3.1.1.1. Phương pháp nghiên cứu
Để nghiên cứu hành vi tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Xây dựng mà cụ thể là hành vi gia hạn/tái tục (quyết định gia hạn 01 kỳ hạn tương đương kỳ hạn đang áp dụng khi tài khoản tiền gửi đó đến hạn), phân tích sống sót (Survival Analysis) hoặc phân tích sự kiện được tác giả chọn làm phương pháp nghiên cứu.
Theo phương pháp nghiên cứu này, tuy biến kết cục là biến nhị phân (tài khoản được gia hạn hay đóng) nhưng có thể so sánh được xác suất tồn tại (trong bao nhiêu kỳ hạn) của tài khoản theo các tiêu chí khác nhau (ví dụ: theo chi nhánh, theo số dư tiền gửi, theo lãi suất…). Kết quả ước lượng sẽ được sử dụng để tính toán cho một hoặc nhiều tập hợp số lớn các tài khoản để đưa ra được chính sách điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả. Việc ước lượng hoặc dự báo xác suất tồn tại của từng tài khoản trong tương lai là không cần thiết do sẽ có sai số lớn và không có ý nghĩa.
Các nhân tố ảnh hưởng hay còn gọi là đối tượng so sánh đưa vào nghiên cứu bao gồm: (i) Chi nhánh mở tài khoản và (ii) Nhóm số dư của tài khoản.
Phần mềm IBM SPSS Statistics (phiên bản số 20) là phần mềm được sử dụng trong quá trình phân tích dữ liệu.
3.1.1.2. Dữ liệu nghiên cứu
Công trình này nghiên cứu các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng 6 tháng được mở theo các Thẻ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi mà tại Ngân hàng Xây dựng phát hành cho khách hàng cá nhân dựa trên nhu cầu gửi tiền của khách hàng được mở từ ngày 01/01/2016 đến ngày 26/04/2019.
Dữ liệu ban đầu bao gồm 350.572 quan sát cho cả 06 loại kỳ hạn. Sau khi loại những quan sát không đủ điều kiện thì số lượng quan sát theo loại kỳ hạn còn lại cụ thể như sau:
- Mẫu nghiên cứu về tài khoản tiền gửi kỳ hạn 01 tháng: 144.753 quan sát,
- Mẫu nghiên cứu về tài khoản tiền gửi kỳ hạn 02 tháng: 7.456 quan sát,
- Mẫu nghiên cứu về tài khoản tiền gửi kỳ hạn 03 tháng: 13.417 quan sát,
- Mẫu nghiên cứu về tài khoản tiền gửi kỳ hạn 04 tháng: 693 quan sát,
- Mẫu nghiên cứu về tài khoản tiền gửi kỳ hạn 05 tháng: 177 quan sát,
- Mẫu nghiên cứu về tài khoản tiền gửi kỳ hạn 06 tháng: 127.263 quan sát.
3.1.1.3. Quy trình nghiên cứu
Với từng mẫu nghiên cứu như đã liệt kê kể trên, các bước phân tích được thực hiện như sau:
Bước 1: Sử dụng mẫu để ước lượng xác suất tồn tại (được gia hạn) tại các mốc thời gian khác nhau theo phương pháp Kaplan - Meier.
Bước 2: Sử dụng kiểm định Log-rank để xem xét sự khác biệt giữa các chi nhánh mở tài khoản/mức số dư của tài khoản. Các cặp giả thiết cần kiểm định:
a. Nhân tố chi nhánh mở tài khoản
- H0: Xác suất được gia hạn của tài khoản ở các chi nhánh mở tài khoản khác
nhau là giống nhau.
- H1: Xác suất được gia hạn của tài khoản ở các chi nhánh mở tài khoản khác
nhau là khác nhau.
b. Nhân tố là số dư của tài khoản
- I0: Xác suất được gia hạn của tài khoản với các nhóm số dư của tài khoản
khác nhau là giống nhau.
- I1: Xác suất được gia hạn của tài khoản với các nhóm số dư của tài khoản
khác nhau là khác nhau.
Bước 3: Sử dụng kiểm định Wald trong mô hình Cox (Cox proportional hazards model) để xem xét sự khác biệt giữa các chi nhánh mở tài khoản/mức số dư
của tài khoản có ý nghĩa thống kê hay không. Các cặp giả thiết cần kiểm định tương tự như tại bước 2.
Bước 4: Phân tích kết quả.
Các bước trên sẽ được thực hiện riêng cho từng loại kỳ hạn tiền gửi do đặc thù đầu vào của phân tích là số lần được gia hạn của tài khoản (không phân biệt được kỳ hạn) và kết quả phân tích là riêng biệt cho từng loại kỳ hạn tiền gửi khác nhau.