Tại Việt Nam, cho đến nay đã có một số vụ rủi ro thanh khoản phát sinh ở các Ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó thu hút sự chú ý của dư luận hơn cả là rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Á Châu và ngân hàng Phương Nam. Trong cả hai vụ rủi ro trên đều có đặc điểm chung là dân chúng đổ xô đến rút tiền tại ngân hàng. Tuy nhiên không như một số vụ rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thế giới, cả hai sự kiện trên đều không để lại hậu quả nghiêm trọng nhờ có sự can thiệp kịp thời của ngân hàng nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi và bản thân ngân hàng gặp sự cố.
1.Rủi ro thanh khoản của NH thương mại cổ phần Á Châu (ACB)
1.1.Diễn biến sự việc:
Sự kiện này xảy ra vào tháng 10 năm 2003 và là sự kiện lớn trong hệ thống ngân hàng Việt Nam khi lần đầu tiên hàng nghìn khách hàng đổ xô đến rút tiền tại ngân hàng. Sự kiện này bắt nguồn từ tin đồn thất thiệt có chủ ý nhằm vào ACB. Tại thời điểm đó, ACB vừa kỉ niệm 10 năm thành lập, đang hoạt động rất hiệu quả và được bình chọn là “Ngân hàng thương mại cổ phần tốt nhất Việt Nam”.
Trong 2 ngày 12-13/10/2003, tại thành phố Hồ Chí Minh và một số chi nhánh khu vực phía Nam bỗng rộ lên tin đồn ông Phạm Văn Thiệt, tổng giám đốc của ACB đã bỏ trốn. Ngay lập tức tin đồn đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến lòng tin của các khách hàng gửi tiền tại ACB. Rất nhiều khách hàng đã lũ lượt kéo đến trụ sở chính và các chi nhánh của ACB tại TP Hồ Chí Minh để rút tiền. Riêng trong ngày 14/10/2003 đã có khoảng 4000 khách hàng yêu cầu rút tiền.
Tính đến 21h ngày 14/10, xấp xỉ 700 tỷ, trong đó có 16 triệu USD tiền gửi đã bị rút ra.
Sáng ngày 14/10/2003, ACB đã tổ chức cuộc họp báo với sự xuất hiện của ông Phạm Văn Thiệt. Ông Thiệt khẳng định tin đồn kia là hoàn toàn không có thật và ACB sẵn sàng chi trả cho bất kì yêu cầu rút tiền nào. Ngân hàng nhà nước (NHNN) cũng vào cuộc giúp ACB giải quyết khó khăn. Ông Lê Đức Thúy, thống đốc NHNN đã xuất hiện tại trụ sở chính của ACB khẳng định trước công chúng rằng ACB là ngân hàng hoạt động có hiệu quả, thực sự đáng tin cậy và có khả năng tài chính lành mạnh. Chiều ngày 14, ông Thiệt cũng xuất hiện tại trụ sở giao dịch chính của ACB trực tiếp trả lời khách hàng nhằm bác bỏ tin đồn này.
Trong 2 ngày 15-16/10/2003, Thống đốc Lê Đức Thúy cũng quyết định cấp hạn mức chiết khấu cho ngân hàng Á Châu 950 tỷ, thời hạn cho vay 60 ngày. Đây là động thái của HNNN nhằm hỗ trợ vốn cho ACB. Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, đại diện là Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố lúc bấy giờ là ông Nguyễn Thiện Nhân cũng tới Hội sở ACB để trấn an dân chúng trong cuộc họp báo. Bên cạnh đó, công an kinh tế TP Hồ Chí Minh cũng nhanh chóng vào cuộc tổ chức điều tra kẻ tung tin đồn thất thiệt.
Trước sự đảm bảo năng lực tài chính của ACB, dòng vốn rút ra khỏi ACB đã chững lại và có dấu hiệu chảy ngược trở lại. Tính đến 15h chiều ngày 16/10, các chi nhánh của ACB gần như không còn khách đến rút tiền. Thay vào đó số tới gửi tiền tăng mạnh. Ngân hàng đã nối lại toàn bộ dịch vụ, nhận hồ sơ xin vay, giải ngân... sau 6 ngày tạm ngừng. Tổng giám đốc Phạm Văn Thiệt khẳng định ACB đã hoạt động trở lại bình thường, trong giờ hành chính như trước đây. Đến cuối chiều đã có 1.273 khách đến gửi tiền, trong đó rất nhiều trường hợp gửi lại số tiền hôm trước đã rút. Trong số này có 316 khách mở tài khoản mới. Tổng giá trị tiền gửi riêng ngày 16 là 117 tỷ đồng, gồm cả vàng và ngoại tệ. Mới
nối lại hoạt động cho vay nhưng số tiền ngân hàng xuất ra cho đối tác là 26 tỷ đồng.
1.2.Một số nhận định:
Theo thống kê của ACB, những người rút tiền trong gần một tuần xảy ra sự cố chủ yếu là tư nhân, bởi họ quá nôn nóng mà bị cuốn theo tin đồn thất thiệt. Còn giới doanh nghiệp có khả năng phân tích thông tin tốt đã không vội vàng phản ứng. Những người rút tiền sớm chính là những người thiệt thòi nhất do rút tiền trước hạn nên mất lãi dự tính.
Vụ việc trên đã cho thấy tính dễ tổn thương của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Kẻ tung tin đồn đã lợi dụng tâm lí để đánh vào lòng tin của công chúng. Công tác PR của ngân hàng còn kém, xử lí thông tin khá chậm. Ngoài ra, dịch vụ tín dụng của ngân hàng chưa gần gũi người dân. Do đó người dân không nắm rõ thực trạng của ngân hàng, dễ dàng bi mất lòng tin. Tuy nhiên, tổng số tiền mà ACB xuất ra để trả khách hàng là 1.100 tỷ đồng, hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả và nhỏ hơn nhiều so với vốn lưu động của ngân hàng cổ phần có tên tuổi này. Bên cạnh đó, tỷ lệ của ACB trong tổng hệ thống chỉ chiếm 1%, tỷ lệ này quá nhỏ. Do đó NH Nhà nước đủ sức hỗ trợ ACB nếu có hiện tượng rút ồ ạt. Vì vậy sự cố trên không để lại hậu quả nghiêm trọng cho ACB nói riêng và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung.
2.Rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Phương Nam chi nhánh Hà Nội:
2.1.Diễn biến sự việc:
Tháng 7/2005 tiếp tục xảy ra hiện tượng người dân kéo đến rút tiền tại chi nhánh ngân hàng Phương Nam ở Hà Nội. Vụ việc này xuất phát từ 1 lá đơn kiện gửi công an huyện Sóc Sơn làm rõ vụ lừa đảo. Công an Sóc Sơn đã mở rộng điều
tra, phát hiện ra ngoài hành vi lừa đảo còn có dấu hiệu làm giả giấy tờ, lập hồ sơ cho 47 giáo viên trường tiểu học xã Xuân Giang (Sóc Sơn) để vay 705 triệu đồng của Ngân hàng cổ phần Phương Nam theo hình thức vay ưu đãi tiêu dùng. Đây là hành vi lừa đảo vì trên thực tế cả 47 giáo viên có tên trong danh sách kể trên đều không vay tiền. Tối ngày 21/7/2005, đài truyền hình Việt Nam phát sóng bản tin trên chương trình thời sự. Thực chất đây là hành động gian lận của cò tín dụng, lừa cả ngân hàng và người đi vay do các khoản vay ưu đãi có lãi suất thấp hơn các khoản vay bình thường. Tuy nhiên khách hàng gửi tiền của ngân hàng Phương Nam chưa hiểu rõ bản chất sự việc nên ngay sáng hôm sau 22/7/2005, nhiều người đã lập tức kéo đến chi nhánh ngân hàng Phương Nam tại Hà Nội để rút tiền.
Tuy vậy, lượng cầu thanh khoản tăng vọt không ảnh hưởng lớn đến ngân hàng Phương Nam. Tình hình tài chính của NH Phương Nam vẫn ổn định do ngân hàng này có quỹ dự phòng rủi ro là 30 tỷ đồng, với số vốn điều lệ 326 tỷ đồng. Chi nhánh Phương Nam Hà Nội đã rút từ tài khoản của mình ở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội khoảng 200 tỷ đồng để chuẩn bị sẵn sàng chi ra cho dân nếu có nhu cầu rút tiền trước hạn ồ ạt. Đại diện Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội đã trực tiếp xuống làm việc tại ngân hàng Phương Nam chi nhánh Hà Nội, cùng lãnh đạo đơn vị giải thích để trấn an người gửi tiền. Thực tế đến cuối giờ giao dịch sáng 22/7, lượng người đến rút tiền tại các chi nhánh của ngân hàng Phương Nam đã giảm hẳn.
