Gi i pháp đi u hàn ht phía Ngân hàng Nhà nc

Một phần của tài liệu Quản trị ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn hiện nay (Trang 62)

T HC R NG QU NR NGÂN HÀNG H NG M IC P HN RÊN

3.1.2. Gi i pháp đi u hàn ht phía Ngân hàng Nhà nc

NHNN c n h tr thanh kho n cho các NHTM thơng qua các cơng c đi u hành CSTT. Trong b i c nh th c thi chính sách th t ch t ti n t , tín d ng nh m ki m ch l m phát. i v i các NHTM l n, cĩ nhi u gi y t cĩ giá đ tiêu chu n thì

vi c h tr thanh kho n s thơng qua nghi p v th tr ng m t i NHNN. i v i các NHTM nh khơng đ gi y t cĩ giá ho c khơng cĩ kh n ng c nh tranh trên th tr ng m thì NHNN h tr thơng qua cơng c tái c p v n. Vi c h tr này c a NHNN r t ng n h n và các NHTM đ c yêu c u ph i đi u ch nh l i c c u ngu n và s d ng ngu n cho phù h p, h n ch th p nh t r i ro thanh kho n.

3.1.2.2. Qui đ nh v t l d tr , v v n và các cơng c thanh tra

Quy đnh v d d đã đ c coi là m t ph ng pháp ki m ch bùng n cho vay b i vì yêu c u t ng d tr làm gi m v n kh d ng và t ng chi phí đ i v i NH, d n t i NH b b t l i trong c nh tranh. Các qu c gia châu Á và M la tinh cho th y vi c nâng t l d tr gi vai trị quan tr ng trong vi c duy trì quy mơ h s nhân ti n trong giai đo n khĩ kh n. T ng t , vi c t ng t l d tr đ c s d ng nh m t cơng c h tr thanh kho n cho các NH s nh h ng đáng k trong vi c m r ng kho ng cách gi a ti n g i và ti n vay và gi m s m r ng gi a l ng cung ti n h p và l ng cung ti n r ng. Ngồi ra, vi c nâng t l d tr s ch ng đ c bùng n cho vay t i NH “y u” là nh ng NH cĩ m c v n d i m c đ c phép và khơng cĩ h th ng đánh giá tín d ng n i b t t.

M c đ r i ro c a danh m c tài s n càng l n thì địi h i l ng v n đ m (capital buffer) càng cao đ d phịng cho các kho n t n th t. H s an tồn v n (t l v n t cĩ/ tài s n cĩ r i ro) ph i đ c xác l p m t cách th n tr ng và phù h p,

đ c bi t đ i v i các NH cĩ chi nhánh t i nhi u qu c gia. H s an tồn v n c n đáp ng đ c các qui đnh t i hi p đnh BASEL I ho c BASEL II: H s v n cho các NH ho t đ ng qu c t th p nh t là 4% đ i v i v n s c p và 8% đ i v i t ng v n (v n s c p + v n th c p). H s này đ c xem nh m t chu n m c chung và

đ c h u h t các qu c gia áp d ng cho các NH theo nguyên t c th ng nh t. Tuy nhiên, h s an tồn v n (CAR) khơng ph i đã giúp NH b o v NH phịng tránh hồn tồn r i ro thanh kho n. Vì v y, t ng c ng qu n lí ch t ch v v n khơng ch là nh ng yêu c u v l ng v n t i thi u, c c u v n mà c cơng tác giám sát, qu n lí, áp d ng các h n m c n i b , t ng c ng m c d phịng và d tr đ NH cĩ ho t

Các qu c gia ch a đ đi u ki n áp d ng hi p c BASEL II, c n nghiên c u và tri n khai các b c chu n b đ th c thi quy đnh v v n c a BASEL II. i u này s giúp t ng c ng kh n ng phịng tránh các r i ro trong h th ng NH. ng th i c n th c thi các nguyên t c th n tr ng trong ho t đ ng nh m gi m b t r i ro đi kèm v i các lu ng v n, nh s thay đ i đ t ng t c a các lu ng v n, bùng n cho vay b i s t ng lên m nh m c a các kho n ti n g i.v.v..

3.1.2.3. T ng c ng h th ng k tốn, cơng khai thơng tin và c s pháp lý

Theo kh o sát c a U ban Basel, ph n l n các n c đang phát tri n đánh giá tính đ y đ c a kho n d phịng c a các NH. Nh ng h ng d n v d phịng th ng khơng rõ ràng ho c y u, vì v y nh ng h ng d n này c n c th và ch t ch h n nh m giúp các đ n v d phịng đ y đ . Vi c phân lo i tài s n m t cách ch t ch và mang tính th c ti n cĩ th gi m th i gian trì hỗn cơng nh n các kho n n x u, đ ng th i khuy n khích NH d phịng đ y đ đ cho nh ng kho n vay cĩ th b t n th t.

Cơng khai thơng tin c b n v ho t đ ng NH, thu nh p và b ng cân đ i tài s n c n đ c m r ng và theo m t ti n trình hịa h p. Nh ng thơng tin này cho phép ch n NH và ng i đ u t cĩ đ c b c tranh t ng th v l i nhu n NH, v n, tài s n suy y u, d phịng đ i v i t ng lo i kho n vay m t cách k p th i. Kinh nghi m c a Newzealand v cơng khai thơng tin NH cho th y, cơng khai thơng tin h tr thanh tra viên NH trong giám sát tuân th , yêu c u s a ch a k p th i sai ph m ho c báo cáo sai l ch và kh i đ u th t c pháp lý ch ng l i các NH v vi c cung c p thơng tin sai l ch. B i vì ch t l ng thơng tin gi vai trị quan tr ng nh t, nên đ đ m b o ch t l ng thơng tin NH, vi c chu n b báo cáo tài chính c n phù h p v i Tiêu chu n K tốn Qu c t và theo m u báo cáo th ng nh t. Nh v y, hi u qu c a cơng khai thơng tin c ng đ c c i thi n vì đã t o đi u ki n cho cơng chúng cĩ th so sánh ho t đ ng c a các NH v i nhau (trong n c và v i các n c khác). K t qu x p lo i tín d ng các t ch c NH c ng nên cơng khai trên các ph ng ti n truy n thơng và k t qu này n u do các t ch c x p lo i tín d ng th c hi n thì c n

lo i b i các c quan x p lo i tín d ng đ c l p. Trong khi v n cịn nhi u ý ki n khác nhau v giá tr các ch s đánh giá x p lo i tín d ng, nh ng k t qu x p lo i các NH do các t ch c qu c t đ c l p th c hi n s khuy n khích qu n tr t t và ki m sốt r i ro n i b nghiêm túc h n.

C s pháp lý cho ho t đ ng NH c n t p trung vào nâng cao quy n h n c a c quan thanh tra theo lu t đnh trong vi c th c hi n trách nhi m giám sát và hi u ch nh. Bên c nh đĩ, c n ti p t c xây d ng và hồn thi n quy đnh pháp lý v ho t

đ ng NH an tồn và lành m nh nh các c ch chính sách khuy n khích ki m sốt và h n ch r i ro đ i v i ch s h u NH, qu n lý NH, các ch n và thanh tra viên NH. Song song v i vi c s d ng mơ hình ki m sốt n i b t i NH, NH và thanh tra viên NH ph i th c hi n t t ch c n ng và nhi m v c a mình n u nh nh ng c i cách pháp lý lo i b nh ng c n tr đ i v i c m c , chuy n nh ng và t ch biên tài s n c m c kho n vay.

3.1.2.4. Chu n b t t h n cho t do hĩa tài chính

Nh ng nghiên c u lý thuy t v trình t thích h p c a t do hĩa tài chính đ

c p t i 3 đi m c b n. Th nh t, vi c gia nh p th tr ng c a NH m i ho c t nhân hĩa nh ng NHNN là m t ph n c a quá trình t do hĩa tài chính, vì v y c n đ m b o cĩ nh ng quy đnh v ch s h u và b máy qu n lý m i c a nh ng NH này ph i “phù h p và thích h p”.

Th hai, ngu n l c cho ho t đ ng thanh tra và n ng l c c a thanh tra NH c n

đ c c ng c tr c khi t do hĩa tài chính. Ngu n l c cĩ thanh tra ph i đ đ cĩ th tri n khai các cu c ki m tra đúng th i gian v i n i dung ki m tra ngày càng m . Thi u ngu n l c ki m tra c ng là tác nhân gĩp ph n gây ra kh ng ho ng ti t ki m và cho vay t i M vào n m 1980 (FDIC, 1997). Tuy nhiên, trình đ và k n ng c a thanh tra viên c ng khơng kém ph n quan tr ng. Thanh tra viên c n đ c đào t o và trang b đ y đ k n ng đ đánh giá chính xác tình hình ho t đ ng c a các NH, nh t là nh ng ho t đ ng m i phát sau t do hĩa tài chính. Ngồi ra, c n khuy n khích các c quan thanh tra - giám sát thơng báo k p th i các NH cĩ v n đ v i NH trung ng, ho c c quan cĩ th m quy n, tránh x y ra hi n t ng r i ro đ o đ c. Theo đĩ

các bi n pháp đ i phĩ thích h p đ c th c thi nhanh chĩng và hi u qu , gi m thi u nh ng đình tr khơng c n thi t v th t c hành chính.

Th ba, n u t do hĩa tài chính đ c quy t đnh th c hi n tr c khi c s pháp lý v thanh tra và đi u ti t đ c nâng c p, c n ph i gi i h n dịng v n ch y vào ho c h n ch vi c m r ng cho vay NH ít nh t là cho đ n khi ch t l ng c a h th ng thanh tra b t k p v i t c đ c a t do hĩa tài chính.

3.1.2.5. Chính sách b o hi m ti n g i (BHTG)

Ho t đ ng BHTG gĩp ph n c ng c ni m tin c a cơng chúng đ i v i h th ng NH, cĩ th ng n ng a và h n ch đ c các cu c rút ti n t gây nên h u qu r t nghiêm tr ng đ i v i b n thân các NH x y ra đ t bi n rút ti n g i nĩi riêng và c h th ng nĩi chung. Ho t đ ng BHTG c ng giúp các NH ho t đ ng y u kém, khơng th ti p t c duy trì ho t đ ng cĩ th rút kh i l nh v c kinh doanh NH m t cách cĩ tr t t , khơng nh h ng đ n các NH khác và tồn h th ng. M t h th ng BHTG

đ c t ch c theo hình th c đĩng gĩp sau, nh t ch c BHTG cho các NH t nhân c, khuy n khích các NH tham gia b o hi m n l c giám sát ho t đ ng kinh doanh c a nhau đ tránh tình tr ng NH ho t đ ng an tồn đĩng gĩp đ h tr NH cĩ ho t đ ng r i ro cao. Tuy nhiên, khi ti n g i đ c b o hi m thì ng i g i ti n s khơng m n mà v i vi c giám sát ho t đ ng c a các NH, NH cĩ th cho vay m o hi m h n (r i ro đ o đ c), nh h ng đ n an tồn ho t đ ng c a h th ng NH. ng n ch n hi n t ng r i ro đ o đ c, c n xây d ng chính sách BHTG theo c ch

đ ng b o hi m (t ch c BHTG và ng i g i ti n cùng chia s r i ro). ng th i, các t ch c b o hi m ti n g i c n ti n hành các ho t đ ng giám sát ch t ch đ i v i ho t đ ng NH và tuân th các nguyên t c giám sát.

