II. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN
3.Tỉ lệ tiền cho vay/tiền gửi của HSBC
HSBC luôn khuyến cáo các chi nhánh của mình không nên phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn lớn, ngắn hạn từ những người cho vay lớn trên các thị trường chuyên cho vay để đảm bảo thanh khoản vì chi phí trên thị trường này khá cao và tính ổn định thấp. Thay vào đó, các tài khoản tiền gửi có kì hạn và không kì hạn của những người gửi tiền phổ thông với chi phí thấp nên được dùng để tài trợ thanh khoản. Chính vì thế, HSBC qui định các chi nhánh chỉ được tăng các khoản vay nếu có sự tăng tương ứng trong tiền gửi tài khoản
vãng lai và có kì hạn của những khách hàng phổ thông. Tỉ lệ tiền cho vay/tiền gửi (advances to deposit ratio) được dùng để thực hiện qui định đó. Khi tính tỉ lệ này, các khoản tiền gửi của những khách hàng lớn bị loại ra khỏi mẫu số. Tỉ lệ này của HSBC nghiêm ngặt hơn tỉ lệ cho vay/tổng tiền gửi mà lý thuyết về thanh khoản ngân hàng đưa ra, chứng tỏ một thái độ rất thận trọng của HSBC trong quản trị rủi ro thanh khoản
Tỉ lệ tiền cho vay/tiền gửi của HSBC năm 2008
Đơn vị: % HSBC bank (UK)
Tính đến cuối năm 106.0
Tính trung bình 101.5
HSBC bank (Hongkong & Thượng Hải)
Tính đến cuối năm 77.4 Tính trung bình 80.6 HSBC bank (USA) Tính đến cuối năm 103.7 Tính trung bình 111.8 Tính trên toàn bộ hệ thống Tính đến cuối năm 85.2 Tính trung bình 88.1
Nguồn: HSBC, báo cáo thường niên 2008
Tỉ lệ tiền cho vay/tiền gửi của tập đoàn ngân hàng HSBC nói chung nhỏ hơn 1. Tỉ lệ này cho thấy tiền gửi của các khách hàng phổ thông tại HSBC luôn lớn hơn tổng số tiền cho vay. Tỉ lệ trên còn cho thấy các khoản vay của HSBC được tài trợ bởi một nguồn tiền gửi khá ổn định của các khách hàng phổ thông. Đây là một tỉ lệ an toàn vì tiền gửi luôn dư thừa để tài trợ cho các khoản cho vay nên HSBC sẽ tránh được tình trạng thiếu thanh khoản trong ngắn hạn nếu có một dòng tiền ra đột ngột phải chi trả.
Ngoài chỉ số tỉ lệ tiền cho vay/tiền gửi, HSBC còn quan tâm đến một số chỉ số khác như Tài sản thanh khoản ròng/Tổng nghĩa vụ tài chính với khách hàng…
Tóm lại, hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của HSBC dù chưa đạt đến mức là “hình mẫu lý tưởng” nhưng cũng rất đáng để các ngân hàng khác học
tập. Thực tế đã chứng minh tính hiệu quả và đúng đắn của mô hình quản lý thanh khoản của HSBC - một trong những yếu tố hàng đầu giúp HSBC đạt được vị trí như ngày nay.
Vậy một câu hỏi được đặt ra là: Các ngân hàng thương mại Việt Nam học tập được gì từ mô hình “gần đạt đến mức hoàn hảo” này? Để có thể trả lời được câu hỏi này, chương tiếp theo sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về tình hình quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM