d. Môhình hồi quyLogit.
2.2.1.1Tình hình nợ quáhạn nói chung
Nợ quá hạn là một trong những rủi ro mà bất kỳ ngân hàng nào cũng phải đối mặt. Nợ quá hạn là khoản vay mà khách hàng chưa trả đúng hạn như thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, cũng không có lý do chính đáng để xin gia hạn nợ, khi đó món vay của khách hàng sẽ bị chuyển nhóm nợ. Một ngân hàng có tỷ lệ NQH so với tổng dư nợ cao sẽ rất khó khăn trong việc duytrì và mở rộng quy mô tín dụng.
Cùng với doanh số thu nợ, NQH cũng phản ánh hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng tín dụng và tình hình rủi ro tín dụng của ngân hàng. Sau đây chúngta sẽ phân tích chỉ tiêu NQH trên tổng dư nợ giai đoạn năm 2009 đến năm 2012:
Bảng 2.4: Nợ quá hạn qua các năm
Chỉ tiêu Năm 2009 2010 2011 2012 Dư nợ 1.337 1.645 1.832 2.434 Nợ quá hạn 55,68 47,36 39,62 48,75 Ngắn hạn 13,68 14,95 7,43 14,5 Trung - dài hạn 42 32,41 32,19 34,25 Tỷ trọng NQH/TDN 4,16% 2,88% 2,16% 2,00% (Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp)
Nhìn chung qua từ năm 2009 đến năm 2011, tình hình NQH của BIDV Bến Tre có chiều hướng tốt, giảm dần về số lượng lẫn về chất lượng. Cụ thể, NQH năm 2009 là 55,68 tỷ đồng, sang năm 2010, con số này giảm xuống 8,32tỷ đồng, tốc độ giảm là 15% so với năm trước, đạt mức 47,36tỷ đồng. Năm 2011, NQH tiếp tục đà giảm chỉ còn ở mức 39,62tỷ đồng, giảm gần 7,4tỷ đồng, tốc độ giảm khá cao gần 16,34% so với năm 2010. Tuy nhiên, nợ quá hạn năm 2012 có xu hướng tăng mạnh so với năm 2011, tăng trở lại 9,13 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2011. Hậu quả của NQH làm giảm hiệu quả hoạt động của BIDV Bến Tretrong năm 2013. NQH chủ yếu xuất phát từ những món vay trước đây, do ảnh hưởng của tình hình kinh tếkhó khăn làm hoạt động kinh doanh của khách hàng gặp nhiều khó khăn,quá trình tăng trưởng tín dụng nóng tại BIDV Bến Tre. Mặc dù BIDV Bến Tretheo chỉ đạo chung của NHNN đã đưa ra nhiều chính sách về lãi suất, thời hạn, các giải pháp linh hoạt nhưng theo nhận định thì số này sẽ có xu hướng gia tăng trong những tháng cuối năm. Nó góp phần gây khó khăn lớn để BIDV Bến Trehoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên đánh dấu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cổ phần hoá. Tuy nhiên, BIDV Bến Tređang cố gắng tiếp cận từng khách hàng, nắm bắt tình hình kinh doanh và phối hợp với khách hàng để có những giải pháp tối ưu nhằm giảm NQH đến mức thấp nhất. Trên tinh thần đó, theo chỉ đạo của Giám đốc BIDV Bến
Trethì tập trung thu hồi nợ, không được phát sinh những khoản nợ mới quá hạn thêm.
Nguyên nhân gây ra nợ quá hạn tăng nhanh qua các năm như sau:
+ Những tháng đầu năm 2010 thì lãi suất cho vay vừa phải nhưng đến cuối năm lãi suất cho vay tăng dần làm cho các doanh nghiệp cũng như cá nhân khó khăn thêm do gánh nặng lãi vay nên nợ quá hạn xảy ra. Tuy nhiên, NQH trong năm 2010 vẫn có xu hướng giảm so với năm 2009 chứng tỏ khả năng tài chính của các khách hàng vay khá tốt.
+ Tình hình kinh tế khó khăn nhưng lãi suất cho vay rất cao năm 2011 doanh nghiệp khó khăn trong việc nhận được vốn nênlàm một số đối tượng khách hàng đang vay vốn trở nên kiệt sức về khả năng thanh toán, không khả năng trả lãi nên thường xuyên quá hạn, thậm chí mất khả năng trả nợ.
+ Tình hình kinh tế không mấy khả quan trên thế giới; người tiêu dùng hạn chế tiêu dùng do thu nhập giảm doanh nghiệp hạn chế sản xuất kéo theo cá nhân nên hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Mặc dù, diễn biến lãi suất cho vay trong năm 2012 và năm 2013 giảm mạnh, tuy nhiênhầu hết các doanh nghiệp, cá nhân đều kiệt sức vì không ăn nên làm ra nên làm cho nhiều khoản nợ quá hạn phát sinh rất nhiều.