5. Nội dung và kết quả ñạ t ñượ c (theo mục tiêu nghiên cứu, )
5.1. Những thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng
5.1.1. Thuận lợi của Ngân hàng
Với những biến ựộng khó lường của nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh ựó, Ngân hàng BIDV Việt Nam ựã vượt lên, khẳng ựịnh bản lĩnh tiên phongvới kinh nghiệm và lợi thế của một ựịnh chế tài chắnh hàng ựầu Việt Nam kinh doanh ựa lĩnh vực. đã dự báo ựược, nắm bắt ựược và chủ ựộng kịp thời có những chương trình hành ựộng ngay khi Chắnh phủ và Ngân hàng Nhà nước có chủ trương chỉ ựạo. đi ựầu trong hệ thống Ngân hàng thương mai Vịêt Nam trong việc dẫn dắt, thực hiện chắnh sách tiền tệ Quốc Gia, phát huy truyền thống tốt ựẹp của Ngân hàng qua 52 năm phát triển.
Trong những năm qua, BIDV ựã tắch cực triển khai mở rộng mạng lưới ATM, với tổng số máy hiện tại trên toàn hệ thống gần 1000 máy ựứng thứ ba sau VietcomBank và VietinBank. Hiện nay BIDV ựang chiếm 13% thị phần về số lượng thẻ phát hành, xếp thứ 5 trên thị trường. Bên cạnh ựó ựã triển khai và ựưa vào hoạt ựộng gần 900 ựiểm POS. đây là nền tảng quan trọng ựể BIDV phát triển mãnh mẽ dịch vụ Ngân hàng bán lẻ trong tương lai.
Hậu Giang là tỉnh còn non trẻ nên ựược sự quan tâm, hỗ trợ của Chắnh phủ, Bộ, Ngành Trung ương và sự chỉ ựạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HđND Tỉnh. Vì vậy nền kinh tế của tỉnh luôn có những mức phát triển tăng trưởng khả quan. Tốc ựộ tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước. Là một trong những Ngân hàng Nhà nước lớn ựóng trên ựịa bàn tỉnh. Từ khi mới thành lập cho ựến nay, Ngân hàng BIDV Hậu Giang luôn ựược sự quan tâm, chỉ ựạo và hỗ trợ thường xuyên của Ngân hàng cấp trên cũng như sự quan tâm và giúp ựỡ của chắnh quyền ựịa phương tỉnh Hậu Giang.
Có ựiều kiện thuận lợi, rộng rãi trong việc giao lưu, quan hệ phát triển về nhiều mặt (nằm ngay Quốc lộ 1A và trung tâm chợ 1/5), nên Ngân hàng thuận lợi trong việc ựi lại và tạo sự chú ý cho nhiều người.
Thu hút ựược nhiều khách hàng, doanh nghiệp, Công ty lớn làm ăn có hiệu quả nhờ uy tắn, quy mô, kinh nghiệm hoạt ựộng và những ấn tượng tốt ựối với khách hàng của Ngân hàng. Có nhiều khách hàng tiềm năng vì Ngân hàng ựược phép ựầu tư mở rộng họat ựộng kinh doanh trên 2 quận thuộc ựịa bàn Thành phố Cần Thơ vốn là hai quận của Thành phố Cần Thơ cũ (Quận Cái Răng và Quận Ninh Kiều). Dư nợ tắn dụng bán lẻ của chi nhánh sẽ gia tăng khi phòng giao dịch Cái Tắc ựược thành lập, tạo tiền ựề tiếp cận các khách hàng tư nhân, cá thể tại ựịa bàn Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy.
Ngân hàng luôn hướng tới trong việc áp dụng công nghệ thông tin Ngân hàng hiện ựại. đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ; Hệ thống văn bản pháp quy ựược hướng dẫn rõ ràng, chất lượng họat ựộng ngày càng ựược nâng cao.
đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, chất lượng ựội ngũ cán bộ nhân viên của BIDV Hậu Giang ựã ngày càng ựược củng cố và hoàn thiện về trình ựộ tay nghề cũng như kỹ năng chăm sóc khách hàng. Cán bộ nhân viên của BIDV Hậu Giang luôn ựược ựào tạo và tiếp xúc với các chương trình, công nghệ mới ựể ựảm bảo nắm vững ựể phục vụ khách hàng. Hoạt ựộng Ngân hàng cũng bám sát họat ựộng thực tiễn, năng ựộng sáng tạo và ựiều hành quyết liệt với quyết tâm cao.
