Mô hình định lượng như Lôgit, Prôbit... được sử nhiều ở một số đề tài nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên việc ứng dụng mô hình này chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế, tín dụng ngân hàng và cụ thể như sau :
Nghiên cứu của Irakli Ninua (2007), Để ước tính mối liên hệ giữa khoản tín dụng có TSBĐ với khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ProCreditBank của Georgia từ năm 2004 - 2007, tác giả sử dụng một mô hình Lôgit, với tài sản bảo đảm như là một biến phụ thuộc. Mô hình giải thích mối quan hệ giữa tỷ lệ rủi ro tín dụng (thay cho khả năng trả nợ của KHDN) và các khoản vay có TSBĐ.
Martin (1977) sử dụng mô hình Lôgit và phân tích phân biệt trong dự báo phá sản của các ngân hàng trong giai đoạn 1975-1976. Khi đó, đã có 25 ngân hàng vỡ nợ. Mô hình đã cho kết quả phù hợp với thực tế.
Platt (1991) đã sử dụng mô hình Lôgit trong việc kiểm định và lựa chọn các biến tài chính và cho rằng: Việc sử dụng các biến tài chính trong ngành tốt hơn sử dụng những biến tài chính của một doanh nghiệp đơn lẻ, trong dự báo phá sản của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng.
Nghiên cứu của Andrea Ruth Coravos (2008), Tác giả sử dụng mô hình Lôgit đa thức (Multinomial Logistic Regressions Models) để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng là các KHDN quy mô nhỏ tại Community development financial institutions (CIFIs).
Kết quả hồi quy đa thức cho tất cả các khoản vay với biến cơ sở là khoản vay đưa ra mô hình các nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ dựa trên các biến độc lập đã đề xuất ban đầu, cụ thể như sau:
- Biến kinh nghiệm quản lý tác động cùng chiều với khả năng trả nợ.
- Thời gian kinh doanh tác động cùng chiều với khả năng trả nợ của khách hàng.
- Các khoản vay được chính phủ hỗ trợ bảo lãnh có khả năng trả nợ kém.
- Thời gian vay có tác động ngược chiều với khả năng trả nợ, vay càng dài khả năng trả nợ của khách hàng càng kém.
-Số tiền vay càng lớn thì khả năng trả nợ của khách hàng càng tốt.
- Biên độ lãi suất tín dụng càng cao so với lãi suất cơ bản thì khả năng trả nợ càng kém.
- Tỷ lệ thất nghiệp càng cao thì khả năng khách hàng càng trả nợ kém.
Nghiên cứu Jiménez và Saurina: Nhóm tác giả sử dụng dữ liệu tất cả các khoản vay của các TCTD (ngân hàng, quỹ tiết kiệm, hợp tác xã và cơ sở tài chính tín dụng) ở Tây Ban Nha với giá trị món vay hơn 6.000 euro với trên 3 triệu dữ liệu quan sát. Để bao phủ dữ liệu cho toàn bộ một chu kỳ kinh tế, tác giả đã sử dụng dữ liệu từ các tháng trong 05 năm, cụ thể là năm 1987, 1990, 1993, 1997 và 2000.
Phương pháp tiếp cận đo lường khả năng vỡ nợ dựa trên một mô hình Lôgit nhị thức (Binary Logictis Regressions Models). Trong đó biền phụ thuộc Y là xác suất vỡ nợ của khoản vay; Các biến độc lập được xem xét đưa vào mô hình gồm các loại sản phẩm tín dụng, tiền tệ, kỳ hạn, TSBĐ, số tiền vay, lĩnh vực kinh doanh, khu vực, loại hình TCTD và kết quả nghiên cứu như sau:
- Khoản vay có TSBĐ có xác suất vỡ nợ cao hơn so với khoản vay không có TSBĐ
dụng thương mại.
- Khả năng vỡ nợ của các khoản vay bằng ngoại tệ là đáng kể nhưng thấp hơn so với các khoản vay bằng đồng tiền quốc gia
- Các khoản vay ngắn hạn là những khoản vay có nguy cơ cao nhất - Khoản vay càng lớn thì khả năng vỡ nợ càng thấp. Kết quả được giải thích dựa trên sự cẩn trọng của TCTD đối với khoản vay lớn hơn là khoản vay nhỏ.
- Có sự khác biệt khả năng trả nợ giữa các khu vực cấp tín dụng.
- Mối quan hệ với ngân hàng làm gia tăng rủi ro tín dụng đối với khách hàng đó. Kim Young-Chul (1978), tác giả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng năng trả nợ của các trang trại nhỏ ở Hàn Quốc và được đăng trên tạp chí Nông thôn phát triển Hàn Quốc. Mục đích của nghiên cứu này là để đo lường hiệu suất trả nợ nông dân và để kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng trả nợ ở các trang trại nhỏ ở Hàn Quốc. Bằng mô hình probit tác giả đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các trang tại nhỏ ở Hàn Quốc là: Kích thước của nông hộ, sự giám sát khi cho vay, tổng thu nhập của trang trại, và thuận lợi từ việc bán sản phẩm nông nghiệp.
Nghiên cứu của Chiara Pederzoli, Costanza Torricelli (2010), Đây là mô hình được phát triển dựa trên kết quả nghiên cứu do E.I.Altman (1986) được sử dụng để xác định điểm tín dụng đối với các doanh nghiệp vay vốn dựa trên giả định rủi ro tài chính của KHDN ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Tác giả sử dụng các chỉ tiêu tài chính và trọng số để lượng hóa xác suất vỡ nợ của KHDN quy mô nhỏ và quy mô siêu nhỏ. Bằng mô hình Lôgit cho thấy chỉ tiêu tài chính có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của KHDN.