3.2.4.1 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành
- Mục đích: tạo hệ thống cơ sở dữ liệu theo từng ngành kinh tế nhằm phục vụ cho công tác thẩm định dự án và quản lý tín dụng
- Phương thức xây dựng và quản lý: sử dụng một chương trình quản lý bằng mạng máy tính để cập nhật và khai thác dữ liệu theo ngành. Các ngành kinh doanh được quản lý theo dạng cây thư mục và có các công cụ tìm kiếm thật dễ dàng.
- Cập nhật thông tin: phân công một hoặc một nhóm nhận sự chịu trách nhiệm thu thập thông tin theo ngành và cập nhật vào chương trình. Ngoài việc
cập nhật thông tin, bộ phận này còn đưa ra các thông tin cảnh báo đối với hoạt động tín dụng khi có các thông tin bất lợi cho hoạt động tín dụng của SCB.
- Khai thác và sử dụng thông tin: nhân viên SCB khai thác và sử dụng thông tin khi đăng nhập vào chương trình thông qua mạng nội bộ của SCB. Những thông tin có được từ hệ thống chỉ mang tính chất tham khảo.
3.2.4.2 Thay đổi chương trình quản lý tín dụng
Như đã phân tích ở các phần trên, chương trình quản lý tín dụng hiện tại của SCB ngày càng bộc lộ nhiều nhược điểm không đáp ứng được yêu cầu quản trị tín dụng. Việc cải tiến để nâng cấp chương trình được thực hiện nhiều lần nhưng chỉ mang tính chấp vá. Chính vì thế, SCB cần phải thay chương trình quản lý tín dụng hiện tại bằng một chương trình mới đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau:
Tính bảo mật của chương trình phải cao.
Chương trình phải quản lý và giám sát được các quy định về an toàn trong hoạt động tín dụng của SCB như:
- Hạn mức cấp tín dụng tối đa cho mỗi khách hàng. - Mức ủy quyền phán quyết tín dụng cho từng người. - Mức cho vay tối đa trên tài sản đảm bảo,
- Mức cho vay tối đa của một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng so với vốn chủ sở hữu của SCB.
- Tỷ lệ các nhóm nợ trong tổng dư nợ
- Tỷ lệ cho vay đầu tư dự án trung dài hạn so với tổng dư nợ. - Tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư trung dài hạn.
- Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR)
Ngoài ra, chương trình phải quản lý được hoạt động tín dụng theo từng phương thức cho vay, theo từng loại sản phẩm, theo từng thành phần kinh tế,
theo từng ngành nghề kinh doanh, theo từng loại tiền,… Có như vậy, lãnh đạo SCB mới quản trị được hoạt động tín dụng một cách dễ dàng.
3.2.4.3 Công tác thống kê, báo cáo và phân tích, xử lý thông tin từ báo cáo
Hiện tại, việc báo cáo thống kê về công tác tín dụng của SCB chủ yếu phục vụ cho chế độ báo cáo thống kê của các ban ngành và cho Ngân hàng Nhà nước định kỳ theo quy định. SCB hầu như chưa chú trọng đến việc phân tích báo cáo định kỳ về công tác tín dụng để đo lường mức độ rủi ro tín dụng và cảnh báo các khả năng xảy ra rủi ro. Tôi cho rằng SCB cần thiết phải thành lập Ban quản lý tài sản nợ – tài sản có (như đề xuất ở phần trên) để làm công tác này. Nội dung phân tích và xử lý thông tin từ báo cáo như sau:
- Thời gian phân tích: ít nhất mỗi tháng 01 lần
- Các báo cáo cần thiết cho việc phân tích: tình hình hoạt động tín dụng phân theo ngành kinh doanh, theo thành phần kinh tế, theo nhóm khách hàng có liên quan, theo phân loại tài sản đảm bảo, theo sản phẩm tín dụng,..
- Nội dung phân tích các báo cáo: tìm ra các biến động trong kỳ, so với định hướng phát triển chung, kiểm tra các hệ số an toàn theo quy định của SCB; kiểm tra các danh mục tín dụng và việc tập trung tín dụng.
- Xử lý thông tin từ kết quả báo cáo: điều chỉnh hướng phát triển tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tín dụng; điều chỉnh chính sách lãi suất cho phù hợp,
3.2.5 Ứng dụng công cụ phái sinh vào việc quản trị rủi ro tín dụng
Giống như một số nghiệp vụ khác của ngân hàng, theo tôi hoạt động tín dụng cũng có thể sử dụng các công cụ phái sinh vào việc quản trị rủi ro tín dụng. Cụ thể như sau:
3.2.5.1 Hoán đổi tín dụng
Giả sử SCB và VCB ký hợp đồng hoán đổi tín dụng cho khoản vay mà SCB đã cho vay. SCB phải trả một khoản phí định kỳ cho VCB (giải sử 0,1% mỗi quý trên dư nợ SCB cho vay). Nếu người vay vỡ nợ, VCB sẽ phải trả một khoản tiền thanh toán được xác định từ trước. Ngược lại thì VCB không phải trả bất kỳ một khoản tiền nào. Thông thường thì hợp đồng hoán đổi tín dụng quy định số tiền phải trả khi khách hàng vỡ nợ là chênh lệch giữa dư nợ gốc và giá trị thu hồi của khoản tín dụng.
