c. Chưa đề ra các giải pháp và chính sách quản trị RRTK
3.2.1.2, Dự báo thanh khoản theo sự biến động của nguồn vốn huy động và nhu cầu vay tiềm năng
nhu cầu vay tiềm năng
Trong một số giai đoạn nhất định của năm, mức lãi suất cơ bản của NHNN ban hành là không đổi, như bốn tháng đầu năm 2010, lãi suất cơ bản vẫn giữ ở mức 8%/năm. Khi đó việc dựa vào lãi suất cơ bản của NHNN sẽ không còn chính xác cho việc dự báo, vì vậy ta cần có một phương pháp dự báo không phụ thuộc vào lãi suất cơ bản. Sử dụng phương pháp tiếp cận cấu trúc vốnđể dự báo tổng nhu cầu thanh khoản cho ngân hàng, với phương pháp này ngân hàng sẽ dựa trên cơ sở số liệu biến động của các yếu tố như tài sản nợ huy động, nhu cầu cho vay tiềm năng của các tháng trước đây để dự báo cho các tháng trong tương lai. Phương pháp này giúp ngân hàng linh hoạt trong việc xây dựng các chiến lược quản lý thanh khoản cho các tháng tới.
Sử dụng các số liệu tổng hợp các tháng năm 2008 và 2009, bằng chương trình Eview 5.1 ta sự báo các chỉ tiêu tài sản nợ huy động các tháng của năm 2010.
Dự báo số liệu tiền gửi không kỳ hạn
Phương trình dự báo tiền gửi không kỳ hạn theo thời gian:
TGKHONGKH = a + b*T
Trong đó:
TGKHONGKH là tiền gửi không kỳ hạn
T là thứ tự của tháng (T=1 là tháng 1 năm 2008)
Bảng 3.4:Mô hình tiền gửi không kỳ hạn của Agribank Đồng Nai theo thời gian
Dependent Variable: TGKHONGKH Method: Least Squares
Date: 05/08/10 Time: 22:52 Sample: 2008M01 2009M12 Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 156162.8 14899.68 10.48095 0.0000
T 3772.703 1042.760 3.617997 0.0015
R-squared 0.373039 Mean dependent var 203321.6 Adjusted R-squared 0.344541 S.D. dependent var 43677.77 S.E. of regression 35361.71 Akaike info criterion 23.86430 Sum squared resid 2.75E+10 Schwarz criterion 23.96247 Log likelihood -284.3716 F-statistic 13.08990 Durbin-Watson stat 0.604835 Prob(F-statistic) 0.001524 Phương trình dự báo tiền gửi không kỳ hạn theo thời gian như sau:
TGKHONGKH = 156.162,77 + 3.772,70*T
Dự báo số liệu tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
Phương trình dự báo tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn theo thời gian:
TKKKH = a + b*T
Trong đó:
TKKKH là tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
T là thứ tự của tháng (T=1 là tháng 1 năm 2008)
Bảng 3.5:Mô hìnhtiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của Agribank Đồng Nai theo thời gian
Dependent Variable: TKKKH Method: Least Squares
Date: 05/09/10 Time: 10:35
Sample (adjusted): 2008M01 2009M12 Included observations: 24 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3302.762 363.8237 9.269431 0.0000 T -77.58174 25.46235 -3.046920 0.0059 R-squared 0.296759 Mean dependent var 2402.667 Adjusted R-squared 0.264793 S.D. dependent var 1007.031 S.E. of regression 863.4704 Akaike info criterion 16.43945 Sum squared resid 16402784 Schwarz criterion 16.53762 Log likelihood -195.2734 F-statistic 9.283719 Durbin-Watson stat 1.292885 Prob(F-statistic) 0.005914 Phương trình dự báo tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn theo thời gian như sau:
TKKKH = 3.302,76 – 77,58*T
Dự báo số liệu tiền gửi tiết kiệm khác
Phương trình dự báo tiền gửi tiết kiện khác theo thời gian:
TKKHAC = a + b*T
Trong đó:
TKKHAC là tiền gửi tiết kiệm khác
T là thứ tự của tháng (T=1 là tháng 1 năm 2008)
Bảng 3.6:Mô hình tiền gửi tiết kiệm khác của Agribank Đồng Nai theo thời gian
Dependent Variable: TKKHAC Method: Least Squares
Date: 05/09/10 Time: 10:33
Sample (adjusted): 2008M01 2009M12 Included observations: 24 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 658118.0 36761.55 5.447803 0.0000 T -11010.14 2572.773 -4.279485 0.0003 R-squared 0.454284 Mean dependent var 62642.92 Adjusted R-squared 0.429478 S.D. dependent var 115508.6 S.E. of regression 87246.96 Akaike info criterion 25.67053 Sum squared resid 1.67E+11 Schwarz criterion 25.76870 Log likelihood -306.0463 F-statistic 18.31399 Durbin-Watson stat 0.274816 Prob(F-statistic) 0.000305 Phương trình dự báo tiền gửi tiết kiệm khác theo thời gian như sau:
TKKHAC = 658.818,07 – 11.010,14*T
Thực hiện như trên đối với các nguồn huy động vốn còn lại trong bảng sau: Tháng X/2010 Số dư bình quân Tỷ lệ DTBB DTBB Nguồn ổn định thấp (1)+(2)+(3)+(4)+(5) Tiền gửi không kỳ hạn (1) Tiền gửi kỳ hạn 12-24 tháng (2) Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 đến 24 tháng (3) Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn trên 24 tháng (4) Phát hành giấy tờ có giá (5) Nguồn ổn định vừa (6)+(7)+(8) Tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng (6) Tiền gửi tiết kiệm dưới 12 tháng (7) Tiền gửi tiết kiệm khác (8) Nguồn ổn định cao (9)+(10)+(11)+(12)+(13) Tiền gửi không kỳ hạn của TCTD (9) Tiền gửi có kỳ hạn của TCTD (10) Tiền gửi kỳ hạn 24 tháng (11) Tiền gửi vốn chuyên dùng (12) Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn (13)
(X: là tháng mà ngân hàng muốn dự báo thanh khoản)
(Kiểm định sự phụ thuộc của các nguồn vốn huy động vào lãi suất xin xem thêm phần phụ lục 5)
Tiến hành dự báo nhu cầu tiền vay tiềm năng của tháng X tương tự như với tiền gửi không kỳ hạn.
Dự báo tổng nhu cầu thanh khoản
Dự trữ thanh khoản tài sản nợ huy động = 95% (Nguồn ổn định thấp – Dự trữ bắt buộc) + 30% (Nguồn ổn định vừa – Dự trữ bắt buộc) + 15% (Nguồn ổn định cao – Dự trữ bắt buộc)
Tổng nhu cầu thanh khoản = Dự trữ thanh khoản tài sản nợ huy động + Nhu cầu tiền vay tiềm năng
Dự báo tổng nhu cầu thanh khoản tháng 5/2010 (xem phần phụ lục 6)