3.6.1.1. Thống nhất trong việc đo lường rủi ro tín dụng
Hệ thống XHTD của BIDV được Ernst & Young xây dựng bám sát theo khung hướng dẫn của NHNN và theo đặc thù hoạt động tín dụng, chiến lược phát triển của riêng NH này. Do vậy, nó đảm bảo vẫn bám sát theo tiêu chí của NHNN đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn của quốc tế. Mô hình XHTD của BIDV được xây dựng theo một kết cấu chặt chẽ gồm: hệ thống các tiêu chí đánh giá và điểm có trọng số; cách xác định giá trị từng tiêu chí đánh giá; cách quy đổi các giá trị sang điểm; cách phân loại nhóm KH sau khi chấm điểm. Nhờ hệ thống XHTD mà việc đo lường và định dạng các rủi ro tín dụng tại các chi nhánh của BIDV được thống nhất; cách tính toán các chỉ tiêu được quy định cụ thể, rõ ràng giúp cho CBTD dễ dàng thực hiện.
3.6.1.2. Khả năng phòng ngừa rủi ro tín dụng được nâng cao
Nhóm các chỉ tiêu dự báo về ảnh hưởng của các chính sách/bảo hộ của Nhà nước, mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh của DN, mức độ phụ thuộc vào các điều kiện tự nhiên được đưa vào nhóm các chỉ tiêu phi tài chính nhằm tăng cường khả năng dự báo nguy cơ gặp khó khăn về tài chính của KH trong tương lai.
Kể từ khi BIDV áp dụng hệ thống XHTD (năm 2006) đến nay, khả năng dự báo rủi ro tín dụng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu trong toàn hệ thống giảm dần qua các năm, thể hiện rõ nhất ở giai đoạn trước và sau khi áp dụng hệ thống XHTD. Tỷ lệ nợ xấu năm 2005 là 11,64%, tỷ lệ này giảm xuống ở mức 9,6% năm 2006 và duy trì dưới mức 3% cho đến năm 2012. Đồng thời, để tăng tính chính xác và có những biện pháp kịp thời trước những tình huống có thể xảy ra, BIDV cũng thường xuyên kiểm tra, xếp hạng lại KH dựa trên dư nợ tín dụng tại BIDV của họ.
Bảng 3.14 Tình hình nợ xấu theo XHTD khách hàng doanh nghiệp của BIDV giai đoạn 2010-2012
Nhóm KH DN 2010 2011 2012 Số lượng Nợ xấu Xu hướng phát sinh nợ xấu Số lượng Nợ xấu Xu hướng phát sinh nợ xấu Số lượng Nợ xấu Xu hướng phát sinh nợ xấu AAA 2 10 10 AA 14 2 27 1 1 27 A 18 2 25 1 35 BBB 31 1 29 1 21 1 BB 25 1 3 24 1 1 4 B 10 1 1 5 1 3 1 CCC 0 0 0 C 0 0 0 D 0 0 0
(Nguồn: Dữ liệu do CBTD của BIDV ước lượng trên mẫu 100 KH DN)
3.6.1.3.Kết quả xếp hạng tín dụng là cơ sở cho quyết định giới hạn cấp tín dụng
Trước khi hệ thống XHTD được áp dụng tại BIDV, việc đánh giá tình hình tài chính, mức tín nhiệm của KH phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan của CBTD. Chính vì quyết định cấp tín dụng thiếu tính minh bạch và khách quan như vậy dẫn đến tình trạng tỷ lệ nợ xấu cao, ảnh hưởng lớn đến HĐKD nói chung của BIDV. Hệ thống XHTD của BIDV được thiết kế với từng chỉ tiêu và thang điểm cụ thể cho từng đối tượng KH là tổ chức kinh tế, cá nhân, tổ chức tín dụng và chi tiết theo ngành nghề, lĩnh vực hoạt động cũng như đan xen với các chỉ tiêu phi tài chính nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng chủ quan của người xếp hạng. Ngoài ra, kết quả XHTD cũng là cơ sở để NH quyết định giới hạn tín dụng đối với từng nhóm KH khác nhau, giúp nâng cao chất lượng và quản trị rủi ro tín dụng.
3.6.1.4.Xây dựng chính sách khách hàng dựa trên cơ sở xếp hạng tín dụng
Theo văn bản số 1131/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2011, dựa vào kết quả XHTD, sẽ có các chính sách, quy định tín dụng liên quan đến việc xác định lãi suất, tài sản bảo đảm, hình thức cho vay đối với từng nhóm KH. Các KH được xếp loại cao (từ AAA đến BBB) sẽ được ưu tiên cấp tín dụng, riêng đối với các KH có lịch sử quan hệ tín dụng tốt thì có thể được hưởng các ưu đãi như nới lỏng điều kiện cho vay và yêu cầu về tài sản bảo đảm,
giảm lãi suất vay. Cũng như đối với các KH bị xếp loại thấp (từ BB trở xuống) thì các chính sách trên cũng được thắt chặt hơn.
3.6.1.5. Hỗ trợ quyết định cho vay trở nên nhanh chóng, dễ dàng
Hệ thống XHTD với từng chỉ tiêu được quy định cụ thể về cách tính điểm, tỷ trọng được thực hiện trên phần mềm tự động đã giúp cho các CBTD thực hiện việc chấm điểm tín dụng KH nhanh chóng và chính xác hơn. Từ đó nhận định được các KH tiềm năng, tiến hành phân tích và thẩm định các yếu tố khác trước khi ra quyết định cho vay hoặc từ chối cho vay.