5.1.2. Khó khăn của Ngân hàng
Trong ựiều kiện mặt bằng lãi suất huy ựộng trong những thời ựiểm vẫn còn tăng rất cao và có những chuyển biến phức tạp. BIDV với vai trò Ngân hàng Nhà nước luôn là một trong những Ngân hàng ựi ựầu trong việc ựiều chỉnh hạ lãi suất cho vay, hưởng ứng kêu gọi của Chắnh phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc chia sẻ khó khăn của cộng ựồng doanh nghiệp, nhằm khuyến khắch các ngành hàng ưu tiên, góp phần tạo ra cân ựối vĩ mô tốt hơn.
Thành lập sau các Ngân hàng khác trên ựịa bàn, Ngân hàng trong kinh doanh luôn phải ựối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, không chỉ từ các Ngân hàng thương mại khác mà còn là các tổ chức tắn dụng ựang cùng hoạt ựộng kinh doanh trên ựịa bàn (hiện tại trên ựịa bàn có nhiều Ngân hàng họat ựộng với sản phẩm và dịch vụựa dạng tạo nên sự canh tranh mạnh mẽ) với mục tiêu là chiếm lấy khách hàng, tăng thị phần tắn dụng cũng như mở rộng cung ứng các sản phẩm dịch vụ
Ngân hàng cho nền kinh tế. Thị trường trong nước ngày càng mở rộng theo hướng hội nhập vào nền kinh tế thế giới, nên tắnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Một trong những ựặc ựiểm quan trọng của ngành Ngân hàng là tất cả các cá nhân, tổ chức kinh doanh sản xuất hay tiêu dùng, thậm chắ là các Ngân hàng khác cũng ựều có thể vừa là người mua các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, vừa là người bán sản phẩm dịch vụ cho Ngân hàng. Những người bán sản phẩm thông qua các hình thức gửi tiền, lập tài khoản giao dịch hay cho vay ựều có mong muốn là nhận ựược một lãi suất cao hơn; trong khi ựó, những người mua sản phẩm (vay vốn) lại muốn mình chỉ phải trả một chi phắ vay vốn nhỏ hơn thực tế. Như vậy, Ngân hàng sẽ phải ựối mặt với sự mâu thuẫn giữa hoạt ựộng tạo lợi nhuận có hiệu quả và giữ chân ựược khách hàng cũng như có ựược nguồn vốn thu hút rẻ nhất có thể. điều này ựặt ra cho Ngân hàng nhiều khó khăn trong ựịnh hướng cũng như phương thức hoạt ựộng trong tương lai.
Kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ là lĩnh vực rất nhạy cảm, chịu tác ựộng bởi rất nhiều nhân tố về kinh tế, chắnh trị, xã hội, tâm lý, truyền thống văn hoáẦ mỗi một nhân tố này có sự thay ựổi dù là nhỏ nhất cũng ựều tác ựộng rất nhanh chóng và mạnh mẽựến môi trường kinh doanh chung.
5.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG
Trên thực tế, các nhà quản trị không thể dự báo chắnh xác lãi suất thị trường vì việc dự báo chắnh xác lãi suất thị trường cần phải có khả năng dự báo những thay ựổi trong sựựánh giá của thị trường ựối với tất cả những nhân tố cấu thành lãi suất ựược ựề cập ở trên. Do ựó, các Ngân hàng phải chấp nhận rằng Ngân hàng không thể kiểm soát và dự báo chắnh xác về lãi suất nên Ngân hàng phải tìm những biện pháp bảo vệựểựối phó với rủi ro lãi suất.
Quy trình quản trị rủi ro lãi suất ựại thể bao gồm các bước: Xác ựịnh phương thức quản trị lãi suất.
Phân tắch ựịnh lượng rủi ro lãi suất. Dự báo xu hướng lãi suất.
Giám sát và ựiều tiết rủi ro một cách thường xuyên trên cơ sở hạn mức rủi ro ựã ựược xây dựng nhằm hạn chế rủi ro lãi suất theo một tiêu chuẩn ựã ựược xác ựịnh trước.
Theo kinh nghiệm của các nước, ựể kiểm soát rủi ro lãi suất, các Ngân hàng thực hiện các biện pháp: Mua bảo hiểm rủi ro lãi suất ựể chuyển giao toàn bộ rủi ro lãi suất cho cơ quan bảo hiểm chuyên nghiệp; Áp dụng các biện pháp cho vay thương mại (cho vay ngắn hạn) ựể Ngân hàng có thể linh ựộng thay ựổi lãi suất cho vay khi lãi suất thị trường thay ựổi theo chiều hướng tăng; Áp dụng chiến lược chủựộng trong quản trị rủi ro lãi suất: Nếu Ngân hàng có thể dự báo ựược chiều hướng thay ựổi lãi suất, Ngân hàng có thể chủ ựộng ựiều chỉnh khe hở nhạy cảm lãi suất và khe hở kỳ hạn một cách hợp lý.