3.2.5.2 Hợp đồng quyền chọn tín dụng:
Ngân hàng cho vay ký hợp đồng quyền chọn tín dụng với tổ chức kinh doanh quyền chọn tín dụng. Ngân hàng sẽ trả một khoản phí cho tổ chức kinh doanh quyền chọn tín dụng. Nếu chi phí quản lý, xử lý tín dụng tăng quá mức theo thỏa thuận hoặc chênh lệch tín dụng giảm dưới mức quy định thì tổ chức kinh doanh quyền chọn tín dụng phải thanh toán cho ngân hàng một khoản tiền theo thỏa thuận trước trong hợp đồng.
3.2.5.3 Hợp đồng quyền chọn trái phiếu để phòng ngừa rủi ro tín dụng: Giả sử SCB nhận được thông báo nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng khó khăn Giả sử SCB nhận được thông báo nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng khó khăn trong thời gian tới. Khi đó, SCB sẽ thực hiện hợp đồng quyền chọn trái phiếu để phòng ngừa rủi ro tín dụng. Nếu kinh tế thực sự khó khăn, giá trái phiếu trên thị trường sẽ giảm, khoản nợ cho vay khó thu hồi. Chênh lệch giữa giá trái phiếu trên hợp đồng quyền chọn và giá trái phiếu trên thị trường sẽ là khoản lãi ngoại bảng. Ngân hàng sẽ dùng khoản lãi ngoại bảng này bù đắp những khoản thua lỗ nội bảng bắt nguồn từ khoản cho vay bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế.
3.3 Các kiến nghị (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Cần tiếp tục xem xét điều chỉnh một số quy định cho phù hợp hơn với thực tế hoạt động của các NHTM như: Quy định về phân loại nợ (theo Quyết
định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/05 và Quyết định 493/2005/QĐ- NHNN).
- Ngân hàng Nhà nước cần chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan (Bộ Tư Pháp, Bộ tài nguyên môi trường, Bộ xây dựng) ban hành Thông tư liên tịch quy định về thủ tục thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo đối với bất động sản hình thành từ vốn vay, bất động sản hình thành trong tương lai.
- Xây dựng hệ thống và các biện pháp kiểm soát luồng vốn quốc tế và nợ nước ngoài, trong đó tập trung vào cơ chế giám sát cho vay và vay bằng ngoại tệ của các NHTM để tránh rủi ro về tỷ giá, ngoại hoái kỳ hạn, qua đó có những cảnh báo sớm cho các NHTM.
- Ngân hàng Nhà nước cần có giải pháp hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các Ngân hàng. Bởi vì, áp lực cạnh tranh có thể làm cho các ngân hàng sẽ giảm thấp các tiêu chuẩn tín dụng để mở rộng kinh doanh.
- Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu giải pháp để các Ngân hàng thương mại thống nhất tẩy chai đối với các khách hàng có nợ xấu tại một tổ chức tín dụng. Điều này sẽ giúp cho các nhà đầu tư vay vốn có trách nhiệm hơn trong việc trả nợ ngân hàng và sẽ hạn chế rủi ro cho các ngân hàng khi cho vay.
- Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu để có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin tín dụng cung cấp cho các ngân hàng thương mại vì hiện giờ các thông tin cung cấp chưa được chính xác, không cập nhật kịp thời. Mặt khác, khối lượng thông tin cung cấp chưa phong phú, đa dạng, chưa đáp ứng được yêu cầu của các Ngân hàng thương mại.
- Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho các nghiệp vụ phái sinh; đặc biệt là trong công tác tín dụng. Ban hành các quy định nhằm đảm bảo tính an toàn cho các NHTM hoạt động đồng thời cũng giám sát và có các cảnh báo đối với các hoạt động này.
3.3.2 Đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành của SCB
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành SCB cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản trị rủi ro của hoạt động ngân hàng đặc biệt là hoạt động tín dụng.
- Thành lập ban nghiên cứu để xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng riêng cho SCB và triển khai các giải pháp nêu trên.
- Có văn bản gởi Ngân hàng Nhà nước kiến nghị theo các nội dung đề xuất trên.
- Không nên mở rộng chi nhánh ồ ạc khi chưa chuẩn bị đầy đủ nhân sự, đặc biệt là nhân sự cho hoạt động tín dụng.
KẾT LUẬN
Qua đề tài nghiên cứu cho thấy được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong công tác cho vay dự án đầu tư tại các ngân hàng thương mại nói chung và tại SCB nói riêng. Để thực hiện việc này có rất nhiều giải pháp khác nhau. Theo tôi, SCB muốn nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong cho vay dự án đầu tư thì cần phải thực hiện các giải pháp sau:
- Tổ chức lại mô hình hoạt động và quản lý rủi ro tín dụng - Chú trọng đến công tác nhân sự trong hoạt động tín dụng
- Cải tiến “kỹ thuật nghiệp vu”ï của công tác cho vay dự án đầu tư
- Chú trọng đến việc thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động tín dụng nói chung và công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư nói riêng.
- Ưùng dụng công cụ phái sinh vào công tác quản trị rủi ro tín dụng
Những giải pháp nêu ra trong luận văn là một số trong nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại SCB. Do hạn chế về thời gian và phạm vi nghiên cứu trong một Ngân hàng TMCP nhỏ nên nội dung luận án còn nhiều thiếu sót. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn đối với từng giải pháp, đặc biệt là ứng dụng công cụ phái sinh vào công tác quản trị rủi ro tín dụng./..