dư nợ trung dài hạn 9.02 2 10.155 11.950 14.77 5 11 2 11 7 12 4 - Dư nợ ngắn hạn 59.42 10.819 12.800 512.92 5 11 8 11 1 10 Tổng dư nợ 18.447 20.974 24.750 27.70 0 11 3 11 8 11 2
Λτ________^______r r r ∖ j X 7 X1I 1 -1^ 11 1 7 0 • 7 • 1 n 7 í- n 7 O r 7 't 1 \
(Nguồn: Báo cáo tông kêt hoạt động kinh doanh Sở giao dịch 2015-2018 [13])
Nhìn chung, hoạt động cho vay có sự tăng trưởng qua các năm. Tổng dư nợ quy VND của SGD tính đến 31/12/2018 đạt 27.700 tỷ đồng, tăng 2.950 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cuối năm 2015. Có thể thấy dư nợ của Chi nhánh Sở Giao dịch so với hệ thống Vietcombank là còn thấp và chưa tương xứng với quy mô hoạt động.
Dư nợ bán buôn (khách hàng doanh nghiệp lớn) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ khoảng 61%. Dư nợ bán buôn và cá nhân tăng trưởng tương đối ổn định còn dư nợ SMEs tăng ít qua các năm. Tốc độ tăng trưởng dư nợ giảm do ảnh hưởng của nền kinh tế suy thoái khiến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phá sản; sự cạnh tranh gay gắt của các NHTM khác và một số dự án
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 Thu nhập 1.40 8 1.791 2.023 2.771 Chi phí 511 651 73 6^ 911 41
tài trợ trung dài hạn không ký được hợp đồng tín dụng, ký chậm do một số thủ tục trình duyệt kéo dài hoặc tiến độ giải ngân chậm.
Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn lớn hơn dư nợ trung dài hạn, dao động tương đối ổn định trong khoảng 55%-45%, tuy nhiên sang năm 2018 tỷ trọng dư nợ