5.2.1. Mục tiêu quản lý rủi ro lãi suất
Mục tiêu quan trọng trong hoạt ựộng quản lý rủi ro lãi suất là bảo vệ thu nhập dự kiến ở mức tương ựối ổn ựịnh bất chấp sự thay ựổi của lãi suất. để ựạt ựược mục tiêu này, Ngân hàng phải duy trì tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) cố ựịnh. Hệ số giúp Ngân hàng dự báo trước khả năng sinh lãi của Ngân hàng thông qua việc kiểm soát chặt chẽ tài sản sinh lời và tìm kiếm những nguồn vốn có chi phắ thấp nhất. Hệ số này cho thấy nếu chi phắ huy ựộng vốn tăng nhanh hơn lãi thu từ cho vay và ựầu tư hoặc lãi thu từ cho vay và ựầu tư giảm nhanh hơn chi phắ huy ựộng vốn sẽ làm cho NIM bị thu hẹp lại, rủi ro lãi suất sẽ lớn. Thông qua việc duy trì tỷ lệ thu nhập lãi cận biên chúng ta thấy rằng, việc phối hợp giữa quản trị tài sản nợ và tài sản có phải luôn luôn ựược thực hiện song song, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể bảo vệ thu nhập dự kiến của Ngân hàng khỏi rủi ro lãi suất.
Hiện tại, Ngân hàng BIDV Hậu Giang ựang có trạng thái nhạy cảm về nguồn vốn, tức là nguồn vốn nhạy cảm lãi suất lớn hơn tài sản nhạy cảm lãi suất, do ựó Ngân hàng sẽ bị tổn thất nếu lãi suất tăng vì lợi nhuận cận biên từ lãi suất của Ngân hàng sẽ giảm. Ngân hàng có thể sử dụng một chiến lược quản trị năng ựộng là thu hẹp kỳ hạn của tài sản hoặc kéo dài kỳ hạn của danh mục nguồn vốn, hay giảm nguồn vốn nhạy cảm lãi suất và tăng tài sản nhạy cảm lãi suất lên.
Theo xu hướng hiện nay, lãi suất thị trường ựang giảm dần theo tốc ựộ giảm của lạm phát. Về mặt lý thuyết khi lãi suất giảm và Ngân hàng ựang trong
tình trạng nhạy cảm về vốn sẽ có lời, nhưng thực tế mặt dù lãi suất các tháng cuối năm 2008 có giảm nhưng khi phân tắch nhạy cảm thì thu nhập thuần của Ngân hàng vẫn giảm do lãi suất trung bình năm 2008 vẫn cao hơn 2007. Vì vậy trong năm 2009, với trạng thái nhạy cảm về nguồn vốn có xu hướng mở rộng sẽ ảnh hưởng không tốt cho Ngân hàng. Bên cạnh ựó, nếu trong tương lai lãi suất tiếp tục giảm nhưng vì Ngân hàng ựang áp dụng chắnh sánh thả nổi lãi suất một chiều trong huy ựộng vốn. Khi lãi suất thị trường giảm, Ngân hàng chỉ có thể giảm lãi suất huy ựộng cho các loại hình mới và vẫn phải trả mức lãi suất cao trước ựây ựối với các kỳ hạn ựã huy ựộng vào thời ựiểm lãi suất tăng cao. đối với lãi suất cho vay thì Ngân hàng áp dụng thả nổi hai chiều nên khi lãi suất giảm Ngân hàng có thể giảm cho tất cả các món vay hiện tại. Do ựó, lãi suất huy ựộng trung bình dù có giảm nhưng mức ựộ giảm sẽ thấp hơn mức ựộ giảm của lãi suất cho vay trung bình, chênh lệch lãi suất ựầu vào Ờ ựầu ra giảm, lợi nhuận tăng thêm do trạng thái nhạy cảm vốn ựem lại khi lãi suất giảm không bù ựắp ựược phần lợi nhuận giảm do chênh lệch lãi suất huy ựộng Ờ cho vay giảm. Cho nên, dù ựang trong trạng thái nhạy cảm vốn, thì khi lãi suất giảm không cùng mức ựộ như vậy Ngân hàng vẫn có khó khăn. Do ựó, giải pháp cần thiết lúc này là Ngân hàng nên tạo lập trạng thái cân ựối giữa nguồn vốn và tài sản nhạy cảm Ộthu hẹp kỳ hạn của tài sản hoặc kéo dài kỳ hạn của danh mục nợỢ nhằm phòng tránh và hạn chế rủi ro lãi suất.