2.2.Một số nhận định:
Ở các nước trên thế giới, việc môi giới giữa ngân hàng và khách hàng là việc hoàn toàn bình thường. Các đơn vị môi giới là những người làm ăn đàng hoàng, có thu phí và hồ sơ cụ thể. Tuy nhiên, việc làm này đối với Việt Nam lại là vấn đề hết sức phức tạp. Những người môi giới ở đây chính là các tay cò lừa đảo người tiêu dùng. Các bộ hồ sơ tín dụng qua tay "cò" thường rất "sạch" và cán bộ ngân hàng khó có thể phân biệt thật giả. Như thế, ngân hàng sẽ khó loại trừ
những tình huống tiêu cực. Như thế, cả ngân hàng và người tiêu dùng sẽ bị cò lợi dụng, lừa gạt một cách có bài bản. Phía ngân hàng cũng phải cẩn trọng xem xét hồ sơ trước khi cho vay, nhằm tránh những hiện tượng đáng tiếc có thể xảy ra.
Cũng như sự việc xảy ra với NHTMCP Á Châu, khi xảy ra rủi ro thanh khoản, người dân ồ ạ đến ngân hàng rút tiền, các NHTM đều nhận được hỗ trợ cả về uy tín lẫn tài chính hoặc cam kết hỗ trợ từ phía NHNN.
Một mặt động thái này là hết sức cần thiết do NHNN đóng vai trò là người cho vay cuối cùng của NHTM. Nền tài chính của Việt Nam còn non trẻ, sự sụp đổ của bất kì ngân hàng nào cũng sẽ kéo theo những hậu quả khôn lường tới toàn hệ thống ngân hàng cũng như nền kinh tế, như hiệu ứng Domino. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của NHNN có thể làm cho các NHTM có tâm lý ỷ lại, chỉ tập trung vào huy động và sử dụng vốn nhằm thu về lợi nhuận cao. Trong khi đó công tác quản trị rủi ro thanh khoản rất cần thiết lại bị bê trễ do tâm lý đã có NHNN đứng sau hậu thuẫn. Do vậy NHNN cần hỗ trợ các NHTM nhưng cũng cần có các quy định chặt chẽ cũng như các quy định nghiêm khắc hơn để các NHTM không còn tái diễn tình trạng này.
Việc phá sản, sáp nhập và quốc hữu hóa của các ngân hàng trên thế giới là những bài học thiết yếu cho các NHTM Việt Nam. NHNN Việt Nam nên quy định các biện pháp như tỷ lệ lãi phạt cao và có những chủ trương cứng rắn hơn để các NHTM chủ động hơn trong quản trị rủi ro thanh khoản.
II.CĂNG THẲNG THANH KHOẢN TRÊN TOÀN HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM ĐẨU NĂM 2008
1. Một số sự kiện:
Đầu năm 2008, trước sức ép kiềm chế lạm phát, NHNN đã thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt thông qua một số biện pháp mạnh như tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc, phát hành trái phiếu bắt buộc, khống chế mức tăng trưởng tín dụng, ban
hành các quy định chặt chẽ về việc cho vay. Chính sách thắt chặt tiền tệ khiến các NHTM thiếu hụt thanh khoản. Do vậy NHTM phải liên tục đi vay của các NHTM khác hoặc vay ngắn hạn của NHNN trên thị trường liên ngân hàng, đẩy lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng cao. Bên cạnh đó, NHTM có thể tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm để huy động vốn mới, gây ra cuộc đua tăng lãi suất.
Tuy nhiên NHNN vẫn phải can thiệp khi hệ thống ngân hàng quá thiếu thanh khoản bằng cách bơm vốn ngắn hạn vào hệ thống ngân hàng. Nhưng khi nào khoản cho vay của NHNN đáo hạn thì hệ thống NHTM lại thiếu thanh khoản.
Ngày 16/1/2008, NHNN điều chỉnh dự trữ bắt buộc thêm 1%, tương đương với tăng 10 nghìn tỷ đồng dự trữ bắt buộc. Nhiều NHTM không huy động kịp nên đã phải đi vay nóng trên thị trường liên ngân hàng, đẩy lãi suất thị trường liên ngân hàng lên cao.
Ngày 30/1/2008, NHNN điều chỉnh lãi suất cơ bản tăng từ 8.25% lên 8.75%. Cộng với đúng vào dịp trước Tết Nguyên Đán, dân chúng rút tiền ra phục vụ cho nhu cầu nhu cầu mua sắm tăng cao, khiến cho các NHTM xuất ra rất nhiều tiền do lượng cầu tăng mạnh.
Ngày 17/2/2008, NHNN phát hành 20300 tỷ đồng tín phiếu NHNN bắt buộc. Cuối tháng 2/2008, lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng tăng liên tục: Techcombank có mức lãi suất cao nhất là 14.2%/năm. SeAbank 14.4%. Sau đó NHNN đã giới hạn mức lãi suất trần là 12%/năm. Ngày 11/6/2008, NHNN nâng mức lãi suất cơ bản lên 14%/năm. Ngân hàng Kiên Long đã áp dụng lãi suất huy động vốn cao nhất 20%/năm. Cuộc đua tăng lãi suất giữa các ngân hàng vẫn diển ra căng thẳng.
