T HC R NG QU NR NGÂN HÀNG H NG M IC P HN RÊN
3.1.2.5. Chính sách bo h im tin gi (BHTG)
Ho t đ ng BHTG gĩp ph n c ng c ni m tin c a cơng chúng đ i v i h th ng NH, cĩ th ng n ng a và h n ch đ c các cu c rút ti n t gây nên h u qu r t nghiêm tr ng đ i v i b n thân các NH x y ra đ t bi n rút ti n g i nĩi riêng và c h th ng nĩi chung. Ho t đ ng BHTG c ng giúp các NH ho t đ ng y u kém, khơng th ti p t c duy trì ho t đ ng cĩ th rút kh i l nh v c kinh doanh NH m t cách cĩ tr t t , khơng nh h ng đ n các NH khác và tồn h th ng. M t h th ng BHTG
đ c t ch c theo hình th c đĩng gĩp sau, nh t ch c BHTG cho các NH t nhân c, khuy n khích các NH tham gia b o hi m n l c giám sát ho t đ ng kinh doanh c a nhau đ tránh tình tr ng NH ho t đ ng an tồn đĩng gĩp đ h tr NH cĩ ho t đ ng r i ro cao. Tuy nhiên, khi ti n g i đ c b o hi m thì ng i g i ti n s khơng m n mà v i vi c giám sát ho t đ ng c a các NH, NH cĩ th cho vay m o hi m h n (r i ro đ o đ c), nh h ng đ n an tồn ho t đ ng c a h th ng NH. ng n ch n hi n t ng r i ro đ o đ c, c n xây d ng chính sách BHTG theo c ch
đ ng b o hi m (t ch c BHTG và ng i g i ti n cùng chia s r i ro). ng th i, các t ch c b o hi m ti n g i c n ti n hành các ho t đ ng giám sát ch t ch đ i v i ho t đ ng NH và tuân th các nguyên t c giám sát.
3.2. GI I PHÁP T PHÍA CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N 3.2.1. Nâng cao hi u qu qu n tr r i ro
M t trong nh ng nhân t đ m b o h th ng NH ho t đ ng an tồn và lành m nh là qu n lý r i ro hi u qu . Kh ng ho ng đã b c l s y u kém c a h th ng qu n lý r i ro c a nhi u t ch c tài chính. Do v y th c t tr c m t các NHTM c n nâng cao ho t đ ng xác đnh r i ro c a mình. Ch ng h n nh , nh n m nh t m quan
tr ng c a vi c th đ c ng nh m phát hi n nh ng r i ro khơng nh n th y đ c b ng các mơ hình th ng kê thơng th ng, ví d , nh ng bi n đ ng l n b t th ng c a th tr ng, gi m thanh kho n, tình hình khĩ kh n kéo dài c a th tr ng, ho c nh ng thay đ i c c u trong th tr ng.
i m i tài chính cĩ th làm l i cho ng i tiêu dùng, cho h th ng tài chính, và l n h n là làm l i cho n n kinh t ; nh ng nĩ c ng cĩ nh ng r i ro và nh ng r i ro này ph i đ c nhìn nh n đúng. i m i tài chính m t s l nh v c ví d nh đ i m i các s n ph m tín d ng c c u và cho vay th ch p m t m c đ nào đĩ đã đ y nhanh cu c kh ng ho ng hi n nay. Do đĩ, các NH c n đánh giá tồn di n h n h u qu khơng đ c d tính tr c cĩ th x y ra khi s d ng các cơng c tài chính m i c ng nh kh n ng ho t đ ng c a các cơng c tài chính này trong đi u ki n th tr ng khơng thu n l i.
C n t ng c ng giám sát v n i dung qu n lý r i ro tín d ng đ i tác, và nâng cao nh n th c và hi u bi t v các m i liên h và các tác đ ng r i ro ch ch t trong h th ng NH.
M t ph n quan tr ng trong qu n lý r i ro là vi c nhìn nh n m i quan h gi a ch đ khuy n khích nhân viên và vi c ch p nh n r i ro, ch ng h n nh trong vi c xây d ng và th c hi n ch đ l ng th ng. Ti n th ng và các kho n đ n bù khác ph i t o thành đ ng l c cho nhân viên các c p làm vi c theo h ng t ng c ng s phát tri n dài h n c a t ch c tài chính. Cĩ th rút ra m t bài h c quan tr ng t kh ng ho ng là c c u l ng th ng và tác đ ng c a nĩ lên đ ng c ch p nh n r i ro c a nhân viên là m t v n đ liên quan đ n s phát tri n an tồn và lành m nh.
Thơng tin trong n i b v các r i ro ph i k p th i và hi u qu , ph i đ t u tiên cao vào vi c đ m b o r ng H i đ ng qu n tr và Ban đi u hành c a các t ch c tín d ng ph i đ c báo cáo đ y đ v các r i ro mà t ch c c a h ph i đ ng đ u và h ph i tham gia tích c c vào vi c qu n lý các r i ro đĩ.
3.2.1.1. Bi n pháp h n ch r i ro tín d ng
Trong kinh doanh NH vi c NH đ ng đ u v i r i ro tín d ng là đi u khơng th tránh kh i đ c. Th a nh n m t t l r i ro t nhiên trong ho t đ ng kinh doanh
NH là yêu c u khách quan h p lý. V n đ là làm th nào đ h n ch r i ro này m t t l th p nh t cĩ th ch p nh n đ c. Trong thơng l qu c t , t n th t 1% t ng d n bình quân hàng n m là m t NH cĩ trình đ qu n lý t t và hồn tồn khơng tác đ ng x u đ n NH.
R i ro tín d ng và các bi n pháp h n ch r i ro là m t đ tài mà các nhà QTNHTM đã và đang nghiên c u khơng ng ng nh m hồn thi n trong các đi u ki n m i đ đ t đ c t l lý t ng nĩi trên.
T i Vi t Nam, đ qu n tr r i ro tín d ng đ t hi u qu cao nh t, các nhà QTNHTM c n v n d ng m t cách cĩ hi u qu các mơ hình l ng hố r i ro tín d ng nh : mơ hình ch t l ng, mơ hình Moody’s và Standard & Poor’s, mơ hình
đi m s Z, và mơ hình đi m s tín d ng tiêu dùng. Các mơ hình này nh là nh ng cơng c h tr đ c l c cho các nhà QTNHTM cĩ nh ng quy t đnh đúng đ n tr c khi c p tín d ng.
Bên c nh đĩ c ng c n nh ng bi n pháp h tr nh thi t l p qu d phịng r i ro, mua b o hi m cho các kho n ti n g i, ti n vay, phân chia gi i h n r i ro … giúp h n ch đ c r i ro đáng k trong ho t đ ng kinh doanh NH.
3.2.1.2. T ng c ng qu n lý thanh kho n
H n hai th p k qua, k t khi h th ng NH Vi t Nam th c hi n quá trình c i cách các NHTM đã cĩ b c phát tri n m i c v l ng và ch t, nh ng v n đ r i ro thanh kho n d ng nh ch a đ c quan tâm đúng m c. M t trong nh ng nhi m v quan tr ng mà các nhà qu n lý NH c n th c hi n là đ m b o kh n ng thanh kho n h p lý cho NH. NH cĩ kh n ng thanh kho n t t, hay nĩi cách khác là NH khơng g p r i ro thanh kho n khi luơn cĩ đ c ngu n v n kh d ng v i chi phí h p lý vào
đúng th i đi m mà NH c n. i u này cĩ ngh a n u NH khơng cĩ đ ngu n v n c n thi t đ đáp ng m i nhu c u c a th tr ng s cĩ th m t kh n ng thanh tốn, m t uy tín và d n đ n s đ v c a tồn h th ng.
B n ch t c a cơng tác qu n lý thanh kho n trong NH cĩ th đ c đúc k t cơ
- R t hi m khi t i m t th i đi m t ng c u thanh kho n b ng t ng cung thanh kho n. Do đĩ, NH ph i th ng xuyên đ i phĩ v i thâm h t thanh kho n ho c th ng d thanh kho n.
- Gi a kh n ng thanh kho n và kh n ng sinh l i cĩ s đánh đ i. NH càng t p trung nhi u v n đ s n sàng đáp ng yêu c u thanh kho n thì kh n ng sinh l i d tính c a nĩ càng th p (các y u t khác khơng đ i).
Do v y, đ m b o kh n ng thanh kho n h p lý là m t v n đ khơng bao gi k t thúc đ i v i ho t đ ng qu n lý và nĩ luơn mang m t ý ngh a to l n đ i v i kh n ng sinh l i c a NH. Quy t đnh v qu n lý thanh kho n khơng th đ c hình thành bi t l p v i các l nh v c ho t đ ng khác và v i các phịng ban khác c a NH.
H n n a, gi i quy t các v n đ thanh kho n luơn g n v i chi phí, bao g m chi phí tr lãi v n vay, chi phí giao d ch (v th i gian và ti n) cho vi c tìm ki m v n thanh kho n và c chi phí c h i t n t i d i hình th c nh ng kho n thu nh p trong t ng lai s b b qua khi NH ph i bán đi nh ng tài s n sinh l i đ đáp ng yêu c u thanh kho n. Rõ ràng, NH ph i tính t i y u t chi phí c h i trong quá trình xem xét v n đ thanh kho n c a NH. N u t i m t th i đi m nào đĩ, NH cĩ th ng d thanh kho n, nhà qu n lý ph i s n sàng đ u t ph n thanh kho n v t tr i, tránh ph i tr chi phí c h i do đ v n nhàn r i khơng t o ra thu nh p.
T m t quan đi m khác v i l i nhu n, chúng ta cĩ th th y qu n tr thanh kho n c a NH liên quan đ n r i ro lãi su t và r i ro trong đĩ NH khơng cĩ đ v n thanh kho n đ đáp ng quy mơ v n c n thi t (r i ro kh d ng). N u lãi su t t ng, nh ng tài s n tài chính mà NH d đnh bán đ t ng kh n ng thanh kho n s gi m giá tr và vi c bán chúng s t o ra t n th t cho NH. i u này khơng ch làm gi m l ng v n NH thu v t vi c bán tài s n mà nĩ cịn làm gi m thu nh p c a NH. NH s ph i ch u chi phí cao h n khi t ng c ng thanh kho n b ng vi c vay v n n u lãi su t t ng. H n n a, cĩ m t s ngu n vay n mà khơng ph i lúc nào NH c ng cĩ th ti p c n đ c. N u nh ng i cho vay th y r ng NH hi n nay r i ro h n tr c, NH s ph i tr m t lãi su t cao h n và th m chí m t s ng i cho vay s t ch i c p v n thanh kho n cho NH.
V t lên các v n đ nêu trên, NH ph i u tiên đ c bi t cho vi c đáp ng yêu c u thanh kho n. Khơng th c hi n đ c đi u này, lịng tin c a cơng chúng vào NH s gi m sút nghiêm tr ng. M t trong nh ng nhi m v quan tr ng c a cán b qu n lý thanh kho n là gi quan h ch t ch v i nh ng ng i g i ti n l n nh t, nh ng ng i cĩ h p đ ng h n m c tín d ng cao nh t đ xác đnh xem v n s đ c rút ra khi nào và t i th i đi m đĩ NH cĩ m c v n kh d ng h p lý khơng.
Th c hi n vi c c c u l i tài s n n và tài s n cĩ cho phù h p. ây là cơng vi c h t s c quan tr ng đ qu n lý r i ro thanh kho n c a các NHTM. Các NH c n xem l i c c u danh m c tài s n n , tài s n cĩ cho phù h p, nh m h n ch th p nh t r i ro cĩ th x y ra, đĩ là c c u l i ngu n v n huy đ ng và cho vay trên th tr ng; c c u l i d n cho vay ng n h n v i cho vay trung h n, gi a ngu n huy đ ng ng n h n dùng đ cho vay trung, dài h n.
Th c hi n vi c phát hành gi y t cĩ giá, đi u ch nh c c u cho vay vào các l nh v c nh y c m và r i ro nhi u nh ch ng khốn, b t đ ng s n và tiêu dùng. Các NH đ u ph i duy trì m t t l d tr (bao g m ti n m t trong NH, ti n g i t i NHTW và các tài s n cĩ tính l ng cao khác). Làm nh v y đ đ m b o duy trì d tr b t bu c c a NHTW và đ đ i phĩ v i các dịng ti n đi ra. Vi c k t h p gi a d tr s c p và d tr th c p s giúp NH ch đ ng v a đ i phĩ v i r i ro thanh kho n v a cĩ thu nh p h p lý. Các NH c n xem xét l i c c u v danh m c tài s n n , tài s n c a mình cho phù h p nh m h n ch r i ro m c th p nh t đĩ là c c u l i ngu n v n huy đ ng và cho vay trên th tr ng I (huy đ ng ti n g i t các t ch c và dân c ); c c u l i d n cho vay ng n h n v i cho vay trung, dài h n, gi a ngu n huy đ ng ng n h n dùng đ cho vay trung, dài h n. Th c hi n vi c phát hành các gi y t cĩ giá, đi u ch nh c c u huy đ ng v n gi a th tr ng I và th tr ng II (th tr ng liên NH); đi u ch nh c c u cho vay vào các l nh v c nh y c m và r i ro cao nh ch ng khốn, b t đ ng s n và tiêu dùng.
Th c hi n t t qu n lý r i ro lãi su t, khe h lãi su t: C n hồn thi n các quy
đnh liên quan đ n huy đ ng và cho vay (nh t là huy đ ng, cho vay dài h n) theo lãi su t th tr ng; c n cĩ cách gi i quy t khoa h c đ khơng x y ra tình tr ng các
khách hàng g i ti n rút ti n tr c h n khi lãi su t th tr ng t ng cao ho c khi cĩ các đ i th khác đ a ra lãi su t cao, h p d n khách hàng h n. Hi n nay, xu t hi n m t th c t là các doanh nghi p vay v n NH đ n h n khơng ch u tr n vay vì h e ng i sau khi tr s r t khĩ vay l i đ c ti n t NH. Vì th , h s n sàng ch u ph t lãi su t quá h n ghi trong h p đ ng vì nh v y, so ra v n cịn th p h n lãi su t cho vay m i. Chính đi u này đã gây nh h ng l n đ n kh n ng thanh kho n c a NH.
Th c hi n t t qu n lý r i ro k h n: S khơng cân đ i v k h n gi a tài s n
n và tài s n cĩ c a NH là lý do quan tr ng làm cho các NH g p khĩ kh n thanh kho n trong th i gian qua. V n đ s d ng v n ng n h n đ cho vay trung, dài h n v i t tr ng l n ho c cùng là ng n h n và trung, dài h n nh ng th i h n c th khác nhau c ng làm cho NH khĩ kh n trong vi c ki m sốt dịng ti n ra và dịng ti n vào c a mình.
Tùy theo cung c u trên th tr ng ti n t , tùy theo chi n l c kinh doanh c a t ng NH mà m i NH cĩ th thi t k và đ a ra nh ng s n ph m thích h p nh m huy
đ ng v n. Tuy nhiên, ngu n v n huy đ ng đ c c n ph i cĩ tính n đnh m i nâng cao đ c hi u qu s d ng v n. H n n a, ho t đ ng NH ph i qu n lý, ki m sốt
đ c t ng đ i m c đ r i ro thanh kho n và các lo i r i ro th tr ng g n li n v i tài s n, cơng n . N u quy mơ ngu n v n huy đ ng b i nh ng s n ph m ti n g i ti t ki m nĩi trên chi m t tr ng l n trong t ng ngu n v n huy đ ng thì vi c tính tốn các m c đ r i ro là khơng cĩ c s , đ ng th i "m c đ o" ch a đ ng ch tiêu