3.2. GI I PHÁP T PHÍA CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N 3.2.1. Nâng cao hi u qu qu n tr r i ro

M t trong nh ng nhân t đ m b o h th ng NH ho t đ ng an tồn và lành m nh là qu n lý r i ro hi u qu . Kh ng ho ng đã b c l s y u kém c a h th ng qu n lý r i ro c a nhi u t ch c tài chính. Do v y th c t tr c m t các NHTM c n nâng cao ho t đ ng xác đnh r i ro c a mình. Ch ng h n nh , nh n m nh t m quan

tr ng c a vi c th đ c ng nh m phát hi n nh ng r i ro khơng nh n th y đ c b ng các mơ hình th ng kê thơng th ng, ví d , nh ng bi n đ ng l n b t th ng c a th tr ng, gi m thanh kho n, tình hình khĩ kh n kéo dài c a th tr ng, ho c nh ng thay đ i c c u trong th tr ng.

i m i tài chính cĩ th làm l i cho ng i tiêu dùng, cho h th ng tài chính, và l n h n là làm l i cho n n kinh t ; nh ng nĩ c ng cĩ nh ng r i ro và nh ng r i ro này ph i đ c nhìn nh n đúng. i m i tài chính m t s l nh v c ví d nh đ i m i các s n ph m tín d ng c c u và cho vay th ch p m t m c đ nào đĩ đã đ y nhanh cu c kh ng ho ng hi n nay. Do đĩ, các NH c n đánh giá tồn di n h n h u qu khơng đ c d tính tr c cĩ th x y ra khi s d ng các cơng c tài chính m i c ng nh kh n ng ho t đ ng c a các cơng c tài chính này trong đi u ki n th tr ng khơng thu n l i.

C n t ng c ng giám sát v n i dung qu n lý r i ro tín d ng đ i tác, và nâng cao nh n th c và hi u bi t v các m i liên h và các tác đ ng r i ro ch ch t trong h th ng NH.

M t ph n quan tr ng trong qu n lý r i ro là vi c nhìn nh n m i quan h gi a ch đ khuy n khích nhân viên và vi c ch p nh n r i ro, ch ng h n nh trong vi c xây d ng và th c hi n ch đ l ng th ng. Ti n th ng và các kho n đ n bù khác ph i t o thành đ ng l c cho nhân viên các c p làm vi c theo h ng t ng c ng s phát tri n dài h n c a t ch c tài chính. Cĩ th rút ra m t bài h c quan tr ng t kh ng ho ng là c c u l ng th ng và tác đ ng c a nĩ lên đ ng c ch p nh n r i ro c a nhân viên là m t v n đ liên quan đ n s phát tri n an tồn và lành m nh.

Thơng tin trong n i b v các r i ro ph i k p th i và hi u qu , ph i đ t u tiên cao vào vi c đ m b o r ng H i đ ng qu n tr và Ban đi u hành c a các t ch c tín d ng ph i đ c báo cáo đ y đ v các r i ro mà t ch c c a h ph i đ ng đ u và h ph i tham gia tích c c vào vi c qu n lý các r i ro đĩ.

3.2.1.1. Bi n pháp h n ch r i ro tín d ng

Trong kinh doanh NH vi c NH đ ng đ u v i r i ro tín d ng là đi u khơng th tránh kh i đ c. Th a nh n m t t l r i ro t nhiên trong ho t đ ng kinh doanh

NH là yêu c u khách quan h p lý. V n đ là làm th nào đ h n ch r i ro này m t t l th p nh t cĩ th ch p nh n đ c. Trong thơng l qu c t , t n th t 1% t ng d n bình quân hàng n m là m t NH cĩ trình đ qu n lý t t và hồn tồn khơng tác đ ng x u đ n NH.

R i ro tín d ng và các bi n pháp h n ch r i ro là m t đ tài mà các nhà QTNHTM đã và đang nghiên c u khơng ng ng nh m hồn thi n trong các đi u ki n m i đ đ t đ c t l lý t ng nĩi trên.

T i Vi t Nam, đ qu n tr r i ro tín d ng đ t hi u qu cao nh t, các nhà QTNHTM c n v n d ng m t cách cĩ hi u qu các mơ hình l ng hố r i ro tín d ng nh : mơ hình ch t l ng, mơ hình Moody’s và Standard & Poor’s, mơ hình

đi m s Z, và mơ hình đi m s tín d ng tiêu dùng. Các mơ hình này nh là nh ng

Một phần của tài liệu Quản trị ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn hiện nay (Trang 62)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(81 trang)