Trong 6 tháng đầu năm 2008, NHNN đã rút khỏi lưu thông gần 45,000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, NHNN làm giảm căng thẳng thanh khoản bằng cách cho vay ngắn hạn, nhiều lần bơm vào các NHTM khoản vay ngắn hạn tổng giá trị khoảng 30,000 tỷ đồng. Động thái
Cuối tháng 8/2008 NHNN tăng lãi suất dự trữ bắt buộc từ 1.2% lên 3.6% và đến tháng 10/2008, lãi suất dự trữ bắt buộc tăng lên đến 5%. Đây là tín hiệu cho các NHTM đồn loạt giảm lãi suất cho vay. Điển hình là BIDV, trong 3 tháng đã điều chỉnh giảm lãi suất 4 lần. Đây là xu hướng khá tốt làm dịu căng thẳng thanh khoản trong suốt thời gian trên trong hệ thống NHTM.
Nguồn: vietstock.com.vn
2. Nguyên nhân:
Căng thẳng thanh khoản trong đầu năm 2008 được lí giải theo một số nguyên nhân sau:
Thứ nhất, do tăng trưởng tín dụng quá nóng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM quá nóng so với tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ huy động. Sự tăng trưởng tín dụng quá nóng của các NHTM đi kèm với cơ cấu đầu tư không hợp lý, tập trung lớn vào đầu tư bất động sản chạy theo lợi nhuận sẽ phát sinh rủi ro cao khi thị trường đóng băng, tạo sự mất cân đối về kỳ hạn giữa Tài sản có và tài sản nợ do ngân hàng đã sử dụng quá nhiều nguồn vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn, chính điều này đã tạo ra sự rủi ro thanh khoản cao đối với NHTM.
Thứ hai, công tác dự báo và phân tích thị trường của các NHTM Việt Nam còn nhiều hạn chế. Các NHTM Việt Nam còn có tư tưởng ỷ lại quá nhiều vào cơ chế nhà nước, trong khi các ngân hàng nước ngoài, ngoài việc chấp hành nghiêm túc các tỷ lệ an toàn còn thường xuyên nghiên cứu, dự báo sát các diễn biến của thị trường nên đã dự phòng vốn thanh khoản và điều chỉnh kịp thời, không bị động trước những tác động thị trường.
Thứ ba, tính liên kết hệ thống giữa các NHTM để đảm bảo an toàn thanh toán còn yếu, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, đẩy lãi suất lên cao tạo khe hở cho khách hàng gửi tiền “làm giá, tăng lãi suất” hoặc rút tiền chuyển sang các NHTM khác dẫn đến làm suy yếu khả năng chống đỡ thiếu hụt thanh khoản của hệ thống.
Thứ tư, vấn đề quản trị thanh khoản tại các NHTM chưa tốt. Do sự yếu kém từ quản trị tài sản Nợ, Có của các NHTM và sự thiếu hụt của các công cụ quản lý hữu hiệu…NHNN cũng khó nắm bắt chắc chắn tình hình thanh khoản cũng như sự thay đổi lớn trong tài sản của mỗi NHTM để điều chỉnh quy định của NHNN.
Thứ năm, xuất phát từ phía khách hàng – nhóm nguyên nhân mà các ngân hàng khó có thể dùng công cụ thị trường để điều tiết có hiệu quả thanh khoản của các ngân hàng. Trong điều kiện thông tin bất cân xứng, lại chưa minh bạch, một số khách hàng (kể cả pháp nhân) đã rút tiền ra khỏi ngân hàng này và chuyển sang ngân hàng khác, dân cư rút tiền để mua vàng, mua đô la Mỹ để tích trữ…đã làm tăng tính bất ổn của thị trường, nội và ngoại tệ, gây khó khăn cho chính khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ gửi và vay tiền tại ngân hàng
Ngoài những nguyên nhân trên còn có một số nguyên nhân như do các giao dịch bằng ngoại tệ tại các NHTM Việt Nam chủ yếu tập trung vào một loại ngoại tệ là USD, những tác động trực tiếp từ các loại rủi ro khác trong hoạt động ngân hàng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới rủi ro thanh khoản, hiện tượng
một số tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước chuyển tiền hoặc rút tiền với khối lượng lớn, yếu kém trong công tác kế hoạch hóa và quản trị điều hành…
III.PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG