Tỷ lệ thanh khoản

Một phần của tài liệu Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng (Trang 41 - 43)

Nguồn cung chính mà Ngân hàng sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh khoản tức thời chủ yếu là tiền mặt và chứng khoán lỏng. Và để đo lờng khả năng thanh khoản nhanh của Ngân hàng ta có thể sử dụng tỷ số giữa “ Trạng thái tiền mặt + chứng khoán lỏng ” và “tiền gửi không kỳ hạn” + “tiền gửi thanh toán”.

- Trạng thái tiền mặt của Ngân hàng bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại NHTW, tiền gửi không kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng khác.

- Chứng khoán lỏng của Ngân hàng bao gồm: Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu kho bạc.

Tỷ số giữa “ Trạng thái tiền mặt + chứng khoán lỏng ” và“tiền gửi không kỳ hạn” + “tiền gửi thanh toán”, càng cao thì khả năng thanh khoản của Ngân hàng càng đợc đảm bảo. 3. Mô hình ớc lợng Yt=β1 2 t Xβ 3 1 t Yβ− (1) Trong đó:

Yt: là tỷ số giữa “ Trạng thái tiền mặt + chứng khoán lỏng ” và “tiền gửi không kỳ hạn” + “tiền gửi thanh toán”, cho ta thấy khả năng sẵn sàng thanh toán của Ngân hàng trong trờng hợp ngời gửi tiền thực hiện rút tiền với khối l- ợng lớn.

Nếu tỷ lệ này lớn hơn hoặc bằng 1, Ngân hàng có đủ khả năng thanh toán trong trờng hợp xấu nhất.

Nếu tỷ số này nhỏ hơn 1, Ngân hàng cần phải xem xét trên thị trờng, xem có động thái nào khiến ngời gửi tiền sẽ rút tiền đồng loạt hay không để từ đó có sự chuẩn bị phù hợp.

Xt: là tỷ số giữa “đầu t” và “tổng tài sản. Nếu nh Ngân hàng sử dụng nhiều tài sản hơn để đàu t sẽ làm giảm bớt lợng tiền mặt mà Ngân hàng có. Ngân hàng là một đơn vị kinh doanh mang tính chất đặc thù. Cũng nh các doanh nghiệp khác, Ngân hàng luôn tìm cách để tối đa hoá lợi nhuận của mình. Nhng Ngân hàng khác doanh nghiệp kinh doanh thông thờng ở chỗ Ngân hàng luôn phải đánh đổi giữa thu nhập cao và khả năng thanh toán của mình. Nếu nh trong một thời kỳ Ngân hàng chú trọng vào kinh doanh để đạt lợi nhuận cao( tăng đầu t) thì khả năng thanh khoản của Ngân hàng sẽ thấp. Ngợc lại, để đảm bảo khả năng thanh khoản cao, Ngân hàng tăng cờng nắm giữ các tài sản có tính lỏng cao, là những tài sản đem lại thu nhập thấp cho Ngân hàng. Do đó khi tỷ lệ này

tăng( X tăng ) thì biến phụ thuộc Yt sẽ giảm, hệ số β2 đợc kỳ vọng là mang dấu

(-).

Yt-1: là biến trễ một thời kỳ của biến phụ thuộc Yt. Nếu thời kỳ trớc Ngân hàng có tỷ lệ thanh toán nhanh nhất định thì ở thời kỳ sau nó sẽ đợc duy trì hoặc tăng lên. Do đó hệ số β3 đợc kỳ vọng là mang dấu (+).

Một phần của tài liệu Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng (Trang 41 - 43)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(64 trang)
w