5.2.2. Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất
Mức ựộ rủi ro trong lãi suất tùy thuộc vào khoảng chệnh lệch, mọi Ngân
hàng có thể giảm rủi ro lãi suất bằng cách làm giảm ựi chênh lệch này. Với một
khe hở âm, Ngân hàng BIDV Hậu Giang có thể giảm nợ nhạy cảm lãi suất hoặc tăng tài sản nhạy cảm lãi suất nhằm ựảm bảo cân bằng giữa giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất và giá trị nợ nhạy cảm lãi suất. Nếu Ngân hàng tin tưởng vào lãi suất trong tương lai thì có thể quản trị GAP trực tiếp và tạo thêm lợi nhuận.
Nếu Ngân hàng tin vào khả năng dự báo lãi suất của mình, họ thường xuyên thay ựổi khe hở nhạy cảm lãi suất, ựặt Ngân hàng vào trạng thái nhạy cảm tài sản có hoặc nhạy cảm tài sản nợ. đây ựược gọi là phương pháp quản lý khe hở năng ựộng (aggressive gap management).
Bảng 17: Phương pháp quản lý khe hở lãi suất năng ựộng Những dự ựoán của NH về thay ựổi lãi suất Giá trị khe hở nhạy cảm lãi suất Phản ứng của nhà quản lý Kết quả (nếu dựựoán ựúng) Lãi suất thị trường tăng Khe hở dương - Tăng tài sản nhạy cảm lãi suất - Giảm nợ nhạy cảm lãi suất
Thu nhập lãi từ tài sản có sẽ tăng nhiều hơn chi phắ trả lãi Lãi suất thị trường giảm Khe hở âm - Giảm tài sản nhạy cảm lãi suất - Tăng nợ nhạy cảm lãi suất
Chi phắ trả lãi cho các khoản nợ sẽ giảm nhiều hơn thu lãi
Tuy nhiên, chiến lược quản lý năng ựộng buộc Ngân hàng phải ựối mặt với nhiều rủi ro hơn vì khả năng dựựoán ựúng chiều hướng thay ựổi của lãi suất rất thấp nên phần lớn các Ngân hàng chỉ sử dụng ựể phòng ngừa rủi ro chứ không phải ựể tăng thu nhập. Nhiều Ngân hàng ựã lựa chọn sử dụng chiến lược quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất hoàn toàn mang tắnh bảo vệ (thiết lập khe hở nhạy cảm lãi suất gần bằng 0 tới mức tối ựa có thểựể giảm thiểu sự bất ổn ựịnh trong thu nhập lãi của Ngân hàng). Ngoài ra, Ngân hàng có thểựiều chỉnh cơ cấu giữa tài sản và nguồn vốn ựể giảm rủi ro lãi suất như sau:
Hoán ựổi các khoản mục ựầu tư
Việc hoán ựổi một số khoản mục trong danh mục ựầu tư thì Ngân hàng có thể làm giảm ựộ co giãn của lãi suất phần tài sản nhằm mục ựắch tạo ra sự cân bằng hoặc giảm sự chênh lệch với ựộ co giãn của lãi suất nguồn vốn (Ngân hàng có thể chuyển ựổi danh mục ựầu tư có lãi suất biến ựổi thành các khoản ựầu tư có lãi suất cố ựịnh). điều này sẽ giúp cho ựộ co giãn lãi suất của toàn bộ tài sản giảm xuống, bớt chênh lệch với ựộ co giãn lãi suất của toàn bộ nguồn vốn (ựộ co giãn của lãi suất ựịnh chuyển ựổi cũng như khối lượng của khoản mục tài sản này sẽ quyết ựịnh ựộ co giãn lãi suất chung của toàn bộ tài sản giảm ựược bao nhiêu, có ựạt mục tiêu giảm rủi ro lãi suất hay không).
Hoán ựổi các khoản mục nguồn vốn
Ngân hàng cũng có thể làm cho ựộ co giãn lãi suất của nguồn vốn tăng lên ựể cân bằng hay tiến tới cân bằng với bên tài sản thông qua việc chuyển ựổi một số khoản mục của nguồn vốn. điều ựó có nghĩa là các khoản nguồn vốn có ựộ co giãn lãi suất bằng không ựã ựược thay bằng các khoản có ựộ co giãn lãi suất lớn hơn, làm ựộ co giãn lãi suất chung của toàn bộ bên nguồn vốn tăng lên. Như thế, Ngân hàng có thểựạt mục tiêu là giảm rủi ro lãi suất của mình (ựộ co giãn của lãi